PRO REALTIME:quelques indicateurs

[romuald38]

Bonjour a toutes et a tous

En discutant avec certains d entre vous je me suis apercu que nombreux etaient ceux qui tentaient de rendre plus lisible leurs indicateurs ou d en creer de nouveaux qui correspondaient plus a ce qu ils cherchaient
Nous pourrions essayer de les partager comme le font certains pour Altistock ou graph AT pro

Si cela peut interresser quelqu un :


le programme sert a faire un rapport entre les volumes et la volatilite:
avec comme variable M pour les volumes et X pour la moyenne
Je definis par defaut M=14 et X=7
Bien sur plus on diminue les chiffres et plus on a de bruit.


R = moneyflowindex[m]
S = BollingerDown[20](R)
D = R - S
E =BollingerUp[20](R)-BollingerDown[20](R)
b =D/E*100

ab=tema[x](b)


return b,50,100,0,ab

on peut bien sur remplacer TEMA par Exponentialaverage

J essaierais d en diffuser d autres. Bien sur ils sont a ameliorer et a travailler (ou a jeter a la poubelle )

[Maxima42]

Bonjour à tous,

Très sympa cette idée romuald38, alors je propose un indicateur permettant de calculer un stop loss qui prend en compte le "bruit" des cours sur x bougies.

Dans un récent wébinaire Eric proposait de calculer un stop loss basé sur le bruit des cours sur 5 bougies.
J'ai donc programmé un indicateur sur ce principe. Voici donc le code pour l'indicateur Stop loss achat :



Pour le stop loss vente :



Lorsque l'on aura inséré ces deux indicateurs, on pourra agir sur le paramètrage du nombre de bougies à prendre en compte pour déterminer le "bruit", ainsi que sur le coeficient multiplicateur permettant d'éloigner plus ou moins l'indicateur par rapport aux cours. L'avantage de créer deux indicateurs l'un pour l'achat et un pour la vente offre la possibilité de régler les paramètres de manière différente pour l'achat et la vente.



PETITE ASTUCE :

En paramètrant l'affichage des indicateurs en points, l'affichage ne perturbe pas trop les autres tracés, et le fait de demander l'affichage de la dernière valeur sur l'axe des prix permet d'avoir en permanence (en intraday) la valeur des stops loss affichée aussi bien si l'on prend une position à l'achat, qu'une position à la vente.




Cordialement,

[romuald38]

Hello Maxima
Pour les stops parti du meme principe que toi c est a dire de la regle d anaphrais, mais un peu different sur le mode de calcul:
Avec X en variable
p=(range[1]+range[2]+range[3]+range[4]+range[5])/5

stoplong=close-(p*x)
stopshort=close+(p*x)

return stoplong as "stop_long",stopshort as "stop_short"

sur du 15 minutes



amicalement
romuald

[jpfx31]

super idée ce topic ! bien vu romuald

Je cherche un indicateur pour tracer une horizontale qui représente le plus haut/plus bas sur les X derniers chandeliers...

Pour ensuite pouvoir interpréter des stratégies de breakout..

[Maxima42]

Citation de : jeep05 (au 24-06-2007 17:10:26)

super idée ce topic ! bien vu romuald

Je cherche un indicateur pour tracer une horizontale qui représente le plus haut/plus bas sur les X derniers chandeliers...

Pour ensuite pouvoir interpréter des stratégies de breakout..

---

Bonjour jeep05,

Je pense que cet indicateur pourrait répondre à ton besoin :



Cordialement,

[Maxima42]

Citation de : jeep05 (au 24-06-2007 17:10:26)

super idée ce topic ! bien vu romuald

Je cherche un indicateur pour tracer une horizontale qui représente le plus haut/plus bas sur les X derniers chandeliers...

Pour ensuite pouvoir interpréter des stratégies de breakout..

---

Jeep05,

Pour ta stratégie de breakout, Yves Benoit a publié sur ce forum le code suivant :
Je pense que cela pourra t'aider.

**********
// HBBougieAVStp01by
// StratÈgie des canaux de Donchian
// p 17: Achat si + Haut > + Haut de plusieurs jours et si > moyenne Expo et si bougie verte;
// p 17: Vente si + Bas < + Bas de plusieurs jours et si < moyenne Expo et si bougie rouge;Stop calculÈ
// MoneyManagement: Gestion Capital: 30000, Frais 10;Frais min 10; Lot=5;Deposit=2000;Pt=10; Lim: lim Max 100%, local 100%, local min0%.
// Activer RÈinvestir, Ne pas Cumuler les positions
// Stop auto: NÈant
// ParamËtres: ParamËtre: Recul + Haut: ReculH(5:5:15). ParamËtre: Recul Bas: ReculB(15:5:30)).
// ParamËtres: % Stop: CoefStop(2:0.5:4).).
// 070525 Comme tout systËme, cette stratÈgie peut s'avÈrer non rentable.
///////////////////////////ACHAT ///////////
Ha1 = HIGH > HIGHEST[ReculH](HIGH[1])
// Bougie Verte
Ha2 = CLOSE > OPEN
IF Ha1 AND Ha2 THEN
BUY 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
SELL at ENTRYQUOTE*(1-CoefStop/100) Stop
/////////////////////////VENTE ////////////
V1 = Low < LowEST[ReculB](Low[1])
// bougie rouge
V2 = CLOSE < OPEN
IF V1 AND V2 THEN
SELLSHORT 2 shares AT MARKET
ENDIF
REM CONDITION DE SORTIE
EXITSHORT at ENTRYQUOTE*(1+CoefStop/100) Stop
**********

Cordialement,

[Maxima42]

Ayrton74,

Suite à ta demande voici le code du stopLoss prêt à être copier-coller :

*******************************************************************
---- DB_StopLossAchat
*******************************************************************

// DB_StopLoss Juin 2007
// Indicateur du positionnement du StopLoss

comptage=0
StopAchat=0

// Calcul du "bruit des cours"
// on cumule la différence entre le plus haut et le plus bas de
// chaque bougie de l'espace NbBougies ...
for i=0 to NbBougies-1 DO
comptage=comptage+(high-low)
next

// ... puis on en fait la moyenne
comptage=comptage/NbBougies

// l'indicateur se place sous la clôture de la bougie
// en tenant compte du "bruit" des cours sur NbBougies
StopAchat =close-(comptage*CoefMulti)

return StopAchat


***********************************************************************
--- DB_StopLossVAD
***********************************************************************

// DB_StopLoss - Juin 2007
// Indicateur du positionnement du StopLoss

comptage=0
StopVAD=0

// Calcul du "bruit des cours"
// on cumule la différence entre le plus haut et le plus bas de
// chaque bougie de l'espace NbBougies ...
for i=0 to NbBougies-1 DO
comptage=comptage+(high-low)
next

// ... puis on en fait la moyenne
comptage=comptage/NbBougies

// l'indicateur se positionne au dessus du cours de cloture
// de la bougie en tenant compte du "bruit des cours sur NbBougies
StopVAD=close+(comptage*CoefMulti)

return StopVAD
*************************************************************

Pour ta demande concernant le remplacement du coef multiplicateur par un nombre de points, il faut changer la ligne :
StopAchat =close-(comptage*CoefMulti) par
StopAchat =close-(comptage-NbPts)

et la ligne
StopVAD=close+(comptage*CoefMulti) par
StopVAD=close+(comptage+NbPts)

Ne pas oublier de déclarer la variable NbPts dans la zone 2-Optimisation des variables, ce qui permet d'en changer la valeur directement depuis la fenêtre des propriétés de l'indicateur.

Cordialement,

[Maxima42]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais avoir vos avis sur une stratégie que je teste depuis Janvier 2007. Si les résultats de l'équity curve laissent penser que la piste n'est pas mauvaise, le rapport détaillé me laisse à penser qu'elle est encore améliorable.

Pour info : les positions sont de deux contrats FCE sans pyramidage. Un stop de protection est systématiquement placé à 15 points.

Cliquez pour agrandir



Merci de votre aide, cordialement,

[Maxima42]

Romuald,

Tu m'as suggeré de lancer un test de ma stratégie sur une unité non temporelle ex : 100 ticks.
Voici le résultat (Nb de lots et stop identiques à mon étude)

Cliquez pour agrandir

Je n'ai rien optimisé (pour que la comparaison se fasse dans les mêmes conditions), j'ai juste changé 5 minutes en 100 ticks.
j'attends avec impatience tes commentaires.

Cordialement,

[Maxima42]

Bonjour,

Afin de ne pas montrer que le bon côté de cette stratégie, voici un trade raté.
Il s'agit du FCE de ce jour en 5 minutes.



Vos commentaires sont les bienvenus.

Cordialement,

[Cacix]

Citation de : Maxima42 (au 25-06-2007 11:31:33)

Bonjour,

Afin de ne pas montrer que le bon côté de cette stratégie, voici un trade raté.
Il s'agit du FCE de ce jour en 5 minutes.



Vos commentaires sont les bienvenus.

Cordialement,

---

Bonjour Maxima,
Je vois que tes performances sont excellentes, personnellement j'en suis encore loin. Par contre, je serais trés intéressé de connaitre les détails de ta stratégie.
A+

[romuald38]

pour ta strategie Maxima, je t ai envoye un mp
solutions possibles:
adapte la volatilite et les volumes pour declenche les signaux peut peut etre enleve ce genre de probleme ou les diminuer.
ou determine le range moyen sur X barre
si le range est faible et que tu as augmentation de volumes et de la volatilite, tu ne t occupes pas des signaux ( long principalement vu le resultat du backtest)/
esssaye de voir si le signal suivant aurait ete bon avec ces parametres..
romuald

[romuald38]

Citation de : Maxima42 (au 25-06-2007 10:05:56)

Romuald,

Tu m'as suggeré de lancer un test de ma stratégie sur une unité non temporelle ex : 100 ticks.
Voici le résultat (Nb de lots et stop identiques à mon étude)

Je n'ai rien optimisé (pour que la comparaison se fasse dans les mêmes conditions), j'ai juste changé 5 minutes en 100 ticks.
j'attends avec impatience tes commentaires.

Cordialement,

---

vu la geule de l equity et les periodes ou elle plonge, la strategie ne semble plus du tout adapte au periodes de baisses
est ce que par contre ca augmente le pourcentage en trades gagnants sur les positions longues?

[Spaceman]

Citation de : romuald38 (au 25-06-2007 13:31:34)

Citation de : Maxima42 (au 25-06-2007 10:05:56)

Romuald,

Tu m'as suggeré de lancer un test de ma stratégie sur une unité non temporelle ex : 100 ticks.
Voici le résultat (Nb de lots et stop identiques à mon étude)

Je n'ai rien optimisé (pour que la comparaison se fasse dans les mêmes conditions), j'ai juste changé 5 minutes en 100 ticks.
j'attends avec impatience tes commentaires.

Cordialement,

---

vu la geule de l equity et les periodes ou elle plonge, la strategie ne semble plus du tout adapte au periodes de baisses
est ce que par contre ca augmente le pourcentage en trades gagnants sur les positions longues?

---

Salut Romuald, toujours aussi actif malgré les vacances.

[Maxima42]

Romuald38,

Merci beaucoup pour ta participation. Je vais prendre en compte tes suggestions et les backtester.
Je proposerais les résultats sur cette file si cela peut intéresser (sinon je te les passerais en MP).

La stratégie n'est pas utilisable en l'état sur du 100 ticks (draw down), mais donne des signaux intéressants en intraday 5,15 ou 30 mn (equity curve pratiquement identiques sur ces unités).
Comme toute stratégie elle n'est pas fiable à 100% et c'est pourquoi j'ai posté un exemple de trade raté.
De plus comme toute stratégie, elle fonctionne plutôt pas mal depuis le 1er janvier 2007, mais rien ne dit qu'elle va continuer à fonctionner dans le futur.

C'est pourquoi je pense que l'on peut utiliser une stratégie personnelle afin qu'elle fournisse des alertes quant à une possibilité de prise de position, ensuite, il me semble qu'elle doit laisser la place à un trading discrétionnaire.

Le débat est ouvert!

Cordialement,