Bonjour , je sollicite votre aide pour placer un stop stop en fonction de la volatilité historique .
Par exemple
au 9/02/10 Peugeot cote 22.31 à la cloture ...
Et puis la formule de la volatilité historique sur 10 cotations que j'utilise
Bon en fait j'aie pas mal de question sur la formule ...
Je n'en pose que 2 pour pas que ça parte trop vite dans tous les sens .
1 er question
J'aie crue comprendre dans mes recherches sur les statistiques que la volatilité mesurait une disparité
mais une disparité par rapport à quoi ?
2 question
Avec la formule j'obtiens un pourcentage quelquonque
par ex on va dire 40 % de volatilité pour le 9/02/10
Comment je place mon stop loss en fonction de la volatilité ?
(j'espère que ce n'est pas Cloture*volatilité)
NB : à vrai dire je ne comprend pas bien la formule ...
Et mes recherches m'ont montré que tout le monde ne calculait pas la volatilité historique de la même manière .
Ce qui est un peu inquiètant ...
Par exemple
au 9/02/10 Peugeot cote 22.31 à la cloture ...
Et puis la formule de la volatilité historique sur 10 cotations que j'utilise
standard deviation(Ln(Cj/Cj-1),10) * sqrt(365)*100
C : cloture
j :aujourd'hui
j-1 hier
Bon en fait j'aie pas mal de question sur la formule ...
Je n'en pose que 2 pour pas que ça parte trop vite dans tous les sens .
1 er question
J'aie crue comprendre dans mes recherches sur les statistiques que la volatilité mesurait une disparité
mais une disparité par rapport à quoi ?
2 question
Avec la formule j'obtiens un pourcentage quelquonque
par ex on va dire 40 % de volatilité pour le 9/02/10
Comment je place mon stop loss en fonction de la volatilité ?
(j'espère que ce n'est pas Cloture*volatilité)
NB : à vrai dire je ne comprend pas bien la formule ...
Et mes recherches m'ont montré que tout le monde ne calculait pas la volatilité historique de la même manière .
Ce qui est un peu inquiètant ...
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