Suivi des Quiz options

[Crock]

Bonjour,

Peut être aviez-vous choisi de profiter du long WE pour vous aérer et l’initiative de quiz options n’a pas retenu votre attention. Il n’est pas trop tard pour y participer et ceci d’autant plus que ce quiz va se dérouler sur trois WE successifs.

Pour y participer cliquez ici

Amicalement

Alain

[Crock]

Le second quiz options est accessible ici

Amicalement

Alain

[Crock]

Le troisième quiz options est accessible ici

Amicalement

Alain

[ABAX]

Bonjour à tous,

Avant tout, nous tenons à vous remercier pour avoir été, finalement, assez nombreux d'avoir participé à au moins l'un de ces trois quiz organisés à votre intention.

Comme promis, voici les bonnes réponses aux questions qui vous furent proposées :

Quiz N°1

Q1 : B
Q2 : F
Q3 : E
Q4 : D
Q5 : B

Quiz N°2

Q1 : A
Q2 : C
Q3 : C
Q4 : D
Q5 : B

Quiz N°3

Q1 : C
Q2 : A
Q3 : B
Q4 : B
Q5 : B

Toutefois, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer, la nature de la récompense annoncée ne devait pas apporter le plus à celui d'entre vous qui s'est le moins trompé.

C'est la raison pour laquelle notre barême est en fait un tableau de pénalités...

Explication : une bonne réponse rapporte 0 point ; une mauvaise le nombre de points associé à la question.

Ainsi, C'est notre ami ABOULAMONEY qui, sur l'ensemble des 3 quiz, a totalisé 880 points et qui sera donc notre invité lors de la prochaine session du cours niveau 1 le 06 juin prochain à Paris. Toutes nos félicitations !!!

Cependant, il nous a semblé sympathique d'offrir un petit cadeau à celui d'entre vous qui s'est le plus rapproché du sans-faute...

Nous sommes donc heureux d'annoncer à notre ami abel qu'avec un score de 30 points, il recevra très bientôt l'ouvrage de Lee Lowell sur les options, offert grâcieusement par Pro-AT. Toutes nos félicitations également !!!

Je vous remercie très sincèrement d'avoir participé activement à ces petits quiz dont le but principal était de continuer à vous faire découvrir et apprécier cet univers des options.

Bien amicalement,
ABAX

[fanou83]

ton decompte de points me semble faux

[ABAX]

Citation de : fanou83 (au 18-05-2009 12:31:52)

ton decompte de points me semble faux

---

Bonjour fanou83,

Je t'ai déjà répondu en MP...
Ton score total est de :
30 + 200 + 200 = 430 points.

@+
ABAX

[abel]

Citation de : ABAX (au 18-05-2009 12:06:12)

Nous sommes donc heureux d'annoncer à notre ami abel qu'avec un score de 30 points, il recevra très bientôt l'ouvrage de Lee Lowell sur les options, offert grâcieusement par Pro-AT. Toutes nos félicitations également !!!

Je vous remercie très sincèrement d'avoir participé activement à ces petits quiz dont le but principal était de continuer à vous faire découvrir et apprécier cet univers des options.

Bien amicalement,
ABAX

---

Bonjour,

je vous remercie d'avoir pensé à m'offir quelque chose malgré ma dernière place au classement. Cependant il se fait que je possède déjà le livre de Lowell (et que je l'ai déjà lu aussi ).
Aussi, pour éviter ce double emploi et si vous ne l'avez pas encore expédié, c'est avec grand plasir que je l'offre à la personne que vous estimerez la plus adéquate.
Merci encore pour ce petit cadeau.

[fanou83]

1 quizz BFDDB reponse BFEDB
2 quizz ABCBB reponse ACCDB
3 quizz CCBBB reponse CABBB
110 pour le premier
300 pour le second
800 pour le troisieme

[Pauluss]

Bonjour Abax,

Merci de les avoir proposé...par curosioté (pûrement maladive je l'admets) quelle serait la fourchette de la réponse à la question subsidiaire (<10,<50,>50)? (Ne vous sentez néanmoins pas obligé d'y réponse)

bonne journée,


Paul

[fcetrader31]

Bonjour Fanou83,

Je pense que tu te trompes.

Quizz 1): tu réponds BFDDB et les reponses sont BFEDB, donc tu te trompes sur la 3eme question, tu marques donc pour ce quizz 30 points.

Quizz 2): tu réponds ABCBB et les reponses sont ACCDB, donc tu te trompes sur la 2eme et la 4eme question, tu marques donc pour ce quizz 100 + 100 = 200 points.

Quizz 3): tu réponds CCBBB et les reponses sont CABBB, donc tu te trompes sur la 2eme, tu marques donc pour ce quizz 200 points.

Ton score total est donc: 30 + 200 + 200 = 430 pts comme te l'a dit ABAX.

A+
Fcetrader

[fcetrader31]

ABAX,

Une petite explication. La question 4) du quizz 2, portait sur un calendar spread. Le CAC est à 3000 et le calendar spread centré sur 3200. Pourquoi est-ce non-directionnel puisque le calendar spread n'est pas neutral car pas centré sur 3000 ? Une remontée du CAC vers 3200 sera très positive pour ce celendar, donc il y a bien un biais haussier ?
Merci pour ton explication

A+
Fcetrader

[fanou83]

ok j ai compris merci

[ABAX]

Citation de : Pauluss (au 18-05-2009 13:54:16)

Bonjour Abax,

Merci de les avoir proposé...par curosioté (pûrement maladive je l'admets) quelle serait la fourchette de la réponse à la question subsidiaire (<10,<50,>50)? (Ne vous sentez néanmoins pas obligé d'y réponse)

bonne journée,


Paul

---

Bonjour Paul,

Rien à cacher de ce côté-là
La moyenne mensuelle sur ces derniers 24 mois est de 41,24 ordres en cumulant aller et retour.

@+
ABAX

[ABAX]

Citation de : airbustrader (au 18-05-2009 13:59:56)

ABAX,

Une petite explication. La question 4) du quizz 2, portait sur un calendar spread. Le CAC est à 3000 et le calendar spread centré sur 3200. Pourquoi est-ce non-directionnel puisque le calendar spread n'est pas neutral car pas centré sur 3000 ? Une remontée du CAC vers 3200 sera très positive pour ce celendar, donc il y a bien un biais haussier ?
Merci pour ton explication

A+
Fcetrader

---

Bonjour Fcetrader,

Ta remarque est très intéressante et mérite effectivement un petit développement.
S'il est vrai qu'une hausse du CAC 40 vers 3200 permettrait au call calendar spread PXA 3200 (+1 sept/-1 juillet 09) de s'apprécier, il est également possible qu'une baisse de cet indice provoque la même chose. Tout dépend surtout des variations de la volatilité implicite de chacun des calls qui composent cette stratégie. Pour t'en convaincre, je t'invite à relire le suivi du calendar spread initié par MAW sur Invest-AT, en particulier le 7ème suivi que tu trouveras ici :

http://www.invest-at.com/analyse-bourse/technique-...

La stratégie calendar spread est avant tout volatiliste, donc non-directionnelle, tant que l'une des échéances n'est pas terminée...

Je profite de ce petit message pour te féliciter car avec 100 points pour l'ensemble des 3 quiz, tu étais sur le podium des personnes ayant approché le sans-faute.

@+
ABAX

[fcetrader31]

Bonjour ABAX,

Merci pour ta réponse. J'ai suivi le calendar spread de MAW, et je suis bien d'accord avec toi que c'est avant une stratégie basée sur les delta de volatilité.
Cependant, on peut lire dans le Hull, page 232: un bullish calendar spread implique le choix d'une prix d'exercise supérieur au cours du sous-jacent. Ici on est bien dans ce cas, avec un strike de 3200 pour un CAC à 3000. Hull parle d'un bullish spread. Je te l'accorde, Hull n'est pas très clair car il ne parle pas de volatilité à ce stade
J'ai peut-être donc mal interprété le terme bullish ? Qu'en penses tu ?

Merci pour tes explications toujours très claires qui font progresser très rapidement.

A+
Fcetrader

P.S: toi et MAW avez arrêté de publier des stratégies options ? A quand les prochaines ?