La recherche technique aux states

[BRIGANT]

J'avais posté initialement l'information en me posant la question de savoir si cette description pouvait également s'appliquer à notre vieille Europe.
Mais je n'avais qu'un seul exemple français à proposer, ce qui est notoirement insuffisant pour inférer !
Avez-vous d'autres exemples en France et en Europe d'ATistes ayant qdélaissé le monde des institutionnels pour lancer leur propre société ?

[Lantique]

Citation de : BRIGANT

Avez-vous d'autres exemples en France et en Europe d'ATistes ayant qdélaissé le monde des institutionnels pour lancer leur propre société ?

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Si ce n'est pas ton exemple, il y en a un ici :

[Pierre Orphelin]

Citation de : Lantique

Citation de : BRIGANT

Si ce n'est pas ton exemple, il y en a un ici :

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Hihihih hhohoho wharf !

Ahem...kof kof.
...
Excusez moi...

[Lantique]

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Citation de : Pierre Orphelin

Hihihih hhohoho wharf !

Ahem...kof kof.
...
Excusez moi...

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Vous êtes tout excusé...
Cela répond pourtant à la demande : Avez-vous d'autres exemples en France et en Europe d'ATistes ayant délaissé le monde des institutionnels pour lancer leur propre société ?

AT(DM) iste ayant quitté le CL pour lancer ... la, je ne suis pas certain en effet...
Cordialement

[Pierre Orphelin]

Citation de : pcahen

Travailler avec 3 ou 4 indicateurs n’est pas la bonne question. Il faut avoir une méthode qui permette de bien utiliser des indicateurs.

Et surtout vérifier qu'elle tient ses promesses.
D'où la nécessité de backtester la méthode ou de publier des résultats de compté géré et audité.
Sauf erreur de ma part, rien de tel n'est disponible chez vous. Comment donc arrivez vous à de telles conclusions, et surtout comment comptez vous nous faire avaler cet ophidien de belle taille sans recours à une quelconque forme de violence physique ?


L’ATDMF apporte une réponse à cette question en expliquant dans quelle circonstance utiliser tel indicateur et comment le lire.

Heu...non, elle n'apporte pas de réponse puisque le réponse n'a jamais été vérifiée.
Ou alors l'astrologie, la numérologie... sont dans le même cas.


En effet, nombre d’indicateurs ne s’utilisent et ne s’interprètent plus comme à leur création.

Voir ci dessus, c'était pas mieux à l'origine.
Remplacer des règles empiriques anciennes par de nouvelles plus modernement obscures est une forme de progrès dont peu de gens tireraient une quelconque fierté.

Plus généralement, les indicateurs donnent des signaux fiables qu’en présence d’une information exceptionnelle.

Comme certains analystes qui ne publient que leurs opérations gagnantes après coup ?


Cependant, les informations fournies par les indicateurs sont secondaires par rapport à la notion de situation exceptionnelle sur la volatilité. En effet, le principal moteur de la variation des cours (à la hausse ou à la baisse) est la hausse de la volatilité.

Ce qui précède est d'ailleurs d'une exceptionnelle bêtise, la l'augmentation de la volatilité (ici l' écart type) étant une conséquence du mouvement et non sa cause.
Ne pas comprendre un calcul d'écart type et venir nous seriner qu'une méthode non testée basée là dessus fonctionne de façon exceptionnelle sans aucune preuve malgré 10 années de spam, ça fait pas un peu trop là, non ?

[DKL]

Cependant, les informations fournies par les indicateurs sont secondaires par rapport à la notion de situation exceptionnelle sur la volatilité. En effet, le principal moteur de la variation des cours (à la hausse ou à la baisse) est la hausse de la volatilité.

Ce qui précède est d'ailleurs d'une exceptionnelle bêtise, la l'augmentation de la volatilité (ici l' écart type) étant une conséquence du mouvement et non sa cause.
Ne pas comprendre un calcul d'écart type et venir nous seriner qu'une méthode non testée basée là dessus fonctionne de façon exceptionnelle sans aucune preuve malgré 10 années de spam, ça fait pas un peu trop là, non ?

--> A la limite l'augmentation du volume passerait mieux.
La réelle cause du mouvement est du à l'écart entre le nombre d'acheteur et de vendeurs. Quand les forces sont relativement équilibrés --> trading range et quand une prend nettement le dessus --> mouvement.

c'est extraordinaire mais ça me rappelle le calcul des forces en physiques. Le mouvement vient du déséquilibre.

mais bon personne n'est à l'abri d'une coquille...

[DKL]

dautre part PO, comme j'ai du mal à croire que vous doutiez de l'efficacité des indicateurs je vous pose la question autrement :

Pensez-vous que ce qui pose problème est l'utilisation des indicateurs ou l'interprétation de leurs signaux conjoints ?

je m'explique : il me semble assez judicieux par exemple d'utiliser des indicateurs de tendance haussière en daily, et de rammasser des trades en 4H dans le sens de la tendance avec les zones de survente d'un oscillateur, non ?

Enfin, j'ai remarqué un petit souci dans mes expérimentations. On utilise le backtesting pour trouver les paramètres optimaux d'un système. Mais après les résultats (ratio profit) ont tendance à se détériorer de plus en plus, ce qui nécessite de refaire encore un backtesting, etc...

je me disais alors si un réseau de neurones basé sur des paramètres de mesure d'état de marché, ne pouvait pas rendre superficiel un backtesting en programmant automatiquement les paramètres d'un système pour coller au mieux à cet état. Que pensez-vous de la viabilité d'une telle approche ?

c'est ce qui manque en fait :
sachant que la volat est de tant...
sachant que l'accélération est de tant...
sachant que l'écartement entre les cycles (d'où l'établissement d'une cycloïde) est de tant...

que devront être les meilleurs paramètres ?

Et j'irai plus loin en demandant si à part optimiser des indicateurs Saphir fait ça ?

En fait j'ai comme dans l'idée que cela améliorerait le profit, mais c'est juste une intuition non basée sur des expériences véritables...

[Pierre Orphelin]

]Citation de : DKL[

dautre part PO, comme j'ai du mal à croire que vous doutiez de l'efficacité des indicateurs je vous pose la question autrement :

Un indicateur n'a aucune efficacité en soi, ce sont les règles qui peuvent en avoir une, et ile est préférable de considérer que ces règles ne marchent paS a priori ( je sais, la démarche est nouvelle pour beaucoup) sous réserve de vérification.

Pensez-vous que ce qui pose problème est l'utilisation des indicateurs ou l'interprétation de leurs signaux conjoints ?

Les trois à la fois décrivent assez bien le problème.



je m'explique : il me semble assez judicieux par exemple d'utiliser des indicateurs de tendance haussière en daily, et de rammasser des trades en 4H dans le sens de la tendance avec les zones de survente d'un oscillateur, non ?

Non, sous réserve de test.

Enfin, j'ai remarqué un petit souci dans mes expérimentations. On utilise le backtesting pour trouver les paramètres optimaux d'un système. Mais après les résultats (ratio profit) ont tendance à se détériorer de plus en plus, ce qui nécessite de refaire encore un backtesting, etc...

Si l'intelligence d'un système se borne à de l'apprentissage par coeur, ne vous étonnez pas que ça ne marche pas ou mal sur des données non vues, l'intelligence venant justement d'être prise en flagrant dzlit de vraie bêtise

je me disais alors si un réseau de neurones basé sur des paramètres de mesure d'état de marché, ne pouvait pas rendre superficiel un backtesting en programmant automatiquement les paramètres d'un système pour coller au mieux à cet état. Que pensez-vous de la viabilité d'une telle approche ?

Ca se ferait pas backtest de toute façon, et l'optimisation de paramètres se fait par rapport à une logique. On vous ne pouvez pas déterminer les paramètres d'une logique si ces mêmes paramètres font partie de la logique de décision, du moins sans tomber dans le travers précédent.

c'est ce qui manque en fait :
sachant que la volat est de tant...
sachant que l'accélération est de tant...
sachant que l'écartement entre les cycles (d'où l'établissement d'une cycloïde) est de tant...

que devront être les meilleurs paramètres ?

Non, quelle doivent être les meilleures règles, puisque les règles vous ne les connaissez pas

Et j'irai plus loin en demandant si à part optimiser des indicateurs Saphir fait ça ?

Safir n'optimise pas les indicateurs mais les règles qui s'y appliquent

[DKL]

je vous remercie pour la réponse mr PO, je prends en compte vos remarques...
@+

je vous avoue tout de même que même automatisé mon trading est assez rudimentaire.
c'est un peu comme du bricolage. Faute de pouvoir deviner efficacement le marché, je joue sur la taille de pose (qui joue comme un amortisseur en fait). Le plus frustrant c'est de voir un système se détériorer...Le système donne de bons résultats tant que les conditions de marché restent globalement les mêmes, et après plouf! périodes de pertes. Pour l'instant je maîtrise en ayant plusieurs gnômes automatisés. Mais je suis sûr qu'on peut mieux faire avec des NN quoique je les trouve un peu trop complexes à mon goût...

[Pierre Orphelin]

]Citation de : DKL[/
je vous remercie pour la réponse mr PO, je prends en compte vos remarques...

Ben c'est normal, j'ai pris en compte vos questions...


je vous avoue tout de même que même automatisé mon trading est assez rudimentaire.
c'est un peu comme du bricolage. Faute de pouvoir deviner efficacement le marché, je joue sur la taille de pose (qui joue comme un amortisseur en fait). Le plus frustrant c'est de voir un système se détériorer...Le système donne de bons résultats tant que les conditions de marché restent globalement les mêmes, et après plouf! périodes de pertes.

Ceci est vrai pour tous les systèmes qui ne sont pas universels.
On va dire tous les systèmes pour simplifier.

Pour l'instant je maîtrise en ayant plusieurs gnômes automatisés. Mais je suis sûr qu'on peut mieux faire avec des NN quoique je les trouve un peu trop complexes à mon goût...

On a des solutions pas complexes si vous voulez....

[DKL]

je vais me prendre une matinée pour fouiller à fonds votre site...@+

[DKL]

je vous remercie pour la réponse mr PO, je prends en compte vos remarques...

Ben c'est normal, j'ai pris en compte vos questions...

---> franchement, un style inimitable...

[sup 08 11 12]

Bonsoir

"Safir n'optimise pas les indicateurs mais les règles qui s'y appliquent"
L'optimisation des indicateurs, je pense que tout le monde copmprend bien.
Mais l'optimisation des règles, c'est moins évident. Pourriez vous préciser, svp. Un petit exemple serait bienvenu.

Merci d'avance

[sup 08 11 12]

Bonjour
Je relance la file car j'aurais bien aimé avoir une réponse.
Mais bon, si c'est un secret de fabrication, je n'insisterai pas.
Cordialement

[DKL]

Je pense qu'il a voulu parler par là des connexions neuronales dont la topographie et leurs valeurs (poids pondéré) des relations définissent l'influence et l'importance relative des différents indicateurs sur le résultat final.

L'apprentissage a de son côté définit la disposition neuronale à partir d'un échantillon. Et c'est cette disposition qui fait office de corpus de règles. Je précise entre autre que ces règles ne sont pas formelles et explicites comme pourrait le définir un programmeur humain. Dans le cas d'une architecture réseau comme un réseau de neurones, c'est la structure qui fait sens. Les règles non formelles résultent tout naturellement de la structure topographique du réseau final.

Donc pour répondre à ta question il s'agit d'optimiser la disposition architecturale en calcultant différentes valeurs de poids neuronaux (boucle itérative + pas de progression)