CAC 40 du 23 mai

[OBjection]

Xavier Kemlin l'homme qui pourrait faire tomber François Hollande. - YouTube

[zilliq]

LOL L'arnaque de fin de journée...

[zilliq]

Dans la continuité du post de tout à l'heure, les effets et l'intérêt de l'auto-adaptation d'une moyenne mobile (entre autre),

Non auto-adapté on a un tracé certes très lisse mais avec un lag plus important, tant dis qu'en mode auto-adaptif on voit clairement que la moyenne colle plus au cours, donc moins de lag, pour un lissage qui reste très correct

Voili voilà

Zilliq

Bon pas très présent mais ce matin j'ai transcris un nouveau joujou, une moyenne "Elite" MT4 du forum forex-tsd, la moyenne "One More Average", ca s'invente pas, créé par par un serial codeur, Mladen.

Je vous laisse découvrir:
One more average ...

En gros moyenne lissée, ca c'est bien, auto-adaptative, ca c'est très bien, mais qui me semble avoir un peu plus de lag que la ZMA. A voir...
En comparaison, en ligne rouge, une EMA (la plus rapide des MA "classiques"), qui reste dans les choux
Volontairement j'ai mis une période de 15, pour comparer, car plus la période est faible, bien évidememnt plus les MA se ressemblent

A +

Zilliq

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[salve]

journée terminée à proximité de la cible uth


et pour lundi....triangle au progamme sur le 15min


bon WE tlm

[zilliq]

Au passage tout à l'heure j'ai dis une connerie, ou presque, puisqu'il y avait bien divergence mais la baisse qui s'en est suivie à été ridicule (signe de force dans le sens de la tendance of course)...

Allo Houston We Got A problem...

Regardez ca pousse, mais le ZDIV, le ZRSX, voire le RSI baissent !

Ca ca veut dire retour chez mémé ! A moins qu'eux aussi se retournent

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[extradamus]

Dax

La noire , c'est ocaou il nous ferait ultérieurement un pullback sur la borne haute noire , ne rien négliger !

les mèches longues c'est bien comme indicateur !

à suivre



Et ça c'est pour des fois qu'il aurait envie de revenir à la case départ

c'est dingue le nombre de possibilités ! mais c'est comme ça

[zilliq]

Encore du travail de Roumains, même pas foutu d'atteindre un objectif

[zilliq]

Probablement les Roumains nono !

[PRIEEST]

La question se pose à nouveau : "Vers les 4500 ?" de façon plus flagrante, cette fois-ci ! Graphe en message n° 4295. Il suffit de cliquer.

[Ramon]

Edit: je corrige car je considère en fait la Zero Lag d'Ehlers et Way, et non la NonLagMA dont parlait Zilliq , et dont Ehlers serait à l'origine d'une première version (voir commentaire de Zilliq plus bas). Changé les légendes des courbes!

Je suis bien moins enthousiaste que Zilliq sur la Non Lag MA de papy Ehlers et de son fidèle assistant Ric. Pour être sur de ne pas m'être planté dans la retranscription du code, je l'ai testé sur les données qu'ils ont utilisées (MFST de juin 2007 à mars 2010, trouvées sur Yahoo). Avec une Period de 20 et un GainLimit de 22, je trouve la même chose (les figures zooment une partie de la courbe d'Ehlers)



En bleu c'est ma référence, le lissage par un filtre de Hodrick-Prescott et en rouge l'EMA de même période utilisée dans la formulation. On rentre GainLimit à 22 mais en réalité le gain maxi sera de 2.2 parce qu'il le divise par 10 dans la boucle. De plus, ce n'est même pas nécessaire de faire une boucle, car on peut calculer directement le gain qui collerait l'indic à la courbe des prix puis en écrêtant les valeurs obtenues avec le GainLimit. C'est quand même plus rapide! Je ne sais pas quelle tambouille ils ont fait là! En fait, c'est ce GainLimit qui détermine tout. Si on divise sa valeur par deux (on entre 11, en réalité ça correspond à un gain de 1.1: merci papy d'avoir fait un truc tordu), l'indic reste pratiquement sur l'EMA.



Au contraire, en prenant un GainLimit important (donc pratiquement pas de limite) l'indic vient se coller sur les prix comme des mouches sur une tartine de confiture. Ici avec GainLimit de 80 (gain de 8 en réalité )



Dans la situation optimisée par Ehlers, seulement 0.5% environ des gains sont en dessous de GainLimit. Donc en fait, ce n'est pas adaptatif du tout et on obtient exactement le même résultat avec toujours la valeur du gain maxi avec le signe qui va bien. Par contre, il faut choisir ce gain limite au pif (le meilleur outil du trader). On devrait pouvoir faire mieux …

Une dernière chose: pourquoi chercher une MA puisque le filtre de Hodrick-Prescott fait le job? Oui, et il le fait même très bien, mais après la fin du match. Ce n'est pas un filtre numérique au sens ou une valeur à l'entrée va produire une valeur en sortie, c'est un processus d'optimisation qui a besoin de l'ensemble des valeurs pour produire la courbe lissée, sans retard! Le rêve …

[salve]

SP500
intra:


MT: test de la poutre ...

[zilliq]

Salut Ramon,

Je crains qu'il y est confusion

La nonlagma ne vient pas d'Ehlers, c'est une extrapolation d'un travail d'Ehlers, repris par un gars dont j'ai oublié le nom, un russe de souvenir, qui a créeé la Fast Adating Trendline, puis encore extrapolé par Igorad un codeur MT4 etc..Et la NonlagMa ne ressemble pas du tout à celle que tu as sur ton graph, et pour cause à ma connaisance elle n'a été codée que sur MT4 et tu n'as pas un graph MT4

Et pour répondre à ta question : Pourquoi ne pas utilsier un Filtre d'Hodrick Prescott ??? Simple, à ma connaissance ils repeignent tous (suffit de se mettre en mode visuel sur MT4 par ex). C'est simple à voir sur tes tracés, entre autres, les cours accompagnent parfaitement les cours ce qui est impossible. Donc ce n'est pas utilisable en live, que pour faire de beaux graph, comme ce que l'on appelle à tort les bandes de Hurst, Centre de gravité de Belkahyate, TMA déportée etc...

Voilà ce que donne la NonLagMa modifiée par le dernier couillon que je suis (on est quand même 3 à être passé sur le code après Ehlers...c'est moche )
DAX 4heures, lissée (juste superbe à mon humble avis), très peu de lag, et en rouge en version Parkinson une EMA de même période (8 en l'occurence)

Bon Week-end

Zilliq

[Ramon]

Zalut Zilliq

Oui, tu as raison, je me suis pris les pieds dans le tapis: il s'agit de la MA "adaptative" décrite dans l'article Zerro Lag d'Ehlers et Way (http://www.mesasoftware.com/Papers/ZERO%20LAG.pdf) dont l'algorithme est sur la figure 1, donc pas celle qui s'appelle la NonLagMA. Je vais voir si je peux éditer le post précédent.

J'utilise le filtre de Hodrick-Prescott pour connaître à posteriori le maximum de ce que le marché a voulu donner sur une période et une unité de temps (seul un scalper virtuose qui marche aux emphés pourrait faire mieux). Certains ont proposé des versions "on-line' qui ne repeignent pas, mais celles que j'ai pu voir reviennent EXACTEMENT à ne conserver que la dernière valeur calculée pour pour l'ensemble auquel on a ajouté la nouvelle valeur des prix. Le résultat (ci-dessous) est alors retardé et beaucoup moins lissé même en multipliant par 8 le coefficient de lissage du filtre utilisé en post-traitement. Fait pas mieux qu'une EMA!

[zilliq]

Pas de soucis

Ce qui est curieux c'est que sur le Graph ils parlent de NonLagMa qui n'en est pas une au lieu de parler de moyenne adaptative type Kaufman

Pour le filtre HP, c'est ca, en fait, il y un premier tracé, puis c'est repainturluré pour tout lisser, comme une courbe de regression linéaire, donc inutile sur le premier tracé (pas mieux qu'une EMA a priori)

Passe un bon WE

Zilliq

[PRIEEST]

De la part d'un béotien inculte ! Je suis intéressé par l'étude des croisements dynamiques.

PS : une actualisation du graphique serait la bienvenue ! Que fut la suite ? Hausse confirmée ?
Je regarde plus tard.