Salut à tous
Je lance une bouteille à la mer pour savoir si certains d'entre vous ont déjà effectué des backtests sur la stratégie Mogalef de Eric Lefort.
Cet indicateur me turlupine et ce que j'en ai vu en live me semble assez convaincant pour m'y intéresser.
Mais étant pire que Saint-Thomas, je ne crois surtout pas à ce que je vois en trading.
J'ai du coup envie de coder le set-up pour notre plateforme fait maison et y coller un système de risk mnagament générique pour démarrer, et backtester ça sur 5 années de data (FCE, FDAX, ESTX50, Emini500) en ID.
Mais plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin en démarrant de rien (il faut formaliser complètement le set-up, et surtout anticiper les cas "bizarres", ça va me rendre une plombe...), j'aimerais bien commencer à discuter avec des gens qui s'y sont déjà intéressé.
Petite aparté pour Eric Lefort : est-ce que tu serais prêt à partager ici cet aspect de tes travaux sur cet indicateur ?
En parcourant le web je réalise que tu t'es fait l'avocat de cet indicateur et je penses que voir quelques data numériques sur les résultats de l'exploitation de cet indicateur et de la stratégie associée de façon systématique pourrait être très instructif pour moi (et pour la communauté UB !).
Peu importe si les backtests sont dégueulasse, je sais qu'en trading auto le diable est dans les détails et qu'un backtest négatif ne suffit pas pour condamner un indicateur.
A vous !
Je lance une bouteille à la mer pour savoir si certains d'entre vous ont déjà effectué des backtests sur la stratégie Mogalef de Eric Lefort.
Cet indicateur me turlupine et ce que j'en ai vu en live me semble assez convaincant pour m'y intéresser.
Mais étant pire que Saint-Thomas, je ne crois surtout pas à ce que je vois en trading.
J'ai du coup envie de coder le set-up pour notre plateforme fait maison et y coller un système de risk mnagament générique pour démarrer, et backtester ça sur 5 années de data (FCE, FDAX, ESTX50, Emini500) en ID.
Mais plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin en démarrant de rien (il faut formaliser complètement le set-up, et surtout anticiper les cas "bizarres", ça va me rendre une plombe...), j'aimerais bien commencer à discuter avec des gens qui s'y sont déjà intéressé.
Petite aparté pour Eric Lefort : est-ce que tu serais prêt à partager ici cet aspect de tes travaux sur cet indicateur ?
En parcourant le web je réalise que tu t'es fait l'avocat de cet indicateur et je penses que voir quelques data numériques sur les résultats de l'exploitation de cet indicateur et de la stratégie associée de façon systématique pourrait être très instructif pour moi (et pour la communauté UB !).
Peu importe si les backtests sont dégueulasse, je sais qu'en trading auto le diable est dans les détails et qu'un backtest négatif ne suffit pas pour condamner un indicateur.
A vous !
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