Suivi des stratégies options

[ewen005]

Sur INVEST AT l'analyse beaucoup plus facile à comprendre d'achat d'un écart baissier à base de puts sur PHILIPS échéance septembre a été actualisé.

[ceres]

Chapeau pour vos analyses ,c'est exactement ce type de training au trading des options que je recherchais

[Crock]

Lorsque l’on trade les options, il est très vite utile de disposer d’une matrice pour simuler les stratégies et d’une manière générale un tableau (Excel , Open office , ou autres) s’avère un outil indispensable pour apprécier l’impact du temps et de la volatilité entre le moment où la stratégie est montée et l’échéance des produits qui la compose.

Ewen va illustrer au moyen d’une vue en 3D (PnL , Sous jacent , temps restant à courir) les différentes stratégies qui vous ont été proposée à titre pédagogique durant le mois d’août .

[Crock]

Le CAC 40 vient de clôturer à 3491,11 en baisse de 4,69% par rapport à sa clôture du 17 août (3663,13) qui était son niveau lorsque nous avons mis en ligne l’analyse (Krach 40 : Êtes-vous assuré ?) .

Si je vous parle à nouveau de cette analyse c’est parce que nous nous situons à proximité immédiate du point mort de la stratégie , ce qui signifie qu’aux niveaux actuels la prime de notre assurance est déjà remboursée. La baisse de 4,69% du CAC 40 est à mettre en rapport avec le gain de 54% du put 3659 décembre 2010 qui offre en ce moment une fourchette de 324,80 à 362,40.

[Crock]

C’est avant tout pour démystifier le marchés des options que nous vous avons proposés différentes stratégies durant le mois d’août afin que vous puissiez vous rendre compte qu’il n’est pas spécialement compliqué de traduire un scénario établi à l’aide d’une analyse technique en une stratégie options.

L’immense avantage qu’offre les options se situe au niveau d’une plus forte probabilité de gain qu’avec un autre produit dérivé. En effet, il est souvent possible de gagner dans deux cas sur trois. Ceci vous a encore été démontré avec la mise en place hier d’un papillon sur l’AEX 25. L’hypothèse étant que l’AEX avait très peu de chance de rester au contact de son support et qu’il était susceptible de soit rebondir, soit l’enfoncer. Le papillon permet donc de gagner autant en cas de hausse qu’en cas de baisse. Le trader perd de l’argent si le sous jacent reste à l’intérieur du range défini par les deux points mort du papillon.

Je vous invite à consulter à nouveau cette stratégie en cliquant ici. Vous pouvez aussi prendre connaissance du précédant papillon qui avait été initié sur le CAC 40 en cliquant ici.

[ewen005]

Bonjour

Les grecs vont être introduit aujourd'hui sur le papillon de l'AEX mais d'autres stratégies plus anciennes et plus simples comme l'écart baissier sur PHILLIPS commencent déjà à être rémunératrices (cf l'actualisation de la stratégie)

[Crock]

Notez que l'analyse du papillon a été mise à jour avec un commentaire au niveau des grecs

[Crock]

Le papillon sur l’AEX a été mis en place au niveau du chandelier en haute vague du 25 août dernier (repèré ci-dessous). Cette stratégie option a été choisie car l’indice rejoignait une zone support susceptible de provoquer 2 choses

1. Un rebond
2. Une cassure
[color=noir]
Pour gagner dans les 2 cas, nous avons eu l’idée du papillon. En effet le gain maxi sera atteint si l’on dépasse 340 ou que l’on enfonce 280. La seule possibilité de perdre serait que l’AEX reste autour des 310.

La route est encore longue avant que la communauté des traders options soit aussi importante que chez nos voisins allemands ou néerlandais, je suis toutefois confiant car lorsque l’on y a gouté, on ne revient pas en arrière, c’est un peu comme lorsque l’on a opté pour une belle berline allemande, les marques françaises auront du mal de nous séduire à nouveau .

Je profite de cette mise à jour, pour vous rappeler que désormais un seul cycle de formations options aura lieu par semestre et que la formation niveau 1 –pour laquelle il reste des places- se déroule ce samedi 04 septembre à Paris. (inscription ici )