Systémique et Analyse Technique

[erico]

xave06

citation :

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Euh!.. je te conseille amicalement de revoir à la baisse ta consommation de pétards...

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ou alors lui demander ce qu'est un babibibobo

[jcdumontfr]

Xavier,

j'ai du mal à suivre le déroulement des choses et il serait bon d'expliquer certaines démarches.

1- quand on se positionne (ou l'envisage) il est à mon sens dans une démarche at d'avoir une analyse qui conduit cers des objects (hausse ou baisse suivant le cas en ce qui nous concerne)

2- cela ne peut être fait qu'avec ce qui existe au moment de l'analyse et prise de décision (ou sélection des titres)

3- ensuite le suivi consite à vérifier que la feuille de route (si je puis dire) se déroule dans le sens espéré et éventuellemnt l'ajuster.

Les évolutions des stops de protection imagent cette démarche.

Sommes nous au moins en phase avec ces points là?

[xave06]

jcdumontfr:
je suis tout a fait ok avec ce que tu viens de dire,puisque c'est la démarche que j'utilise dans mes trades...
Pour qu'il n'y aie pas d'équivoque je précise que je n'ai pas instauré ce débat pour encenser ou critiquer telle ou telle démarche(erico qui me connait sur ce forum depuis plus d'un an pourra témoigner que ce n'est pas dans mes habitudes),mais simplement pour que s'instaure un débat(au sens large du terme donc profitable a tous)sur la fiabilité dans la quantification des objectifs en AT car il me semble(peut-etre a tort,je n'ai aucun a priori)après la lecture du bouquin sur la systémique,suite d'ailleurs au conseil d'erico,que la fixation d'un objectif précis,et ce quelle que soit la technique utilisée,sera prise en défaut par les événements(informations)qui surviendront inéluctablement(a moins d'une grève massive de tous les moyens de communication....)et qui auront une influence variable sur les opinions des opérateurs vis a vis d'un titre.
Maintenant comme je te l'ai déja dit je n'ai aucun a priori et encore moins de certitude en la matière et il m'a semblé intéressant d'avoir vos avis.
xavier

[phifou]

salut xave,
bravo pour tes interventions pertinentes. Vive les gens ouverts à la reflection!
Le probleme des informations qui tombent alors qu'on est en position est inevitable sur toutes les echelles de temps me semble-t-il. Ainsi la fixation de l'objectif de gain lors de la prise de position me semble tres douteuse. il vaut mieux me semble-t-il sortir d'une position en ce basant sur des criteres dynamiques qui s'actualisent au cours du temps (Par exemple en se basant par rapport à la pente d'un filtre(pente d'une moyenne mobile par exemple)).

[xave06]

salut phifou,
effectivement la pente d'une MM peut servir de repère,les bandes boll et le SAR sont d'autres éléments dynamiques qui s'actualisent en permanence et qui peuvent donner des informations pertinentes sur la gestion d'une position,mais ma question n'était pas la,je vais essayer d'etre plus concret.Dans la technique que j'utilise on se sert des divergences stoch et macd pour fixer des objectifs aux changements de tendance(div sto=mboll,div sto+macd=boll opposée,etc..)alors ma question était:quel est le degré de fiabilité dans la quantification de ces objectifs(qui servent quand meme pas mal pour evaluer le ratio gain/risque) dans l'initialisation de la position,je ne remets nullement en cause la valeur des signaux qu'ils donnent quand au sens du mouvement mais seulement la quantification de ces signaux.Ceci dit on retrouve le meme probleme en calculant des objectifs d'apres des figures chartistes.

[phifou]

oui, j'avais bien compris ton post. Pour ma part, je n'utilise pas les techniques utilisant des objectifs.
Mais pour connaitre le degré de fiabilité dans la quantification de des objectifs, je ne vois pas d'autre solution que regarder le passé et faire des statistiques.

[jcdumontfr]

citation :

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Citation de phifou

oui, j'avais bien compris ton post. Pour ma part, je n'utilise pas les techniques utilisant des objectifs.
Mais pour connaitre le degré de fiabilité dans la quantification de des objectifs, je ne vois pas d'autre solution que regarder le passé et faire des statistiques.

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Je partage ce point de vue et c'est la que je raccroche à la question de départ de Xavier.

La systémique devrait permettre à chacun de modéliser à sa démarche de raisonnement les base de l'atd .

L'histoire, bien que ne se renouvelant jamais deux fois de la même maniére (disait mon vieux prof) donne des renseignements forts utiles.

Je ne prendrait pour exemple que la notion de cyclique partagé par beaucoup si ce n'est tous.

DOnc revenant à la question de systémique comment modéliser notre systéme : page 67 du guide que sais je il y a des items nombreux et de bon sujets de reflexion.

[Benoit Fernandez-Riou]

Bonjour, mème Google ne connait pas le "babibibobo", c'est pour dire...

Sinon, pour en revenir au parallèle intéressant fait entre le trading et la physique, mon point de vue est le suivant :

- La physique quantique nous dit que la position de l'électron à l'instant suivant est impossible à prévoir avec certitude, seules des probabilités peuvent être données, et bien le "tick" réagit sur le même schéma, nul ne peut prédire avec certitude sa prochaine cotation à l'instant suivant, seules des probabilités peuvent être émises. De plus on ne peut connaitre au même instant la position du tick et sa vitesse, à méditer... L'ensemble du monde est constitué de l'amalgame des probabilités que chaque électron a à chaque instant. Comme la courbe qui elle est l'amalgame de chaque tick à chaque instant...

- La physique newtonienne nous dit que tout est déterminé depuis le début de l'instant 0 de l'univers et que toute action amêne une réaction prévisible, donc que tout est finalement déjà déterminé par le passé, cela peut être comparer à la courbe dans son ensemble, une courbe qui en fonction de son évolution passée nous donne l'évolution futur que nous attendons, mais évidement il faudrait pour ne jamais se tromper réussir à prendre en compte TOUT les paramêtres du passé, oui TOUS sans exception, ce qui est une tache humainement impossible à réaliser compte tenu de nos moyens actuels...

- Ajoutons que le plus intéressant est de noter que la physique newtonienne est considérée comme fausse (mais de pas grand chose ) car c'est finalement une simplification de la physique quantique, mais cela permet néanmoins de nous débrouiller pour la plupart des choses que nous avons à faire sur terre (voiture, balançoire, avion, tour eiffel, tunnel sous la manche, table, escalier, etc, etc, la liste est infinie...). Si nous voulions être très précis nous devrions utiliser la physique quantique pour tout nos calculs mais cela serait TRES COMPLIQUE et nous donnerait quasiment le même résultat que la physique newtonienne qui elle est plutot simple et qui finalement nous convient très bien...

- En conclusion, afin d'être précis en AT, mon point de vue est que comme tout ce qui compose ce monde les courbes de marché devraient être abordées avec une approche quantique donc probabiliste oû chaque cotation, chaque tick devrait être pris en compte (comme le coup du papillon qui bat de l'aile et déclenche un ouragan, ou encore, pour revenir à nos courbes, le fameux tick qui déclenche une poussée baissière). Cette approche probabiliste voire même cahotique impliquerait des calculs compliqués, monstrueux même... Et donc finalement comme tout le monde on utilise encore des approches newtoniennnes donc déterministes et imprécises mais que cela nous convient finalement très bien, car en général ça marche ! En général...

[phifou]

Oscillo,
la mecanique classique et quantique s'appliquent à des objets physiques, pas à des cours de bourse.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que les A.T devraient faire des previsions seulement probabilistes. Fixer un objectif precis seul ne semble pas serieux à moins d'en donner les probabilités de l'atteindre.

[Benoit Fernandez-Riou]

citation :

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Citation de phifou

Oscillo,
Fixer un objectif precis seul ne semble pas serieux à moins d'en donner les probabilités de l'atteindre.

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C'est exactement ce que mon propos tentait d'expliquer