Apprendre le Market Profile

[Kad]

REmplissage du SP sur le DAX

[raptor90]

pas assez de préparation

position overnight relative VA-1 poc-1
sp

pas de sp sur cac mais échec C

en fait le plus piègeux c'est A B ≈ drive puis C retest le drive de A puis D drive

d'où le piège par le comportement, il faut aussi préparer la position des points de référence pour avoir à l'esprit ce que le comportement dynamique (dans le feu de l'action) signifie par rapport à ces points de référence

[raptor90]

Uniquement le CAC

La VA composite jaune était une bonne initiative et permettait d'anticiper le comportement des prix

open inside VA et VA comp = équilibre

test VAH comp et poc-1 (bon point d'entrée)
E test VAL COMP bon point de sortie ou couverture

re



le pointillé blanc est l'open, le continu blanc la close-1, les 2 premiers pointillé rouge et vert sont les 25% écart type
souvent (et toujours dans le cas d'un profil déséquilibré par rapport à l'open) lorsque les prix échouent à franchir l'un des 2, c'est la limite supérieure du range

on ne voit pas vraiment sur les files l'indicateur de force relative d'Eric Lefort (par rapport aux tailles de ranges précédents (ici 5, 25, 50 barcharts)) je viens de le publier sur PRT ici (j'espère qu'il est correct)
on voit bien que la fin de C est un bon point d'entrée

pour la volatilité 1/√2 E.T touché


il suffirait que tout ça rentre en même temps dans mon brain pour être dans la zone

je vais faire un check-list il faudra bien que ça devienne instinctif

[gerico]

bonjour Raptor

lecteur de ta file , pourrais-tu me dire, stp comment procéder pour avoir dans PRT(temps réel) les prix en MP que je n'ai j'ai pas dans la fenêtre.

merci pour ton partage

[raptor90]

pour le moment VNJN, mais vers le bas
il y a 1001 façons de construire un VNJN

aujourd'hui c'est drive du range puis construction du reste

il aura tout de même fallu être patient pour fermer le sp D (du matin)

E marque une forte réjection et les AOV gagnent successivement du terrain (de jour en jour)



Le processus d'enchère d'une distribution composite est en marche



en bas du raptor sont les signaux relatifs à leur MM (comme le cycle du STPMT E.Lefort)
attention les boll se squeezent souvent en soirée ce qui peut faire croire à un excès de vol le matin
par contre les 2 impulsions suivantes montrent une divergence tant sur le cycle du raptor que sur le Boll relatif (ocre)

c'est pertinent, mais 200 ticks est très long à voir se dérouler
je crois que c'est ça qui me rends les choses difficiles (croire à une projection d'hypothèse dans un futur plus éloigné)
ou simplement croire en des hypothèses construites sur des constats (analyse) autrement que sur la simple impulsion suivante.

je dois pas être le seul

[mikel]

Sur l´eurostoxx, le marché nous offre deux scenarios comme d´habitude.
Soit les AOV ont vendu d´abord l´open et ensuite le retest des 3000.
Soit les AOA ont acheté le buying tail aux niveaux des plus bas de hier (2981) ou le retes en E de cette tail.
Moi je penche plutôt pour le deuxième scenario car j´ai l´impression que les AOV n´ont pas cru a l´open test drive de ce matin car ils sont parvenus a ettendre le range au dela de l´iB seulement de 1*IB alors que le signal semblait asset puissant .
Long 2985 objetif plus haut de hier 3013. ratio r/r 1/4

[raptor90]

ça fait longtemps que j'avais pas regardé l'eurostoxx
avec 1point/tick les graphes sont moins chargés
moins de volatilité en points ça permet d'avoir un money management moins serré

[raptor90]

l'ib $ a exploré le just out the VA€
et n'a pas remis en question la QA

[mikel]

Les prix ont réintégré la VA-1 et s´attaquent maintenant a l´IB.

[raptor90]

un peu criards ce jaune, heureusement que l'on peu l'atténuer

un petit coup d'extend otp pour voir
que H a péniblement dépassé le poc 14/10
l'open $ N a exploré out VA€ et les prix ont atteints tranquillement VAH

les +B de chaque otp sont successivement +H
mais 5 otp font 2h30 il faut être



même si une tendance se dégage, les locaux travaillent à liquéfier les enchères au moyen d'allers et retours

[raptor90]

si l'on ne regardait que le cac, on serait étonné par ce spike final a b
mais les indices dow et sp on fait une belle remontée (alors même s'ils n'ont pas refranchit leur dernier +H du 18/9 comme le cac cette force est un moindre mal)

ce matin l'open n'était pas drive (feinte de C) ce qui n'a pas finalement empêché un premier mouvement drive

mais suite à la réjection laissant presque intact le poc du 14/10 = +B 16/10 la remontée était plus laborieuse

L'aspect fractale était plus évident avec des grands mouvements avec en leur sein de nombreuses interventions d'opérateurs locaux
Ce n'est pas évident à suivre ou à anticiper, pourtant cela permet de prendre 2 bon trades dans la journée

pour finir, poc en baisse, va en chevauchement en baisse et volume en nette baisse (presque au niveaux des volumes durant la longue consolidation)

On peut dire qu'il n'y a pas d'AO long terme puisque les prix se maintiennent dans une balance composite jaune (est-ce de l'accumulation ou de la distribution? je suis perplexe)
Demain, il y a l'expiration des futures et options et cela fait 5 jours que la balance se maintient

[raptor90]

bonjour

Je me suis trompé sur les volumes. ils sont partagés entres les 2 contrats oct/nov
Ils sont donc comparables (élevés) sur les 3 derniers jours.

Les graphes MP sont ceux du cac donc quelques points au dessus du contrat nov, mais les niveaux relatifs (d'un jour à l'autre sont corrects)
Je suis juste obligé de ne pas utiliser le contrat continu pour cette même raison bien qu'il ait plus d'historique (au moins pour aujourd'hui)

open pas terminée mais petite, en continuation du spike
(curieux, le cac ne suivait pas les US sauf sur a b, et corrige ce matin avec un gap)

La réjection du 15/10 (QV) est désormais attaquée (2 otp)

[raptor90]

ça sent l'échec de la sortie vers le haut

Dax plus faible et ib 8h00 sp et dow C plus faible

règle de la valeur (attention : les prix sont plus éloigné va-1 don moinsprobable, mais si réalisation, plus puissant)

[raptor90]

zone critique des 25% E.T.

retour sur close-1 et réintégration spike

test VAH composite jaune

C déjà 2 E.T otp donc patience pour la progression du mouvement

[raptor90]

sp annulé
QA sur contact VAH comp jaune