validation système trading

[xatigrou]

On ne voit pas bien ce que la "mentalité française" vient faire ici...


(désolé, pas pu m'empêcher !)

[GTI]

Merci néo-13 de revenir sur cette file pour y donner ton point de vue. Et je le respecte d'autant plus que, je crois savoir, tu as de l'expérience, contrairement à moi pauvre débutant, toujours en phase de validation de plan de trading, tu imagines le fossé !
Malgré ce (j'espère ne pas rentrer dans un débat trop philosophique !), je vais te dire pourquoi j'ai écrit, en parlant du portefeuille réel, qu'il me "semble être l'unique moyen pour apprendre à gérer ses émotions". En fait, j'aurais dû distinguer deux cas :

Dans le cas d'un système entièrement automatisé, ce dernier aura été parfaitement back-testé et se révèlera gagnant sur la durée. Si le trader respecte "à la lettre" les points d'entrées et de sorties indiquées par son système, j'irai presque jusqu'à dire qu'il n'aura même pas besoin d'apprendre à gérer ses émotions puisque ces dernières ne seront en théorie pas sollicitées.
En effet, le trader devra être alors aussi "froid" et imperturbable que son propre ordinateur, car il sait que de toute façon il sera gagnant, ce n'est qu'une question de temps.

Dans la cas d'un système manuel (c'est celui que j'utilise), les choses me paraissent bien différentes. Il faudra déjà lutter contre ses démons (la peur de perdre, la cupidité, l'espoir...) mais c'est aussi une question d'état d'esprit du moment. Ainsi, un trade qui paraîtra aujourd'hui "jouable" semblera trop risqué demain. Une prise de profit qui semble indispensable aujourd'hui paraîtra trop précoce demain... et ainsi de suite.

Bien sûr qu'il existe plein d'autres façons pour apprendre à gérer ses émotions. Mais quelle est la meilleure façon d'apprendre à gérer les émotions spécifiques au trading, si ce n'est qu'en traidant ?
Quelle est la meilleure façon pour un pilote automobile d'apprendre à gérer des course, si ce n'est en faisant des courses ? Même si c'est indispensable, il aura beau user ses pneus en essai libre pour affiner ses trajectoires et ses freinages, il n'apprendra jamais à gérer les émotions dues au départ, aux dépassements, aux touchettes, aux points et aux sommes d'argent en jeu...(j'ai pris cet exemple car j'ai fais de la compèt. auto.)

J'espère que tu te retrouveras dans ce que je viens de dire, mais si ce n'est pas le cas, n'hésites pas à m'en faire part !

Amicalement
GTI

[neo-13]

Merci néo-13 de revenir sur cette file pour y donner ton point de vue. Et je le respecte d'autant plus que, je crois savoir, tu as de l'expérience, contrairement à moi pauvre débutant, toujours en phase de validation de plan de trading, tu imagines le fossé !
Bonjour GTI et merci,
mais tu sais, et sans fausse humilité, dans le trading, les choses sont tellement changeantes que nous ne seront jamais, avec certes plus ou moins d'expérience, que des éternels débutants .

Malgré ce (j'espère ne pas rentrer dans un débat trop philosophique !), je vais te dire pourquoi j'ai écrit, en parlant du portefeuille réel, qu'il me "semble être l'unique moyen pour apprendre à gérer ses émotions". En fait, j'aurais dû distinguer deux cas : Dans le cas d'un système entièrement automatisé, ce dernier aura été parfaitement back-testé et se révèlera gagnant sur la durée. Si le trader respecte "à la lettre" les points d'entrées et de sorties indiquées par son système, j'irai presque jusqu'à dire qu'il n'aura même pas besoin d'apprendre à gérer ses émotions puisque ces dernières ne seront en théorie pas sollicitées.
En effet, le trader devra être alors aussi "froid" et imperturbable que son propre ordinateur, car il sait que de toute façon il sera gagnant, ce n'est qu'une question de temps.
Si ton sytème est entièrement automatisé alors tu n'auras pas à rentrer les ordres, c'est l'ordi qui le fera pour toi et dans ce cas l'émotion ne viendra te trahir que durant les périodes de drawdown. On peut tout a fait imaginer voir quelqu'un débuter, avec un système supposé robuste, son trading durant la pire période du système, se retrouver en perte et du coup remettre en cause le système et ce qui l'aura remis en cause sera la peur. Sinon, si le système gagne et que tu le laisse faire alors oui, le pc lui n'a pas d'émotion et donc ton état émotionnel ne viendra pas perturber ton trading.
Par contre si ton système est semi automatisé, comme tu semble le décrire, c'est à dire que c'est toi qui rentre les ordres, je ne suis pas certain qu'après une série de perte, et même si tu es gagnant sur la période, que tes émotions ne viennent pas te titiller et te suggérer de ne pas rentrer le trade, ou bien de le rentrer mais de ne pas tenir l'objectif.

Dans la cas d'un système manuel (c'est celui que j'utilise), les choses me paraissent bien différentes. Il faudra déjà lutter contre ses démons (la peur de perdre, la cupidité, l'espoir...) mais c'est aussi une question d'état d'esprit du moment. Ainsi, un trade qui paraîtra aujourd'hui "jouable" semblera trop risqué demain. Une prise de profit qui semble indispensable aujourd'hui paraîtra trop précoce demain... et ainsi de suite.
Tout à fait nos perceptions sont relatives à l'esprit qui les percoit.

Bien sûr qu'il existe plein d'autres façons pour apprendre à gérer ses émotions. Mais quelle est la meilleure façon d'apprendre à gérer les émotions spécifiques au trading, si ce n'est qu'en traidant ?
Bien sûr le trading est un bon terrain pour savoir où nous en sommes avec nos émotions et pour mettre en application ce que nous aurons appris sur la manière de maitriser ses émotions, mai le marché ne nous apprend rien
Je m'explique:
le processus est le suivant:
1/ je regarde le marché
2/ je détecte une opportunité
3/ l'état emotionnel se manifeste dû à la peur et à l'espoir
4/ je rentre ou pas l'ordre
5/ je rentre l'ordre
6/ mon état émotionnel s'intensifie.
Le marché est une composante de la situation dans laquelle tu te trouves, mais à aucun moment le marché ne te donne la marche à suivre sur la FACON de gérer les émotions qui s'élèvent, il est un REVELATEUR, il est le voisin qui fait trop de bruit et t'énerve, il est ton patron ou ton collègue de travail qui te crie dessus ou te critique, mais aucun de ceux la, ne t'explique COMMENT gérer tes émotions, ils sont simplement un terrain comme un autre ou tu pourras mettre en pratique ce que tu auras appris pas ailleurs, mais aucun ne t'apprend COMMENT.
Alors comment vraiment apprendre à les gérer?
il y a certainement différentes facons de faire et personnellement j'en pratique une avec laquelle aujourd'hui, je rentre des trades comme je respire, ni peur ni espoir, ou lorsque cela s'élève, je le laisse et ca redescend aussi vite que ca s'est élevé.
Pour parvenir à celà il faut en arriver à connaitre la nature même de ce que sont en réalité les émotions, elles ne sont en réalité qu'un rêve, un rêve que nous faisons éveillé et du coup elles nous paraissent bien réelles au point d'ailleurs que nous y réagissont, mais elles ne sont qu'un rêve.
Elles n'existent pas de manière tangible, personne ne peux dire à quoi elles ressemblent, qu'elles sont leurs couleurs, leurs dimensions, d'où elles viennent et où elles vont et il n'existe pas non plus de commerce dans lequel nous pouvons acheter 1 kilo d'espoir ou de peur, non rien de tout cela, tout comme le rêve.
Toutes les choses qui nous entourent ont 2 aspects:
1/ l'aspect d'apparence
2/ et leur nature véritable.
Et si nous connaissions la nature véritable des émotions alors leurs emprise sur nous serait bien moindre et plutot que d'en devenir le sujet, nous en deviendrons le spectateur.
Je n'irais pas plus loin dans les explications de cet aspect des choses, bien que cela puisse etre très intéressant, car cela touche à des aspects de la conscience qu'il n'est pas toujours évident d'expliquer. Cela dit si cela t'interesse alors je suis prêt à essayer d'approfondir la chose et je le ferais avec d'autant de plus de plaisir si ca peut t'aider.

+2p
-2n
Puisse la paix être l'arme de tous les combats.

[GTI]

Merci neo-13 pour ta réponse.
Tu as raison, ce n'est pas le marché qui nous dira comment gérer nos émotions. Par conséquent et je pense que tu me rejoindras là-dessus, moins d'émotions = plus d'efficacité.
C'est pourquoi je crois qu'un système entièrement automatisé et largement éprouvé reste la meilleure des armes pour le trading, bien que pas infaillible non plus, car le passé ne présage pas du futur !

D'autre part, tu fais état du drawdown, il est effectivement indispensable de s'y soumettre. Je pense qu'un bon back-test sera en mesure de le chiffrer assez convenablement.
Et si le trader se lance avec un capital de départ de disons au minimum 3 à 5 fois ce fameux drawdown, il restera à mon avis beaucoup plus serein face à 10 trades perdants d'affilée !
En effet et même si comme tu le dis ça ne doit pas être évident, il me semble plus facile d'accepter une série de 10 pertes de 300€ chacune avec un capital de 10 000€ qu'avec un capital de 3 500 € !

Perso, comme je sais que ce n'est pas demain que j'utiliserai un système automatique (question de temps, de connaissance informatique et autres...), voilà comment j'envisage de procéder pour limiter au maximum les effets dévastateurs de ces "maudites" émotions, en espérant que cela soit suffisant !
Je précise que je travaille en graph daily, horizon 1 à 15 jours, sur CFD actions France uniquement, soit avec un levier de 10 :

1°- J'éteinds mon ordi. dès que mes pré-ordres sont initiés, donc entre 20 et 22h et ce jusqu'au lendemain soir.

2°- Je fais entièrement confiance à mon plan de trading, c'est mon ordre à seuil qui ouvrira éventuellement la position et mon ordre suiveur qui la clôturera. En agissant ainsi, j'applique (j'essaye d'appliquer!) l'adage "couper ses pertes, laisser courir ses gains". Reste à définir la largeur du stop, très vaste question !

3°- J'évite de me disperser et me concentre sur une dizaine de valeur du cac, de secteurs et de volatilités différents.

4°- J'applique "à la lettre" les règles de base du money-management :
- Je ne me lancerai pas tant que je serai sous-capitalisé (en tenant compte du drawdown, des frais de courtage, de la largeur des stops envisagés, du bras de levier..., j'estime aujourd'hui à 10 000 € le capital de départ minimum nécessaire à mon projet).
- Le risque de perte sur chaque trade se limitera à 2% de mon portefeuille.
- Au début, en phase d'apprentissage, je ne prendrai que des mimi-positions, l'idéal serait déjà que je puisse couvrir les divers frais de courtage et autres !
Et ce n'est que plus tard, si tout se passe bien, que j'augmenterai au fur et à mesure le montant de mes trades, avec comme objectif, cette fois-ci, de faire du profit.

Voilà, toi qui est déjà passé par là, j'apprécierai vraiment ton point de vue (suis-je logique dans ma démarche...?), même si je crois savoir que tu restes investi sur forex, car à mon avis il y a des règles de bases incontournables quel que soit le type de trading !

Merci neo-13 si tu peux me répondre.
PS : j'ai bien noté ta proposition à la fin de ton post, vraiment sympa !
Amicalement
GTI

[neo-13]

Bonjour GTI,
désolé pour le retard avec lequel je te réponds mais entre les déplacements et les congés je n'ai eu que peu de temps et de présence.
Au travers de ce que tu décris, ta démarche semble saine et raisonnée ce qui est, me semble t il, une bonne base à laquelle il faut ensuite ajouter la rigueur (que tes propos traduisent) de la technique elle même. Ce que je veux dire par là c'est qu'il faut en effet, dans le cas d'un système discrétionnaire, avoir un Money Management mais le plus important n'est pas d'en avoir un mais d'en avoir un construit et logique tout comme la technique d'intervention et le risk/reward.
Quant aux émotions il ne s'agit pas d'en avoir moins, bien que le fait de ne pas être devant le pc est de nature à les diminuer (pour celles provoquer par le trading s'entend), mais de savoir les gérer car au dela du trading, qui ne reste somme toute qu'une activité, c'est dans la vie de tous les jours qu'une telle capacité sera profitable et bénéfique.
Bon courage et réussite!

Puisse la paix etre l'arme de tous les combats.

[mpcdmu]

Citation de : GTI (au 21-06-2010 17:27:39)

Merci neo-13 pour ta réponse.
Tu as raison, ce n'est pas le marché qui nous dira comment gérer nos émotions. Par conséquent et je pense que tu me rejoindras là-dessus, moins d'émotions = plus d'efficacité.
C'est pourquoi je crois qu'un système entièrement automatisé et largement éprouvé reste la meilleure des armes pour le trading, bien que pas infaillible non plus, car le passé ne présage pas du futur !

D'autre part, tu fais état du drawdown, il est effectivement indispensable de s'y soumettre. Je pense qu'un bon back-test sera en mesure de le chiffrer assez convenablement.
Et si le trader se lance avec un capital de départ de disons au minimum 3 à 5 fois ce fameux drawdown, il restera à mon avis beaucoup plus serein face à 10 trades perdants d'affilée !
En effet et même si comme tu le dis ça ne doit pas être évident, il me semble plus facile d'accepter une série de 10 pertes de 300€ chacune avec un capital de 10 000€ qu'avec un capital de 3 500 € !

Perso, comme je sais que ce n'est pas demain que j'utiliserai un système automatique (question de temps, de connaissance informatique et autres...), voilà comment j'envisage de procéder pour limiter au maximum les effets dévastateurs de ces "maudites" émotions, en espérant que cela soit suffisant !
Je précise que je travaille en graph daily, horizon 1 à 15 jours, sur CFD actions France uniquement, soit avec un levier de 10 :

1°- J'éteinds mon ordi. dès que mes pré-ordres sont initiés, donc entre 20 et 22h et ce jusqu'au lendemain soir.

2°- Je fais entièrement confiance à mon plan de trading, c'est mon ordre à seuil qui ouvrira éventuellement la position et mon ordre suiveur qui la clôturera. En agissant ainsi, j'applique (j'essaye d'appliquer!) l'adage "couper ses pertes, laisser courir ses gains". Reste à définir la largeur du stop, très vaste question !

3°- J'évite de me disperser et me concentre sur une dizaine de valeur du cac, de secteurs et de volatilités différents.

4°- J'applique "à la lettre" les règles de base du money-management :
- Je ne me lancerai pas tant que je serai sous-capitalisé (en tenant compte du drawdown, des frais de courtage, de la largeur des stops envisagés, du bras de levier..., j'estime aujourd'hui à 10 000 € le capital de départ minimum nécessaire à mon projet).
- Le risque de perte sur chaque trade se limitera à 2% de mon portefeuille.
- Au début, en phase d'apprentissage, je ne prendrai que des mimi-positions, l'idéal serait déjà que je puisse couvrir les divers frais de courtage et autres !
Et ce n'est que plus tard, si tout se passe bien, que j'augmenterai au fur et à mesure le montant de mes trades, avec comme objectif, cette fois-ci, de faire du profit.

Voilà, toi qui est déjà passé par là, j'apprécierai vraiment ton point de vue (suis-je logique dans ma démarche...?), même si je crois savoir que tu restes investi sur forex, car à mon avis il y a des règles de bases incontournables quel que soit le type de trading !

Merci neo-13 si tu peux me répondre.
PS : j'ai bien noté ta proposition à la fin de ton post, vraiment sympa !
Amicalement
GTI

---

Bonjour GTI,

Peut-être prendre en compte les frais ?

(Entrée - tenue de position OVN - Sortie)

Cordialement.

[GTI]

A neo-13,
Merci de m'avoir fait part de ton point de vue (post du 15 août), je vais donc continuer dans ma démarche !

A mpcdmu,
Effectivement, j'ai intégré tous les frais dans mes simulations et il vaut mieux, car l'écart sur le bilan peut être énorme, surtout quand le capital de départ, donc le montant du trade, n'est pas très élevé !

Amicalement
GTI

[forex009]

c'est pour ça que je préfère le trading automatisé . un bon expert advisor peut faire une grande différence .