Apprendre le Market Profile

[Crock]

Hello

Nous avons eu une liquidation de longs à la rupture des 3982 pour aller chercher le POC d’hier, la probabilité d’avoir pris appui sur ce POC pour désormais rebondir est forte, j’ai donc un biais haussier pour la suite de la séance. Reste maintenant à établir une stratégie

[Crock]

Disparition des single print

[Crock]

Progressivement le POC de la séance en cours se déplace vers celui de celle d’avant-hier.

Nous sommes désormais en présence d’un 8X8 entre 3878 et 3881.
La queue à l’achat en D a permis un violent rebond sur le POC d’hier et constitue d’une certaine manière un gage de confiance des opérateurs, d’où le biais haussier dont je vous ai fait part ce matin.

Bien évidement, tout le monde à régler sa montre sur le discours de la BCE tout à l’heure et il ne faudra pas shorter si 3989.50 est imprimé.

[olandeer.uxxar]

Peuvent-ils s'en remettre ?

ou va-t-on carrement à 1300 !

[bambi]

Citation de : olandeer.uxxar (au 08-07-2011 14:58:04)

Peuvent-ils s'en remettre ?

ou va-t-on carrement à 1300 !

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Je ne sais pas mais le globex qui était plutôt neutre en a pris un sacré coup sur la tête (et ça continue)


Cliquez pour agrandir

[olandeer.uxxar]

Oui Sylvie, c'est du JAMAIS vu je crois, une telle Initial Balance > 20pts ES.

Comment trader ensuite ?

Jouer le gap down créer. Mais il y aura le support cassé à repasser.

Jouer la poursuite en intra. Faut être gonflé.

Bref.

[olandeer.uxxar]

Session RTH, que se formerait-il si les opérateurs haussiers ne parvenaient pas à combler le gap DOWN en formation ?

[bambi]

Oui, une belle EDS
La session va être intéressante à suivre... suspens

[bbojan]

yes!! une sacrée figure bear!!!

la question que jme pose : surprise events ou pas????

Réponse après la pub...............

[olandeer.uxxar]

Citation de : bambi (au 08-07-2011 15:25:00)

Oui, une belle EDS
La session va être intéressante à suivre... suspens

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Oui Sylvie, heureusement qqls uns qui lisent !

Il s'agirait même d'un Island Day !

Forte figure baissière. Pour autant, les LTbuyers restent en présence au dessus du Support mensuel (> 1317).

J'attends un peu pour voir si j'entre Long, vers IBbasse par ex.

[HerveM]

Citation de : olandeer.uxxar (au 08-07-2011 15:07:24)

Oui Sylvie, c'est du JAMAIS vu je crois, une telle Initial Balance > 20pts ES.

Comment trader ensuite ?

Jouer le gap down créer. Mais il y aura le support cassé à repasser.

Jouer la poursuite en intra. Faut être gonflé.

Bref.

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Salut,

pour la petite histoire, la dernière IB de cette taille remonte au 09 Mars 2009, regardez sur vos graphes LT à quoi correspond cette date

[olandeer.uxxar]

Bien le Bonjour Hervé. Et merci pour cette remarque.

[Crock]

Si nous observons la distribution des prix depuis 1 mois, nous constatons qu’aujourd’hui, leur distribution intervient au sein d’un range délimité par les deux triple bottom de juin.



Si hier, les prix sont allé rechercher le POC d’avant-hier, aujourd’hui ils ont fait de même avec toutefois un peut plus de force. En effet, nous remarquons l’absence de queue à la vente ci-dessous, preuve d’une faible réjection.

[olandeer.uxxar]

Allez un petit cours vite fait pour vulgariser le Market Profile et ses nombreux dessous.

Parlons donc du Rotation Factor qui réponds à la question:
Dans quel sens les opérateurs vont-ils avec une idée de performance ?

Bien sûr, les critiques diront qu'il y a du retard. Mais OUI, c'est une donnée de type STRUCTURE donc qui donne une confirmation (rassure, invalide...)de notre entrée basée sur la LOGIQUE, telle que cette voie prise est-elle efficiente, a good job comme dirait Dalton ?

Vous trouverez sur mon screen, le Rotation Factor sur le dessus du profil daily.
Son mode de calcul étant expliqué brièvement, c'est très facile. Il est un indicateur intraday pour le MP mais rien empêche de le faire calculer sur divers timeframes en toute logique.

Vous remarquerez très vite des rapports entre les RF, les Volumes, les profils et ce qui peut être attendu sur le TCT.

Je ne vais cependant pas vous indiquer l'utilisation du MP: à vous de bosser, d'avoir l'ENVIE, qui manque je trouve à très nbx.

[Crock]

La lecture des prix à l’aide d’une représentation graphique en Market Profile nous renseigne sur le fait que les traders long terme se sont retirés du jeu dès la séance du 12 juillet.

Ce sont eux qui par leur convictions baissières ont provoqué en moins de 3 séances un décalage de la zone de valeur de [4010-3965] jusqu’actuellement [3790-3725].

Alors que la zone de valeur [4010-3965] avait été travaillée durant 6 séances, nous constatons que les prix distribuent au sein de la nouvelle zone de valeur depuis pratiquement 4 séances.



Ce constat met en évidence le RISQUE qu’il peut y avoir à conserver une position overweek.
En effet, si le déplacement verticale des prix est le fait des traders long terme, la dérive latérale est avant tout provoquer par les traders court terme qui profitent du range pour effectuer de nombreux aller retour.