Amusons nous avec l'indicateur Stochastique

[Pierre Orphelin]

[quote]Citation de unptitjeune
J’ai backtesté (en systematique) une batterie de rsi et de sto sur quelques historiques du srd : on trouve des gagnants… qui sont perdants a partir du moment où on les applique sur d’autres historiques. Je dois avouer que j’ai honte d’avoir perdu tant de temps à faire ces backtests, étant donné que ces indicateurs n’indiquent que sur ce qui c’est passé et rien sur ce qui va se passer…

Aucun indicateur d'AT ne vous indique ce qui va se passer.
L'AT n'a pas de valeur prédictive démontrée.
L'AT, c'est du filtrage de cours, plus ou moins efficace, toutes méthodes confondues.

[adrenaline]

citation :

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Citation de unptitjeune

... J’ai backtesté (en systematique) une batterie de rsi et de sto sur quelques historiques du srd : on trouve des gagnants… qui sont perdants a partir du moment où on les applique sur d’autres historiques. Je dois avouer que j’ai honte d’avoir perdu tant de temps à faire ces backtests, étant donné que ces indicateurs n’indiquent que sur ce qui c’est passé et rien sur ce qui va se passer…

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Je trouve pas qu'il soit honteux de tester ce genre de combinaisons, je pense même que c'est très utile pour vérifier tout ce que l'on peut lire çà et là sur des forums ou dans la plupart des books d'at.
Après quelques tests, on devient moins crédule et c'est tant mieux pour la suite. La fabulation semble être une caractéristique fréquente chez nombre d'intervenants ... Lorsque c'est sur un forum, l'anonymat aidant, cela atteint des niveaux assez délirant. Personnellement, je trouve que c'est encore pire en "live" dans certaines conférences, peut-être parceque j'arrive encore à être influencé par certains "pros" aux démonstrations si vivantes ? Je me rappelle par exemple d'une conférence, l'année dernière à Paris au rendez-vous annuel de l'analyse technique, sur les moyennes mobiles optimisées, du grand "art" ... Utiliser la puissance informatique pour créer des exemples visuels qui fonctionnent (sur le passé bien évidemment) puis utiliser le tout par la suite comme preuve (on n'utilise pas le mot "preuve" mais le discours est très tendancieux), je pense que l'on commmence à dépasser la limite du correct surtout lorsque l'on connait les biais du cerveau vis-à-vis des exemples visuels. Si en plus, on en profite pour faire la promotion d'un bouquin ou d'un soft, je trouve cela malsain mais cela n'avait pas l'air de choquer beaucoup de gens ???
Continue tes tests unptitjeune, mélange les indicateurs, analyse le comportement global du système, je ne crois pas que tu perdes ton temps, tu apprends par toi même c'est tout. Et si tout cela t'intrigue, achète l'ouvrage de PO, tu ne le regretteras pas je pense.
Le texte d'Anaphraïs a été beaucoup lu, il date de juillet 2003 et réapparait régulièrement. Comme de nombreuses personnes, je le trouve pleins d'intérets et très pédagogique (la gestion des stops étaient du même acabit d'ailleurs). C'est pas très courant et je le remercie sinçèrement de diffuser ce type de posts.
Cordialement

[polaille]

Bonsoir,

J'ai aussi testé ces indicateurs (RSI STO ...) à CT MT LT sur différentes périodes et j'en viens aux meme conclusions que les votres.

C'est alors que de visu j'ai essayé de répérer les divergences positives et négatives de ces indicateurs sur quelques actions. Il m'a semblé que cette méthode soit déja plus efficace.
Cependant, il s'avère qu'avec mon pauvre logiciel plantard, j'ai beaucoup de mal à paramètrer une formule.

Quelqu'un s'est-il deja penché sur la question en développant un systeme basé sur la détection de divergences ?

Merci

[unptitjeune]

j'ai testé les rsi et sto avec plusieurs signaux d'achat-vente:
franchissement de limites, croisement de mm, et changement de signe des derivées : dans tous les cas ca ne donnait rien.

[Barbarian7]

Super sujet retrouvé dans les archives, voyez en première page !!!

Mais où est "amusons nous avec la MACD ?

[Fifon]

Excellent .
Merci Eric.
A quand un nouvel indicateur à la moulinette ?

[befust]

Bonjour à tous,

Je remonte ce post pour bien sur y poser quelques questions sur les stochastiques.

J'ai vu (et surtout lu en fait..) un peu partout des définitions des sto. j'ai pu constater qu'il en existait 3 voir 4(d'après trading school) qui sont %K %D %DS et %DSS.

Je vous avoue que ça se mélange un epu dans ma tête (que j'ai beau secouer pour remettre en place ...mais rien n'y fait..)

Le problème c'est que sur plein de site différent on lit des choses différentes et parfois inverses.

Mes questions:

-La stochastique est elle le %K ?(généralement représenté dans beaucoup de logiciel)

-la ligne de signal de la stochastique est elle %D?
Si oui comment est elle calculée?(moyenne simple, exponentielle, arithmétique,etc..)

-Ou est ce que la ligne de signal est elle juste une moyenne?

-Qu'appelle t on Stochastique? %K %D %DS %DSS ?

Et toute dernière question adressé à Anaphraïs:

-Dans le calcul de la stpmt il y a 4 sto de prise en compte.
pour chaque sto laquelle doit on prendre? %K %D %DS %DSS

question subsidiaire:
quand on voit sto(14,5,3) qu'est ce que signifient les chiffres?
et si on voit sto(14,5) meme question

Merci pour vos éclaircissements..

[befust]

Bon pour les chiffres de la sto je pense avoir compris.

ex: sto (14.5.3) 14 nb de jours(ou de bougies)pris en compte

5 c'est le lissage de %K sur 5 jours (ou bougies) pour qu'ils soit lisible

et enfin 3 ce serait soit une moyenne à 3 jours de %K ou soit un lissage pour calculer le %D ce qui dans les 2 cas donne une ligne de signal.

j'ai lu que le %D se calculait différemment de la moyenne mobile de %K .le lien ICI

Quelques questions restent sans reponses encore à savoir:

Est ce bien les %K qui sont pris en compte dans le calcul de la stpmt??
Je pense que oui mais comme j'en suis pas certain.....

Ce que je voudrais savoir c'est si j'ai bien raison pour le calcul de stpmt (avec des %K lissés):

Comment se fait le lissage des %K (moyennes mobiles simple, moyenne mobile expo, etc...)??,

[VIRTUAL]

Bonjour,

Befust a indiqué un très bon article:

http://www.daily-bourse.fr/Le-Stochastique-vtptc-3...

[volatilité]

bonjour, Donc l inverse est également vrai,
(j utilise rsi 14 et cci 14)

l'endroit d'abord : ejection du niveau 50 rsi et -50 du cci pour short= ejection d un trading range par le bas ; ejection du niveau 50 rsi par le haut et 50 du cci = achat.

Mais, si retour rapide vers niveaux 50; -50 , alors, une résistance est fortement probable.