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Yes, Gajosse,
On va pas Paul et Mickey
, tu as les graphs des cotations, tu les regarde et vois comme l'Eurus anticipe bien mieux que toutes les poudre de perlinpinpin les variations du CAC40.-
Yes, Gajosse,
On va pas Paul et Mickey, tu as les graphs des cotations, tu les regarde et vois comme l'Eurus anticipe bien mieux que toutes les poudre de perlinpinpin les variations du CAC40.
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citation :
Le RSI n'est pas origine mais conséquence.
C'est par ce que le RSI fait ceci ou cela que les ordres partent dans ce sens ou l'autre.
Qui de l'oeuf ou de la poule ?
Ne pas créer une chapelle sur un indicateur.
Denis.
Si le cac suit les varations lunaires alors le rsi14 sur cotations daily devrait faire l'affaire puisque les cycles lunaires sont d'environ 28 jours. Si j'en crois abcbourse, c'est d'ailleurs pour ça que Wilder a choisi 14 pour son rsi.Commentaire
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Alors la, Ptitjeune, tu marque 1.000 points d'un coup .
Peut être. Y a de quoi ecrire un livre, type "Da vinci code, ou le code secret des marché".
Denis.
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il faudrait plutôt l'appeler "da Wilder code" en l'occurence. tu pourrais l'écrire je pense.Commentaire
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[citation]Citation de gajosse
Et en vertu de quel principe ne remettrions nous pas en cause ce que les anciens nous ont enseigné ?
Je te répondrais que je ne remets pas en cause ce que les anciens m’ont enseigné si ce qu’ils m’ont enseigné fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, je remets en cause ma manière d’appliquer ce que l’on m’a enseigné. Et si cela ne fonctionne toujours pas, je le laisse à ceux qui y trouvent leur compte.
Je sais, c'est du pragmatisme, j'assume.
Pas besoin de réponses métaphysiques. L'expérience à qui veut bien l'écouter nous dit simplement que les figures chartitstes, les chandeliers ou je ne sais quel système de filtrage numérique ne présente pas de qualités prédictives. Je ne dis pourtant pas d'énormités, je dis simplement qu'il ne faut pas mélanger le vocabulaire et se contenter d'admettre que l'AT n'explique rien et n'est conçue que pour tenter de suivre au mieux la tendance, pas de la prédire, ça c'est un abus de langage.
Que l’AT n’explique rien est une chose, qu’elle ne présente pas, par les figures chartiste ou les chandeliers, de qualités prédictives en est une autre.
Pour l’instant j’utilise avec pas mal de réussite l’analyse graphique, figures et chandeliers. Ils ne m’expliquent rien mais me montre le sens et parfois l’objectif avec une précision qui m’étonne.
Je ne parle pas de tendance car mon horizon d’analyse est cours terme, je ne sais pas si cela est vrai sur une vision plus long terme.
En attendant mieux, je sais m’en contenter et l’utiliser à profit. Mais ce qui est bon pour l’un ne l’est pas forcement pour l’autre. Le monde et sa perception n’est pas uniforme et c’est tant mieux, même si cela peut amener parfois des incompréhensions.
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Pour savoir si les marché sont mathématisables, prière de consulter les travaux de l'équipe de prix Nobel d'Eco.
Le gagnant, s'il existe, est forcément chez eux.
En attendant et e cas de recherches infructueuses, vous pouvez toujours considérer que les marchés ne sont pa s totalement alatoires, ce qui est montré, et suffisant pour en tirer un avantage mathématique certain ( en termes de gain, pas d'explication).
Faut savoir se contenter du possible, quand il existe.
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citation :
vous pouvez toujours considérer que les marchés ne sont pa s totalement alatoires, ce qui est montré, et suffisant pour en tirer un avantage mathématique certain ( en termes de gain, pas d'explication).
Quels sont les arguments ?
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ben dans son livre, 1ere partie. L'idée que des systèmes basés sur l'AT donnent de moins bons résultats sur des données aléatoires que sur des données de marchés. CQFDCommentaire
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C'est tout?Commentaire
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citation :
Citation de unptitjeune
C'est tout?
PO a fait un apprentissage puis un backtest sur des données aléatoires (des vraies, pas des pseudo) et a ensuite réutilisé le même système sur des données réelles.
Le système donnait des résultats positifs sur des données aléatoires non-vues. Pas mal.
Le plus étonnant, c'est que le même système donnait des résultats encore meilleurs sur des données réelles de quelques grands indices US et européens.
C'est déjà une belle étude et les résultats de ces tests me semblent être de bons arguments.
Le problème de PO, c'est qu'il ne promet pas de châteaux en Espagne ni de devenir riche en jouant au golf entre deux positions sur le marché US (technique du kangourou australien.)
Des tests, du travail et de la sueur (de neurones) sont la clef du succès.
C'est tout? Je trouve cela déjà pas mal.
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citation :
PO a fait un apprentissage puis un backtest sur des données aléatoires (des vraies, pas des pseudo) et a ensuite réutilisé le même système sur des données réelles.
Le système donnait des résultats positifs sur des données aléatoires non-vues. Pas mal.
Euh ? En fait on prouve que les marchés ne sont pas aléatoires parce que les données aléatoires ne le sont pas ?
J’ai du mal à suivre le raisonnement là…
"des résultats positifs sur des données aléatoires non-vues" : c’est un non sens complet.
Il n’y a rien à gagner sur une marche aléatoire. L’espérance est nulle, par définition. Par contre, il est possible que sur une marche aléatoire donnée (ou bien choisie), un système fonctionne, mais alors ce n’est que de la chance et ça n’a aucune valeur, aucune robustesse.
citation :
Le plus étonnant, c'est que le même système donnait des résultats encore meilleurs sur des données réelles de quelques grands indices US et européens.
Ben en l’occurrence c’est quand même moins etonnant qu’un système fonctionne sur données rélles plutot que sur données aléatoires. Non ? C’est moi qui débloque ou quoi ?
citation :
C'est déjà une belle étude et les résultats de ces tests me semblent être de bons arguments.
De bons arguments pour quoi , pour dire qu’on peut gagner sur données aléatoires ?
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Citation de unptitjeune[/
[De bons arguments pour quoi , pour dire qu’on peut gagner sur données aléatoires ?
Jamais dit ça!
C'est de toute façon interdit par le théorème central limite.
Pouvez vous aller feuilleter mon bouquin à la FNAC avant de faire des commentaires ?
Meeeeeeeerci.Commentaire
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Je ne vous ai rien fais dire !
Initialement, je vous ai questionné sur les arguments en faveur de l’inefficience des marchés que vous prôniez (voir plus haut). Vous ne m’avez pas répondu, et chrstian a voulu le faire à votre place en se basant sur votre bouquin. Ce que j’ai commenté est son commentaire…
Ma question initiale reste toujours.
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citation :
Citation de unptitjeune
Je ne vous ai rien fais dire !
Initialement, je vous ai questionné sur les arguments en faveur de l’inefficience des marchés que vous prôniez (voir plus haut). Vous ne m’avez pas répondu, et chrstian a voulu le faire à votre place en se basant sur votre bouquin. Ce que j’ai commenté est son commentaire…
Ma question initiale reste toujours.
Il me semblait avoir répondu dans ce bouquin.
Safir est capable d'apprendre sur de l'aléatoire une logique à base d'AT( évidemment vaine sur d'autrees données aléatoires non vues), laquelle logique une fois apliquée à des données de marché donne des résultats statistiquement positifs.
La conclusion est que les données de maché sont "moins aléatoires" que du pur aléatoire ( thèse pourtant encore en vogue chez certains intervenants qui ne prêtent aucune propriété à l'AT).Commentaire
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citation :
Il me semblait avoir répondu dans ce bouquin.
Safir est capable d'apprendre sur de l'aléatoire une logique à base d'AT( évidemment vaine sur d'autrees données aléatoires non vues), laquelle logique une fois apliquée à des données de marché donne des résultats statistiquement positifs.
La conclusion est que les données de maché sont "moins aléatoires" que du pur aléatoire ( thèse pourtant encore en vogue chez certains intervenants qui ne prêtent aucune propriété à l'AT).
Il est surprenant de roder un système sur des données aléatoires car il n’y a rien à en tirer. Si la marche au hasard est gaussienne, les seules informations que l’on peut estimer sont la moyenne et l’écart type. Evidement pour une marche au hasard donnée, on pourra toujours trouver des règles et élaborer un système gagnant. Comme vous le soulignez, sur données non vues ces règles n’ont statistiquement aucune valeur. Mais pourquoi en auraient elles sur données réelles ? les données réelles en plus ne sont pas gaussiennes non ?
Je ne suis pas un partisan du marché tout efficient, j’ai pu constaté et je suis à la recherche de ses inefficiences. Si j’aborde l’efficience des marchés, c’est que bon nombre de pratiquants de l’AT, à mon avis (c’est ce que je ressens à la lecture de bons nombres de posts) , croient voir dans les cours réels certains patterns caractéristiques, alors qu’on les observe en fait aussi bien sur données aléatoires.
Pour revenir sur votre test. Comme, par définition, il n’y a rien à tirer sur données aléatoires, une optimisation sur données aléatoire n’a pas de sens et donc si elle s’avère gagnante sur données réelles ce n’est que par chance, et ce n’est en aucun cas robuste. Tirer la conclusion, que parce que le système fonctionne aussi sur données réelles, les cours réels sont moins aléatoires est abusif. D’autres règles auraient pu être mis au point sur d’autres données aléatoires et elles n’auraient pas été gagnantes sur données réelles. De plus, on pourrait, si on range la raison au placard, dire que comme le système est optimisé sur données aléatoires et qu’il marche aussi sur données réelles, alors c’est que les données réelles sont aléatoires…
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