Vwap + CalculateValueArea

[ad2r]

bonjour,

j'ai entendu dire que ces deux indicateurs existent aussi sur des Plateformes du type eSignal (ou tout autre) [sauf NT bien sûr] et qu'on peut les avoir en différents UTs.
Si qqn a une plateforme avec ces deux indicateurs, serait-il possible d'avoir une impression d'écran sur trois périodes :

- journalier
- hebdomadaire
- 15 jours

merci d'avance pour les réponses.

[CALTONIO]

Salut Ad2r j'avais trouvé un vwap pour MT4 et voici un scan du 1min et de l'horaire. Logiquement le vwap à la même valeur peu un porte l'ut. Ca valeur changera en fonction de la date de démarage de l'indicateur (en tout cas sur mt4 car sur les autres plateforme je sais pas! Et il y a que trés peu d'info dessus).
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Pour le journalier, l'hebdo et le 15 jours il faudrait que tu me donne une date de démarage mais pas sur que mt4 supporte l'indicateur sur un temps ausi long (jusqu'a 2/3 sur que oui + j'ai pas essayé).

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merci pour la réponse, mais hélas ne résous pas mon pb.
J'ai besoin de cet impression d'écran pour comparer avec l'indicateur que je suis en train de modifier.

VWAP (version originale), en 2 Mn (quelque soit l'UT en ID, les valeurs sont identiques).



une semaine (version Test) :



15 jours (version test) :



30 jours (version test) :



On remarque que le temps joue un rôle important, les valeurs ne sont pas identiques.
Bien sûr, sur 1 ou 2 jours, les valeurs sont très rapprochés.

[CALTONIO]

Bon j'espère avoir compris et voici les impression :

-->30 jours donc à partir du 7/5 jusqu'a hier :


-->15 jours donc à partir du 22/5 jusqu'a hier :
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--> et 1 semaine complète (7 jours)donc du 30 jusqu'a hier :
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[CALTONIO]

Pour l'eurostoxx (futur) je te mets seulement les valeurs :
30 jours : 2434.76
15 jours : 2473.53
7 jours : 2508.14
PS à partir des date de mon post précédent 7/22/30 du mois dernier A+.

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merci.
Donc, je ne suis pas très loin, à peine qqs points.

édit : à la réflexion, je crois que les valeurs ne peuvent pas être identiques, si le volumes ne l'est pas d'une plateforme à une autre.

[olandeer.uxxar]

Salut, un petit post avant un lourd apéro de fête, soleil oblige !

Le vwap est un indicateur intraday uniquement c' est à dire qu' il DOIT être réinitialisé (remis à zéro) à chaque début de session et que son résultat ne peut être valide qu' en tick après tick.(ce qui est plus que logique !)

Cependant, il est possible sans défaillance extrême de le paramètrer en calcul jusqu' à 5 minutes en prenant le TYPICAL PRICE et le volume total de la barre. (ce qui est biaisé quand même mais acceptable).

Les écarts de valeur entre un vwap au tick et un vwap en barre peut être cependant grand donc à voir mais dans l' ensemble même aec 5 ticks de différence inter vwap, ce dernier restera un attracteur (non étrange lol).

Donc ce que je ferai adrien (ce que tu as du faire d' ailleurs), c' est de reporter les valeurs successives des vwap intraday obtenus à la CLOSE (et des sds) sur le graph daily et ainsi de suite en choisissant un point de départ.edit:erreur de compréhension.

Pour ma part, intraday et hebdo et mensuel sont raisonablement utilisables, le point de réinitialisation étant propre: début session daily, lundi de la semaine et premier jour ouvrable du mois. qu' en penses-tu ?

Tiens nous informés de tes avancés, les S/R du vwap sont efficientes.

[ad2r]

bonjour,

évite le soleil après l'apéro, le mélange est explosif (je sais de quoi je parle).
Ensuite une fois l'apéro digéré, dis-moi comment t'utilise le VWAP, on en discutera.

Pour le calcul de VWAP sur plusieurs jours, l'idée est justement de supprimer la pause, comme si le marché faisait 24h/24h et 7j/7j. De cette façon, le début de chaque session est considéré comment une simple bougie dans l'ensemble et rajouté au reste, le résultat est lissé.

Pour ce qui est de Tick ou Ut temporelle, cela ne change en rien à son utilisation (on le verra plus tard, le sujet est très passionant, je le garanti).

Pour ce qui est sa valeur, le chiffre en lui même ne m'intéresse pas, je n'ai jamais été un fan de valeur, tout relatif et chaque ligne n'est qu'une zone (perception personnelle).

et bonne fête à toutes les mères .

[olandeer.uxxar]

hé hé ca cogne encore à cette heure ci !
Bon, apéro digéré, il reste le rosé de Bandol et le rouge des côtes de Provence à décuver !

Plus sérieusement, j' utilise le vwap puis le pmi depuis plus de quatre ans maintenant.No

J' ai une multitude de façon d' appréhender cet outil et j' espère que tu m' en apprendras une nouvelle (ou que l' on va travailler ensemble) car j' ai regardé à une époque les vwap en réinitialisation différée (id, hebdo, mens, annuel) sans trouver d' efficience réelle:

Je rappelle que le vwap comme le pmi est le mean.(la moyenne)

-le mean de la veille comme point pivot basique, un attracteur du prix.

-le mean = le mode soit la dmu de mon blog soit vwap = hvl ou pmi = ptp
Le distribution est considérée comme "normale" si on considére la loi de gauss, hélàs les avis divergent.

-le mean comme guide intraday lors d' un trend day. Le prix ne passe pas en delà donc gestion dynamique du stop loss.(pour les stressés on peut le mettre en sd1 au lieu du vwap)

-encore shut !!!

-shut !!!!

-shuttt!!!

ironie ?

Enfin tu vois je sais de quoi je parle car depuis que je travaille sur le Market Profile, je travaille aussi avec le mean (vwap ou pmi suivant si volume ou tick) !

J' aime parler de mes recherches s' il y a partage et souvent et malheureusemet c' est à sens unique sur les forums lorsque l' on touche à des choses plus que méconnues comme le market profile ou le vwap pourtant rien d' exceptionnels !

Alors j' attend de la passion, de l' échange et je sais que toi adrien comme calt et d' autres (hold...)sont dans cet esprit, les profiteurs, détracteurs et pollueurs,OUT, tout en lisant, quelle contradiction !

C'EST A VOUS !

[mike_e]

Bonsoir,

dis-moi comment t'utilise le VWAP

J'imagine que vous avez lu cette série d'articles très intéressants, où la construction et l'utilisation du VWAP est largement abordé.

http://www.traderslaboratory.com/forums/f6/trading...

Je pense que je vais aussi coder ce VWAP sur Amibroker pour suivre ce que ça donne.

Je te posterai les graphs des résultats une fois que j'aurai fini.

[mike_e]

Voilà un petit graph avec le VWAP.

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Et une version calculée sur le TP (olandeer.uxxar) en orange.

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[ad2r]

olandeer, essaye d'expliquer un peu plus clairement parce que je n'ai rien compris.
Mike-e, c'est exactement sur ces articles que je me suis basé au départ pour utiliser le VWAP avec quelque variante dont on reviendra plus tard, pour l'instant un peu d'intro, je vais essayer de compléter cet intro , mais il me faut un peu de temps pour quelques prise d'écran pour des différents cas de figures qui ne se présente pas tous forcément dans la même journée.

Bref,

l'auteur de l'article utilise le VWAP avec Market Profile.
Sachant que je n'ai pas besoin de toutes les informations fourni par cet indicateur mais uniquement de POC et les zones d'influence (POC candidat), j'utilise CalculateValueArea (une version modifiée) à la place.

pour ce qui n'ont pas lu l'article un petit résumé :

skew = (VWAP - PVP) / SD
VWAP : Volume Weighted Average Price
PVP : peak volume price (ou POC)
SD : : Standard Deviation

n'essayez pas de calculer cette valeur, cela ne mènera nul part.

Interprétation:

si VWAP > PVP et prix > VWAP
alors prise de position long

si VWAP < PVP et prix < VWAP
alors prise de position court

si VWAP = PVP (l'éxactitude n'est pas de rigueur)
alors pas de prise position (par définition seulement, on vera plus tard que l'auteur préconise de jouer des aller retour sur des bandes éloignées).

exe. journée de Vendredi (5 juin 2009)



on remarque, qu'en début de journée, VWAP = PVP
donc, on joue les aller retour entre les bandes.
Ensuite, skew < 0
on doit prendre des position court (théoriquement), ceux qui ont suivi la file BUND vendredi se souvient que j'ai volontairement ignoré les positions courte en attendant des signaux long (on vera plus tard) pourquoi).
Après les stats :
skew > 0
prise position long

Alors pourquoi ce retour violent ?
des réponses ne manquent pas, tant du coté technique que fondamental, mais essayons de poursuivre sur la même voie, VWAP + CalculateValueArea

le même graph sur 15 jours :


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on remarque que cette fois :

skew = 0

le même graph sur 30 jours :

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skew < 0

alors la question qui se pose :

"Small ou Big picture" ?

[ad2r]

bonjour,

un peu de LIVE :

en 2 mn skew < 0



en 15 mn (sur 15 jours) skew = 0



les positions long sont à éviter dans l'immédiat.
On remarque sur le 2 mn que la zone de 64 est travaillée, si on reste trop dans cette zone skew > 0.

A ne ne pas négliger le "Big Picture"




A suivre ...

[mea109]

merci

[ad2r]

un moment très intéressant :



un double POC se met en place.
Les Bears ont perdu beaucoup de temps dans cette zone.
Dans qqs mn, skew > 0.
Les Bulls auront assez de force pour pousser plus loin ?