TRADER OU ANALYSER

[Crock]

Bonsoir Auberth,

OUI, je pense très sincèrement que ton commentaire fait avancer le schmiliblick.
Ta comparaison avec le code de la route rejoint pas mal ma perception du marché où il est nécessaire d’adopter différent style de conduite suivant que l’on soit ou non en tendance.

Lorsque l’on sait que le marché est majoritairement sans tendance (environ 60% du temps), on mesure mieux la première des qualités que doit cultiver le trader, à savoir la PATIENCE.

Cette patience qui fait si souvent défaut et dont son absence conduit aux pires erreurs.

Aujourd’hui même, nous avons assisté à un marché sans tendance de 11h à 15h30 soit précisément durant 53% de la séance.

Amicalement

Alain

[louis]

Bonsoir Alain,

L'analyste avait les 5400 sur le DAX depuis novembre 2004.

Par contre, j'ai eu beau regarder et chercher je ne trouve pas le contrat que le trader s'il avait suivi l'analyste devrait avoir.

C'est moche car près de 1500 points DAX même avec un contrat,çà suffit pour acheter une dinde et en distribuer des milliers à ceux qui ne peuvent en acheter.

[Hulk]

Tout à fait d'accord avec cette phrase de Corinne:

Les vrais traders, euh..pardon les bons n'utilisent que le cours, les volumes, 1 à 2 indicateurs max. Leurs graphiques sont souvent des plus simples et des plus clairs...


A louis:

En outre,j'ai souvent entendu dire que les bons tradeurs n'avaient que le tiers de leurs positions gagnantes, personnellement j'en doute car il faut savoir que si tu as un trade sur deux perdants ton risque de ruine est de 100%, le tout n'étant qu'une affaire de temps.

Moi je pense que c'est exacte, la moyenne de trade gagnants doit se situer entre 30 et 40% chez la majorité des bons traders je pense.
Concernant le risque de ruine, il n'a aucune utilité à mon avis, pour la simple et bonne raison qu'il ne prend pas en compte le ratio gain/risque moyen qui va de pair avec le % de trade gagnants.
Je peux très bien avoir 90% de trades gagnants si je ne prends que quelques ticks sur chaque trade, tout en ayant une espérance de gain à long terme négative si mes pertes moyennes sont bcp plus élevées que mes gains moyens.

L'équation la plus juste est plutôt l'espérance de gains à long terme:
% de trade gagnants*gain moyen - % de trades perdants*perte moyenne (en pensant à prendre en compte les frais de courtage )

A crock:

Mais d'où sort donc cette statistique qui fleurit partout concernant le tps que passe le marché en range??? C'est sur quelle UT? Sur quel support? Testé selon quels critères? Sur quel période?
Amha cette statistique n'a aucun sens, il y a des supports qui trend mieux que d'autres, mieux sur certaines UT que sur d'autres, plus sur certaines périodes que sur d'autres...etc

Bonne soirée

[XX]

Bonsoir,
Dans le film d'Amos Gitai, "Kippur", le protagonist, un brancardier qui est tremballè par helico pour èvacuer les blessès, bavarde avec le pilote, et lui demande s'il n'aimerait pas pluto^t conduire un chasseur. Le pilote lui reponde qu'il sait le conduire, mais pour cela il faut avoire quelque chose ... de chasseur.

Problematique Analyste-Trader est la.

Avec le temps-et-Pvs,l'abi^me s'estompe.

De promeneur comment devenir chasseur? - meilleur que le Che

[Crock]

Bonsoir Hulk

Ma culture cinématographique m’indique que je dois bien me garder de susciter ta colère, je serais donc très cool avec toi .

Concernant cette statistique qui fleurit partout comme tu dis, je l’a tire de mes lectures, mais il est vrai que je ne l’ai pas backtestée, elle ne fonctionne probablement pas sur toute UT et sur tout support. J’ai d’ailleurs pris soin aujourd’hui de citer l’UT 15 minutes où le CAC a passé 53% du temps en range (càd sans tendance).

Amicalement

Alain
PS = Promets moi de ne rien dire à PO au sujet du backtest

[garlud]

Crock, le trading en intra a ses horaires. Une journée comme aujourd'hui n'est
absolument pas représentative, contrairement à ce que tu peux croire.
On a glandouillé effectivement de 11h à 15h30. C'est assez rare ( comme une veille
de 11 novembre). Mais prévisible,
au vu de la hausse très rapide du matin et avec une absence de stats à 14h30.
Dans une journée normale, la "glandouille" a généralement lieu entre 12h et
13h30/14h ( soit le temps d'une bonne grosse pause déjeuner, sport inclu).

[Hulk]

Concernant cette statistique qui fleurit partout comme tu dis, je l’a tire de mes lectures, mais il est vrai que je ne l’ai pas backtestée, elle ne fonctionne probablement pas sur toute UT et sur tout support. J’ai d’ailleurs pris soin aujourd’hui de citer l’UT 15 minutes où le CAC a passé 53% du temps en range (càd sans tendance).

Moi aussi, je l'ai lu dans un certain nombre de livre et sur certaine file du site, et ce qui me gène, c'est que les auteurs qui ont écrit ça sortent un chiffre qui vient de je ne sais ou, sans montrer les résultats d'un quelconque test statistique, et qui n'a pas vraiment de sens donné tel quel.

Le cac a passé 53% de la journée en range sur ut 15 aujourd'hui certe, mais ce n'est qu'une journée sur des milliers d'autres, un support sur des milliers d'autres, et une ut sur des dizaines d'autres.
A côté de ça, en utilisant une simple approche visuelle et en comparant par exemple une valeur à moins de 1$, à côté du dow, et google sur ut30 ces derniers mois, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir, l'une ne trend quasiment pas, l'autre un petit peu, et la derniere bcp mieux, et au final, la statistique de 50% ne veut rien dire et est totalement fausse et arbitraire.


Bonne soirée

[louis]

Bonjour Hulk,

Un ami a testé le pourcentage de trades gagnants necessaires, pour s'en tirer, à l'occasion si je retrouve le truc je te le dirai exactement, mais en dessous de 60% je crois on ne s'en sort pas.

[neo-13]

Salut louis,
quelque soit les stats et que quiconque sortira, donner une esperance de duree sur les marches, uniquement sur la base du ratio nbre trades gagnants/nbre trades perdants est une heresie pure.
Comme l'a dit hulk, un gars qui fait 80% de trades gagnant peu tres bien etre un perdant sur les marches si lorsqu'il gagne 1 il perd 4. Et contrairement, quelqu'un ne faisant que 30% de trades gagnants peu gagner si son ratio gain/perte est superieur a son ratio nbre trade G/nbre trade P.
L'equity curve d'un systeme, qu'il soit discretionnaire ou systematique perdant ou gagnant ne se resume pas a ce ratio, loin s'en faut.
Il est d'ailleurs courant (mais cela reste a confirmer) que les systeme gagnant ont justement un ratio de ce type defavorable. Je crois que c'est 40% de trades gagnant pour 60% de perdant, mais ont par contre un ratio gain/perte de 2.5.
Ceci dit, je t'accorde qu'avoir un ratio nbre de trade positif couple a un ratio gain/perte positif c'est mieux.
+2p
-2n

[Hulk]

Bonjour louis

Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, le% de trade gagnants n'est pas du tout le plus important. Je veux bien voir l'étude de ton ami, mais avec un simple tableur en utilisant la fonction random, tu peux faire le test avec 40% de trade gagnants et un ratio gain/perte moyen de 2,5 et tu verras que l'espérance de gain à long terme est positive.

Je pense que sur les marchés, étant donné leur imprévisibilité, il faut s'appuyer sur la façon de minimiser les pertes et maximiser les gains autant que possible, afin d'avoir un ratio gain/perte moyen élevé, plutôt que de compter sur le fait d'avoir un grand % de trades gagnants.

[Silicon]

Le pourcentage de trades gagnant, en fait il depends aussi un peu de la définition de gagnant, souvent on en ferme a guère plus que le breakeven , en théorie ils sont gagnants parce qu'on a fait plus que zéro mais en pratique ils sont nuls.
En swing le pourcentage de trades gagnants est plus haut (60% je dirais) car moins difficile mais un 20% est assez limite dans le style le trade n'est pas tres bon et on se place pour sortir en se contentant de récuperer notre cash et les pertes relativement faible a moins d'etre coincé dans un stock halté ou une mauvaise nouvelle ....

En daytrading beaucoup de petites pertes , plusieurs moyennes et de tres grosses si les stopsloss ne font pas partie de la discipline......Ça prends de beaux mouvements ou on est dans le bon sens pour faire des gains, j'ai assez de misère avec ce genre de trading , avec les stops loss tu te fais ramasser comme un débutant , pas de stoploss je trouve que parfois le compteur tourne vite en ma défaveur et je pése au mauvais moment pour sortir de la trade , juste avant que ça retourne.

Par contre il arrive que quand on profite de beaux mouvements ça va tres bien, mais il faut etre présent pour beneficier de ce départ imprévisible...

« Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. »
William Arthur Ward

[Pierre Orphelin]

Citation de Silicon[/

Le pourcentage de trades gagnant, en fait il depends aussi un peu de la définition de gagnant,
=====
Arf, vous allez voir qu'il va nous parler de max DD aussi.
C'est marrant ça ça ne fait aucun test, mais ça a des statistiquesà annoncer, gravées dans le marbre.

Mais toujours pas de scanner.

Bon ceci étant, bonnes fêtes.

[Silicon]

Je le fais avec ce logiciel, moins cher , non buggé et pas mal plus efficace que des boites noires 100 fois plus chères
Puis si je trouve ça trop compliqué, je me contente de regarder le chart sans artifices......