indicateurs

[totof38]

Bonjour et bonne et heureuse année a tous et a toutes

Je voulais savoir quels sont selon vous les meilleurs indicateurs (avec reglages) indispensablesau day trading pour indices.

Je suis sur WHS en démo pour le moment.

Merci de vos réponses

seb

[totof38]

Réponse possible par message privé si vous voulez

[johnlee]

Salut totof,

Ta question est un peu vague et tout dépends de l'approche de trading pour laquelle tu optes.

Disons que les indicateurs se décomposent en

Indicateur de tendance. Je privilégie la MACD 9 19 6 et la MACD zero retard.
Les indicateurs de volumes : je privilégie l'OBV (OBVD version 'maison')
Les indicateurs de sur achat / sur vente : RSI 5 et 14.
Un indicateur de volatilité : écart type.

Tu peut rajouter un momentum et un undicateur de cycle.

Ensuite, c'est a ajuster selon l'U.T que tu trade en intra day.

Bollinger obligatoires.

[LAURAB]

Johnlee pourrais tu remettre le code PRT de ton MACD zero lag car celui que tu as donné ne fonctionne pas vraiment ou alors je n ai pas les bon réglages
merci
sinon totof, il ne faut pas oublier les moyennes mobiles, je m en sers comme zones de support/résistance dynamique

[slaruaz]

Citation de : johnlee (au 01-01-2009 11:51:16)

Salut totof,

Ta question est un peu vague et tout dépends de l'approche de trading pour laquelle tu optes.

Disons que les indicateurs se décomposent en

Indicateur de tendance. Je privilégie la MACD 9 19 6 et la MACD zero retard.
Les indicateurs de volumes : je privilégie l'OBV (OBVD version 'maison')
Les indicateurs de sur achat / sur vente : RSI 5 et 14.
Un indicateur de volatilité : écart type.

Tu peut rajouter un momentum et un undicateur de cycle.

Ensuite, c'est a ajuster selon l'U.T que tu trade en intra day.

Bollinger obligatoires.

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Bonjour Johnlee,

Qu'est-ce qu'un macd "zéro retard" cela a à voir qqchose avec le Euler's finite impulse response filter? Si oui, je serai heureux de l'apprendre car cela fait une paye que je milite pour l'utilisation de filtres plus élaborés que la MM classique qui a beaucoup trop de lag à mon goût.

Au plaisir,
Stéphane.

[johnlee]

Laurab,

La MACD zero lag est dispo en standard dans PRT. Mais ils n'en communiquent pas le code ni ne laissent programmer des indicateurs / screener dessus
Et comme justement j'en ai besoin pour certains screener...bref, j'ai trouvé le code

// MACD ZERO LAG
// p= variable macd zerolag
// q= variable signal
// r= variable macd - signal mettre histogramme

z1=DEMA[p](close)

z2 =dema[q](close)

e= z1 - z2

z3=DEMA[r](e)

f=z3

g=e-f

return e AS "MACD ZEROLAG",f AS "signal",g as "macd-signal",0 as "zero"



Il faut rentrer p, q, r en variable et en ce qui me concerne j'ai (p, q , r dans l'ordre)

[johnlee]

Stéphane,

non, la MACD zero Lag ,' c'est tout bêtement ...



Par contre, j'avais cherché a programmer le le Euler's finite impulse response filter dans PRT car ça me semblait très intéressant.
Mais....je n'y suis jamais arrivé.....
Bien au dessus de mes petites capacités de programmation

Si tu as un code pour PRT, je suis preneur

[slaruaz]

Citation de : johnlee (au 01-01-2009 13:35:45)

Stéphane,

non, la MACD zero Lag ,' c'est tout bêtement ...



Par contre, j'avais cherché a programmer le le Euler's finite impulse response filter dans PRT car ça me semblait très intéressant.
Mais....je n'y suis jamais arrivé.....
Bien au dessus de mes petites capacités de programmation

Si tu as un code pour PRT, je suis preneur

---

Bonsoir Johnlee,

Cela peut s'arranger.
Fais moi ta meilleure proposition sur ma bal pro-at.

Au plaisir,
Stéphane.

[totof38]

Merci pour vos reponses, il me reste plus qu'a essayer tout ca

[trenders]

voici pour PRTR ce que j'utilise

C'est à la fois très stable et plus reactif que les moyennes
Attention dans certain cas non encore éludé ce programme décale des cours et devient inutilisable le phénomène à été réduit en décalant le premier point de calcul de 2 jours par rapport au mini indispensable en effet il demarre pas à vide il faut amorcer ici par une moyenne

ONCE alfaA=0.12
ONCE A1=alfaA -alfaA*alfaA/4
ONCE A2=0.5*alfaA*alfaA
ONCE A3=(alfaA-0.75*alfaA *alfaA)
ONCE A4=2*(1-alfaA)
ONCE A5=(1-alfaA )*(1-alfaA)

pr=WeightedClose
if barindex<7 then
Itrend=Average[4](pr)
else
Itrend=A1*pr +A2*pr[1] -A3*pr[2]+A4*Itrend[1]-A5*Itrend[2]

endif

alfa=0.035

if ItrendL[1] alfa=0.04
endif
if barindex<7 then
ItrendL=Average[4](pr)
else
ItrendL=(alfa -alfa*alfa/4)*pr +0.5*alfa*alfa*pr[1] -(alfa-0.75*alfa *alfa)*pr[2]+2*(1-alfa)*ItrendL[1]-(1-alfa )*(1-alfa )*ItrendL[2]

endif

return itrend as"ITrend",itrendL as"LgITrend"

Voici le résultat sur le S&P
les courbes vertes et fuschia qui accompagne les prix.
Perso je m'interdis de passer à l'achat tant que la courbe rapide est en dessous de la grande ou que les 2 ne sont pas vert (et inversement dans l'autre sens)
Le programme est perso
La formule vient des travaux de John Ehlers
Une comparaison visuel peux être faite avec la moyenne 20 Jours (violet pointillé) qui me permet de calculer l'enveloppe bollinger
En raison du risque de bug (toute proposition est la bien venue) je n'ai pas pu la qualifier en baktesting serieux dommage
Cliquez pour agrandir

[trenders]

Petite précision suppémentaire le programme permet une accélération à la baisse ce qui à permis de rester coller à l'évolution des cours en 2008

[totof38]

Citation de : johnlee (au 01-01-2009 13:35:45)

Stéphane,

non, la MACD zero Lag ,' c'est tout bêtement ...



Par contre, j'avais cherché a programmer le le Euler's finite impulse response filter dans PRT car ça me semblait très intéressant.
Mais....je n'y suis jamais arrivé.....
Bien au dessus de mes petites capacités de programmation

Si tu as un code pour PRT, je suis preneur

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Salut JL

Ton obvd est possible sur la plateforme de WHS? Je ne trouve pas l'OBV deja dans les indicateurs...