Backtest stratégie Mogalef

[MadMan]

Salut à tous

Je lance une bouteille à la mer pour savoir si certains d'entre vous ont déjà effectué des backtests sur la stratégie Mogalef de Eric Lefort.
Cet indicateur me turlupine et ce que j'en ai vu en live me semble assez convaincant pour m'y intéresser.
Mais étant pire que Saint-Thomas, je ne crois surtout pas à ce que je vois en trading.
J'ai du coup envie de coder le set-up pour notre plateforme fait maison et y coller un système de risk mnagament générique pour démarrer, et backtester ça sur 5 années de data (FCE, FDAX, ESTX50, Emini500) en ID.
Mais plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin en démarrant de rien (il faut formaliser complètement le set-up, et surtout anticiper les cas "bizarres", ça va me rendre une plombe...), j'aimerais bien commencer à discuter avec des gens qui s'y sont déjà intéressé.

Petite aparté pour Eric Lefort : est-ce que tu serais prêt à partager ici cet aspect de tes travaux sur cet indicateur ?
En parcourant le web je réalise que tu t'es fait l'avocat de cet indicateur et je penses que voir quelques data numériques sur les résultats de l'exploitation de cet indicateur et de la stratégie associée de façon systématique pourrait être très instructif pour moi (et pour la communauté UB !).

Peu importe si les backtests sont dégueulasse, je sais qu'en trading auto le diable est dans les détails et qu'un backtest négatif ne suffit pas pour condamner un indicateur.

A vous !

[Turtles]

Je suis aussi partant pour backtester les bandes de Mogalef sur les softs que j'utilise.
Si Eric pouvait nous écrire le set up de ses bandes ce serait un plus qui éviterait les interprétations approximatives.

[MadMan]

Salut Turtles

Merci pour ton intérêt sur ce sujet.

Voicile code PRT des bandes ; si tu lis le codes, je penses que tu en comprendras le principe ; sinon je reviendrais cet après-midi l'expliciter, ou du moins ce que j'en ai compris.

CP=(open+high+low+2*close)/5
F=LinearRegression[3](CP)
E=std[7](F)

if barindex<8 then
Mediane = undefined
BandeHaute = undefined
BandeBasse = undefined

Else
BandeHaute = F+(E*2)
BandeBasse = F-(E*2)


if FBandeBasse[1] then
E=E[1]
BandeHaute=BandeHaute[1]
BandeBasse=BandeBasse[1]
endif

Mediane =(BandeHaute+BandeBasse)/2
Endif

return BandeHaute coloured (255,154,51) as"Mogalef Bande Haute", Mediane coloured (102,0,204) as "Mogalef Mediane", BandeBasse coloured (0,204,255) as "Mogalef Bande Basse"


Une première description du set-up et des principes de trading sont accessibles ici : Trader avec les Bandes de Mogalef d'Eric Lefort
Je vais essayer cet après-midi de poster ici la séquence du set-up pour qu'on soit bien en ligne sur la compréhension.
Sur quels soft travailles-tu déjà ?

En relisant la prose de Eric sur le sujet, et notamment sur le blog Mogalef, il mentionne que les résultats sont stables sur 10 ans de backtest et sur 18 mois de production live ; donc effectivement ces backtests existent déjà quelque part.

[serialtrader]

Salut Madman attention quand tu copies les codes sur ub en brut , ils sont incomplets, il faudrait d'ailleurs le signaler , les codes que l'on tape , certains bouts sont oubliés, en attendant il est préférable de faire des imprim' ecran de code.



ce n'est pas de ta faute c'est un bug ub

[Turtles]

Je test avec (TradingBloxBuilder, Mechanica, TradeStation ou Multicharts ou AdaptradeBuilder et Omnitrader) et sur différents flux.
Sur quelle période Eric à backtester et le live?
Quelle est la part de cette phrase dans les résultats d'Eric : "Finalement, même si cette stratégie est clairement définie, on peut dire que l’auteur se laisse toujours une marge de manoeuvre pour agir selon son discernement. La stratégie guide le trader mais le trader peut aussi passer outre la stratégie en se basant sur son expérience."

[MadMan]

Merci SerialTrader, j'oublie tout le temps ce truc effectivement.

Turtles : voilà ce que Eric dit sur les BT sur le blog Mogalef :


J'ose espérer que dans un BT, il n'y a pas de discrétionnaire, sinon j'en perds mon latin.

[time]

Bonjour Madman, content de te lire.
C'est une très bonne idée de backtester un "indicateur", car celà évite les illusions d'optique et permet surtout de vérifier si c'est bien un indicateur ou pas. Surtout, s'il s'agit réellement d'un indicateur, il ne doit pas y avoir d'interprétation des résultats.

[starmike]

j'ai vu le setup et j'avoue qu'il m'a séduit également. je suis curieux de voir les résultats

[ruliann]

initiative intéressante, vs en êtes où de votre démarche de test?

[starmike]

il doit nous réserver ça pour l'université peut être????

[serialtrader]

Peu importe si les backtests sont dégueulasse, je sais qu'en trading auto le diable est dans les détails et qu'un backtest négatif ne suffit pas pour condamner un indicateur.

Salut Camarade Madman

je compléte ta réflexion d'un point de vue logique.

"un backtest négatif ne suffit pas pour condamner un indicateur". Ni un backtest positif est suffisant pour encenser ce même indicateur. D'autant que sur des series finies je crains que les statistiques ne soient prédictives de rien du tout. Si elles sont intégrées aux mathématiques c'est bien parce qu'il s'agit d'un cadre pur et parfait et de séries infinies ou illimitées. Or la vie d'un homme est finie, la vie même de l'humanité est finie. En quoi les statistiques peuvent alors être prédictives de quoi que ce soit sur des cas finis ?

il s'agit bien sur d'une reflexion sur les statistiques qui seraient prédictives plus que sur l'indicateur mogaleff sur lequel je n'ai pas d'avis particulier.

[MadMan]

Hello tout le monde !
Bon alors perso sur les BT Mogalef, j'ai rien foutu pour le moment.
On est en train de mettre en production la stratégies reposant sur les éléments de JL, et de faire quelques opérations corporate donc perso je ne reprendrais le travail de BT probablement pas avant fin juin.
-> Starmike : je n'en parlerai donc pas à l'Université, je vais plutôt essayer d'y mettre en forme ordonnée mes réflexions sur le trading algo et l'inférence statistique comme outil associé.
Et donc pour rebondir sur ce que dit Serialtrader, c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions sur cet outil ; y'a qu'à voir la série, complétée hier, de 19 mardis haussiers consécutifs....
Bon allez, c'est pas tout, faut que j'emmène ma biquette faire sa sieste au parc.
A ++

[Eric Lefort]

Bonjour à tous, désolé de cette réponse tardive.

Il semble qu'il y ait confusion entre deux choses :
- Les bandes Mogalef, mises au point à l'origine par Galabert et qui sont un outil de projection, utilisable dans un système de trading avec d'autres outils.
- L'Alerte03 Mogalef (Mogalef étant un groupe d'étude)

L'alerte03 est un indicateur de fin de mouvement conçu pour optimiser les sorties de position. Mais il s'avère que l'on peut, même en l'utilisant seul, en faire un système de trading dont très peu de paramètres varient d'un support à l'autre et donnant des résultats TRES stables et linéaires sur 13 ans.
Bien entendu, ce n'est pas un graal non plus ! Le code n'est pas diffusé.
Je n'ai pas pris le temps d'actualiser le site Mogalef mais le ferai prochainement (bons résultats sur 2013 pour l'instant).

Je suppose que vous voulez travailler sur les bandes Mogalef?

[starmike]

Qui est ce galabert?

Bonjour à tous, désolé de cette réponse tardive.

Il semble qu'il y ait confusion entre deux choses :
- Les bandes Mogalef, mises au point à l'origine par Galabert et qui sont un outil de projection, utilisable dans un système de trading avec d'autres outils.
- L'Alerte03 Mogalef (Mogalef étant un groupe d'étude)

L'alerte03 est un indicateur de fin de mouvement conçu pour optimiser les sorties de position. Mais il s'avère que l'on peut, même en l'utilisant seul, en faire un système de trading dont très peu de paramètres varient d'un support à l'autre et donnant des résultats TRES stables et linéaires sur 13 ans.
Bien entendu, ce n'est pas un graal non plus ! Le code n'est pas diffusé.
Je n'ai pas pris le temps d'actualiser le site Mogalef mais le ferai prochainement (bons résultats sur 2013 pour l'instant).

Je suppose que vous voulez travailler sur les bandes Mogalef?

[Eric Lefort]

Un ancien membre de Pro-AT (voir les archives du site) qui nous a malheureusement quitté trop tôt.