La Porte des Etoiles

[StarGate1]

Citation de : JB (au 11-07-2012 18:06:42)

merci beaucoup ça fonctionne


Cliquez pour agrandir

je me demandais si le code express des Bollinger existe sous express je ne l'ai jamais trouvé , c'est pour le modifier par une exponentiel

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Dans la zone calcul il suffit de changer MovingAverage() par ExpMovingAverage(), c'est tout!

[JB]

oui mais le code simple de bande de bollinger je ne l'ai jamais trouvé dans les dossiers de la FTS

je vais essayé de décomposer le rsi tdi pour en sortir juste le bollinger sur prix

mais si le fichier express du bollinger sur prix existe je suis preneur

[StarGate1]

Citation de : philix (au 11-07-2012 18:06:05)

Citation de : StarGate1 (au 09-07-2012 19:27:03)

Une des clés de la porte

Le TDI RSI

Le Trader Dynamic Index utilisé dans l'E.a.s.y. Trading Method

Lien ci dessous pour le document de présentation :

http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachm...

Une vidéo de présentation :

http://www.compassfx.com/video/flash/TDI_2011/TDI_...

Bonne soirée

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j'utilise pour PRT les paramètres E.A.S.Y. fournis page 49 de ton 1er lien




les mm sur le prix sont des lissage de wilder
(je n'ai pas les "smoothed" pour prt
et je suis nul en programmation )

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La différence doit venir de le moyenne mobile utilisée,

j'utilise une moyenne mobile simple pour le TDI RSI,

je vais lancer une étude sur les différentes possibilités de filtrages autres qu'une MMa simple,

genre filtrage numérique comme pour l'instantaneous trendline,

ça devrait coller au plus prêt des prix en supprimant le retard intrinsèque des moyennes mobiles.

0 suivre

Ps: je m'inspire au besoin de travaux déjà effectués, je les décortique, les reprogramme pour bien les comprendre et j'en fait quelque chose à ma sauce pour les améliorer en fonction de mes connaissances (et croyances!) cela nécessite un gros travail de synthèse sur l'existant, c'est à mon avis le seul moyen de comprendre et "posséder" une technique.

[StarGate1]

Bonne année à toutes et à tous ainsi qu'à vos proches

[bambi]

Une porte des étoiles rouverte pour l'occasion
Bonne année Bernard

[StarGate1]

Bienvenue sur la Porte des Etoiles de l'UniversBourse

[StarGate1]

Bientôt réouverture de la Porte des Etoile pour un vortex qui nous transportera sur UniversBourse !!!!

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Une étude de cas d'un système de trading automatique :

Idée : Premier temps, Traiter l'indice DAX (futures ou CFD) qui est un indice assez technique avec de belles réactions favorables aux trades
Deuxième temps, trader le CAC à partir des signaux du DAX
Pas de biais psychologique, pas d'erreur humaine, le système tourne seul (surveillance ponctuelle tout de même conseillée !)

Système automatique
UT 3mn (déterminée pour de l'intraday sans overnight)
Plage de trading : 8h40 18h (filtre)

Indicateurs :
- Points pivots (coupure points pivots avec une moyenne mobile)
- Projection de range (excès de volatilité sur une bougie = bougie de grande amplitude + delta range, utilisée comme annonciatrice d'un retournement basé sur etude statistique de réalisation de ce setup)
- Three Line Break (coupure en 3 lignes) donnant un sentiment de tendance, (finalement non utilisé sur le DAX, n'apporte pas de gain )
- Squeeze permettant de saisir les contractions de volatilité avant explosion

Ces indicateurs sont affectés d'un poids permettant de calculer leur degré d'action sur chaque bougie
Trade déclenché au début de la bougie suivante

Profit target basé sur la volatilité (ATR)
Stop basé sur le croisement d'une MM avec les points pivot (différent de l'indicateur)
Stop large de sécurité calculé sur les plus hauts plus bas affectés d'un coefficient de volatilité (ATR)

Le système ne peut pas en même temps fermer et retourner les positions (reverse)
Trades Longs et shorts autorisés

Nombre de contrats, déterminé par une formule de money management basée sur la volatilité, le risque, le capital
Le résultat final est grandement influencé par la détermination de ce nombre de contrats tradés ce qui suppose de posséder un capital suffisant pour l'appliquer

Plateforme NanoTrader

Résultats avec un recul de 2 mois :
Nb G / Nb P = 68%
G/P = 2,4
plus grand trade perdant = 65 pts
Nb trades perdants consécutifs = max 3
Facteur de qualité du système (espérance/écart type) = 0,66 , (0,5 à 0,69 = Superbe)

Voilà ce que cela donne sur le DAX30 cash ce matin





Prochaine étude de cas : trading du CaC à partir du DAX avec les mêmes indicateurs

Bonne journée et bons trades

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Je me suis bâti une méthodologie et donc forcement des croyances dans la construction de systèmes de trading automatiques :

Un exemple de système :
les éléments pris en compte :
Tous supports : Futures, CFD, Forex
Plateforme avec des fonctionnalités assez complètes permettant le trading automatique: NanoTrader de WHS

Protections :
- Profit target avec niveau calculé en fonction de la volatilité et différenciés entre longs et shorts
- stop fixe avec niveau calculé en fonction de la volatilité et différenciés entre longs et shorts
- trailling stop avec niveau calculé en fonction de la volatilité et différencié ente longs et shorts
- MAE-MFE

Filtres :
- Horaire début de session variable, horaire fin de session variable calculés par programme
- Filtre ADX
- Filtre de tendance

Indicateurs :
- Squeeze
- TLB
- Pivots
- configuration bougies

Money management
- Nombres de lots déterminé automatiquement par calcul selon deux options
option 1 :fonction du risque assumé, du capital, de la volatilité
option2 : fixed ratio de Rian Jones
- Nombre de trades par jour de 1 à 4 max

Pas de reverse des trades
Trades longs et trades shorts

UT de trading :
- Celle donnant la plus grande espérance de gain par trade (déterminé par tests et trading live) soit entre 3 et 15mn

Quelques règles sur les niveaux de résultat à obtenir dans les statistiques des trades :
- Profit max
- Trades gagnants > 60%
- Gmoy/pmoy > 2
- Trade moy > 20€ (quel que soit le support!)
- Nb perdants consécutifs le plus faible possible et en tous cas < 10
- Perte cumulée la plus faible possible et en tous cas < au risque toléré
- commissions ou spread faibles facilités par un nombres de trades maîtrises et limités
- Performance / Perte cumulée > 40 (approche drawdown)
- un écart type de tous les trade ( G et P) le plus faible possible indiquant une très bonne régularité des trades
en effet je considère, comme les professionnels, que la performance d'un trader est liée à sa régularité plutôt que ses "coups" avec quelques grands gains au milieu d'une pléthore de petits gains
cela est compatible avec ma façon de laisser courir les gains et de placer des grands stops au début des trades qui se réduisent ensuite
- Ce dernier point m'amène à une formule de mesure de la qualité des trades Q trades = Espérance (ou trade moyen réel des G et P) / Ecart type tous trades
j'arrive dans mes système à obtenir un Qtrades entre 0.6 et 1 et même supérieur, un système étant déja bon avec un Qtrades de 0.3



Un exemple le Dax ce jour : 3 trades (avec Nb lots fonction de la volatilité) dont le dernier toujours en cours jusqu'à 22h (time stop fin de session) si pas de stop avant (9245 ou 9099)



Bien sur il existe quelques journées perdantes ou sans trade comme sur le CAC aujourd'hui pour un problème interne

Bonne soirée

@ plus

Bernard

[ruliann]

salut Bernard
ça c'est carré et cadré
as-tu des résultats homogènes -à peu de choses- près entre ta strat short et ta strat long?

[StarGate1]

Bonsoir rulliann,

@ruliann

depuis le 30 juin pour le CAC cfd (qui donne les moins bons résultats) :

Trade moyen de 17.4€/lot(cfd à 1€/point) :
39 shorts gain de 862€ par lot
34 longs gain de 409€ par lot

Cela reflète les marchés en tendance baissière
Je pense pouvoir répondre oui les résultats sont homogènes sur 2 mois

Cordialement

Bonne soirée

Bernard

[ruliann]

merci pour ta réponse,
je te posais la question car je suis confronté à un déséquilibre de la sorte ds mes backtests, l'efficacité des shorts n'est pas comparable a celles des longs (quelque soit la tendance)
++

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous

Le marché continue sur sa lancée
Attention à ne pas raisonner le marché
Il faut tenter de le suivre, même dans ses extravagances

Trade sur le DAX ce jour, l'objectif (basé sur la volatilité je le rappel) n'est pas loin




@ plus

Bernard

[StarGate1]

Ca y est l'objectif est atteint sur le DAX

Le CAC est moins spectaculaire
En UT 3mn
1 rade long gagnant et 1 trade short perdant
Le mouvement de hausse qui a suivi n'a pas été tradé par le système auto




Le CAC répond plus difficilement à des systèmes algorithmiques, manque de volatilité,
manque de volumes/liquidité, marché moins technique ? je n'ai pas la réponse

En tout cas j'ai plus de mal à trouver des configurations algo qui fonctionnent dans la durée par rapport au DAX et au Dow par ex
Je poursuis mes recherches, en ce moment je test divers filtres de tendance celui utilisé par le DAX et le Dow est beaucoup mois pertinent pour le CAC (plus de faux signaus,taux de réussite plus faible)
Il faut dire que le CAC ne "donne que" 20 points par trade gagnant en moyenne là ou le DAX et le DOW donnent plus de 50 points par trade gagnant

Bon trades

[StarGate1]

Dow

3 lots entrés à l'achat à 9h30, pour un objectif lointain à 17206
La sorite se fera certainement par le stop de fin de session à 21h27 (c'est l'algo qui détermine l'heure)
Au pire sur le stop suiveur



Bernard