Vwap + CalculateValueArea

[CALTONIO]

En voila un deuxième de fait eurostoxx toujours :
Cliquez pour agrandir

[mea109]

slt a tous
au cas ou trouvé ceci chez hk_lisse
pour prt

//////////// vwap by hk-lisse ////////////////
pri=close//ou medianprice
p=p+1
if year<>year[1] then//ou day pour de l'intraday
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
var=(volume/sum)*(SQUARE(pri-ww))
tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca

Pour de l'intraday, on est limité par la boucle "for next" : PRT n'acceptant pas un grand nombre d'instructions si on descend sur des UT trop courtes. Il faut donc supprimer le calcul des bandes pour ne garder que le ww.


maintenant je ne peux vous aider,car je ne comprends pas ce qu'il faut supprimer pour de l'intraday

bon courage all

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bonjour,

pause pipi (à 2497) avant de repartir à la baisse ?



mea, enlève les lettres Italic, stp.

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2497 est touché.
On allège, on descend le stop en-dessous de point d'entrée, on laisse courir le solde et on part faire le contrôle technique de la voiture .

"Les salauts, 135 euros pour qqs jours d'oubli"

[olandeer.uxxar]

Salut la file,

Pas de bol adrien pour la bagnole par contre inspiré et clait ton trading !

Pour mea, tu as aussi , mon pmi pour prt sur le blog
http://dmu.uxxar.over-blog.fr/article-24924342.html

Sinon les taux on fait une belle perçée baissière mais le bolb notamment reste toujours dans son range d' équilibre.Ca peut partir en couille !

No trade today for me.

[mea109]

bonsoir
merci a vous

j'ai le vwap multi day afficheable sur sur ut courte
mais pas encore de vwap day
ca viendra pe

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bonjour à tous (et à toi mea),

pour la version Multijour, on peut l'utilise quand on veux.
Pour la version 1 jour, il est programmé pour les jours avec des avec des sessions en cours. Cela veux dire, s'il n'y a pas des session dans la journée, il n'y aura pas d'affichage.
C'est juste une question de programmation pour éviter d'afficher les jours passés.
Sinon, le VWAP (dans sa version standard), affiche tout et n'importe quel jour.

a+

[mea109]

oui ad2r
j'avais bien compris
en fait je parlais de mon cas avec le code prt uniquement affichable avec un graph dit quotidien

j'ai oublié de donner le code
VWAP

d = 10
vw = volume*close

vwsum = SUMMATION[d](vw)
volsum = SUMMATION[d](volume)

vwap = vwsum/volsum

stv= STD[d](close)

upline = vwap + stv
dnline = vwap - stv

RETURN vwap AS "VWAP" , upline AS "upper band" , dnline AS "lower band"


apres faut modifier la valeur dite "d"
parceque la a "10" c'est tres fluctuant
voila en esperant que cela aidera quelqu'un

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attention au calcul de STDdev, il n'est pas basé sur la Close, il doit prendre en compte le VWAPavg, voici le code en C# (pour NT).

*******************************************************
private double StdDeviation(ArrayList array, double avg)
{
int x = 0;
double sd = 0;
while (x < array.Count)
{
sd += (((double)array[x] - avg) * ((double)array[x] - avg));
x++;
}
if (sd > 0)
sd = System.Math.Sqrt(sd / (array.Count));
return sd;
}

***********************************************************
private double StdDeviationProb(ArrayList array, double avg)
{
double totalVolume = 0;
int x = 0;
double sd = 0;

for (int n = 0; n <= Bars.BarsSinceSession; n++ )
totalVolume += Volume[n];

while (x < priceRangeArray.Count)
{
int index = priceRangeArray.IndexOf(array[x]);

if (totalVolume > 0)
sd += (((double)array[x] - avg) * ((double)array[x] - avg) * ((double)priceRangeVolArray[index] / totalVolume));

x++;
}
if (sd > 0)
sd = System.Math.Sqrt(sd);
return sd;
}

*************************************************************

[mea109]

heuu ok
merci Mr

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bonjour,

2452, zone de support et zone de rebond (technique ?).
en cas de cassure, la chute va être sévère.
Sinon, 2474, pour le verdict.

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2473 touché.
Théoriquement, l'hémorragie est stoppé sur 51.
Mais, le VWAP n'arrête pas de descendre.
Soit, une clôture au-dessus de 2473 nous emmène vers 2493, soit on redescend à 2451.

wait and see

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bonjour,

ce que je craignais hier, le VWAP qui avait une pente descendante, nous renvoie sur le PP mensuel.
celui-ci est toujours descendant, même le journalier (à 2432) largement au-dessous de VWAP hebdomadaire.
Tant que le VWAP garde une pente descendante, les positions long sont à éviter sur cette UT.

[mea109]

slt ad2r
dis moi,tu as directement les volumes sur tes barcharts?

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slt mea,

si tu parles de l'histogramme vers sur le coté, il s'agit de CalculateValueArea que tu peux trouver sur le site de NT.

tu peux voir sur le premier post de cette page (le tien), si tu peux enlever les Italics, stp.