Psychologie de la taille de la position

[fcetrader31]

Bonjour,

Pour gérer des émotions et rester de marbre, voilà ce que je fais: je définis mon plan de trade (point d'entrée, objectif, stop, taille de la position). Ensuite, une fois dans le marché, je laisse faire le marché. Si mon objectif est touché, c'est bien, si mon stop est touché c'est bien ! Je veux dire ainsi que mon seul souci est de respecter à la lettre mon plan de trade, car je sais qu'en faisant cela, je serai statistiquement gagnant sur le durée.
Un trader doit se focaliser sur son plan de trade, et non pas sur les PV ou MV. L'argent est ici secondaire.
Donc pour rester de marbre, ne regardez pas le compteur des PV ou MV sur vos plateformes de trading, concentrez vous sur vos plans de trade.

A+
Fcetrader

[la cigalle]

Citation de : goldorack (au 17-06-2009 12:01:00)

là ou j'en suis :

je travaille en CFD, cela à son importance.

je me suis fixé un montant de perte maxi par trade (exemple 100€).
lors de la prise de position de je regarde ou est situé mon stop (j'en mets touhjours un, je calcul le montant de la perte potentielle entre mon stop et mon entrée pour 1 lot (disons que l'on trouve x=75€)
ensuite je fait perte max/x = 100/75 = 1.33 lot

je ne dépasse jamais cet encours, et donc je reste Zen, je ne suis que le soir sur ma machine et que je bosse dans la journée donc je gère mes swing comme cela et cela va bien...

un take profit bien placer, un RR > à 2 et le track est plutot sympa

Avant j'ai accepter de perdre X € par trades et là c'est clair que c'est pas tout de suite acquit

Je ne trade quasiment que les indices US et forex, je ne fais pas d'over week end, au moins il n'y a pas de gap puisque les futurs cotent quasiement 24/24, mes stop sont ainsi moins sujets à décalage

goldo

---

Salut à tous, salut Goldo,
j'ai sensiblement la même façon de procéder que toi,même si mon horizon est légèrement plus long et que j'opère sur le SRD.En plus de celà (définition de la taille de la position et objectif fixe), j'ai ajouté un trailing stop qui a grandement amélioré mes perfs même si le % d'opérations gagnantes à un peu baissé.
D'une manière générale, la "mécanisation" des prises de positions est le meilleur moyen de gérer l'impact psy de nos activités.
Le pyramidage est sans doute aussi une bonne solution étant donné qu'il permet d' augmenter son exposition tout en gardant un risque initial constant mais en intra celà doit être plus lourd à gérer.
A+

[goldorack]

airbustrader,
en fait avec les cfd respecter sont plan de trade c'est simple et se fait en 4 clics,
1 j'achette
2 je pose le stop
3 je pose la sortie
4 je pose une alerte SMS win or stop

5 je ferme le PC et vais promené le chien jusqu'a ce que mon phone call hihi
vive le trading

[Grit]

La taille de la position est exclusivement déterminée par un % de capital en cas de sortie stoploss (à toi de voir le risque, perso 1.5 à 2%).

Je te conseille Van Tharp, une sage lecture.


Enfin je rejoins totalement l'intervenant précédent : le plan de trade et c'est tout.

[goldorack]

Mais au fait c'est quoi un plan de trade?
peux tu poster un exemple? histoire de voir comment tu t'y prends pour batir la bête.
as tu plusieur scénarios possible du type si X alors Y mais si pas X alors Z?
as tu plusieurs objectif? ........

[la cigalle]

Citation de : Grit (au 17-06-2009 12:34:33)


Je te conseille Van Tharp, une sage lecture.

---

[Grit]

Citation de : goldorack (au 17-06-2009 12:35:42)

Mais au fait c'est quoi un plan de trade?
peux tu poster un exemple? histoire de voir comment tu t'y prends pour batir la bête.
as tu plusieur scénarios possible du type si X alors Y mais si pas X alors Z?
as tu plusieurs objectif? ........

---

Exemple en cours sur fut Russel :

Short 1 : 517 stop 518
short 2 : 515 (cassure à la baisse si short 1 lancé)
short 3 : 506

obj 1 : 502
obj 2 : 499
obj 3 : 494

Le stop varie évidemment avec un écart mini de 2 fibo -> revient à un stop à la volatilité mais adapté à chaque vague.

[neo-13]

Bonjour,
l'aspect psychologique est en effet le plus important à gérer en matière de trading, mais aussi dans tous les autres domaines.
Tout d'abord essayer de trader sans émotions est impossible, le seul moyen de ne pas avoir d'émotion, c'est d'être mort ou d'avoir eu une intervention chirurgicale qui aurait déconnecté l'amygdale.
Par contre ce qu'il est possible de faire c'est d'apprendre à les connaître et ainsi les gérer.
Ce qui se passe lorsque l'on est devant un trade, c'est que les cours montent et descendent procurant une situation anxiogène car les hausses et baisses successives correspondent mentalement à une succession de gains, pertes c'est à dire réussites et échecs.
Ce qui passe de manière schématique est que des émotions s'élèvent dans l'esprit, on les saisie et on s'y identifie ce qui nous conduit à y réagir. Alors que nous avions élaboré rationnellement un plan de trade, voila que toutes ces émotions nous conduisent à réagir et donc à prendre des décisions dont le rationnel n'a plus sa place.
Si on veut arréter d'être prit dans ce cercle, il faut arriver à focaliser notre attention sur autre choses que le sujet qui est la source de ces émotions. Certain propose d'aller devant la télé, aller faire une promenade etc ce qui à bien entendu pour effet de nous sortir du contexte, et même si l'on est conduit à penser au trade, au moins on est pas devant l'ordi et ainsi on ne prend pas de décision. Ceux sont bien sûr des méthodes possibles et qui fonctionnent d'autant que prendre l'air n'est pas mauvais pour la santé.
Cela dit si l'on veut pouvoir rester devant l'écran parce qu'on veut pouvoir malgré tout réagir au marché (la configuration à changer, un trader peut avoir plusieurs support et détecter de nouvelles opportunités etc) allez devant la télé ou promener n'est alors pas la bonne solution.
Le but étant de centrer l'esprit, son attention sur autre chose que ce qui produit les émotions, il faut alors s'entrainer à développer l'attention déterminée. Je parle souvent de la méditation car la méthode qui consiste à déposer l'esprit utilise justement l'attention sur le souffle, par exemple, ce qui permet à notre esprit de ne plus se laisser emporter par ce qui en émerge, c'est à dire les pensées et les émotions.
A chaque fois qu'une pensée ou une émotion s'élève il faut ramener l'esprit au souffle afin d'éviter de rentrer dans le cinéma mental que produit l'émotion et ainsi éviter d'y réagir. Au fur et à mesure que vous serez capable de centrer votre esprit sur un objet (souffle, image ou autre) l'esprit deviendra plus calme, plus spacieux et plus tranquille et de ce fait sera moins l'objet de ses tourments. Avec de l'entrainement, car il en faut, cela sera intégré à votre manière d'être, de la même manière qu'aujourd'hui nous parlons sans faire l'effort de parler.
Cela n'enlèvera jamais les émotions mais nous en rendra plus libre et ainsi de ne plus en être le sujet mais le spectateur.

+2p
-2n

[CALTONIO]

Citation de : goldorack (au 17-06-2009 12:35:42)

Mais au fait c'est quoi un plan de trade?
peux tu poster un exemple? histoire de voir comment tu t'y prends pour batir la bête.
as tu plusieur scénarios possible du type si X alors Y mais si pas X alors Z?
as tu plusieurs objectif? ........

---

Bonjour, a propos de psychologie, il faut réussir à se sortir se genre de réfléxion qui excel dans la vie, du type : si x et y alors z. Ca fonctionne trés bien dans la vie de tous les jours mais sur les marchés ça nous fait fortement défault. Il y aura multiple shéma ou il y aura ce fameux x puis y mais jamais z. Plus simplement faut pas s'entêter!
Bonne fin de journée!

[goldorack]

Un bon trader est un bon pilote, il doit prendre la bonne décision au bon moment. Maintenir un plan de trade sous prétexte que le stop n'est pas touché alors même que l'on sait que cela va capoter... c'est être mazo!
lorsque l'on fait le plan de trade (T0) nous n'avons pas la vision du futur, mais si à T+10 un élément nous dit que nous faisons fausse route, il faut agir (enfin je crois).

C'est un peu à l'envers de tout ce qui vient d'être dit mais bon pour moi un plan de trade c'est vivant, chaque nouvelle bougie (information) doit venir enrichir les données et donc ce dernier doit être mis au gout du moment à interval régulier.

[goldorack]

Citation de : Grit (au 17-06-2009 12:52:40)


Le stop varie évidemment avec un écart mini de 2 fibo -> revient à un stop à la volatilité mais adapté à chaque vague.

---

tu peux dévellopper ton stop? j'avais une approche fibo par le passée j'ai jetté l'éponge faute de connaissance informatique .
j'étais parti avec l'idée d'un SAR à 39% du mouvement et non pas incrémental comme en standard

[Grit]

Citation de : goldorack (au 17-06-2009 13:33:09)

Citation de : Grit (au 17-06-2009 12:52:40)


Le stop varie évidemment avec un écart mini de 2 fibo -> revient à un stop à la volatilité mais adapté à chaque vague.

---

tu peux dévellopper ton stop? j'avais une approche fibo par le passée j'ai jetté l'éponge faute de connaissance informatique .
j'étais parti avec l'idée d'un SAR à 39% du mouvement et non pas incrémental comme en standard

---

Un exemple général ici sur Invest

Pour les extrêmes des vagues je me suis bricolé un code basé sur les triades de F Tudela associé à des mesures de puissance par le RSI + MACD.

[fcetrader31]

Bonjour,

Goldorack, un plan de trade est très simple: il met en place plusieurs hypothèses de marché.
Exemple: si tendance haussiere, alors on recherche les entrées sur support, si on est en tendance baissiere on cherche à entrer sur les résistances. Le plan de trade définit les points d'entrée, le stop d'invalidation de l'hypothèse envisagée, et un objectif et je rajouterais le money management.
Ex, si je détecte une tendance haussiere sur mon unité de temps (en accordance avec les UT supérieures), je recherche les points d'entrée possibles. Puis je détermine le niveau de stop et les objectifs associés. Si objectif > 2 * stop je retiens le trade, sinon je laisse. Une fois dans le marché, le stop est placé. Si je ne veux pas rester devant l'écran, je place aussi un stop sur objectif. Si je suis devant mon écran, je suis le trade. Dès que possible, je remonte mon stop au point d'entrée de façon à ne plus perdre sur la position. Ensuite, si le trade part bien, je vise l'objectif, sauf bien sur si mes indicateurs comme le repulse m'indique qu'il est préférable de sortir. De même, si une fois arrivé sur l'objectif le repulse me montre que la tendance n'edst pas menacée (en clair pas de divergence), je conserve la position et remonte mon stop, ou alors je solde 50% de la position.
Je trade les futures, et ce que je viens d'écrire je l'applique pour le daytrading.
Pour le swing trading, j'ai une approche différente, dans le sens ou je combine futures et options (si long sur futures, achat de puts en protection et ventes de call pour financer les puts, ...)
Mais le principal: suivre sont plan de trade, ne pas focaliser sur les PV ou MV

A+
Fcetrader

[Strelok]

Hello,

Pour moi, utiliser une taille de position fixe est une bêtise. Ou alors, il faut aussi placer son stop toujours à la même distance, afin d'avoir toujours la même perte potentielle.

Sinon, moi ce que je fais, c'est que j'ai une perte potentielle qui est fixe (en % du capital), pourcentage déterminé par le backtest du système (dépendant du pourcentage d'opérations gagnantes et du drawdown maxi). Ensuite, j'ai fait une petite feuille excel qui me calcule la taille de la position en fonction de l'entrée et du stop, pas besoin de réfléchir.

Quand à la taille maxi, elle est automatiquement limitée, car je n'interviens pas en dessous d'une certaine volatilité (sinon le stop est beaucoup trop proche).

Ensuite une fois rentré, je place un ordre OCO avec objectif et stop, et je n'y touche plus, quoi qu'il arrive. Je me suis aperçu que je devais me forcer à faire ça, autrement je ne pouvais pas m'empêcher de les déplacer à tout bout de champ, pour au final détruire la rentabilité du système.

[lily]

bonjour,

j'ai lu le lien sur invest at.

Alors on ne prend une position que quand les indicateurs court, moyen terme et long terme ( définition de son horizon temps) sont en phase?
si non on ne trade pas.

par exemple si je fais de l'ID, il faut que les indicateurs de 5 minutes, 15 min, 1h et daily pointent dans la même direction sinon s'abstenir? est ce que cela arrive souvent?

merci