Bande de régression linéaire

[J2L]

pour comparer, voici ce que ça donne sur Wavecom:
Cliquez pour agrandir

ma question est toujours de savoir si vous connaissez un logiciel qui permette de programmer les périodes d'optimisation, pour faire des backtests qui avancent dans le temps automatiquement ?

[lematin777@yahoo.fr]

optimisation après chaque trade :
moi non plus j'ai pas bien compris, J2L l'évoque dans le premier message de ce sujet. J2L peut il expliquer en 2 mpots comment marche cette optimisation ?
cordialement LeMatin

[J2L]

Il s'agit d'un problème général pour tous les systèmes à variables optimisées. Ils fonctionnent un certain temps, puis donnent des faux signaux. Il faut donc les réoptimiser régulièrement, et éviter de le faire en cours de trade, car les nouveaux paramètres peuvent amener à donner des signaux de vente antérieurs à la position du jour, alors qu'on était long sur la valeur en suivant les indications fournies par les paramètres précédents. C'est pour cela que je proposais de faire ces réoptimisations à chaque débouclage de position.
Par ailleurs, si au bout d'un mois (par exemple, mais on peut choisir une autre période) on n'a toujours pas eu de signal d'HA, je proposais de réoptimiser les variables.

rien de bien compliqué dans tout cela, sauf que c'est fastidieux à faire à la main, et que j'aurais bien aimé trouver un logiciel qui le fasse pour moi.
Ce logiciel permettrait aussi d'optimiser la fréquence des réoptimisations et la fenêtre d'analyse, car 1 mois dans une fenêtre de 16 mois ne sont pas forcément les meilleures valeurs pour telle ou telle action.

cordialement,
jean-louis

[pwaget]

Avez-vous la formule des bandes pour GraphAT Pro ?

[vak]

j2l:> pour moi ce que tu veux faire se borne a mieux
definire les parametre de tes indicateurs en fct de l'environement de tes trades (ex un sto de plus long periode en trend, plus nerveux en range ect...)
je pense que c'est possible sous MS, il faut juste faire une armée de backtests, puis remetre les resultats sous formes de condition d'entrée/sorti
qq chose comme ;
if(macd()>mov(macd(),6,e) and cross(sto(5,3,1),sto(21,3,3))
buy
ect.....ad nauseum...j'espere juste que les IF/OR/AND ne te font pas perdre ton latin !

[smallcaps90]

Bonjour Pwaget,
Voici ce que cela pourrait donner pour GrapheAT PRO.

Programme :

// BANDES TYPE STOCKGURU

// Calcul du TR
MAX1(0) = MAXVAL(ABSOLU(Haut-Bas),ABSOLU(Haut-Cloture(1)))
TR(0) = MAXVAL(MAX1,ABSOLU(Cloture(1)-Bas))

// Calcul de ATR
ATR(0) = EXPOSUIV(ATR,TR,P1)

// Calcul des bandes
// Ici on récupère la règle "Régression linéaire" de MLOG
GuruSup(0) = REGLINEAIRE.REGLIN + P2*ATR
GuruInf(0) = REGLINEAIRE.REGLIN - P2*ATR


//On décale les bandes de P3
BandeSup(0) = GuruSup(P3)
BandeInf(0) = GuruInf(P3)

Paramètres :



J'ai choisi 30 comme valeur du paramètre de calcul de la Régression linéaire.

Exemple avec Altran :



Dis-moi ce que tu en penses.

[lechat]

j'améliore les résultats en utilisant un indicateur de tendance : le signe de la pente de la régression linéaire et en faisant de la VAD si signe <0 . VAD au croisement de l'enveloppe haute évidemment.
Je dois backtester des indicateurs de tendance plus sophistiqués, pente d'une régression linéaire de période différente, supérieure à un seuil.
J'ai fait mes premiers essais avec une MMA des TR, qui peut me donner le coeff de calcul d'une MME15 ou MME20
MME =MME(-1)*(1-a) +a*TR

[smallcaps90]

Bonsoir Pwaget,
Tu as raison, les valeurs des paramètres numériques sont loin d'être optima. Malheureusement il est impossible de traiter le pb avec la version actuelle de GrapheAT Pro.
Je suis allé sur le site d'Amibroker il y a qq temps déjà. Il est vrai que ce logiciel semble intéressant à plus d'un titre...

J'ai commis une interversion avec mes courbes. Je viens de corriger l'erreur : les couleurs choisies sont conformes à celles définies dans la fenêtre paramètres.

[J2L]

j'ai encore réussi à améliorer le système par 2 choses :
- en filtrant l'entrée (C>seuil bas) avec une MME3>MME3 d'il y a 2 jrs et close>open. (toutes les positions étant prises au cours d'ouverture du lendemain).
- ce qui a encore plus amélioré (pas sur tous les tests, mais sur la majorité), c'est de rabaisser la bande. Elle ne ressemble plus à celle de stockguru car elle se balade souvent sous les cours et descend très bas dans les creux, mais les résultats sont encore meilleurs. Je vous laisse tester ... et merci de nous indiquer la quantité (multiple ou fraction) d'ATR vous parait le plus optimal pour rabaisser la bande.
à plusieurs, on va trouver un super système !
jean-louis

[J2L]

pour Pwaget,
dans ton graphe d'exemple, là où tu as indiqué ta première perte, il faut que ton système te fasse racheter le lendemain de la vente car C croise le seuil bas à la hausse. En revendant sur le 2ème trait vertical, tu aurais fais un gain.
jean-louis

[J2L]

c'est juste pour relancer la file ,
car après 1786 lectures, je suis vraiment surpris de constater que seulement 5 lecteurs (j'ai les noms ! ) ont fait des commentaires ou ont des idées pour améliorer ce système, qui me semble pourtant tenir la route par rapport à tous ceux que j'ai déjà pu tester...
quelqu'un a-t-il testé ce système ?

[lechat]

J2L,
nous sommes assez seuls sur cette file, mais je tiens le bon bout; J'ai amélioré mes résultats en prenant la pente de la régression divisée par la valeur de la régression le tout multiplié par 100.
(P/Regl)*100
J'obtiens ainsi le %tage d'augmentation par jour le long de la droite de régression. et je n'interviens que dans le sens de la tendance, si la tendance est suffisante. Abs(P/Regl)*100) > seuil

J'obtiens ainsi de bons résultats, même avec le CAC.

[Ticktator]

bien le bonjour
bonne et heureuse annee

je suis ebahie devant vos^propos

et je vous tire mon chapo ........

[Gilda56]

BRAVO

Je suis emerveille par toute cette brillante recherche Moi j'ai Graph Pro et je vais essayer de programmer ce qui est proposé et par la suite je veux tester Ensuite je pouurai peut etre donner des pistes mais pas avant 1 semaine

A bientot

Pour TICKTATOR je t'ai envoyé un mail dans ta boite Pro At L'as tu reçu ??

A bientot et MERCI

[Gilda56]

Oui Je connais Je fais partie des lecteurs silencieux mais tres studieux car le travail fait m'impressionne
Mais moi je voudrais pouvoir programmer sur Graph Pro les fameuses courbes pour rentrer sur le CAC mais aussi sur l'euro

Alors comment puis je trouver la programmation sur Graph At Pro du TRUC Jaune Du LRS7 SARLS

Bon je sais que vous avez passe bcp de temps à produire vos travaux mais sans votre aide pour MOI RIEN

Bon A bientot Peut etre que la programmation sur Pro est deja dans les nombreuses pages du fabuleux travail fait

Bonne soirée