Accélérer la décision sur Volatilité

[mike_e]

@Tony

Je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait obtenir de très bons résultats en n'essayant pas de prévoir le sens de sortie et en plaçant simplement un ordre d'achat au-dessus du range et un ordre de vente en-dessous.

Depuis que j'ai découvert l'At (il y a peu), et l'importance de la volatilité, j'ai exactement la même idée. Pourquoi ne pas placer deux ordres dans une phase de squeeze, suffisamment écarté des bolls pour éviter le bruit du marché et la plupart des head fakes, et attendre tranquillement que ça parte.

Je vais essayer de backtester le truc (mais PRT est très limité au niveau backtest! ).

As-tu backtesté toi-même, où ta réflexion est le fruit de ton expérience discrétionnaire?

En tout cas, merci pour la remarque, elle me donne l'énergie de me plonger dans le code PRT du test!

[Tony1895]

Oui, testé moi-même avec des taux de réussite autour de 70%, il semble qu'il existe des faux signaux de sortie, principalement lorsqu'on trade contre les moyennes mobiles UT courtes , à ce moment là les cours reviennent dans le range et la sortie dans l'autre sens est encore plus forte

La paternité de l'idée ne me revient cependant pas, j'ai découvert cela lors d'une conférence en Anglais de Linda Bradford Raschke, malheureusement son livre "street smarts" est antérieure à cette conférence et ne dévellope donc pas cette technique, c'est donc aux forumeurs de pro-at de se pencher dessus

[mike_e]

il semble qu'il existe des faux signaux de sortie, principalement lorsqu'on trade contre les moyennes mobiles UT courtes

Donc, si je comprends bien, tu filtres en ne te positionnant que dans le sens des MM des UT courtes (= UT 5*inférieure à ton UT directrice ? ).

Tes 70% sont obtenus ainsi?

[Tony1895]

70% = moyenne des trades où le sous-jacent sort du range sans y retourner.

[Tony1895]

l'exemple du dow aujuord'hui confirme qu'il existe des fausses sorties, les cours ont réintégré le range dont ils étaient sortis vendredi puis dépassé dans l'autre sens...

[mike_e]

l'exemple du dow aujuord'hui confirme qu'il existe des fausses sorties

Sans doute mais 70% de sortie hors du range sans y revenir, c'est énorme.

Une petite précision pour programmer mon backtest (dont je communiquerai les résultats), quand tu parles de range, tu le mesure à partir de quel moment (début du squeeze, début de l'aplatissement de la MM Boll, etc...)?

[Tony1895]

Je te proposes d'essayer en UT 30, de prendre une volatilité (20) inférieur à 40, un momentum (15) entre 70 et -70 et largeur de BB inférieur à 150.

Si toutes ces conditions sont réunies tu serras de toute façon dans un marché sans tendance, enfin il faut que la phase d'accumulation soit assez longue donc il faudrait paramétrer un truc pour prendre au moins 10 chandeliers d'affilée qui restent dans le range.

C'est possible de faire tout ça ?

Ensuite la condition du back test serait pas de retour dans le range à J+2...ouahou... si tu réussis à programmer un truc comme ça tu es fort

Le but étant de trader sur les actions il faudrait ajouter un filtre sur les volumes, une condition du genre volume*2 pour déclencher une alerte une fois que la configuration est reconnue.
En effet, juste avant la sortie du range ou bien lors de la séance de break il doit nécessairement y avoir une forte augmentation des volumes.
Je me demande donc si la méthode n'est pas plus efficace encore sur des UT plus longue, par exemple l'UT jour, à ce moment il faudrait changer les paramètres mais le principe est toujours le même, j'ai posté ci-dessous le graph journalier de ROD ( rodriguez ) du mois de janvier, on retrouve une phase d'accumulation dans un range serré, BB serrées, au moins 10 chandeliers, volatilité basse, momentum neutre puis une séance à fort volume circonscrite dans le range ( flèche rouge )... à toi de voir comment tu peux backtester ça.


Le second graph est le contre exemple parfait donné aujourd'hui même par le dow en UT30, il s'agit d'une sortie de range suivie d'une réintégration du range, preuve que cette configuration bien qu'efficace n'est pas non plus le saint graal . Toutes les conditions semblaient réunies, momentum proche de sa ligne neutre, volatilité basse, BB serrées (il manque que les volumes).
Peut-être que JohnLee pourrait nous dire si le même faux signal d'entrée était donné sur l'ET d'OBVD.

J'espère que ça fera avancer l'étude, pour ma part je fais tous ça à l'ancienne, à l'oeil avec une feuille de suivi de trade pour voir le nombre de fois où ça marche et celui où le stop saute.
Si tu es fort pour la programmation j'aurais d'autres types de configuration à proposer à ton étude ( si ça ne te dérange pas trop bien sûr )

[mike_e]

C'est possible de faire tout ça ?

En tous les cas, c'est possible d'essayer!

Et comme le sujet m'intéresse, je vais m'y mettre.

Mais bon, prt n'est pas vraiment au niveau pour backtester... Par exemple, pas de multi-ut, donc pas de possibilité d'aller chercher dans l'UT supérieure des infos de filtrage par exemple...

Tu as mentionné les conditions d'entrée, mais comme condition de sortie, tu prends une inversion de la bande de Bollinger qui colle à la tendance (équivalent fin de phase 3 de PB)?

[Tony1895]

Parmis les conditions à l'intérieur du range il faut des volumes faibles, donc des volumes inférieurs à leur moyenne mobile MT.

Pour les conditions de sortie, en réel le mieux est le stop suiveur, si c'est pour du test de réussite mécanique tu peux faire vente à la cloture à J+1 et vente à la cloture à J+2.

Puis comparaison taux de réussite et marge.

[Tony1895]

Par simple curiosité on pourra regarder l'évolution future du cours de Nicox dont la configuration se prête aux critères de sélection d'un break de volatilité.

[Tony1895]

Pour les curieux

[trenders]

belle contribution collective
Crock nous rappelle que nous parlons ici de volatilité historique

Merci à Jonhlee pour sa contribution remarquable
J'ai essayé d'inclure dans un seul graphe l'ecart type standard l'ecart de l'obvd JL et la bande de keltner mais sans succès pour le moment

Mike-e a repris le code JL sur la file code PRT

Tony1895 à fait plein de proposition intéressante mais pas eu le temps de tester pour le moment

Soucieux d'améliorer la lisibilité de l'indicateur proposé en page 1 je propose de soustraire directement la bande de Keltner
le résultat il n'y pas plus d'information mais l'indicateur est plus simple et directement lisible.
L'indicateur en dessous de zéro donne un squeez au sens de Carter (les bandes de bolinger à l'intérieur des bandes keltner

[trenders]

et voici le prg Prorealtime correspondant

Volatilité Bolinger-Keltner

Rem Indicateur de volatilité historique
Rem permet de comparer la band width Bolinger de la bande de Keltner
Rem pour simplifier le dessin donne directement Bolinger - Keltner
Rem intérprétation en zone négative la bande bolinger est à l'intérieur de la bande de keltner squeez probable
Rem accelercartype est une estimation légèrement avancée de ecart type 20

p=TypicalPrice
Keltner=0.75*AverageTrueRange[30](close)/p
accelercartype=ExponentialAverage[5](STD[14](p))*1.2/p-Keltner


Liminf=lowest[150](accelercartype)
Limsup=highest[150](accelercartype)

ecartypeLong=STD[35](p)*0.74/p-Keltner

return ecartypeLong COLOURED(153,0,205) as "Dispersion 35", Liminf COLOURED(180,180,180) as "Limite inférieure 150min", Limsup COLOURED(180,180,180) as "Limite supérieure 150 max", accelercartype as "Dispersion 14 / 5ME", 0 as "Ref Keltner"

[victaure]

Hello,

Pour ne parler que de la représentation graphique de l'écart type en tant qu'indicateur, pourriez vous m'en indiquer le "mode d'emploi" ?
1/ quand dans la limite basse => plus bas -> donc squeeze..
2/ quand "entraîne" le + bas + bas, cela veut il dire que l'on se dirige vers la baisse ?
3/ quand fait des vagues entre les limtes => cours évoluent et si BBoll resserées -> on est en range..
4/ quand monte et tangente la limite haute et s'en retourne => fin proche de la tendance par manque de poussée ??
5/ quand monte à la limite haute et la "pousse" + haut => ?? indique une poussée haussière ??

Je n'ai pas trouvé de "littérature" à ce sujet, merci d'avance à ceux qui savent..!

[victaure]

Hello,

Pour ne parler que de la représentation graphique de l'écart type en tant qu'indicateur, pourriez vous m'en indiquer le "mode d'emploi" ?
1/ quand dans la limite basse => plus bas -> donc squeeze..
2/ quand "entraîne" le + bas + bas, cela veut il dire que l'on se dirige vers la baisse ?
3/ quand fait des vagues entre les limtes => cours évoluent et si BBoll resserées -> on est en range..
4/ quand monte et tangente la limite haute et s'en retourne => fin proche de la tendance par manque de poussée ??
5/ quand monte à la limite haute et la "pousse" + haut => ?? indique une poussée haussière ??

Je n'ai pas trouvé de "littérature" à ce sujet, merci d'avance à ceux qui savent..!