Suivi du CAC40 du 09 mai

[salve]

SP, ils ne vont pas oser une close au plus haut un vendredi soir????

[salve]

plus haut fait pour....0.03 en close période dans les dernières secondes

[salve]

les stratégies longues sur les niveaux de l'analyse...plus profitables sur FCE vs cash....via les US


Bon WE

[Yoff]

@salve

SP HEBDO

[salve]

hello Yoff

SP UTW en phase au dessus de 1842 j'ai 1905-16 en poutre avant target de 3 théorique à 1975


en daily....retropédalage en mode 3temps

[Yoff]

Philippe

oui pour les 1975, voir 2000 pour faire un excès
dans le détail , je ne regarde pas , merdique !!!!!!
bon WE

[PRIEEST]

Temps polaire n° 2 sur le CAC40 non terminé à la clôture du vendredi, dont graphe sur PSY-CAC, en message n° 4266. Il suffit de cliquer.

[zilliq]

@netjoker

Coucou Arnaud,

Tiens un peu de lecture sur les breakeven que tu affectionnes et le "risque" lié.

Enjoy

Zilliq

5 Money Management Secrets for Successful Trading | Learn To Trade

[zilliq]

Coucou Nono,

Bon déjà j'ai compris ce que tu appelles Breakeven, et son fonctionnement, tu te souviens ca avait été long

Et je comprends l'intérêt que tu y trouves du coup

Par contre, la question que je me pose (et je n'ai pas la réponse): Qu'est ce qu'il vaut mieux:
1/ Un breakeven qui te ramène au neutre quand les prix on atteint une valeur x MAIS au dessus du dernier plus haut ou plus bas ? Le risque étant de se faire sortir sur une mèche, alors qu'elle n'est pas allée sous le dernier plus haut ou bas ET de finalement repartir dans le sens que tu voulais
2/ Avoir un Breakeven qui après un nombre de points x te ramène ton stop au plus bas ou plus haut ? Celui-là je l'aime bien
3/ Idem que 2 mais avec une marge ATR ?
4/ Ne pas utiliser de Breakeven ?

C'est une question intéressante mais encore une fois je n'ai pas la réponse. Seul un Backtest permettrait de dire ce qui est mieux
Spontanément, mais sans certitude l'option 2 me plait bien
L'as tu expérimenté en live ? Le risque : Se faire sortir avec une mini perte dans certains cas, alors qu'avec l'option 1, ta préférence, très peu de perte, mais a priori sorti de jeu très fréquente non ?

Voilà voilà je sais pas ce que vous en pensez

Biz

Zilliq

[zilliq]

Un truc étonnant : Je viens de regarder sur le CAC ( à vérifier)

1/ Quand le Breakeven au neutre n'est pas touché, cela part souvent dans le bon sens, et donc pas tant de mauvais stop que ca
2/ Le fait que le Breakeven ne se produise QUE quand les prix progressent d'un certain nombre de point ne semble pas idiot, car les fois où on est repassé par le neutre c'est AVANT que l'on est fait un certain nombre de points x

Bref, je pense qu'il faut vraiment faire un backtest pour d'une part savoir quelle est la meilleure option et d'autre part connaitre la meilleure valeur de x

Zilliq

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Question intéressante

Avant tout nous avons tous des biais et des croyances étayées ou non, des dogmes
Moi le premier, c'est pour cela que j'essaye de voir d'ou viennent mes croyances et si elles résistent aux tests et aux probabilités
Evidemment on peut avoir la croyante de la futilité, de l'inutilité et de la non pertinence des tests et probabilités, dans ce cas le débat est clôt !

J'ai abordé le sujet par le biais du money management, attention pas celui, galvaudé, qui ne parle que de risque, le vrai (une croyance !,) celui de Van K. Tharp et quelques autres acolytes (dont les tortues)
c'est à dire la détermination du nombre de lots à trader.
Ce money management consistant à la définition du volume de lot à trader et les tests associés mènent alors à la notion de risque et de stop qui est le propos du sujet

Mes conclusions personnelles après de nombreux tests (c'est devenu mes nouvelles croyances ou règles par conséquent!) c'est que :

1- Les sorties partielles entraînent toujours à moyen et long terme des gains inférieurs aux sorties globales qui laissent courir les gains
2- Les stops ramenés au point neutre dénotent le biais psychologique du refus de perdre et d'un manque de confiance en refusant un contre-pied provisoire de pertes latentes
ces "Breakeven" produisent de nombreuses sorties, avec perte, sur stop certes faibles et, là encore, les tests et probabilités avec application d'un réel money management démontrent la supériorité d'un stop fixe ou suiveur basé sur un paramètre valide comme la volatilité, l'application d'automatismes prend alors tout son sens
3- La faiblesse des comptes de trading amène souvent les tradeurs en herbe à adopter ces comportement ou règles (Stops, sorties partielles et martingales) et les empêchent de pratiquer un reel money management
4- L'entrée n'est pas aussi importante que l'on veut bien le dire, une entrée aléatoire avec un bon money management peut faire gagner beaucoup d'argent et est plus performante que la majorité des entrées à l'aide d'indicateurs (et j'en ai testé des indicateurs qui portent bien leur non!), avec un système à somme (espérance) positive ça devient le Graal.
5-Tout ceci étant le résultat de mes croyances, confortés par de nombreux tests, je suis ouvert à toute étude comparative qui me prouvera le contraire.
6 Il est extrêmement difficile de partager sur ce sujet, j'essaye d'y voir plusieurs raisons possibles, soit parce que peu de personnes maîtrisent ce sujet (et je ne prétend pas en avoir fait le tour) , soit par la complexité apparente du sujet, soit par déni, blocage psychologique, impression, intuition .....

Ne prenez pas mal mes propos, ils sont ceux de quelqu'un qui se cherche, qui se remet en cause en permanence et qui n'hésite pas à sortir de la facilité et des sentiers battus pour explorer des territoires nouveaux, ce sujet me passionne et a à mes yeux revêt une extrême importance.

Bonne soirée

Bernard

Coucou Nono,

Bon déjà j'ai compris ce que tu appelles Breakeven, et son fonctionnement, tu te souviens ca avait été long

Et je comprends l'intérêt que tu y trouves du coup

Par contre, la question que je me pose (et je n'ai pas la réponse): Qu'est ce qu'il vaut mieux:
1/ Un breakeven qui te ramène au neutre quand les prix on atteint une valeur x MAIS au dessus du dernier plus haut ou plus bas ? Le risque étant de se faire sortir sur une mèche, alors qu'elle n'est pas allée sous le dernier plus haut ou bas ET de finalement repartir dans le sens que tu voulais
2/ Avoir un Breakeven qui après un nombre de points x te ramène ton stop au plus bas ou plus haut ? Celui-là je l'aime bien
3/ Idem que 2 mais avec une marge ATR ?
4/ Ne pas utiliser de Breakeven ?

C'est une question intéressante mais encore une fois je n'ai pas la réponse. Seul un Backtest permettrait de dire ce qui est mieux
Spontanément, mais sans certitude l'option 2 me plait bien
L'as tu expérimenté en live ? Le risque : Se faire sortir avec une mini perte dans certains cas, alors qu'avec l'option 1, ta préférence, très peu de perte, mais a priori sorti de jeu très fréquente non ?

Voilà voilà je sais pas ce que vous en pensez

Biz

Zilliq

[StarGate1]

@stargate

je suis d'accord avec toi... mais à titre perso, je pense voir ou tu veux en venir...ben, je n'en suis pas encore là... un jour peut être et je n'ai pas ton expérience

sauf sur "l'entrée pas si importante que cela"... mouai, peut être... mais pas chez moi

Tu es sur la bonne voie car tu cherche à comprendre, ne t’arrête surtout pas

Je reconnais que cette affirmation peu paraître un peu provocatrice, pourtant les faits sont là, on n'est pas obligé de me croire, il faudrait échanger du concret sur le sujet, elle peut être mise entre parenthèses en première approximation et ne retire rien au reste.

Cordialement

Bernard

[zilliq]

Globalement, de mon expérience c'est ce que j'ai comme ressenti.

1- Les sorties partielles entraînent toujours à moyen et long terme des gains inférieurs aux sorties globales qui laissent courir les gains
J'avais fait pas mal de tests dans ce sens l'année dernière et je suis d'accord sur ce point, mieux vaut larguer un bon coup qu'en plusieurs fois car au final tu redonnes des pions au marché

2- Les stops ramenés au point neutre dénotent le biais psychologique du refus de perdre et d'un manque de confiance en refusant un contre-pied provisoire de pertes latentes
Aucune expérience sur les Breakeven, à la différence d'Arnaud qui les utilise beaucoup, mais quand j'avais fait des backtests sur le sujet de souvenir j'avais quelque chose dans ce sens. Après tout dépend effectivement de la personne qui trade, le marché, ses habitudes etc...C'est pourquoi je crois tot à fait Arnaud quand il dit qu'il ne peut plus vivre sans

6 Il est extrêmement difficile de partager sur ce sujet
Encore 100 % d'accord avec toi. Le M/M est un sujet que j'affectionne particulièrement, mais très très peu de littérature, très peu de discussions. On se focalise beaucoup sur les zindics alors que pour moi ce n'est qu'un tiers du trading, le reste c'est 1/3 de M/M et 1/3 de psycho quand on ne trade pas en auto. Je ne sais plus quel auteur (Tharp ?) qui disait de toutes facons que n'importe que lsystème était bénéfique dès lors qu'on avait un bon M/M

Voili voilà

En tout cas je reste sur le fait qu'il serait intéressant d'approfondir les backtests sur ces points et autant dire que je n'ai jamais rien vu sur le sujet tellement cela passe au dessus de la tête de pas mal de monde. Ce n'est nullement méchant ni critique mais qui ici propose un TP, SL, R/R etc..lorsqu'il poste une entrée ?

Zilliq

Bonjour à toutes et à tous

Question intéressante

Avant tout nous avons tous des biais et des croyances étayées ou non, des dogmes
Moi le premier, c'est pour cela que j'essaye de voir d'ou viennent mes croyances et si elles résistent aux tests et aux probabilités
Evidemment on peut avoir la croyante de la futilité, de l'inutilité et de la non pertinence des tests et probabilités, dans ce cas le débat est clôt !

J'ai abordé le sujet par le biais du money management, attention pas celui, galvaudé, qui ne parle que de risque, le vrai (une croyance !,) celui de Van K. Tharp et quelques autres acolytes (dont les tortues)
c'est à dire la détermination du nombre de lots à trader.
Ce money management consistant à la définition du volume de lot à trader et les tests associés mènent alors à la notion de risque et de stop qui est le propos du sujet

Mes conclusions personnelles après de nombreux tests (c'est devenu mes nouvelles croyances ou règles par conséquent!) c'est que :

1- Les sorties partielles entraînent toujours à moyen et long terme des gains inférieurs aux sorties globales qui laissent courir les gains
2- Les stops ramenés au point neutre dénotent le biais psychologique du refus de perdre et d'un manque de confiance en refusant un contre-pied provisoire de pertes latentes
ces "Breakeven" produisent de nombreuses sorties, avec perte, sur stop certes faibles et, là encore, les tests et probabilités avec application d'un réel money management démontrent la supériorité d'un stop fixe ou suiveur basé sur un paramètre valide comme la volatilité, l'application d'automatismes prend alors tout son sens
3- La faiblesse des comptes de trading amène souvent les tradeurs en herbe à adopter ces comportement ou règles (Stops, sorties partielles et martingales) et les empêchent de pratiquer un reel money management
4- L'entrée n'est pas aussi importante que l'on veut bien le dire, une entrée aléatoire avec un bon money management peut faire gagner beaucoup d'argent et est plus performante que la majorité des entrées à l'aide d'indicateurs (et j'en ai testé des indicateurs qui portent bien leur non!), avec un système à somme (espérance) positive ça devient le Graal.
5-Tout ceci étant le résultat de mes croyances, confortés par de nombreux tests, je suis ouvert à toute étude comparative qui me prouvera le contraire.
6 Il est extrêmement difficile de partager sur ce sujet, j'essaye d'y voir plusieurs raisons possibles, soit parce que peu de personnes maîtrisent ce sujet (et je ne prétend pas en avoir fait le tour) , soit par la complexité apparente du sujet, soit par déni, blocage psychologique, impression, intuition .....

Ne prenez pas mal mes propos, ils sont ceux de quelqu'un qui se cherche, qui se remet en cause en permanence et qui n'hésite pas à sortir de la facilité et des sentiers battus pour explorer des territoires nouveaux, ce sujet me passionne et a à mes yeux revêt une extrême importance.

Bonne soirée

Bernard

[Crock]

La file de suivi de la séance du 12 Mai est ouverte ici :

http://forums.univers-bourse.com/sui...tml#post885761