Intraday ym fce janvier 2014

[La Verole]

Daily FUT / CASH

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Mise à jour

[La Verole]

Allez je suis seule ,j'en profite

[zilliq]

Vas y Vérole, vas y, on est cho

[chipeur]

Allez je suis seule[ATTACH=CONFIG]38682[/ATTACH] ,j'en profite







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on attend la suite !!!!!!!!!!!!!!

[chipeur]

au fait, quand on parle cycle, en terme d'indic c'est quoi ?

Une MACDzl, une stoch, CCI... ? cycle de Eric Lefort en fonction des heures !!!!
ou alors des que cela fait des vagues... ben on dit cycle ?

faudrait demander a bernard hinault !!!!!!!!!!!

[La Verole]

[raptor90]

Allez je suis seule[ATTACH=CONFIG]38682[/ATTACH] ,j'en profite





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fait gaffes à boobsman (click image)

[La Verole]

J'ai eu le mérite de vous réveiller !!!

Point d'arrêt possible .

[fredylacydon]

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[ruliann]

il y a du rangement à faire sous 16050... alors ??

c'est fini l'époque des rebond de 80 pts à 21H, les pivots, les petits bouts sur les pivots, etc... il y a des modes sur les marchés

salut la file

tu crois pas si bien dire Netjoker. J'ai discuté samedi dernier avec un quant qui bosse ds une gde banque à NY, un de ces "gus" qui conçoit les algo. Et concernant les effets de mode, c'est un peu ce qu'il m'a dit: un algo va marché 3 mois/5mois et puis boum, OUT faut recommencer. D'ailleurs y a des mecs dont c'est le job de faire mouliner les 6000 indicateurs de la banque sur tous les actifs, à une périodicté d'environ 3 mois, avec pour objectif d'en ressortir des corrélations de marchés genre : tiens sur ces 2 derniers mois les marchés ont réagis à un tel indic, et boum c'est parti. Bon ce ne sont pas les memes indic que nous genre rsi, sto et cie...

Je lui ai expliqué mon setup ok très bien... Naivement peut-être, je pensais qu'il allait pouvoir me conseiller sur le provider à choisir par exemple : mais quedal lol... Il ne connaissait pas du tout Tradestation, CQG, Iqfeed etc... Y a qu'IB qu'il connaissait un peu Les CFD tu connais? il m'a dit les CF quoi???

Par contre il a bien su me dire que faire du directionnel sans aucun arbitrage à côté et ce avec des target de 5/10 points c'était ce qu'il y avait de plus difficile! bah ouais mais bon, j'ai ni le temps ni les memes moyens ni les memes neurones que toi hein

Il m'a confirmé que l'AT n'était plus à la mode dans les banques. Je lui ai dit "ok, et vous faites gaff à certains niveaux de prix qd meme non?" "non non quedal il m'a répondu, ça n'existe pas pour nous ça..." (pour nous, sous-entendu à l'échelle de ceux qui font du HFT hein, pour les traders de certains fonds, ils les exploitent encore heureusement... Y a d'un coté les traders et de l'autre le HFT)

Après, concernant le HFT en lui-même c'est un truc de dingue leur horizon de trade à la milliseconde. Le tick n'a meme pas le temps d'etre affiché sur notre plateforme que leur bécane a déjà acheté/vendu plusieurs fois sur ce même tick (c'est chaud à comprendre donc à restituer expliquer par écrit... désolé les amis si c'est pas clair). Il n'en sont plus à chercher le cable le plus court entre leur serveur et celui de la bourse car demain une grosse partie des datas passera par micro-ondes via des antennes relais.

Bref, ils sont dans un monde parallèle ces mecs là : et si ça peut en conforter certains, 2013 n'a pas été une très bonne année pour leur service (il n'a pas voulu me dire de chiffre..est-ce qu'ilts ont fait +2 ou +5% au lieu de +20% ou ont-ils été négatifs..?

et pour les amateurs : chaque soir la banque récupère 120Gb de datas (tous les marchés du monde)..Quand tu sais que ça arrive en binaire et qua ça pèse quedal, ça donne le tournis

[valetdepic]

Bonsoir
Trois minutes de délire ou d'un vaste programme...avant de retourner sur les graphes d'actions (parce que là ça bouge...)
Bonne écoute et bons trades.
Pierre Perret - Les seins - YouTube

fait gaffes à boobsman (click image)

[ruliann]

pas mal de tuto sur l'EL sur ce site, et des idées de codes pour les autres, peut-être que vs le connaissez déjà.

Free Tutorials for EasyLanguage Services for TradeStation

La personnalisation des stops sur MC dans un "signal", c'est le chantier du moment

[raptor90]

netjoker
Ruliann

[mobydick]

Une anecdote pour situer les "pros" des tous petits comme nous ( à moins que vos p/f soit de l'ordre de la dizaine de milliards de zeuros, nous sommes même pas visible après la virgule pour eux ) : un de mes amis qui était responsable change monde d'une grande banque française devait donc, chaque soir, faire tourner le "book" , cad les positions en-cours qui passaient de l'Asie à l'Europe aux USA à l'Asie etc... , et accessoirement faire une réconciliation au niveau de la salle Paris pour la fin de journée parisienne.

Chaque soir, les books étaient juste à ... 1 milliard d'€ près ( dans un sens ou dans l'autre ) rarement moins, rarement beaucoup plus car sinon personne ne rentrait chez soi ! Et c'était la même chose chez les copains car, comme maintenant, ça passe beaucoup de l'un à l'autre dans les salles.

Quand on compare cela aux résultats annuels d'un de ces groupes, ça laisse rêveur ...

[valetdepic]

Un robot de base qui tourne sur une stratégie "simple" c'est 15% an minimum (BPD en a quelques uns et même bien "réglés" on ne peut guère espérer mieux)

Par contre, ils (les algos ) jouent à tour de nanosecondes et multiplié par x millions de trades l'ardoise grimpe vite (les petits ruisseaux feront les grandes rivières). De plus, les algos semblent de variétés diverses et bâtis par des "rois" de la programmation (il y a une quinzaine d'élèves dans une section française spécialisée dirigée par une femme respectée dont j'ai oublié le nom et qui déclarait modestement que ses élèves n'auraient pas la moindre difficulté à trouver un job à la City) et ont chacun des fonctions particulières (chasseurs de stops voire "râtisseurs" qu'on voit avant certaines hausses d'actions comme s'ils cueillaient tout le marché avant de faire monter les prix en ayant dans la besace toutes les actions disponibles au carnet d'ordres; carnet d'ordres qui n'a aucun secret pour eux (même les ordres à seuil de déclenchement pour les naïfs) c'est on ne peut plus transparent pour eux.

Si vous tradez las actions et que vous décidez d'entrer au prix marché ou d'en sortir au prix marché, on s'aperçoit qu'il y a subitement un décalage (pas fortuit ...) au moment où le trade est lancé (pas en notre faveur) et qui serait lié à la captation des demandes juste avant leur apparition à l'écran, par les grosses mains????

Quand on sait que quelques grosses mains ont fait fabriquer exprès par Intel, juste pour elles, une puce capable de gérer certains paramètres, il faut se dire qu'on n'est pas tous dans la même cour.

Après, je peine à croire que 2013 a été une petite "année" = intox pur jus et on pourrait juste rechercher le montant des primes des traders : elles ont été très très bonnes (merci le QE3).

Dernier paramètre : le montant du capital : si une grosse main décide de faire monter ça montera même si les news sont "pourries", quite à shorter une fois les derniers trend followers montés dans le train.

Néanmoins, il y a toujours de la place pour nos petites mimines agiles sur la souris; un exemple les middle caps ont monté récemment (effet PEA PME?) rattrapage de PER bas, amélioration factice de leurs résultats? Profitons de l'aubaine )
Bonne soirée