Bande de régression linéaire

[J2L]

Bonjour,
Je cherche à évaluer la robustesse d'un système de suivi de tendance avec variables optimisées qui ressemble à celui du site "Stockguru", et qui donne d'EXCELLENTS RESULTATS !
J'ai créé une bande de régression linéaire construite à partir d'une courbe de rég linéaire 30 à 120 périodes + ou – (0,1 à 1) Average True Range, le tout décalé de 0 à 8 jours.
- HA quand C coupe seuil bas à la hausse,
- VTE qud C coupe seuil haut ou seuil bas à la baisse.
Je fais les tests sur 16 mois (pour avoir 1 an de résultat, les premiers mois servant souvent au calcul des courbes).

1) Connaissez-vous un logiciel qui permettrait de backtester le système pendant des périodes de 16 mois, à partir le l'année N-10 jusqu'à aujourd'hui, avec comme consigne de recalculer l'optimisation après chaque cloture de trade, ou toutes les X périodes quand on est hors trade ?

2) Savez-vous si Métastock 8 peut faire ce type de tests sur des périodes paramétrables ? Je pense que Wealth Lab devrait pouvoir le faire, mais je ne suis pas assez féru en programmation Pascal pour en être sûr. Votre avis ?

3) Le système donne ses meilleurs résultats sur les valeurs qui évoluent en suivant de grandes amplitudes. Avez-vous une technique pour détecter ce type de valeurs à priori ? perso, je totalise le nb de périodes où le DX(14) est > à 17. Connaissez-vous d'autres techniques ?

4) Si vous observez bien les résultats de Stockguru, on voit qu'il ne rentre pas (et souvent à juste raison), sur tous les signaux de croisement du seuil bas par C. Auriez-vous une explication sur ce qui invalide le signal d'entrée ? Pensez-vous que ce logiciel utilise des courbes de régression linéaire ou existe-t-il un autre type de courbe que l'on pourrait tester sur le même principe ?

[lechat]

Si j'ai bien compris ton système :
tu utilise une régression linéaire avec une bande dont la largeur est définie par une formule à base de true range (entre 0,1 et 1 fois le true range) tes règles d'entrée et de sortie sont liées au croisement dans le "bon sens" du cours avec les enveloppes de la bande.
les paramètres à faire varier sont :
la période de la régression linéaire
le coeff 0,1 à 1 multiplicateur du true range


Pour ce type de problème, j'utilise Excel

dans un classeur faire une feuille pour 1 régression à 30 jours avec les formules et les fonctions visual basic ad hoc.
modifier ensuite les paramètres et mettre la feuille au point.

dupliquer n fois la feuille et l'adapter pour n valeurs de la période à de la régression linéaire.

écrire une macro qui testera un jeu de valeur et rangera les résultats
1 autre macro qui testera tous les jeux de valeur possibles.
1 3eme macro qui fourniras les meilleurs résultats en respectant des règles (Gain maximum avec un Max Drawdown acceptable)
et une 4eme macro qui mettra le classeur à jour (suppression du jour le plus ancien décalage de données, mise en place des données du nouveau jour.

Avec l'habitude d'excel, je pense arriver au bout du pb.

[J2L]

Lechat,
il faut aussi faire varier le retard : (0 ou 2) à 8 me paraissent bien
la rég lin varie peu. tu peux la tester au pas de 4
j'utilise un ATR(15)
j'ai du mal à concevoir comment tu vas faire 1150 tests par période d'observation avec Excel, mais bon ... tu as l'air de "toucher" !
(sur 10 ans ,avec 12 périodes de tests décalés en moyenne par an, ça fait 120 x 1150 tests !).
j'ai obtenu les meilleurs résultats sur les techno (ALCATEL, ALTRA, ILOG ...)

une petite image pour encourager les chercheurs :
Cliquez pour agrandir

bon courage et tiens nous au courant,
jean-louis

[lechat]

Je n'ai pas encore compris à quoi sert le retard, et je n'avais pas envisagé 100 périodes de backtest sur les 12 ans, la macro pour diviser les données de 12 ans en 144 périodes me parait faisable et le but est donc de travailler le mois suivant avec les coeffs de la période précédente. La simu complète risque de prendre pas mal de temps.
Peux-tu être plus explicite en ce qui concerne toute la formule à tester, je n'ai pas tout compris.

Je ne connais pas Stockguru, mais j'améliore mes backtest en tradant toujours dans le sens de la tendance.

[lechat]

La nuit portant conseil, j'ai compris ce que tu cherches, je vais me lancer dans de la programmation infernale sous Excel, et les jours de simulation mon vieux PC vas fumer.
Je compte lancer mes premières simulations avec 10 valeurs pour la période de régression et 10 valeurs pour l'écartement

Pour les points d'entrée à éliminer, ton graphe et ton exemple confirment qu'il faut éliminer les trades à contre-tendance. Un très bon indicateur dans ce cas est le signe de la pente de la droite de régression linéaire. Essaye de rajouter ce filtre à tes entrées en trade et regardes le résultat.

L'optimisation suivante consiste à faire des VAD (et uniquement des VAD) quand le signe de la pente est <0.
PS : si tu fais la manip, je suis intéressé par le résultat.

[J2L]

Sabot,
il semble que tu ais trouvé des courbes très proches du modèle.
je n'ai pas les données de Buhrmann et ne peut donc reproduire ton graphe.
La formule que tu as utilisée correspond-t-elle à celle que j'ai indiqué ?
120 est la période de régr lin, mais que représentent 30 et 10 ? retard ? écart ? ATR ?
travailles-tu avec MS v8.0 ? si oui, peut-on lancer des backtests sur des périodes qui avancent dans le temps ? je pense que c'est le seul moyen de valider le système.

Quand aux périodes de trading range, c'est évidemment le point faible de tous les systèmes de suivi de tendance. C'est pourquoi j'apporte une importance de plus en plus grande à rechercher avant tout, non pas des valeurs susceptibles de continuer de monter ou descendre, mais des valeurs qui changent de tendance clairement. Par exemple en
comptant sur une période donnée, le nombre de fois que le momentum oscille entre 2 limites et le centre.
si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneur.
cordialement,

[J2L]

Sabot,
tu peux facilement trouver le site en anglais, avec une démo téléchargeable qui marche pas trop mal.
JL

[J2L]

Sabot,
si tu arrives à voir des signaux clairs avec la méthode ATDMF, tu as bien de la chance ! personellement, je ne crois pas à la détermination d'objectifs tels que ceux définis par l'ATDMF. Le cours ne "sait" pas à priori où sont les bandes de boll des unités de temps supérieures, ni où est la MM20, et tous les essais que j'ai fais sur ce sujet ne m'ont rien prouvé. D'ailleurs, si c'était une méthode, elle serait programmable, ce qui est loin d'être le cas.
Je ne pense donc pas que tu arriveras à comparer ces 2 "méthodes" qui n'ont pas de point commun, ça me parrait être une fausse piste.

Par contre le système stockguru est clair, simple, précis et peut être programmé.
je viens de tester AXA (action au comportement "moyen") sur 10 ans, à la main, mois par mois ou à chaque fin de trade. j'optimise les courbes sur 16 mois, puis fais avancer d'un mois. s'il y a un signal je le suit jusqu'à la fin du trade puis je réoptimise ensuite, sinon, j'optimise puis recommence ainsi de suite.
C'est fastidieux, mais le système a l'air de tenir la route et commence à me plaire ...

j'aimerai pouvoir lancer des tests auto, mais je ne connais pas de logiciel qui peut le faire... si qqn a une idée ???

[Nacbis]

DMF = Dynamique des Marchés Financiers

[lechat]

Pour trouver des valeurs intéressantes à trader, je pense qu'il faut rechercher la plus haut et le plus bas sur une fenêtre glissante 1 mois par exemple et rechercher des valeurs qui ont souvent un écart de >à n% entre le plus haut et le plus bas.
Autre paramètre intéressant la pente de la régression linéaire/la MMA de même période sur une période plus courte que celle utilisée pour appliquer la méthode. Cette valeur donne après multiplication par le coeff ad hoc l'augmentation moyenne par jour en % de la valeur sur la période en question.

[lechat]

J2L,

J'ai terminé la première brique de mon super backtesteur sous Excel. Il me reste à écrire un mode d'emploi et à te l'envoyer pour validation par comparaison avec les résultats obtenus avec Métastock.
La deuxième brique sera bientôt prête, la troisième et dernière sera plus dure, mais je compte bien y arriver.

Envoie-moi ton adresse email ar message dans ma bal pro-at.

[Pierre Orphelin]

citation :

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Citation de Nacbis

DMF = Dynamique des Marchés Financiers

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DMF= Dépendante de Mouvements Favorables...

[lechat]

J2L,

j'ai fait la deuxiéme brique du backtesteur, il n'en reste plus qu'une à écrire. J'aurai bientôt un besoin urgent de validation. En attendant je pars en week-end prolongé.
Mes tests avec le CAC40 donnent quelques résultats avec 1.6 à 2.4 average true range.

[lematin777@yahoo.fr]

mon log maison est un peu décrit sur le site

http://perso.wanadoo.fr/lematin/

en modifiant le code, c'est possible de programmer ça (sauf que l'optimisation au fur et à mesure des trades c'est beaucoup de boulot).

Qui a la formule de la droite de régression sous la main ? je m'en rappelle plus.

a+

[Nacbis]

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- Pas pigé l'optimisation après chaque trade. J'optimise quoi ?
- Avez vous une action ou titre de référence pour comparer ?