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Décrypter le marché avec Fibonacci.

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  • Décrypter le marché avec Fibonacci.

    Les retracements de Fibonacci!!! Méthode ringarde?

    L'utilisation des retracements Fibonacci, semble quelque peu tomber en désuétude, au protit de méthodes plus modernes.
    Il est vrai que le point faible de cette approche de lecture de marché, réside dans la difficulté du choix des points extrémes sur lesquels on met en place les retracements.

    Cependant,cette méthode semble rester un outil largement utilisé par les gros opérateurs de marché, tant en ce qui concerne les mouvements des indices, que les valeurs qui les composent.

    Le but de cette file est d'essayer de comprendre les grands mouvements des cours, tout autant que les petites fluctuations, à l'aide de la méthode des retracements Fibonacci, enrichie de quelques: obliques, cannaux de
    tendance, et points pivots.

    Lorsque les niveaux sont identifiés, les mouvements potentiels du marché décryptés, le plus dur reste à faire. Prendre une décision.
    Pour cela l'utilité d'indicateurs sur de petites unités de temps reste incontournable.

    Pour lancer le débat, quelques graphiques, assortis de constatations effectuées au fil des années, qui aboutissent à une méthode d'interprétation des mouvements de marché, permettant de définir des objectifs potentiels et de détecter les niveaux de support et de résistance.


    Pour rentrer dans le vif du sujet, une premiére constatation. Il semble que les opérateurs de marché procédent au découpage du marché à l'aide de retracements fibonacci, posés sur les extrêmes des trés grands mouvements et qu'en suite entre chaque niveau qui se trouve éloigné des autres de plusieurs centaines de points, ils appliquent de nouveau un retracement.
    Avec ce procédé on obtient une quantité importante de niveaux, permettant d'avoir de nombreux points de repéres.

    Ci-dessous un graphique sur lequel figure un retracement posé entre le point bas de Mars 2003 et le point haut du 1er juin 2007. Puis un autre graphique zoomé sur la période récente.
    Les niveaux 50%, constituent généralement des points trés travaillés.





    Depuis le 9 Mars de cette année, un point bas à été touché, rien ne permet de dire qu'un nouveau mouvement haussier de plusieurs années vient de voir le jour. Mais au cas où çà serait le cas, il faut émettre l'hypothése que ce point bas puisse être le point extrême du mouvement baissier débuté le 1er juin 2007.
    Un retracement peut donc être mis en place avec ses niveaux intermédiaires entre 6168 et 2465.
    Dans la phase de rebond que nous connaisons actuellement, nous avons donc en objectif, un 1er niveau de retracement 23.6% de toute la descente, qui se situe à 3339.30. Cet objectif extrémement éloigné, n'est pas d'une grande utilité immédiate.
    Cependant si on place un retracement fibonacci complémentaire entre 2465 et 3339, on peut constater qu'on obtient des points de repéres que le marché à travaillé récement.





    A partir de ces constatations globales, il est possible de batir une méthode de lecture de marché, et de cadrer sur des unités de temps plus petites, des retracements de tendance et de contre tendance, de positionner des extensions haussiéres ou baissiéres dont les différents niveaux constituent des étapes dans l'évolution du marché.

    A l'aide d'un graphique journalier sur lequel sont cadrés les derniers grands mouvements de marché, ont peut voir que depuis le début du mois de mars, le marché travaille non seulement les niveaux vers l'objectif potentiel de 3339, mais également les niveaux de retracement de la baisse depuis le point haut de l'année le 6 janvier à 3426, ainsi que la derniére vague baissiére débutée le 9 février, à 3146.


    Les niveaux 50%, sont importants et constituent des points de repéres significatifs, 2806, 2902, 2945, ont été ces derniers jours des points clefs.

    Pour affiner encore et avoir des informations claires, il faut passer sur une unité de temps horaire. Entre les niveaux déterminés par les retracements bleus et les retracements marrons du graphique journalier, il est utile de repérer le centre situé entre chaque niveau de couleur, qui constitue souvent un niveau travaillé par le marché.

    A partir de ce canevas de travail, il reste à cadrer toujours avec des retracements, les derniers mouvements de marché, et on obtient ainsi une illustration précise et instantanée des mouvements en cours.



    En répérant les derniers mouvements nets sur le graphique horaire, il est possible de tracer des extensions haussiéres et baissiéres qui permettent de déterminer des objectifs.
    A titre d'exemple, ce jeudi le marché à commencé par ouvrir sous le niveau 50% 2945,puis à pris appuis sur la zone 2926, zone haute du dernier range baissier, plus tard dans la journée, aprés avoir franchis la résistance 2945, les cours sont montés directement dans un premier temps vers le niveau 2978, qui à constitué le point haut de la bougie de 14h00/15h00. On constate également, que l'ultime niveau marron, à vraisemblablement renforcé la résistance constituée, par le R2 journalier.
    En cloture le marché s'est replié, pour venir cloturer sur 2974 qui est 23.6% d'extension haussiére du dernier range baissier 2950/2848/, en appui sur le centre du canal haussier.


    Pour Mardi dans l'hypothése d'une poursuite haussiére, on peut penser que le niveau des 3001, pourra être visé(50% d'extension haussiére, du dernier mouvement baissier), puis 3052, 100% d'extension du même mouvement.

    En cas de baisse, 2919 constituera un objectif de consolidation qui sera visé.

    Rappel les niveaux sont utiles, mais pour prendre les décisions, affiner l'analyse avec de petites unités de temps agrémentées d'indicateurs est indispensable.


    J'arrête là pour aujourd'hui, il y à beaucoup de choses, encore, à dire. J'espére avoir contribué à initier un mouvement d'échanges constructifs sur ce vaste sujet.

    Bon week-end à Mardi.
    A vaincre sans péril on triomphe sans gloire

  • #2
    Salut Francis,
    Longue vie à ta file …
    Bon WE

    Commentaire


    • #3
      Citation de : yann331 (au 10-04-2009 16:47:16)

      Salut Francis,
      Longue vie à ta file …
      Bon WE



      idem, voilà bien longtemps que tu n'as pas posté...
      Content de retrouver tes niveaux et tes graphiques

      Commentaire


      • #4
        Un très gros travail, sur le fond et la forme, réussite à suivre dans le temps et donc, également, longue vie à ta file.

        Merci, Cordialement.

        Commentaire


        • #5
          Bonjour
          très bonne idée et bravo pour ce travail,
          je participerais à cette file mais en UT beaucoup + pt, je m'en sers surtout en ID
          pt vue sur le FCE en 1h avec quelques objectifs si la hausse continue

          Commentaire


          • #6
            Merci Françis de faire partager aux autres tes connaissances et longue vie à ta file
            Bien amicalement

            Commentaire


            • #7
              Bonjour Gros Chameau,

              Je tiens tout d’abord à te féliciter pour l’initiative de cette nouvelle file à laquelle je souhaite également « longue vie ». J’apprécie particulièrement le but en soit précisé, ce qui est essentiel lorsque l’on ouvre une file et que l’on souhaite y favoriser les échanges. Je ne pense pas que cette approche soit ringarde et tu as sans doute raison, le fait qu’elle ne soit pas plus vulgarisée proviens sans doute de la difficulté de positionner les points sur lesquels les ratios sont calculés.

              Amicalement

              Alain
              Compte TWITTER / Page FACEBOOK / Chaine YOUTUBE / Compte LINKEDIN

              Commentaire


              • #8
                bonsoir Françis,

                quel boulot
                mes agneaux
                bravo
                à gros chameau
                (en vers svp)

                félicitation au papa
                longue vie d'échange fructueux au pt'tit

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                • #9
                  vous avez évidemment reconnu les deux mecs qui regardent le barde ?
                  non ?

                  le premier à gauche c'est Fibo
                  le deuxième c'est Nacci

                  hé hé

                  Commentaire


                  • #10
                    Bonjour,

                    Si je peux me permettre, il faudrait tout d'abord remplacer 76.4 par 78.6 ( racine carrée de 0.618 = 0.786 ) ... cette erreur est communément faite.
                    Ensuite nulle part je ne vois 1.618 ( 161.8 ) , c'est tout de même le nombre d'or .
                    Partant de là il faudra aussi ajouter la racine carrée de phi soit 1.272 ( 127.2 )
                    Voilà ma petite contribution pour le moment.

                    Commentaire


                    • #11
                      Citation de : Mohamed ALAMI (au 11-04-2009 11:41:30)

                      Bonjour,

                      Si je peux me permettre, il faudrait tout d'abord remplacer 76.4 par 78.6 ( racine carrée de 0.618 = 0.786 ) ... cette erreur est communément faite.
                      Ensuite nulle part je ne vois 1.618 ( 161.8 ) , c'est tout de même le nombre d'or .
                      Partant de là il faudra aussi ajouter la racine carrée de phi soit 1.272 ( 127.2 )
                      Voilà ma petite contribution pour le moment.



                      Je profite de cette file puisque je revois les propriétés du nombre d'or
                      Comment intervient la racine carrée de phi ? Je vous donne mes ratios de fibonacci et la méthode de construction que j'utilise.
                      Cordialement.

                      La suite de Fibonacci est une suite d’entiers tel que :
                      F(0) = 1
                      F(1) = 1
                      Et pour tout entier n > 1
                      F(n+2) = F(n+1) + F(n)

                      Les premiers termes de cette suite sont :
                      F(2) = 2
                      F(3) = 3
                      F(4) = 5
                      F(5) = 8
                      F(6) = 13


                      Les ratios de Fibonacci sont les fractions d’entiers F(n+1)/F(n) ou F(n)/F(n+1) :

                      F(1)/F(0) = 1
                      F(2)/F(1) = 2
                      F(3)/F(2) = 3/2 = 1,5
                      F(4)/F(3) = 5/3 ~ 1,667
                      F(5)/F(4) = 8/5 = 1,6
                      ...
                      Cette suite converge vers le nombre d’or phi ~ 1,618

                      F(0)/F(1) = 1
                      F(1)/F(2) = 0,5
                      F(2)/F(3) = 2/3 ~ 0,667
                      F(3)/F(4) = 3/5 = 0,6
                      F(4)/F(5) = 5/8 = 0,625
                      ...
                      Cette suite converge vers l’inverse du nombre d’or 1/phi ~ 0,618
                      Avec 1/phi = phi - 1 (pour calculer l’inverse du nombre d’or, il suffit de lui retrancher 1).

                      Le nombre d’or phi est la solution positive de l’équation phi² = phi + 1 (pour calculer le carré du nombre d’or, il suffit de lui ajouter 1).


                      D’autres ratios de Fibonacci sont issus des fractions d’entiers F(n+2)/F(n) , F(n+3)/F(n) , F(n)/F(n+2) ou encore F(n)/F(n+3):

                      F(2)/F(0) = 2
                      F(3)/F(1) = 3
                      F(4)/F(2) = 5/2 = 2,5
                      F(5)/F(3) = 8/3 ~ 2,667
                      ...
                      Cette suite converge vers phi² ~ 2,618

                      F(3)/F(0) = 3
                      F(4)/F(1) = 5
                      F(5)/F(2) = 4
                      ...
                      Cette suite converge vers phi³ ~ 4,236 avec phi³ = 2phi + 1

                      F(0)/F(2) = 0,5
                      F(1)/F(3) = 1/3 ~ 0,333
                      F(2)/F(4) = 2/5 = 0,4
                      F(3)/F(5) = 3/8 = 0,375
                      ...
                      Cette suite converge vers le nombre 1/phi² ~ 0,382 avec
                      1/phi² = 2 - phi

                      F(0)/F(3) = 1/3 ~ 0,333
                      F(1)/F(4) = 0,20
                      F(2)/F(5) = 0,25
                      ...
                      Cette suite converge vers le nombre 1/phi³ ~ 0,236 avec
                      1/phi³ = 2phi - 3

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                      • #12
                        Bonjour à toutes et à tous

                        Commentaire


                        • #13
                          Bonjour à tous,

                          Aujourd'hui les affaires sérieuses reprenent, merci à ceux qui ont bien voulu, apporter une premiére contribution à ce sujet.
                          Pour ce qui est de l'aspect technique, il est vrai que 1.618 n'est pas mis en évidence dans ces premieres lignes, ce n'est pas pour autant qu'il est oublié, mais sur les observations, concernant le comportement du marché vis à vis de ce niveau d'objectif, il ressort que ce n'est pas le plus courrament visé.
                          Pour ce qui est du niveau,76.4, ou 78.6, le 76.4, est obtenu, par sous traction, 100-23.6 et non pas par calcul de racine carrée, uniquement dans le but d'obtenir un niveau entre 61.8 et 100, qui le plus souvent correspond mieux au comportement du marché, plutôt que le 78.6.
                          Ceci dit, il est exact qu'il serait plus orthodoxe de prendre en considération 78.6,comme c'est le cas dans l'essentiel des modes de calculs fibonacci.

                          A vaincre sans péril on triomphe sans gloire

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                          • #14
                            Citation de : gros chameau (au 14-04-2009 08:39:22)

                            Bonjour à tous,

                            Aujourd'hui les affaires sérieuses reprenent, merci à ceux qui ont bien voulu, apporter une premiére contribution à ce sujet.
                            Pour ce qui est de l'aspect technique, il est vrai que 1.618 n'est pas mis en évidence dans ces premieres lignes, ce n'est pas pour autant qu'il est oublié, mais sur les observations, concernant le comportement du marché vis à vis de ce niveau d'objectif, il ressort que ce n'est pas le plus courrament visé.
                            Pour ce qui est du niveau,76.4, ou 78.6, le 76.4, est obtenu, par sous traction, 100-23.6 et non pas par calcul de racine carrée, uniquement dans le but d'obtenir un niveau entre 61.8 et 100, qui le plus souvent correspond mieux au comportement du marché, plutôt que le 78.6.
                            Ceci dit, il est exact qui serait plus orthodoxe de prendre en considération 78.6,comme c'est le cas dans l'essentiel des modes de calculs fibonacci.




                            Merci pour ces précisions

                            Commentaire


                            • #15
                              Un point sur les niveaux travaillés pour ce début de séance
                              A vaincre sans péril on triomphe sans gloire

                              Commentaire

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