Intraday DAX EURUSD JUILLET / AOUT 2018

[mobydick]

ouai... ça se tente
mais quand tu fais ça, ton stop, tu le mets ou ?

Par principe à - 10 points au moment ou je place l'ordre, principe de base à laquelle je ne déroge pas.

Remonté sur le PP / 543 donc à 542 pour éviter les algos farceurs ... et là je me tâte pour le mettre sur le PRU car les trades en pré-open cash c'est toujours la galère !

[mobydick]

sorti 550 / Mog basse UT 1mn : pas parti comme je pensais donc j'attends un meilleur set up et je sors

[mobydick]

le haut de "ma" M32H en UT4H est sur 604 ...

Note que l'algo farceur a du lire mon post : plus bas pour le moment sur 542 soit mon stop précédent avant que je ne sorte ...

[mobydick]

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Pr-sidentielle-au-Br-sil-Bolsonaro-la-d-mocratie-en-p-ril/949064.rom

Perso c'était pas sur mon radar : à suivre car événement qui peut avoir des répercussions sur pas mal de chose vu le poids économique du Brésil

[mobydick]

Long 536 / POC et aussi M200 en UT1

[pater]

@ mobydick , hello ,
bonjour à tous ,
petite question de détail :quelles constantes appliques-tu pour le KST MST , 15/20/30/50 pour ce que Salve appelle KST RL (c'est son 2ème graphe) , ou 10/13/15/20 pour ce que Salve appelle KST MT qu'il utilise dans le calcul des ses cycles avec un RSI (c'est son 3ème graphe )
exemple des graphes de Salve que j'ai sur mon logiciel actions
Merci ++

Hello

En UT1H possibilité de flag haussier si confirmé ce matin

- le KST CT est juste en dessous de sa ligne de 0 donc possible de repartir à la hausse
- le KST MST lui est toujours positif bien que décroissant, donc cohérent avec une reprise haussière

A suivre car en UT Jour le chandelier marque bien l'indécision qui règne à l'approche de la poutre baissière ...



UT jour :

[mobydick]

pater

Ci dessous mon code ::

rem définition des momentum
rem auteur : Ph. Salve

rem 10/10/17 Ajout Détection Bol

Sens=0

act=Momentum[3](close)
bct=Momentum[4](close)
cct=Momentum[6](close)
dct=Momentum[10](close)

rem Calcul des MM

mact=ExponentialAverage[3](act)
mbct=ExponentialAverage[4](bct)
mcct=ExponentialAverage[6](cct)
mdct=ExponentialAverage[10](dct)

rem Calcul KST

kstct=(mact*1.618)+(mbct*1.5)+(mcct*1.382)+(mdct*1.236)


Bol20Sup=BollingerUp[20](kstct)
Bol20Down= BollingerDown[20](kstct)

Bol100Sup=BollingerUp[100](kstct)
Bol100Down= BollingerDown[100](kstct)

amt=Momentum[10](close)
bmt=Momentum[13](close)
cmt=Momentum[15](close)
dmt=Momentum[20](close)

rem Calcul des MM

mamt=ExponentialAverage[10](amt)
mbmt=ExponentialAverage[13](bmt)
mcmt=ExponentialAverage[15](cmt)
mdmt=ExponentialAverage[20](dmt)

rem Calcul KST

kstmt=(mamt*1.618)+(mbmt*1.5)+(mcmt*1.382)+(mdmt*1.236)

If kstmt > 0 and kstct > 0 then
Sens=5
ENDIF

If kstmt < 0 and kstct < 0 then
Sens=-5
ENDIF


Return kstct as "KST CT",Bol20Sup as "Bol20Sup",Bol20Down as " Bol20Inf", Bol100Sup as "Bol100Sup",Bol100Down as "Bol100Inf" ,0 as "ligne0",kstmt as "MST MT", Sens as "Sens"

[mobydick]

Dans ma fenêtre KST :

- en jaune./bleu : le KST CT / Bol 20 en grisé / Bol 100 en "bullets" rouge

- en vert/rouge pointillés : le KST MT / Bol 100 en "bullets" bleu

[Passetan]

me suis trompé de file ...excuse !

[mobydick]

netjojo : sorti sur IBH / 559 : + 23 par les temps qui courent je prends

pas shorté sur IBH mais sur POC / 552 - stop 556 / Mog med UT1 car je sens qu'on est parti pour une MALC ( ALT 0169 ) donc je joue petit bras

[mobydick]

stoppé - 4

me fait chier ce marché ... IB de 17 points et quedale en vol : en théorie, on devrait décaler fort ... mais en théorie, je suis déjà multimilliardaire !

Bon je repars dans mes recherches sur comment programmer un routeur VPN sur un Raspberry pour mettre tout mon réseau maison en mode VPN ...

J'ai découvert hier duck duck go : j'ai fait un test avec mon fils qui est dans le web à fond et sur son serveur à HKG aucune trace de mon passage avec ma config VPN + add ons sur Chrome / Firefox : je progresse ...

[pater]

@ mobydick , ok merci ++,
c'est donc un peu différent de ce que Salve utilise en MT , à savoir une régression linéaire 6 d'un KST 15/20/30/50 avec des BB 100/2

pater

Ci dessous mon code ::

rem définition des momentum
rem auteur : Ph. Salve

rem 10/10/17 Ajout Détection Bol

Sens=0

act=Momentum[3](close)
bct=Momentum[4](close)
cct=Momentum[6](close)
dct=Momentum[10](close)

rem Calcul des MM

mact=ExponentialAverage[3](act)
mbct=ExponentialAverage[4](bct)
mcct=ExponentialAverage[6](cct)
mdct=ExponentialAverage[10](dct)

rem Calcul KST

kstct=(mact*1.618)+(mbct*1.5)+(mcct*1.382)+(mdct*1.236)


Bol20Sup=BollingerUp[20](kstct)
Bol20Down= BollingerDown[20](kstct)

Bol100Sup=BollingerUp[100](kstct)
Bol100Down= BollingerDown[100](kstct)

amt=Momentum[10](close)
bmt=Momentum[13](close)
cmt=Momentum[15](close)
dmt=Momentum[20](close)

rem Calcul des MM

mamt=ExponentialAverage[10](amt)
mbmt=ExponentialAverage[13](bmt)
mcmt=ExponentialAverage[15](cmt)
mdmt=ExponentialAverage[20](dmt)

rem Calcul KST

kstmt=(mamt*1.618)+(mbmt*1.5)+(mcmt*1.382)+(mdmt*1.236)

If kstmt > 0 and kstct > 0 then
Sens=5
ENDIF

If kstmt < 0 and kstct < 0 then
Sens=-5
ENDIF


Return kstct as "KST CT",Bol20Sup as "Bol20Sup",Bol20Down as " Bol20Inf", Bol100Sup as "Bol100Sup",Bol100Down as "Bol100Inf" ,0 as "ligne0",kstmt as "MST MT", Sens as "Sens"

[mobydick]

pater

J'avais pourtant récupéré le code de Ph Salve sur le site UB si mes souvenirs sont bons... je vais donc creuser un peu car pour l'instant je n'ai de régression linéaire que dans les Mogaleffs

[GARAZI]

Pour les codes KST MT j'ai cela


rem définition des Momemtum
a=Momentum[10](close)
b=Momentum[13](close)
c=Momentum[15](close)
d=Momentum[20](close)

rem calcul des MM
ma=ExponentialAverage[10](a)
mb=ExponentialAverage[13](b)
mc=ExponentialAverage[15](c)
md=ExponentialAverage[20](d)

rem calcul kst
kst=(ma*1.618)+(mb*1.50)+(mc*1.382)+(md*1.236)
rem signal
s=ExponentialAverage[6](kst)

return kst as"KST MT",s as "signal",0 as "ligne"

[Parisboy]

parisboy

c'est top ta synthèse
j'étais en train depuis quelques semaines de me faire un truc pareil LOL
et la même chose sur 2 uts différentes

merci Netjoker - c'est juste un "Postmortem"

cela aide à comprendre ce qu'il aurait fallu faire si on avait su comment les cours évolueraient

cela permet (à mon sens ) de mieux comprendre la mécanique de la méthodologie et d'en voir les limites

un point important est aussi de comprendre :

- le rôle de la Tendance Sous-Jacente

ET

le rôle de la Taille / Amplitude / Profondeur des Enveloppes

pour un Trading réussi

par exemple avec le DAX on est maintenant plutôt dans un paramètre quotidien de 125 points pour l''Enveloppe 256 soit grosso modo 1 % de la valeur de l'indice.

Alors qu'avant on était le plus souvent avec une valeur quotidienne de 62,5 , soit 0,5 %

et on a eu une phase de transition 0,5 % / 1 % où cela changeait tous les jours

je te conseille de faire un Postmortem par semaine - par exemple le week-end