Suivi du CAC du 3 août 2016

[KEKIDI]

Hello
Tentative de long sur support pour haut du range mais je ne conseille pas ça a tout du trade foireux

[Merlinlamiral]

Bonjour à toutes et tous,
Depuis 2 jours, le chat bricole sereinement...
Hier, installation de son cadeau: 2 écrans supplémentaires de 29 " HD.... Déjà remboursés largement avec sa position short !
Du coup, je n'ai plus de graphs à jour ... Les objectifs annoncés jeudi dernier ont été atteints...
Vu la VA-1 (que je n'ai pas...)... Ce serait sympa de faire - 3X la même aujourd'hui !

L'un d'entre-vous aurait-il des graphs et infos ?
Zombie ?

[zilliq]

Bonjour à tous,

Suite de la discussion d'hier, je ne vais pas recopier les messages

Etant donné que certains se sont reveillés dans la nuit, je vais donc donner la réponse

En fait ce ne sont pas 2ET qui englobe 95 % des valeurs mais moyenne simple (!)+2ET. Et en fait sans valeurs négatives comme c'est le cas là cela englobe 97.63 % des valeurs

Une fois cette tite erreur corrigée, on voit donc m+2ET en courbe verte sur des valeurs au pif (ici un momentum 5), comparé à ce code qui colle beaucoup plus au poil de fion avec un seuil reglé au cordeau

On constate 2 choses

1/ le bon vieux 2ET ne s'en tire pas si mal que cela car on voit qu'il englobe (en rouge en bas à droite) 100-2.33=97.67 % des valeurs au lieu des 97.63 % !!!
C'est loin d'être nul
2/ Bon par contre c'est vrai qu'il monte vite dans les tours avec une surface sous la courbe bien plus élevée que l'autre code en bleu
Et alors vous me direz on s'en fout ? Bah non pas tant que ca. Car si on pense que cela peut permettre notamment de déterminer un stoploss en pratique (prix d'achat +/-xSTD par ex on comprend tout l'intérêt de quelque chose qui colle au pantalon


Je vais regarder ce que donne une transformation inverse de Fisher que propose Stargate.
Où as tu vu que cette transformation permettait d'obtenir une distribution normale, je n'ai pas trouvé de papier là dessus

A +, tradez bien, moi j'ai du code à faire

Zilliq

[Turtles]

https://www.tradestation.com/education/labs/analysis-concepts/boosting-the-rsi-with-the-modified-inverse-fisher-transform-mift-part-1

Papier intéressant sur l'inverse de Fischer.

[zilliq]

Par ailleurs quand on va monter dans les tours, par ex 3ET qui devraient englober environ 99.85 % des valeurs, l'écart entre l'utilisation des ET et de ce code se creuse de manière magistrale !

Encore un fois, le but est une utilisation et exploitation de la volatilité

On comprend bien que plus un code colle au Q du sous jacent, mieux c'est par ex dans le calcul d'un Stoploss comme dit plus haut

Ps: Oui je sais à ce seuil élevé >99 % on dirait un Donchian

[Merlinlamiral]

Heu: A cette allure, les 3X VA-1 pourraient ils être atteint avant l'heure de Catherine ? (Midi 6)

Chat alors !
Chat va pas ?
Chat c'est fait !
Chat va être bon !
Chat suffit !

[MadMan]

Hey camarade

En fait c'est surtout au niveau de la fat-tail des rendements que la Loi Normal déconne ; pour le gros des cours, elle modélise plutôt correctement.
Pour modéliser correctement la fat-tail, il faut plutôt utiliser une loi dite Log-Stable, développée par le bon Mandelbrot ; le problème de cette loi, c'est qu'elle n'a ni variance, ni espérance, du coup tu ne peux pas pricer de produits dérivés sur cette base et c'est 30 ans de finance de marché qui passent à la poubelle...
Sinon, pour l'utilisation de la vol dans ton trading, je te conseille plutot d'utiliser les modèle ARCH et GARCH qui modélise le fait que les pics de volatilité se font par clusters.
Good job anyways !

Par ailleurs quand on va monter dans les tours, par ex 3ET qui devraient englober environ 99.85 % des valeurs, l'écart entre l'utilisation des ET et de ce code se creuse de manière magistrale !

Encore un fois, le but est une utilisation et exploitation de la volatilité

On comprend bien que plus un code colle au Q du sous jacent, mieux c'est par ex dans le calcul d'un Stoploss comme dit plus haut

Ps: Oui je sais à ce seuil élevé >99 % on dirait un Donchian

[pat.auri]

tin' j'avoue j'ai de plus en plus de mal avec vos langages crypté ........heureusement je squate sur la page d'hier

[zilliq]

Ps: La transformation de fisher entraine une exagération +1 /-1 mais je ne vois pas en quoi cela simulerait une distribution normale...

IFish = (Exp(2*Value2) - 1) / (Exp(2*Value2) + 1)

[Merlinlamiral]

[QUOTE=MadMan;1025865]Hey camarade

J'adore vos conversations codées de haut vol....
Le décryptage est hors de ma portée... Mais ze trouve le graph zoli !

[zilliq]

Thanks Mad

Tu sais "juste" véto matheux et en plus avec PRT qui est d'une chienlit dès que tu le pousses dans ses retranchements...
Si cela n'a pas changé tu as un thésard math avec toi veinard, ca aide un pouille

Je vais regarder pour Arch et Garch si c'est codable sur PRT, mais je me doute du résultat ...

La biz

Hey camarade

En fait c'est surtout au niveau de la fat-tail des rendements que la Loi Normal déconne ; pour le gros des cours, elle modélise plutôt correctement.
Pour modéliser correctement la fat-tail, il faut plutôt utiliser une loi dite Log-Stable, développée par le bon Mandelbrot ; le problème de cette loi, c'est qu'elle n'a ni variance, ni espérance, du coup tu ne peux pas pricer de produits dérivés sur cette base et c'est 30 ans de finance de marché qui passent à la poubelle...
Sinon, pour l'utilisation de la vol dans ton trading, je te conseille plutot d'utiliser les modèle ARCH et GARCH qui modélise le fait que les pics de volatilité se font par clusters.
Good job anyways !

[KEKIDI]

Je l'avais dit que c'était foireux.
Mon TP1 a été loupé pour 0,1 pont . Les boules car ça me payait le SL.
Short 4311
TP 1 4385
TP2 4355

Invalidation si cloture au dessus de 4320 UT 1H.
Derniers essais
A+

Hello
Tentative de long sur support pour haut du range mais je ne conseille pas ça a tout du trade foireux

[PRIEEST]

Cac40 en sortie nord de la zone support-hésitation 4288 / 4304. Actuellement sur 4311 ! avec un gap en bougie 5mn
(pourvu qu'il n'entraîne pas une réaction reverse ?)

Graphe ut3h posté sur PSY-CAC, en message n° 5787. Il suffit de cliquer.

La zone support-hésitation ouvre les niveaux en-dessous, en surveillance...

Quand je regarde le Dow Futures, rien n'est gagné pour les haussiers ::: le niveau des 18 200 a été mangé à deux reprises, avec deux sursauts, le 2° plus faiblard, semble-t-il... Mais ce n'est qu'une impression !

Biais baissier sur CAC40 avec invalidation Dow Futures au-dessus de 18 240 Dow Futures.

[KEKIDI]

put... j'allais le dire c'est tellement évident . La fisher en été rien de tel

Ps: La transformation de fisher entraine une exagération +1 /-1 mais je ne vois pas en quoi cela simulerait une distribution normale...

IFish = (Exp(2*Value2) - 1) / (Exp(2*Value2) + 1)

[zilliq]