[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonsoir petdef,

Ici il est surtout question de GrapheAT Pro.
Peut-être devrais-tu poser ta question sur le forum ProRealTime où il ne manquera sûrement pas d'amis pour t'aider...

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir ybm,

Oui le Cycle_Identifier repeint fort!
Perso je ne l'utilise pas.

Pour le moment je cherche comment employer la "fuzzy logic" pour déterminer des points d'entrée/sortie acceptables...dur dur!

Cordialement.

[petdef]

Bonjour à vous,

Malgré des heures de lecture de vos différentes files, je n'arrive pas à résoudre mon petit souci de programmation.

Je souhaiterais qu'un indicateur se déclenche uniquement si lors du point haut précédent, le RSI était supérieur à 70.

j'avais pensé à un truc du style :

UpperBand = 70
LowerBand = 30

condition0 = RSI ( highest [PeriodeJour](close[ 1 ]) ) > UpperBand

mais en fait, prorealtime ne prend pas en compte ma condition.

vous avez une idée ?

En tout cas, merci à vous.

PE

[ybm]

Merci pour ta réponse

Pas de soucis avec parisboy...je suis sa file..

Concernant le cycle-identifier"..trop delicat a utilisé..car il repeint trop..!!!

je m'en sers plus pour confirmer une position que pour déclencher un trade..

et toi...que deviens tu ??

A+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonsoir ybm,


Non, accaparé par d'autres sujets d'intérêt, je n'ai rien fait de neuf depuis le proto de la page 148 sur Hurst.
Rien de neuf non plus sur ses VTL (Valid Trend Lines).
La discussion sur ces sujets avait commencé page 146 à la demande de JeffX pour tracer des lignes de tendance en automatique. Elle s'est terminée page 150. Mais je pense que tu as lu les posts correspondants.
Peut-être devrais-tu entrer en contact avec Parisboy ici même ou sur Invest-AT, car il maîtrise le sujet "Hurst".

As-tu progressé avec le "Cycle_Identifier"?

Cordialement.

[ybm]

Smallcaps....

Bonjour....

Concernant Hurst..

1)
Tu avais présenté un programme concernant les Enveloppes...

Est il toujours en Proto....ou l'as tu fait évolué..??

Si oui..peut tu le remettre en ligne

2)

Tu as aussi étudié les VTL de Hurst...

As tu quelque chose la-dessus..??

merci par avance <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour Fabrice,

Non je ne l'ai pas comparée à la moyenne exponentielle 34 périodes de Horner. Tu peux le faire facilement...

Par contre, pour les amateurs de moyennes mobiles, j'ai constaté que ce filtre ne donne pas de meilleur résultat du point de vue lissage ni pour celui du lag qu'un filtre gaussien à réponse impulsionnelle infinie classique tel que défini par Ehlers dans son bouquin "Cybernetics Analysis for Stocks and Futures" (2004). J'en avais trouvé un programme pour TS que j'avais transposé dans GAP, mais je ne pense pas l'avoir posté à l'époque.
Si on choisit bien les paramètres de calculs, on constate que les deux filtres coïncident parfaitement.
(Le filtre gaussien de Ehlers est choisi à 4 pôles.)

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_100807.png' alt='' /></center>

Son programme :

//================================
//Filtre_Gaussien
//à Réponse Impulsionnelle Infinie
//transposé de :
//<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.purebytes.com%2Farchives%2Fmetastock%2F2005%2Fmsg05145.html' target="_blank">http://www.purebytes.com/archives/metastock/2005/m...</a>
//
//v1.0
//le 21/09/2006
//smallcaps90
//================================


Prix = Cloture

Si RangHisto=1
Alors
Omega=2*Pi/P2
b=(1-Cos(Omega))/((Racine(2)^(2/P1))-1)
a=-b+Racine(b*(b+2))
a1=1-a
a12=a1*a1
a13=a12*a1
a14=a13*a1
a2=a*a
a3=a2*a
a4=a3*a

y1=Prix
y2=y1
y3=y2
y4=y3
FinSi

x=Prix
Si P1=1 Alors Filtre=a*x+a1*y1
Si P1=2 Alors Filtre=a2*x+2*a1*y1-a12*y2
Si P1=3 Alors Filtre=a3*x+3*a1*y1-3*a12*y2+a13*y3
Si P1=4 Alors Filtre=a4*x+4*a1*y1-6*a12*y2+4*a13*y3-a14*y4

y4=y3
y3=y2
y2=y1
y1=Filtre

//P1 fixe le nombre de pôles du filtre
//P2 fixe son "efficacité"

//Fin du code

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_100819.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[ftrillat]

salut Daniel tu as essayé de la comparer avec la moyenne principale de Horner?
amicalement Fabrice

[smallcaps90]

Bonjour à toutes et à tous,


Pour ceux d'entre vous que cela pourrait intéresser, une nouvelle moyenne mobile a vu le jour récemment qui semble performer la moyenne de Hull pour une même valeur du recul de calcul.

Il s'agit de la <strong>ALMA</strong> : "Arnaud Legoux Moving Average". Elle est encore très peu documentée sur Internet, néanmoins un texte la présente succinctement sur Wikipedia.

Elle introduit moins de lag que la Hull et surtout elle supprime les "overshoots" qui y sont présents. Ceux-ci sont dus au fait que la Hull met en oeuvre dans son algorithme une différence de moyennes, assimilable à un filtre passe-haut, qui donne un signal rapide mais qui peut aussi présenter des dépassements gênants (voir graphe ci-dessous).

Je n'entrerai pas dans les détails de la théorie sous-jacente à cette nouvelle moyenne. Je me contenterai de signaler qu'elle s'inspire des filtres "gaussiens" dont le kernel, de forme réglable, est décalé sur sa fenêtre glissante de telle sorte à privilégier les poids des dernières périodes situées dans cette fenêtre (la méthode du kernel a été présentée dans mon post sur la régression non-paramétrique le 27/09/2004, page 43 de cette file.

Le résultat est probant ainsi que le montre le graphe de "Vernet Group" ci-dessous :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_091651.png' alt='' /></center>

En voici le programme prototype :

//==============================
//ALMA
//"Arnaud Legoux Moving Average"
//
//version prototype
//09/08/2010
//smallcaps90
//==============================


Si RangHisto=1 //inits
Alors

s=P1
s=s/P2
X=P3*(P1-1)
Si X-Entier(X)>0.5 //équivalent de Floor(X)
Alors
m=Arrondi(X-1,0)
Sinon
m=Arrondi(X,0)
FinSi
m=Entier(m)

Sinon

//Composant du filtrage gaussien
//
i=0
TantQue i<P1 Faire
A(i)=Exp(-(i-m)*(i-m)/(2*s*s))
i=i+1
FinTantQue

//Filtrage complet et normalisation
//
ALMA=0
norm=0

i=0
TantQue i<P1 Faire
ALMA=ALMA+A(i)*Cloture(P1-1-i)
norm=norm+A(i)
i=i+1
FinTantQue

Si norm<>0 Alors ALMA=ALMA/norm

FinSi

//Non obligatoire....
//Hull de même P1 pour comparaison
//
Hull = Pondere(2*Pondere(Cloture,P1/2)-Pondere(Cloture,P1),Racine(P1))

//Fin du code

Et sa fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_091659.png' alt='' /></center>

En gros :
P1 est la largeur de la fenêtre de pondération,
P2 gère la largeur du filtre dans cette fenêtre,
P3 gère le lag.

Cordialement.

[ftrillat]

Pour l'analyse de l'image on voit bien l'inversement de polarité de vendredi, que l'on retrouve sur Horner en moins marqué. sur le 60mn l'entrée était assez claire pour la résistance "horner", j'y suis resté 3 heures avant de déboucler. Le ret90 donnait un objectif très bas par rapport aux points pivots!

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0710/279_191222.png' alt='' /></center>

[ftrillat]

Salut Daniel,

Oui j'essaie des trucs pour voir leur pertinence, je ne connaissais pas cet indicateur, voici ce que cela donne sur du 15 minutes.

Je suppose que tu es en vacances alors bonne continuation et merci pour ton aide.

Fabrice<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0710/279_191148.png' alt='' /></center>

[smallcaps90]

Bonjour Fabrice,


Toujours sur la brèche à ce que je vois...
Je ne suis pas chez moi pour le moment (CH), mais comme j'accède à Internet je peux te donner la réponse à ton pb.

Il suffit que tu ajoutes en fin de prog :

<font color='#0000FF'>//RET90
//
Ret90=(Min(Bas,90)+Max(Haut,90))/2</font>

Tu ajoutes aussi la courbe Ret90 dans la fenêtre Propriétés.

Cordialement.

[ftrillat]

Bonjour à tous , je voudrais comparer les moyennes de Horner au retracement 90 d'Eric Lefort pour cela je souhaite ajouter le retracement 90 au programme de Daniel ci dessous, merci à vous.

//============
//POINTS_PIVOT
//============

//V1.2
//revu le 10/04/2008 pour jour J-1 P1=1
//modifié le 29/10/2009
//smallcaps90
//=====================


Si RangHisto=FinHisto-P1
Alors

Pour P2 Cours
X(0) = RangPour
Y(0) = (Haut+Bas+Cloture)/3
FinPour

SomX = Somme(X,P2)
SomY = Somme(Y,P2)
SomXX = Somme(X*X,P2)
SomXY = Somme(X*Y,P2)

A= (P2*SomXY-SomX*SomY)/(P2*SomXX-SomX*SomX)
B= (SomY-A*SomX)/P2

Pour P2 Cours
PP = A*X+B
FinPour

Pour P2 Cours
S1 = 2*PP-Haut
S2 = PP-Haut+Bas
S3 = S1-Haut+Bas
R1 = 2*PP-Bas
R2 = PP+Haut-Bas
R3 = R1+Haut-Bas
C(0)=Cloture
FinPour

FinSi

//Ajout 3 moyennes expo de Raghee Horner
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P3)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P3)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P3)


//fin du code

[Démon]

Re,

j'ai trouvé.(Il suffisait de lire l'aide en ligne)
Il suffit d'aller dans le menu Editer Action et de créer un split au 01/07/2010 avec une division par 0.10000
Bonne soirée.
Démon

[Démon]

Bonjour;

Question technique:
le titre Technicolor a fait l'objet d'un regroupement- 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes-.
Dans les outils, Autosplit ne semble pas fonctionner dans ce cas. Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci d'avance.
Démon