SCALPING : De l'accumulation et la Distribution

[firefly]

Bonjour,
Suite à quelques questions,voici une petite introducion à ce que peut être la lecture des carnets et tapes.
Cette technique particulière est dans le cas présent utilisée pour visualiser Accum/Distrib mais bcp de set up peuvent en être issus.
C'est une technique que je n'ai vu utiliser que par des professionnels, vous n'en trouverez trace dans aucune litérature, à ma connaissance.

Bien à vous.

http://www.youtube.com/watch?v=f2TIVGIS9oQ

[olandeer.uxxar]

Bonjour, j'aurai aussi une question:

Peut-on savoir s'il s'agit d'entrées en position ou de sorties d'anciennes positions dans le Tape, le Ladder ?

Sur Futures, il y a bien un acheteur pour un vendeur et vice versa, oui ?

J'ai ainsi du mal avec les appelations des vendeurs se présentent à la lecture du carnet puis du tape....est ce-ce que vous me comprenez ?

Ces remarques pour faire avancer cette file qui peut être interressante. Bye

[firefly]

Oui, bonjour,
Le volume ladder est une représentation de ce qui c'est passé sur le marché. C'est le détail de ce qui a été "tapé" au BID et au ASK pour chaque "bougie" de 1 min ds l'exemple.
C'est donc un fidèle enregistrement du "T&S" à savoir le "TAPE".

C'est donc un outil a part entière qui à lui seul offre un véritable scanner de marché. Dans cette vidéo, l'acc et la distr ne sont pas vraiment mis en exergue par cet outil auquel on pourrait consacrer de nombreuses heures.

Voyez un peu la différence d'un tel outil en regard d'un simple graphe.

Bien à vous.

[firefly]

Une précision pour votre compréhension:
Il y a en fait deux façons de passer des ordres sur un carnet.
Une façon dite statique : je pose un ordre en dehors du champ des exécutions du moment....Comme lorsque je pose un stop par exemple.
Une façon dite dynamique : ou je vais directement taper des ordres qui sont proposés à la vente ou à l'achat. Et là je suis exécuté instantanément. Ce sont ces ordres là qui donnent la couleur (acheteur/vendeur ou vert /rouge) qui sera imprimée au tape.

Ainsi,les lecteurs du tape (T&S) considèreront que la conviction "instantanée"se situe plutot du coté dynamique.
Soit plutot acheteuse ou plutot vendeuse.
On est bien d'accord que chaque échange reste un échange entre deux parties.
Voilà

[olandeer.uxxar]

Citation de : firefly (au 08-06-2011 17:24:15)

Une précision pour votre compréhension:
Il y a en fait deux façons de passer des ordres sur un carnet.
Une façon dite statique : je pose un ordre en dehors du champ des exécutions du moment....Comme lorsque je pose un stop par exemple.
Une façon dite dynamique : ou je vais directement taper des ordres qui sont proposés à la vente ou à l'achat. Et là je suis exécuté instantanément. Ce sont ces ordres là qui donnent la couleur (acheteur/vendeur ou vert /rouge) qui sera imprimée au tape.

Ainsi,les lecteurs du tape (T&S) considèreront que la conviction "instantanée"se situe plutot du coté dynamique.
Soit plutot acheteuse ou plutot vendeuse.
On est bien d'accord que chaque échange reste un échange entre deux parties.
Voilà

---

Merci à vous de ces précisions. Tu veux dire que seul les ordres au marché sont inscrits au Tape et dans le Ladder ?

Cordialement

[firefly]

Pas du tout, il peut s'agir d'ordres limit qui sont passés au niveau des échanges instantanés sur le carnet, mais du coté ou il n'y a pas de contre partie, c'est à dire du coté ou la case est vide.
En revanche un ordre stop (à déclanchement disons) peut etre un ordre statique (passif), c'est à dire qu'il attend d'être honoré. Puis il se transforme en ordre au marché s'il est atteint par l'action du marché...par exemple.

[olandeer.uxxar]

Précisions comprises.

Peux-tu me confirmer qu'il est impossible de savoir s'il s'agit (pour ce type de volumes) de nouvelles positions ou d'anciennes positions soldées détenues en inventaire ?

Merci à toi.

[firefly]

On ne peut pas connaitre l'ancienneté des ordres statiques. Cela peut etre des stops trés anciens par exemple (on est qd même sur des marchés à échéances).
Mais plus ils sont anciens et plus ils sont devant ds la file.

Voilà

[olandeer.uxxar]

Ok, donc réponse est Non.

Merci d'avoir répondu si promptement et j'espère avoir fait progressé un peu cette récente file.

Bye bye.

[Kevin Toch]

Merci Firefly pour cette vidéo très intéressante. Il s'agit en effet d'informations qui bien comprises et bien utilisées, constituent une base en béton pour l'élaboration de stratégies de Scalping.

Liquidity Takers VS Liquidity Providers...


Cordialement,
Kevin

[sup 08 11 12]

Bonjour Firefly

Sur la gauche du T&S, on voit une colonne avec , je suppose, les contrats passés par niveau, et au dessus, le rapport entre le bid et le ask.
Au début de la vidéo, on voit 215 et 148 et le rapport de 1,45 avec une flèche qui indique le sens de la pression.

Mais je voudrais être sûr.
1) je suppose que ce sont les contrats passés pour chaque niveau de prix autour du prix d'équilibre?
2) Mais c'est pour quelle durée? les 10 dernières minutes? les 30 dernières minutes?

Merci pour tes explications.
Cordialement

[bambi]

Vraiment très intéressante cette vidéo.

J'avais déjà eu l'occasion de voir ta vidéo de présentation des différents T&S et je dois dire que j'ai également une très nette préférence pour celui de Ninja et ces paramétrages dont j'aurais du mal à me passer.
Par contre le DOM de WHS est bien plus profond.

Cette vidéo ci est très instructive.
Par contre, est-ce valable à ta connaissance sur d'autres indices que le DAX, le FCE par exemple ?
J'ai essayé de regarder mais le décalage de points entre les échéances me parait bien grand pour y voir quelque chose de probant.
Sinon comment fais-tu avec Ninja pour mettre les deux DOM en parallèle ?

Et dernière question Tu parles des Market Makers et des ??? Naturals ??? Je ne connaissais pas ce terme. c'est bien Naturals ? Je connaissais les locaux, les intitutionnels, ... Tu peux m'éclairer ?

Merci d'avance et encore pour cette vidéo

[firefly]

Belen,
Il s'agit d'un enregistrement des contrats passés au tape sur une UT d'une minute. C'est un graphe en 1 min dont les bougies sont paramétrées en transparent.
On peut utioliser n'importe quel type de graphe. J'aime utiliser le 1 min car il détaille bien les contrats et n'aglutine pas trop les échanges. Il est recommandé d'utiliser des barvolumes qui sont plus adéquats lorsque l'on bosse principalement avec cela.
Les cases entourées en orangé sont le "POC" de la bougie.
En espérant avoir été clair.

[firefly]

Bambi,
Les DOM ont été pour l'occasion mis les uns sur les autres !!Il y en a deux dessous (09/2011) et un dessus (06/2011)....c'est celui que l'on trade et qui reste donc dessus lorsqu'on le sollicite.
C'est un peu low tech !! LOL
Comme je dis j'ai vu des gens trader avec cela, mais il avaient un programme "maison" ou le dom se présentait encore mieux que cela. C'était sur X-trader pro.

Tous les futures ne sont pas constitués comme ceci, mais c'est surtout dut aux contrats entre MM et société de bourse.
Dans le jargon, je parle de Naturals pour tout ce qui n'est pas MM.....

Voilà

Merci de votre attention.

[bambi]

Superposition des DOM ??
Bon ça va, je me sens moins blonde, vu que c'est tout de suite ce que j'ai fait.
Mais vu le décalage des échéances FCE, trop tarabiscoté pour voir quoi que ce soit ce soir.
Mais je regarderai ça, c'est intéressant.
En tout cas, merci pour ta réponse rapide.
Et pour les "naturals" , me voilà plus instruite