Tweet
Prenons deux traders, Trader A et Trader B.
Ils utilisent le MEME trading system, avec le MEME capital de depart ($10.000) et tradent le meme marche a terme, mettons le mais futures.
Et pourtant, Trader A finit avec $6.400 de PERTE au bout de 100 trades, tandis que trader B finit avec - tenez vous bien - $3.610.000 de GAIN au bout des memes 100 trades (si, si, vous avez bien lu, on parle de plus de 3 MILLIONS et demi de dollars) !
Pourquoi une telle difference ??
Reponse : une bonne money management couplee au fantastique pouvoir des "pyramides".
C'est en utilisant une bonne money management que le legendaire trader Larry Williams a pu transformer $10.000 en $1.100.000 en 1 an en tradant sur les futures. Sans cette money management, il aurait fait a peine $100.000, soit plus de 10 fois moins.
Pour mieux comprendre, considerons ce qui suit...
Lancons une piece de monnaie normale 100 fois en l'air. Nous aurons bien entendu 50% de chance de la voir tomber sur pile et 50% de chance de la voir tomber sur face, ce qui fait qu'on se retrouve, en moyenne, avec 50 piles et 50 faces au bout de 100 lancers consecutifs.
Bon, rien de bien mysterieux jusque la.
Supposons maintenant que l'on gagne $2 chaque fois que la piece tombe sur PILE et qu'on perde $1 dans le cas contraire (le cas FACE donc). Nous avons donc la un systeme a esperance mathematique positive puisque a long terme on ne peut que gagner avec un tel systeme.
Que gagnons-nous donc au bout de ces 100 lancers consecutifs ?
Reponse: $50 (50 faces qui nous font perdre $50 et 50 piles qui nous font gagner $100, soit un profit net de 100 - 50 = $50)
Bien, maintenant voici ou ca commence a devenir interessant...
Au vu de ces donnees, quel est selon vous le pourcentage de votre capital que vous devriez re-investir apres chaque lancer (trade) pour profiter a plein de ce systeme, en supposant que l'on dispose de $100 au depart comme capital ?
Faut-il re- investir 10% ? 25% ? 40% ? 51% ? Encore plus important, cela a t-il une quelconque importance de le savoir ? Cela peut-il vraiment faire une difference en fin de parcours ? Et si oui, de combien ?
La reponse, j'en suis persuade, va en surprendre plus d'un(e)s.
Voici.
En re-investissant 10% de votre capital apres chaque lancer de la piece, votre $100 de depart se transforme en $4.700 !
Cette simple money mangement a transforme votre 50% de profit du depart (rappelez vous, on a fait $50 de profit avec le meme $100 en ne re-invsetissant PAS) en un profit de 4.700% !
Mais attendez, ce n'est pas fini.
En re-investissant 25% de votre capital apres chaque lancer, votre $100 se transforme en $36.100 !!!
Il semblerait a premiere vue que plus on augmente le pourcentage de capital risque a chaque lancer, plus on gagne plus, n'est ce pas ?
IL N'EN EST RIEN !
En re-investissant 40%, on retombe a un profit de "juste" $4.700.
A 51%, et c'est la ou je veux en venir, a 51% donc le systeme ne gagne plus, il donne une PERTE de $64, soit une perte de 64% de votre capital de depart, MALGRE LE FAIT QUE L'ON JOUE UN SYSTEME A TRES FORTE ESPERANCE MATHEMATIQUE POSITIVE !! Et ces resultats demeurent les memes quel que soit l'ordre d'apparition des piles et faces (prenez une calculatrice et constatez par vous meme).
Autrement dit une money management peut vous enrichir (36.100% de profit) ... OU vous briser (64% de perte), MEME SI VOTRE SYSTEME EST SUPER-SUPER PERFORMANT AU DEPART !
Incroyable, non ?
De tel principe de money management, couple aux forts leviers qu'offrent les futures et le forex, est ce qui permet au trader systematique et discipline de s'enrichir tres tres rapidement sur ces marches (en partant d'un capital de depart tres modeste), a condition bien entendu d'user de la bonne money management (et du bon systeme bien sur).
Nous y reviendrons... a condition que certains "elements perturbateurs" sur ce forum veulent bien m'en laisser le loisir.
AVERTISSEMENT : les marches des futures et du forex sont tres risques (a cause des effets de levier) et peuvent entrainer des pertes considerables pour le trader imprudent.
Ils utilisent le MEME trading system, avec le MEME capital de depart ($10.000) et tradent le meme marche a terme, mettons le mais futures.
Et pourtant, Trader A finit avec $6.400 de PERTE au bout de 100 trades, tandis que trader B finit avec - tenez vous bien - $3.610.000 de GAIN au bout des memes 100 trades (si, si, vous avez bien lu, on parle de plus de 3 MILLIONS et demi de dollars) !
Pourquoi une telle difference ??
Reponse : une bonne money management couplee au fantastique pouvoir des "pyramides".
C'est en utilisant une bonne money management que le legendaire trader Larry Williams a pu transformer $10.000 en $1.100.000 en 1 an en tradant sur les futures. Sans cette money management, il aurait fait a peine $100.000, soit plus de 10 fois moins.
Pour mieux comprendre, considerons ce qui suit...
Lancons une piece de monnaie normale 100 fois en l'air. Nous aurons bien entendu 50% de chance de la voir tomber sur pile et 50% de chance de la voir tomber sur face, ce qui fait qu'on se retrouve, en moyenne, avec 50 piles et 50 faces au bout de 100 lancers consecutifs.
Bon, rien de bien mysterieux jusque la.
Supposons maintenant que l'on gagne $2 chaque fois que la piece tombe sur PILE et qu'on perde $1 dans le cas contraire (le cas FACE donc). Nous avons donc la un systeme a esperance mathematique positive puisque a long terme on ne peut que gagner avec un tel systeme.
Que gagnons-nous donc au bout de ces 100 lancers consecutifs ?
Reponse: $50 (50 faces qui nous font perdre $50 et 50 piles qui nous font gagner $100, soit un profit net de 100 - 50 = $50)
Bien, maintenant voici ou ca commence a devenir interessant...
Au vu de ces donnees, quel est selon vous le pourcentage de votre capital que vous devriez re-investir apres chaque lancer (trade) pour profiter a plein de ce systeme, en supposant que l'on dispose de $100 au depart comme capital ?
Faut-il re- investir 10% ? 25% ? 40% ? 51% ? Encore plus important, cela a t-il une quelconque importance de le savoir ? Cela peut-il vraiment faire une difference en fin de parcours ? Et si oui, de combien ?
La reponse, j'en suis persuade, va en surprendre plus d'un(e)s.
Voici.
En re-investissant 10% de votre capital apres chaque lancer de la piece, votre $100 de depart se transforme en $4.700 !
Cette simple money mangement a transforme votre 50% de profit du depart (rappelez vous, on a fait $50 de profit avec le meme $100 en ne re-invsetissant PAS) en un profit de 4.700% !
Mais attendez, ce n'est pas fini.
En re-investissant 25% de votre capital apres chaque lancer, votre $100 se transforme en $36.100 !!!
Il semblerait a premiere vue que plus on augmente le pourcentage de capital risque a chaque lancer, plus on gagne plus, n'est ce pas ?
IL N'EN EST RIEN !
En re-investissant 40%, on retombe a un profit de "juste" $4.700.
A 51%, et c'est la ou je veux en venir, a 51% donc le systeme ne gagne plus, il donne une PERTE de $64, soit une perte de 64% de votre capital de depart, MALGRE LE FAIT QUE L'ON JOUE UN SYSTEME A TRES FORTE ESPERANCE MATHEMATIQUE POSITIVE !! Et ces resultats demeurent les memes quel que soit l'ordre d'apparition des piles et faces (prenez une calculatrice et constatez par vous meme).
Autrement dit une money management peut vous enrichir (36.100% de profit) ... OU vous briser (64% de perte), MEME SI VOTRE SYSTEME EST SUPER-SUPER PERFORMANT AU DEPART !
Incroyable, non ?
De tel principe de money management, couple aux forts leviers qu'offrent les futures et le forex, est ce qui permet au trader systematique et discipline de s'enrichir tres tres rapidement sur ces marches (en partant d'un capital de depart tres modeste), a condition bien entendu d'user de la bonne money management (et du bon systeme bien sur).
Nous y reviendrons... a condition que certains "elements perturbateurs" sur ce forum veulent bien m'en laisser le loisir.
AVERTISSEMENT : les marches des futures et du forex sont tres risques (a cause des effets de levier) et peuvent entrainer des pertes considerables pour le trader imprudent.
Commentaire