Apprendre le Market Profile

[mignothu]

comme souvent il a fallu attendre la cloture du cash pour une cassure
cette fois 3725 a laché
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objectif 50% du range 3747 pour le composite 3 jours
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objectif potentiel 3866 tout particulierement si on confirme cette cassure lundi
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le short que j'ai pris 3722 a etait stopé 3727
le long en ordre différé est passé à3730
stop 3720

[loquito]

J'étais focalisé sur mon short d'hier alors pour une fois j'ai pas pris la div, dommage.
@mignothu le problème d'utiliser une balance 3 jours c'est que le 50% n'a pas un potentiel terrible. De plus si tu mets ton stop à 10, que penses-tu du risk reward? Je pense que tu vas viser plus que 50% du coup, mais gare à l'overweek, on n'a toujours ce gap menaçant dessous.
J'attends de nouveau une div baissière.

[mignothu]

oui tu as raison je vise plus que 50% mais c'est le premier objectif

par ailleurs c'est le premier breakout et comme tu nous le fait remarquer et que je l'ai analyser aussi apres,
le premier breakout echoue souvent

sur graphe de juillet 2011 l'objectif est ambitieux
cela dit 3725 etait egalement tres ambitieux quand nous etions sous 3600

[loquito]

Du nouveau.

Lire à partir du paragraphe "Trading Plan Case Study: A Second Chance" : lien

Sujet : un exemple de trade de breakout quand le breakout a eu lieu overnight => le marché peut offrir une seconde chance d'entrée.

Intérêt : exactement ce qui s'est passé sur le CAC mercredi 02/01.

Le breakout (3683,5) a eu lieu overnight. En transposant à partir de cet exemple Cisco, on avait une seconde chance au point de sortie de l'IB (non pas cassure de l'IB, mais dernière cotation de l'IB, ou "IB last"), c'est-à-dire à 3699.5 (pull-back de B). Il fallait accepter un risque supérieur au trade de breakout standard. Lors de la seconde chance, on place le stop au point de breakout et on entre au "IB last".

Le risque initial était de 9 points.
Ici, en plaçant le stop au point de breakout (3683,5), on avait un risque de 16 (3699,5-3683,5).

Se reporter au lien signalé pour l'argumentation.


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[loquito]

oups

[mignothu]

bonsoir a tous
vendredi
comblement du creux du composite deux jours le matin
puis spike haussier l'apres midi
(passage du prix tres rapide au dessus du poc composite)
qui dans l'elan casse 3725, resistance qui etait testée depuis 3 jours
donnant un breakout de la distribution deux jours

3725 peut devenir un support c'est egalement tres proche du haut de la valeur ce qui renforce la pertinenece d'un retour ou non dans la valeur

sinon en cas de cassure le single print sera le 2e support

ensuite n'oublions pas le gap du 2 janvier qui n'est pas fermé
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si le breakout reussi on peut envisager l'objectif suivant
3868
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mais il s'agit d'un premier breakout sur une distribution de 2 jours seulement
la probabilité de son echec est forte

si l'on raisonne en spike pour l'open de demain on obtient en theorie
soit open en gap => poursuite de la hausse
soit open dans le spike => echenge controle partagé de comblement avant mouvement eventuel
soit open sous le spike c'est a dire sous 3699 => baisse

bons trades a tous

[raptor90]

Les flêches rouges sont les vendredi (choix arbitraire pour évaluer des multiples de semaines aux échéances options future)
Les lignes blanches et noires sont les niveaux de clôture des vendredi avec l'alternance des semaines en couleur.

Chaque tiret (rouge pour les résistances-vert pour les support) correspond à l'écart type 1, 2, 3 et 4 semaines
selon gauss cela signifie que les prix ont 2 chances sur 3 d'être compris entre + & - l'écart type
au delà (entre 1 et 2 ecarts types) c'est 1/3 (pour arrondir)
au delà de 2 E.T c'est 1 chance sur 19
au lieu de parler de chance, on peut parler de période (en l'occurance la semaine pour ces calculs d'écart type)
les prix sont contenu dans 1.E.T, 2 semaines sur 3

Avant la réalisation de la semaine, on peut parler de probabilité, et après on peut estimer la force d'un mouvement de prix.

Si l'on devait ajouter à 2 semaines consécutives chacune 1 écart type, cela serait équivalent à 1 écart type d'une période de 4 semaines réalisé en seulement 2 semaines (autant dire un mouvement très fort) à cause de la relation à la racine carré du temps)

C'est important parce que je me suis demandé comment choisir le vendredi de départ du calcul et si l'on devait conserver cette même base ou la renouveller

Sur le graphe si dessous, la première semaine a dépassé 1 E.T
en reprenant la fin de cette première semaine pour une nouvelle suite d'E.T.
les semaines 1,2 et 3 était légèrement sous l'E.T des durées respectives.
la semaine 4 cloturait quasiement sur 1 E.T 4 semaines

Pour résumer, cela permet d'avoir des objectifs relativement à des forces de mouvement, relativement à d'autres références (ce support d'AOA Long terme se trouve à combien d'E.T et à quelle durée, voir à quelle probabilité d'être atteint) et avec un horizon de temps

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cela fonctionne aussi en Range comme sur la période aout à novembre 2012.
Sur la graphe ci-dessous les 2 dernières semaines
le support du 31/12 se trouvait à 1E.T
la balance de 3 jours (2,3, 4/01) est centré sur 1 E.T mais n'a pas réussi à atteindre 1 E.T 2 semaine précédent (pas visivle ici)



Autrement dit dans la seule journée du 2/01, 1 E.T était atteint puis plus rien, ce qui finalement semble normal (2 semaines sur 3)
ou lorsqu'il y a un fort mouvement la poursuite ne se poursuit que dans des cas exceptionnel (entre 1 et 2 ET 1/3, supérieur à 2 E.T 1/19)

Voilà ce que je pense être des référence LT immédiate (le gap n'est pas visible dans le Barchart 1 semaine
le rectangle rouge permet de mesurer la balance du range du Semestre 2 2012.

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voilà la carte jour actuelle: les objectifs 2,3,4 sont toujours présents (pour les optimistes et demain apparraîtront aussi la nouvelle base de calcul utile en cas de mouvement baissier.
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[raptor90]

bonjour

avec un VCAC en nette baisse 15,707%, voilà les nouveaux écarts types (en multiples de semaines 1,2,3 et 4)
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ouverture dans la balance depuis le 2/1

[mignothu]

bonjour
a tous
echec du breakout
retour dans la distribution 3 jours

open a la limite superieure de la va-1 dans le spike

rangement attendu avant un nouveau depart eventuel
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[mignothu]

le prix a été rejeté de la valeur-1

doit on attendre une hausse et une nouvelle cassure?


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[pierre102]

Petite IB,
le stoox dans son IB du jour

Plus fort que le dax.
Quel type d'open avons nous sur le fce?

En Range dans l'ib!

[mignothu]

open auction dans le range-1
pas de cassure d'ib pour l'instant

[pierre102]

Citation de : mignothu (au 07-01-2013 09:30:44)

open auction dans le range-1
pas de cassure d'ib pour l'instant

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Ouverture hors de l'ib-1
reste dans r-1
Acceptation en court? donc matinée r=environ R-1 normalement?
ou c'est trop tôt pour le dire

[raptor90]

C recouvre l'IB mais avec peine

JN ou VNJN à moins d'un changement $ JD2D

[pierre102]

Citation de : raptor90 (au 07-01-2013 09:37:17)

C recouvre l'IB mais avec peine

JN ou VNJN à moins d'un changement $ JD2D

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ok mais on peut se dire aussi Non directionnel vu l'open Auction?