intraday dax YM SEPTEMBRE 2019

[phg]

mm20 en blanc
et la 100

ut 3

[Yoff]

moyenne mobile 3

[phg]

tien phg, une ligne au pif sur dax...

c'est quoi m3 ? mm3?

ut ? 2 ? 3?



pour les pp je les utilise tu sais...

ceux de woodie ; un que les prix (gens ((alqos)) ) reconnaissent

[phg]

school time
à+

[phg]

phg

si je peux me permettre : débranche tes neurones et concentre toi sur ce qui fonctionne avec une bonne proba de réussite !

Tu vas perdre du temps à modéliser tout ça ( si tu y arrives ce que je te souhaite ) mais pense à tous les trades que tu vas louper entre temps par la simple observation des MMC à la sauce de Parisboy

En résumé tu as deux types de trades :

- en tendance : les MMC te permettent d'identifier rapidement les tendances et de rentrer dedans dans des niveaux ou les sorties sur S/L sont moins nombreuses que les sorties avec gain.


- en retournement : c'est plus sportif, et là les MMC seules ne (me) permettent pas de les tenter : j'ai besoin des Mogs , des R/S etc... en plus des MMC

Donc fais simple et utilises les pour les trades de tendance dans un premier temps. Et après tu verras bien si cela te convient ... ou pas !

Perso, je les ai utilisé, puis moins, plus plus du tout, puis de nouveau et maintenant tout le temps !

Tout à fait d'accord , je me posais juste la question ; cela n'empêche pas d'utiliser à côté mon bouzin visible sur l'autre file (utilisation des trix au retournement et au suivi , selon leur période), avec les indics du bas en sus )comme disait le véto ;

par contre je poserai la question à mon matheux de service , de façon à ce que ce ne soit pas moi qui réfléchisse

[Yoff]

Parisboy

svp peux tu mettre l'image avec goopics elle sera plus lisible

merci

[Parisboy]

c'est toujours difficile de discuter avec des cons et j'en ai rencontré des tas - comme ils ne font rien à la main d'abord - ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, ce qui est important et ce qui ne l'est pas , ce qui est automatisable ou pas, ce qui est utile, nécessaire , ce qui fait gagner du temps etc le tout sans monter une usine à gaz pleine de bugs.

prenons un exemple : chaque fois que Moby veut pondre une statistique utile (au moins pour lui) et nous la partager il pond un tableau Excel. aucun des génies du codage ou de la programmation des plates formes ne sait nous sortir un truc utile, il faut se taper le truc à la mimine

moi je fais exactement pareil

exemple : j'utilise le Heikin Ashi comme indicateur de retournement quand la barre change de couleur - de rouge à vers hausse, de vert à rouge baisse

je me suis donc tapé le truc à la main sur 1 mois en 30 minutes

rien ne vaut un comptage manuel même simpliste

19 baisses : 141 barres rouges moyenne 7,42 barres
18 hausses : 151 barres vertes moyenne 8,38 barres vertes

donc on a autant de baisses que de hausses ce qui est logique !

et une moyenne de 7 ou 8 barres par swing

notez les catégories de swing 4 / 8 / 16 barres par mouvement qui suivent les amplitudes possibles des Enveloppes

je n'ai pas encore fait le calcul des points potentiels

[mobydick]

Exemples de suivi des MMC

15H40




15H44



16H09

[mobydick]

phg

si je peux me permettre : débranche tes neurones et concentre toi sur ce qui fonctionne avec une bonne proba de réussite !

Tu vas perdre du temps à modéliser tout ça ( si tu y arrives ce que je te souhaite ) mais pense à tous les trades que tu vas louper entre temps par la simple observation des MMC à la sauce de Parisboy

En résumé tu as deux types de trades :

- en tendance : les MMC te permettent d'identifier rapidement les tendances et de rentrer dedans dans des niveaux ou les sorties sur S/L sont moins nombreuses que les sorties avec gain.


- en retournement : c'est plus sportif, et là les MMC seules ne (me) permettent pas de les tenter : j'ai besoin des Mogs , des R/S etc... en plus des MMC

Donc fais simple et utilises les pour les trades de tendance dans un premier temps. Et après tu verras bien si cela te convient ... ou pas !

Perso, je les ai utilisé, puis moins, plus plus du tout, puis de nouveau et maintenant tout le temps !

[Parisboy]

merci pour ta réponse ;
je ne sais pas si je l'ai bien comprise moi-même non plus la question...

je prends le graphe de la vérole ci-dessus : si je ne me trompe les enveloppes sont décalées en arrière de leur valeur divisée par deux (la 32 16 pointillés par ex ) ; à partir des pointillés c'est donc une simulation , une projection,une extension (peu importe le terme , c'un codage qui le permet je pense ) ; quelle est la différence entre ce résultat pointillé et son équivalent réel qui s'ensuit ? la moyenne des différences est-elle un élément intéressant à exploiter?




ex cac ut1h même période (9) , deux sensibilités différentes (1% et 2%)

Cest une excellente question !

[Yoff]

phg

je nai pas la réponse ,
si je l'avais je ne serai plus sur le forum

[phg]

phg

c'est bon

Qu'est-ce qui est bon yoff?

ils ont retardé les enveloppes pour faire correspondre les retournements avec les prix , puis le retard est rempli par extension programmée ; l'idée est super bonne ;
ma question était qu'à un moment les prix font autre chose et la projection n'est plus bonne : Comment mesurer ce delta d'erreur et comment le corriger ?
On se donne deux ans ?


en attendant je vais voir comment additionner l'utilisation de ça avec un croisement de trix 9 et 15 (réglage par défaut dans prt , et que je trouve judicieux )
les trix en pré-signal de retournement comme toujours et les enveloppes en aide à la confirmation de tendance

[mobydick]

Les ricains ont laissé les algos branchés : 15H30 et yeee hhaaahh on y va

[Yoff]

phg

c'est bon

[Yoff]