Poursuite de la baisse confirmée par les $tick, $trin et $vix
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La Porte des Etoiles
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à propos du non pas du deuxième obj, mais du troisième ...
ce qui correspond à ton quatrième obj, Bernard.
jusqu'à présent, je fais courrir un stop placé sur le troisième dernier sommet ds le cas d'un sh, troisième dernier creux dans le cas d'un long.
je vais backtester l'idée suivante : remplacer ce stop par un stop suiveur équivalent au plus grand des trois derniers range ...
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Citation de : valuebreak (au 10-03-2010 18:17:31)
à propos du non pas du deuxième obj, mais du troisième ...
ce qui correspond à ton quatrième obj, Bernard.
jusqu'à présent, je fais courrir un stop placé sur le troisième dernier sommet ds le cas d'un sh, troisième dernier creux dans le cas d'un long.
je vais backtester l'idée suivante : remplacer ce stop par un stop suiveur équivalent au plus grand des trois derniers range ...
Ok
J'ai deux objectifs,
2 contrats à +10pts
1contrat à +20pts
et le dernier contrat sur retournement ce qui est équivalent à un stop suiveur
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Un exemple sur le Dow actuellement
En appliquant ma stratégie :
Signal d'entrée à 64 pour 4 contrats
stop à 15 pts(protection ultime, jamais touché! contre pied max sur 2 mois = 13 pts, évidemment à confirmer dans la durée)
1er obj 54 (10pts) = sortie 2 cts ---> exécuté
stop au point d'entrée plus 3 pts
2eme obj 44 = sortie 1 ct ---> exécuté
stop au point d'entrée moins 3pts
Dernier contrat sur signal de retournement (pour le moment à 42, suiveur donc variable)
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Résultat de "La Porte des Etoiles" en automatique arrêté à 11h02
J'ai ajouté une variable qui calcule les objectifs des trades en fonction de la volatilité antérieure (ATR et plus haut plus bas)
Par ex ce matin en raison du marché choppy, les objectifs sont passés de 10 à 5 pour le premier et de 20 à 15 pour le second :
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Citation de : StarGate (au 24-02-2010 19:28:11)
Bonjour
Bienvenue sur la file
Un peu d'animation et de partage sont les bienvenus
Depuis bientôt 3 ans que je "travaille" Carter et autres Bollinger j'ai réalisé un cocktail de plusieurs setup :
- Gaps à l'ouverture
- Points pivots
- Squeezes / Breakout
- Briques (ou Three ligne Break, TLB) ce n'est pas de l'AH
En cas de Gap le TLB est perturbé, donc setup Gap + points pivots dans ce cas
En cours de journée, le TLB s'il est bien ajusté à la volatilité, me donne les points de retournement
En cas de squeeze suivi d'un breakout, je surveille, le TLB et le squeeze, il semble se confirmer que le TLB m'évite les feintes de corps du squeeze et permet d'entrer rapidement dans le breakout,
Pour la sortie j'utilise soit la gestion du trade TLB soit les points pivots en cas de support ou résistance forte
Nécessité de détecter les marchés en consolidation (choppy) pour les filtrer
Mettre un filtre pendant la pose méridienne, source de trades perdants ou peu profitables, dans tous les cas arrêt avant la clôture cash (FCE)
je trade également les stats avec cette technique avec une forte probabilité (à confirmer dans la durée) de prise du mouvement dans le bon sens, si je suis pris à contre-pied sur la stat, j'ai une sortie sans trops de dégats
Par contre comme je trade 4 contrats en entrée que je "lache" progressivement (2 à +10,1 +20,1 sur retournement, valeurs fonction du marché et du futur), il faut un capital et un money management adapté
Le stop initial est de 15pts (une sécurité rarement touchée, actuellement mon contre-pied est <= à 10pts), déplacé à chaque sortie pour préserver les gains
Necessité d'accepter des journées perdantes en cas de changement de configuration/volatilité des marchés, il faut alors réagir rapidement en changeant l'UT de travail.
C'était une présentation rapide de la technique "Porte des Étoiles" qui me convient très bien et correspond à ma façon de trader et à ma psychologie, cela peut ne pas convenir à tout le monde!
Beaucoup de travail à fournir pour obtenir qq chose de solide et gagnant, pas encore assez de recul pour vérifier les résultats statistiquement
Comme je l'ai déjà indiqué je vais m'atteler à l'automatisation en tout ou partie de cette technique pour éviter les erreurs humaines et psychologiques et diminuer la fatigue
Reprise le 9 mars après 10 jours de ski
Bonne soirée
Bonjour Bernard,
Un petit mot pour te remercier d'avoir pris le temps d'expliquer (ou de ré-expliquer) ton système d'intervention.
J'ai lu le livre de Carter il y a environ 2 ans.
Ses setups me semblaient intéressants mais un peu trop personnalisés à mon goût. Beaucoup de conditions d'entrées, de sorties, d'invalidations dont je ne comprenais pas le sens profond, donc que je ne pouvais adapter et qui m'ont fait douter.
Le coté mercantile du bonhomme m'a aussi un peu dérouté, mais c'est une autre histoire et laissons cette porte fermée
La version originale du livre étant parue en 2006, je pense que si son auteur en écrivait une version #2 en 2010, pas mal de petits changements apparaitrait dans ses setups.
J'imagine que ce besoin de personnaliser la méthode t'a amené à créer "La porte des étoiles".
Je salue donc l'énorme travail fourni et la ferme discipline avec laquelle tu applique ton système jour après jour. Chapeau.
Je vais pour ma part m'intéresser de plus près aux TLB.
Je les ai retrouvées en relisant Nison, Carter et Dudella.
Finalement c'est un outils qui ressemble assez bien a mes AHs et peut être même plus performant par rapport à mon utilisation.
Le code TLB pour NT est il en open source et sais tu ou je peux le trouver ?
Je passerais dire un petit coucou de temps en temps.
Bon courage pour l'automation !
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Citation de : Felis (au 11-03-2010 15:25:34)
Citation de : StarGate (au 24-02-2010 19:28:11)
Bonjour
Bienvenue sur la file
Un peu d'animation et de partage sont les bienvenus
Depuis bientôt 3 ans que je "travaille" Carter et autres Bollinger j'ai réalisé un cocktail de plusieurs setup :
- Gaps à l'ouverture
- Points pivots
- Squeezes / Breakout
- Briques (ou Three ligne Break, TLB) ce n'est pas de l'AH
En cas de Gap le TLB est perturbé, donc setup Gap + points pivots dans ce cas
En cours de journée, le TLB s'il est bien ajusté à la volatilité, me donne les points de retournement
En cas de squeeze suivi d'un breakout, je surveille, le TLB et le squeeze, il semble se confirmer que le TLB m'évite les feintes de corps du squeeze et permet d'entrer rapidement dans le breakout,
Pour la sortie j'utilise soit la gestion du trade TLB soit les points pivots en cas de support ou résistance forte
Nécessité de détecter les marchés en consolidation (choppy) pour les filtrer
Mettre un filtre pendant la pose méridienne, source de trades perdants ou peu profitables, dans tous les cas arrêt avant la clôture cash (FCE)
je trade également les stats avec cette technique avec une forte probabilité (à confirmer dans la durée) de prise du mouvement dans le bon sens, si je suis pris à contre-pied sur la stat, j'ai une sortie sans trops de dégats
Par contre comme je trade 4 contrats en entrée que je "lache" progressivement (2 à +10,1 +20,1 sur retournement, valeurs fonction du marché et du futur), il faut un capital et un money management adapté
Le stop initial est de 15pts (une sécurité rarement touchée, actuellement mon contre-pied est <= à 10pts), déplacé à chaque sortie pour préserver les gains
Necessité d'accepter des journées perdantes en cas de changement de configuration/volatilité des marchés, il faut alors réagir rapidement en changeant l'UT de travail.
C'était une présentation rapide de la technique "Porte des Étoiles" qui me convient très bien et correspond à ma façon de trader et à ma psychologie, cela peut ne pas convenir à tout le monde!
Beaucoup de travail à fournir pour obtenir qq chose de solide et gagnant, pas encore assez de recul pour vérifier les résultats statistiquement
Comme je l'ai déjà indiqué je vais m'atteler à l'automatisation en tout ou partie de cette technique pour éviter les erreurs humaines et psychologiques et diminuer la fatigue
Reprise le 9 mars après 10 jours de ski
Bonne soirée
Bonjour Bernard,
Un petit mot pour te remercier d'avoir pris le temps d'expliquer (ou de ré-expliquer) ton système d'intervention.
J'ai lu le livre de Carter il y a environ 2 ans.
Ses setups me semblaient intéressants mais un peu trop personnalisés à mon goût. Beaucoup de conditions d'entrées, de sorties, d'invalidations dont je ne comprenais pas le sens profond, donc que je ne pouvais adapter et qui m'ont fait douter.
Le coté mercantile du bonhomme m'a aussi un peu dérouté, mais c'est une autre histoire et laissons cette porte fermée
La version originale du livre étant parue en 2006, je pense que si son auteur en écrivait une version #2 en 2010, pas mal de petits changements apparaitrait dans ses setups.
J'imagine que ce besoin de personnaliser la méthode t'a amené à créer "La porte des étoiles".
Je salue donc l'énorme travail fourni et la ferme discipline avec laquelle tu applique ton système jour après jour. Chapeau.
Je vais pour ma part m'intéresser de plus près aux TLB.
Je les ai retrouvées en relisant Nison, Carter et Dudella.
Finalement c'est un outils qui ressemble assez bien a mes AHs et peut être même plus performant par rapport à mon utilisation.
Le code TLB pour NT est il en open source et sais tu ou je peux le trouver ?
Je passerais dire un petit coucou de temps en temps.
Bon courage pour l'automation !
Il y a plusieurs TLB disponibles gratuits ou payants!!!
voir le site Ninja Trader, support, indicateurs,
Moi même j'ai eu du mal à maîtriser le TLB ou briques selon Carter (entre parenthèse,il me semble que, Renko (représentation similaire), en japonais, veut dire briques, carter n'a rien inventé!)
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