TTM Squeeze

[Remomax]

Citation de : pgo0361 (au 25-05-2009 15:35:02)

J'ai essayé le code du TTM Squeeze mais je n'obtiens pas le meme résultat visible plus haut.

L'amplitude de l'histogramme est nettement plus faible et l'indicateur reste toujours bleu.

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Bonsoir,

L'amplitude est plus faible car les prix sont plus faibles (ALO variait entre 85 et 130).

Pour l'indicateur, il faut indiquer une couleur différente pour la hausse et pour la baisse dans la fenêtre des propriétés de l'indicateur.

[Remomax]

Citation de : zer0 (au 10-09-2007 10:54:30)

google est ton ami.
vous nous direz si ca correspond bien a l'indicateur que vous cherchez

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Merci beaucoup "zer0", mais méfiance avec le Web.
Je ne suis pas convaincu de la pertinence de ce code (et donc de sa version PRT) par rapport au livre de Carter.

Ici, il n'est pas question de surveiller si les bandes de Bollinger sortent du canal de Keltner.
Le code divise la largeur des bandes par la largeur du canal.
C'est parfait si on s'éloigne de la même moyenne mobile.

Mais si on prend une moyenne arithmétique sur la clôture pour Bollinger et une moyenne exponentielle sur le prix typique pour Keltner, la méthode n'est plus la bonne.

C'est sans doute pour ça que "Jean-M" a constaté une différence concernant Keltner.
Il aurait été très intéressant de pouvoir comparer avec le TTM Squeeze de TradeStation.

Par contre ce code me sort une grosse épine du pied avec le canal de Donchian.
L'utilisation d'un momentum classique ne donnait rien de ressemblant au livre.

Je peaufine une version ProRealTime et je vous l'envoie.

[wagram]

Bonjour,

Je lis actuellement le bouquin en question

Avez vous un retour d'expérience sur l'utilisation de cet indicateur



Merci

[Remomax]

Voici ma version comme promis (désolé pour le délai)

L'indicateur semble plus rapide que la version d'ArnaudBZH.

Le mystère demeure autour de l'origine de cette ligne médiane de Donchian mais cela semble pertinent.

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// John F. Carter Squeeze

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// Période des Moyennes Mobiles (défaut = 20)
nPer = 20

// Coefficient des Canaux de Keltner (défaut = 1.5)
fKeltner = 1.5

// Coefficient d'écartement des Bandes de Bollinger (défaut = 2)
fBB = 2.0

// Canaux de Keltner
aKeltnerUp = Average[nPer](TypicalPrice) + (fKeltner * AverageTrueRange[nPer])
aKeltnerDw = Average[nPer](TypicalPrice) - (fKeltner * AverageTrueRange[nPer])

// Bandes de Bollinger
aBollingerUp = Average[nPer](Close) + (fBB * STD[nPer](Close))
aBollingerDw = Average[nPer](Close) - (fBB * STD[nPer](Close))

// L'indicateur vaut 1 sauf si les Bandes de Bollinger sont
// comprises entre Canaux de Keltner
nSqueeze = 1
If (aBollingerUp <= aKeltnerUp) and (aBollingerDw >= aKeltnerDw) Then
nSqueeze = -1
EndIf

// Delta of price from Donchian mid line
DonchianDelta = LinearRegression[nPer] ( Close - ( (Highest[nPer](High) + Lowest[nPer](Low)) / 2 + ExponentialAverage[nPer](Close))/2 )

// Conseil : afficher DonchianDelta sous forme d'histogramme et
// nSqueeze sous forme de Points d'épaisseur maximum
Return DonchianDelta As "DonchianDelta", nSqueeze As "CarterSqueeze"