OPTION Outil pour la volatilité

[Rikky]

Bonjour,

En ce mois d'Août, il reste quelques publications à venir et je voudrais savoir quel est le meilleur outil pour détecter une hausse de volatilité.

Sur Interactive Brokers, il y a plusieurs choix :
- Highest Option Imp Vol
- Top Option Imp Vol % Gainers
- High Option Imp Vol over Historical

Je voudrais appliquer la stratégie de Warrior Earning et j'ai l'impression que le scanner que j'utilise High Option Imp Vol over Historical ne me donne pas tout.

Merci et bon week end

[vaisman]

Bonjour
Tu peux travailler les grecques (price le Véga et surveille son évolution)

Ci dessous un "basic"

http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/st...

La volat est un instrument très sympathique et qu'il faut effectivement surveiller...

[Rikky]

Merci et bon Dimanche

[kalimeroo]

Rikky

J'utilise aussi IB et j'ai remarqué que le scan "High Option Imp Vol over Historical" peut être un peu traitre car la vol histo peu drastiquement augmenter se retrouvant supérieure à l'Imp vol et donc le titre peut être exclu de ce scan alors que son Imp vol est tout de même beausoup plus haute qu'à l'habitude. J'ai un exemple sur le titre JAG.

Cliquez pour agrandir

avant dernière ligne, l'imp vol est inferieure à la vol histo, donc le titre est tout en bas du scan voire même n'y apparait pas alors qu'on peut voir ici : http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=JAG:NYSE&R=1&period=12&chart=2&vct=
que l'imp vol est haute par rapport à ces derniers temps!



donc ce scan ne nous aide pas beaucoup !

Pour ma part, j'en suis réduit à regarder le scan "Highest Option Imp Vol" et essayer de faire le tri en consultant les titres un par un mais ça ne me convient pas !
Quant à "Top Option Imp Vol % Gainers", vu que c'est les "gainers" d'un jour sur l'autre, pas facile d'avoir un peu de recul sur la position immédiate de l'imp vol vis à vis de sa position "usuelle".

Si les habitués des options et les pros du forum (help maw, abax, airbustrader, raptor90, etc ...) peuvent nous indiquer les services qu'ils utilisent, même payants, pour le type de scan qui nous interesse, ça serait "hachtement" bien

[fcetrader31]

Bonjour à tous,

Je suis désolé, mais je ne serai pas d'une grande aide, car je ne trade que les options sur futures et sur indices, pas sur actions. Je n'utilise donc pas ce type de scan.

Bon courage.

A+
Fcetrader

[MAW]

Citation de : kalimeroo (au 25-08-2010 18:32:50)


Si les habitués des options et les pros du forum (help maw, abax, airbustrader, raptor90, etc ...) peuvent nous indiquer les services qu'ils utilisent, même payants, pour le type de scan qui nous interesse, ça serait "hachtement" bien

---

Bonsoir Kalimeroo,

J'interviens plus rarement sur options sur actions que sur options sur futures et devises. Je préfère leurs liquidités.
Pour les données, je connais
http://www.historicaloptiondata.com/
http://www.opradata.com/overview/vendor_over.jsp

Maw

[kalimeroo]

Merci Morgane je vais aller voir ça

Je vais aussi essayer les services payants de ivolatility.com pour voir, je mettrai ici mon éventuel ressenti

[MAW]

Il y a aussi http://www.livevol.com/
Pour info.

Maw

[Rikky]

Citation de : kalimeroo (au 25-08-2010 18:32:50)

Rikky

J'utilise aussi IB et j'ai remarqué que le scan "High Option Imp Vol over Historical" peut être un peu traitre car la vol histo peu drastiquement augmenter se retrouvant supérieure à l'Imp vol et donc le titre peut être exclu de ce scan alors que son Imp vol est tout de même beausoup plus haute qu'à l'habitude. J'ai un exemple sur le titre JAG.

Cliquez pour agrandir

avant dernière ligne, l'imp vol est inferieure à la vol histo, donc le titre est tout en bas du scan voire même n'y apparait pas alors qu'on peut voir ici : http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=JAG:NYSE&R=1&period=12&chart=2&vct=
que l'imp vol est haute par rapport à ces derniers temps!



donc ce scan ne nous aide pas beaucoup !

Pour ma part, j'en suis réduit à regarder le scan "Highest Option Imp Vol" et essayer de faire le tri en consultant les titres un par un mais ça ne me convient pas !
Quant à "Top Option Imp Vol % Gainers", vu que c'est les "gainers" d'un jour sur l'autre, pas facile d'avoir un peu de recul sur la position immédiate de l'imp vol vis à vis de sa position "usuelle".

Si les habitués des options et les pros du forum (help maw, abax, airbustrader, raptor90, etc ...) peuvent nous indiquer les services qu'ils utilisent, même payants, pour le type de scan qui nous interesse, ça serait "hachtement" bien

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MERCI Kalimeroo, je me disais bien que ce scanner laissait passer quelques cas.

J'applique beaucoup le warrior earning ces derniers temps alors il est important de bien scanner. Pour l'instant j'ai MDT qui avait un rapport IV/HIV de 1,5 et PAR suite à l'OPA de HP et de DELL

[Rikky]

Citation de : MAW (au 25-08-2010 21:23:07)

Citation de : kalimeroo (au 25-08-2010 18:32:50)


Si les habitués des options et les pros du forum (help maw, abax, airbustrader, raptor90, etc ...) peuvent nous indiquer les services qu'ils utilisent, même payants, pour le type de scan qui nous interesse, ça serait "hachtement" bien

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Bonsoir Kalimeroo,

J'interviens plus rarement sur options sur actions que sur options sur futures et devises. Je préfère leurs liquidités.
Pour les données, je connais
http://www.historicaloptiondata.com/
http://www.opradata.com/overview/vendor_over.jsp

Maw

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MERCI et bon dimanche