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Oui, superbe.
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Mise à jour.
Passage symbolique des 150% en 2 ans 7 mois et 8 jours.
Au delà du chiffrage calendaire, je me tiens au 50% annuel que je m'étais fixé, et c'est pour moi l'essentiel.
Cliquez pour agrandir
Total gain net : 51940$ --> +150.6%
Capital initial : 34480$
1703 trades (pas de réinvestissement)
704 perdants.
999 gagnants, soit 59%.
En moyenne, 1 à 2 trades par jour, maximum 10.
Cela reste du tout automatique, plus que jamais.
Pas d'overnight.
Mise à jour aussi des statements avec ajout au dernier disponible du partiel de janvier 2008 (arreté au 22/01).
Les images sont hébergées sur 2 sites à ma main. Je ne souhaite pas que les images soient postées ailleurs.
Les images semblent mieux s'afficher avec Firefox qu'avec IE.
Mai 2005_1 ou Mai 2005_2
Juin 2005_1 ou Juin 2005_2
Juillet 2005_1 ou Juillet 2005_2
Août 2005_1 ou Août 2005_2
Septembre 2005_1 ou Septembre 2005_2
Octobre 2005_1 ou Octobre 2005_2
Novembre 2005_1 ou Novembre 2005_2
Décembre 2005_1 ou Décembre 2005_2
Janvier 2006_1 ou Janvier 2006_2
Février 2006_1 ou Février 2006_2
Mars 2006_1 ou Mars 2006_2
Avril 2006_1 ou Avril 2006_2
Mai 2006_1 ou Mai 2006_2
Juin 2006_1 ou Juin 2006_2
Juillet 2006_1 ou Juillet 2006_2
Août 2006_1 ou Août 2006_2
Septembre 2006_1 ou Septembre 2006_2
Octobre 2006_1 ou Octobre 2006_2
Novembre 2006_1 ou Novembre 2006_2
Décembre 2006_1 ou Décembre 2006_2
Janvier 2007_1 ou Janvier 2007_2
Février 2007_1 ou Février 2007_2
Mars 2007_1 ou Mars 2007_2
Avril 2007_1 ou Avril 2007_2
Mai 2007_1 ou Mai 2007_2
Juin 2007_1 ou Juin 2007_2
Juillet 2007_1 ou Juillet 2007_2
Août 2007_1 ou Août 2007_2
Septembre 2007_1 ou Septembre 2007_2
Octobre 2007_1 ou Octobre 2007_2
Novembre 2007_1 ou Novembre 2007_2
Decembre 2007_1 ou Decembre 2007_2
Janvier 2008_1 ou Janvier 2008_2
Pour quelques explications, voir un précédent message sur le sujet (page 8) Posté le : le 21-06-2007 14:48:20.
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Félicitations Fred!Et tout le meilleur pour 2008...Commentaire
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Bravo! Tu as là une vraie machine à cash!
Tu devrais trouver facilement une structure pour faire du volume.Commentaire
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J'ai cherché dans la file sans trouver, mais peut-être t'ai-je déjà posé la question: quel est le levier moyen utilisé (ce qui ne change rien à la qualité de l'EC et à la faiblesse des DD, c'est juste par curiosité)?Commentaire
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Citation de : Alexis (au 25-01-2008 23:44:13)
Félicitations Fred!Et tout le meilleur pour 2008...
Salut Alexis,
A toi aussi tous mes meilleurs voeux.
Tu te fais rare...Commentaire
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Citation de : tamla (au 26-01-2008 06:57:59)
J'ai cherché dans la file sans trouver, mais peut-être t'ai-je déjà posé la question: quel est le levier moyen utilisé (ce qui ne change rien à la qualité de l'EC et à la faiblesse des DD, c'est juste par curiosité)?
Bonjour tamla,
Pour ce qui est du levier, je fais ma sauce...
Je ne sais pas si l'explication va être claire, mais la voici.
Initialement, j'ai fait mes backtests.
Les $$$ étant virtuels, je pouvais prendre ce que je voulais.
Et j'ai pris des poses constantes de 5000$, maxi 10 poses simultanées.
L'equity Curve du système retenu donnait en gros 4200$ de maxi DrawDown; en prenant une marge j'ai retenu comme MDD 6320$.
Si l'on devait transposer en levier 1, il faudrait donc 5000*10+6320=56320$.
A partir de là, j'ai fait mouliner Excel.
Le problème était de trouver les correlations fonctions de mon capital réel et de ce qu'autorisait mon broker.
IB offre un "Buying Power" de 4 fois le "Current Available Funds". Tant que la MDD n'est pas atteinte, je dois toujours avoir au moins le "Buying Power" pour entrer 10 poses.
Bref, lorsque j'ai déposé mon cash initial, je me suis retrouvé avec 34480$.
Current_Available_Funds = Cash_Initial * Maxi_Buying_Power_Simulé / (Maxi_Buying_Power_Simulé + Maxi_DD_simulée * Levier)
Maxi_DD_réelle = Cash_Initial * Maxi_DD_simulée * Levier / (Maxi_Buying_Power_Simulé + Maxi_DD_simulée * Levier)
et cela doit toujours vérifier :
Current_Available_Funds + Maxi_DD_réelle = Cash_Initial
Et j'en déduit:
Pose = Current_Available_Funds * Levier / 10 , puisque je dois toujours pouvoir entrer 10 poses simultanées.
Pour illustrer:
Donc, j'ai choisi un "levier" de 3, qui permet d'avoir un "Current_Available_Funds" de 25000$ (mini d'IB pour trader en intraday), le maxi engagé étant donc de 75000$.
En rajoutant 2100$ de réserve, je pourrais aller en "levier" 4.
C'est là où l'on se rend compte que la notion de levier est relative puisque entre des leviers de 1 et 2 je n'augmente mes poses (et donc les gains et les pertes possibles) que de 5504/3061= 1.8; et entre 1 et 4 que de 9160/3061=2.99 .
Si IB autorisait un Buying_Power de 10 fois le Current_Available_Funds, alors les poses ne seraient finalement augmentées que de 5 fois...
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Bravo et bonne année...
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Hum..., j'attendais un levier moyen sur la période, mais une autre façon de voir les choses est de tracer une EC en levier équivalent 1.
As-tu quelque chose qui y ressemble?
Autre question que je me suis posé: ta stratégie est-elle réplicable à "grande échelle" (quelques M€)?
Est-elle par exemple sujette à Slippage (autres qu'informatique) sur des montants importants?Commentaire
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Citation de : schoops (au 27-01-2008 20:47:06)
Bravo et bonne année...
Bonne année à toi.
Ta "biere" est elle toujours bonne?
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Citation de : tamla (au 27-01-2008 20:47:49)
Hum..., j'attendais un levier moyen sur la période, mais une autre façon de voir les choses est de tracer une EC en levier équivalent 1.
As-tu quelque chose qui y ressemble?
Autre question que je me suis posé: ta stratégie est-elle réplicable à "grande échelle" (quelques M€)?
Est-elle par exemple sujette à Slippage (autres qu'informatique) sur des montants importants?
Bonjour Tamla ,
Concernant les chiffres, je ne peux guère faire mieux que ce que j'ai expliqué dans mon précédent message.
Concernant l'allure de la courbe fonction d'un levier, c'est pas dur, tu fais une copie de mon equity curve, puis tu la dilates ou la comprimes verticalement...
J'ai eu des poses de 10000$, donc 100000$ simultanés engagés.
Je pense que doubler est quasi transparent.
1 ou plusieurs M$ engagés n'est à mon avis pas transparent. Tel quel, ça devrait dégrader la performance alors que la DD resterait constante.
La solution serait la diversification sur d'autres marchés (NYSE et autres). Ces marchés ont moins de volatilité intraday, les gains seront donc plus faibles mais la DD sera fort heureusement aussi plus faible.
Ceci étant dit, je ne compte pas trader à titre perso des M$. Je ne compte pas non plus confier à une "structure" mon système, ce qui dévoilerait au pire mon algo, au mieux le détail des trades réalisés.Commentaire
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Citation de : _fredcom_ (au 29-01-2008 11:21:25)
Citation de : schoops (au 27-01-2008 20:47:06)
Bravo et bonne année...
Bonne année à toi.
Ta "biere" est elle toujours bonne?
Maintenant que je suis sobre( LOL), çà me fait vraiment honte d'avoir donner le nom d'une bière à un système de trading... Enfin bref... Je l'appelles "système principal" ou "système scalp" maintenant...Il marche très bien en ce moment.
J'ai commencé à publier mes résultats mensuels sur la file "Track Record" de Tamla. Je ne peux pas te dire ou elle se trouve parce que je ne l'ai pas noté.Ce ne sont pas seulement les résultats de ce système mais de tout mes trades.
Salut.
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Plus de maj Fredcom?
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Ouais bump... Fredcom n'a pas posté sur le forum depuis très longtemps.C'est bizarre.Commentaire
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Très belle performance.Commentaire
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