Tweet
CAC40 4314 10h30
bon niveau pour lancer le 3ème mvt de baisse depuis 15h30 hier, et achever le PB sur 4279 annoncé
A plus
bon niveau pour lancer le 3ème mvt de baisse depuis 15h30 hier, et achever le PB sur 4279 annoncé
A plus
-
la multinationale sera le genre humain
fourbisseur en pompes, chasses et lances à bouzz Phynance -
@Zilliq
C'est sûr que PRT ça doit pas être le meilleur outil pour faire de l'analyse quantitative.
T'as jamais pensé à te choper un truc genre Matlab ou R ?
Super bien foutus, avec des bibliothèques complètes d'analyse quantitative.
Vu ce que tu arrives à faire sous PRT, je pense que tu te dépatouilleras très bien avec ces deux softs.War is Peace - Freedom is Slavery - Ignorance is Strength - Debt is WealthCommentaire
-
Je vois bien un gros rebond sur 4255.
Je passe long à ce niveau
Envoyé par phil2A Voir le messageCAC40 4314 10h30
bon niveau pour lancer le 3ème mvt de baisse depuis 15h30 hier, et achever le PB sur 4279 annoncé
A plusCommentaire
-
Bonjour à toutes et à tous
@Zillic
Si tu veux appliquer ton étude à la volatilité pourquoi tu n'applique pas la distribution à la volatilité plutôt qu'aux prix ?
là tu verra une distribution non pas normale mais en forme de baignoire ce qui s'apparente à la distribution d'un signal quasi sinusoidal sur lequel on peut appliquer plus facilement les calculs, filtres, transformées....
Amicalement
BernardCommentaire
-
Coding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...Commentaire
-
Je laisse les transformées de Fisher, Hedrick-Scott, Fourier, Machin , Chose et Bidule aux intellos.
Pour ma part je reste avec mes trucs simplistes et mes Enveloppes à la Con !
PS pour les Nuls :
la "Fait tail" siginifie simplement que la distribution statistique "normale" (distribution égale dans le temps) n'est pas dans le monde vrai " normale" mais .... a-normale .
les "tails " comprendre début et fin de la série d'évènements comprennent plus d'évènements qu'elles ne devraient si elles suivaient la loi "normale"
autrement dit les "exceptions" sont plus nombreuses que ce qu'elles devraient être selon les lois mathématiques utilisées et leur impact sur le réel beaucoup plus fort.
D'où la création de nouvelles équations ayant pour but de rendre compte des "anormalités" - manque de pot elles gèrent moins bien les cas moyens dits "normaux"
la vie est mal faite.Commentaire
-
En fait c'est une blaque ?
rassurez moi ça veut rien dire ce que vous dites ?
Fisher, baignoire, bibliothèque... J'ai trouvé ! Le but du jeu c'est de placer les mots que vous avez tiré.
Ouf... j'ai eu peur que vous aviez pété un boulon
Envoyé par StarGate1 Voir le messageCommentaire
-
DONCHIAN POUR LES NULSEnvoyé par zilliq Voir le messagePar ailleurs quand on va monter dans les tours, par ex 3ET qui devraient englober environ 99.85 % des valeurs, l'écart entre l'utilisation des ET et de ce code se creuse de manière magistrale !
Encore un fois, le but est une utilisation et exploitation de la volatilité
On comprend bien que plus un code colle au Q du sous jacent, mieux c'est par ex dans le calcul d'un Stoploss comme dit plus haut
Ps: Oui je sais à ce seuil élevé >99 % on dirait un Donchian
vu par John Bollinger dans le Chapitre sur les Enveloppes de son bouquin
3/ Richard DONCHIAN
Dans les années 1960 Richard Donchian choisit l’approche simple, mais élégante, de laisser le marché fixer lui-même ses propres enveloppes de trading via sa règle des 4 semaines. Le concept était la simplicité même.
On achetait quand le plus haut des 4 dernières semaines était dépassé et on vendait quand le plus bas des 4 dernières semaines était cassé.
Dans un test qui à suivi concernant plusieurs systèmes de trading automatisés, cette règle fut sélectionnée comme étant la meilleure parmi beaucoup d’autres testées par Dunn & Hargitt, une firme respectée de trading et d’analyse à son époque.
La règle des 4 semaines donna bientôt naissance à des enveloppes en tirant une ligne droite égale au haut le plus haut et au bas le plus bas des 4 dernières semaines.
Ce concept de fixer la limite supérieure au plus haut d’une période N et la limite inférieure de l’enveloppe au plus bas de la même période N est souvent présentée aujourd’hui comme le “Donchian Channel”
Ce concept est réputé être au coeur de l’une des méthodologies de trading les plus connues et les plus profitables, celle employée par les Turtles.
Donchian Channel, IBM, 150 jours.Commentaire
-
Dépensons vite avant que ce papier n'ait plus de valeur !Envoyé par netjoker
Commentaire
-
Bonjour Bernard,
C'était pour l'exemple, après effectivement c'est appliquable sur ce que l'on veut
Bien à toi
Envoyé par StarGate1 Voir le messageCoding is not a crime
My Bouzin :
ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
ZDO = Indicateur de divergence
ZRO = Zones de retracement
ZBAND= StopLoss
Etc...Commentaire
-
@Zillic
Concernant ta question d'utilisation de la transformée de Fisher inverse pour normaliser une distribution
On l'utilise en analyse de signal avec des applications dans tous les domaines : Sons, images, télécoms, téléphones portables, GPS, armement, aéronautique, espace, aides auditives etc etc ....
En ce qui concerne son application au trading voir les écrits de J.Ehlers : Cybernetic Analysis fot Stocks and Futures et Rocket Science for Traders
Amicalement
BernardCommentaire
-
Y'a quelqu'un qui veut faire un Mille-Borne ?
Envoyé par KEKIDI Voir le messageEn fait c'est une blaque ?
rassurez moi ça veut rien dire ce que vous dites ?
Fisher, baignoire, bibliothèque... J'ai trouvé ! Le but du jeu c'est de placer les mots que vous avez tiré.
Ouf... j'ai eu peur que vous aviez pété un boulonCommentaire
-
... Genre enveloppe de Parisboy quoi !Envoyé par StarGate1 Voir le message
... Papier, crayon suffisent !
... Pour une MALC
Commentaire
-
@Zillic
Pour saisir les points de retournement avec précision le Stochastique RVI Fisherisé
Commentaire
-
Commentaire
Commentaire