Apprendre le Market Profile

[gribouille168]

Fdax, en live le plus bas est à 9219 mais sur l'eurex le plus bas est à 9216.5

En vue hebdo la zone des 9220 correspond à la Vah de la semaine 41 (1ere sem d'octobre)

Chart illustrant le constat ;

[gribouille168]

Fdax en mp jour, ..actuellement prolongement de la hausse ..possible jusque 9480 , équilibre du profil en version jour neutre;

range hebdo 465.5 pts range 10 jours 1000 pts environ et vol du jour > 60 000

Les prix sont désormais en contrôle partagé après exagération baissière du petit matin.


Ajout: Spread jusque 2.5 pts à l’instant


Touchette sur première zone de SP

[pater]

@Gribouille , bonjour
le bas du 1er SP à 9412 fait pour l'instant office de résistance .
mais après l'exés baissier de ce matin , nous avons réintégrer la VA -1
ne pourrait- on pas envisager une règle de la valeur si le 1er SP cède
rebond sur le POC ?

@

[gribouille168]

Fdax, le poc du jour a migré sur 9365 et une réaction haussière immédiate a eu lieu certes de quelques points , c'est toutefois intéressant de voir les scalpeurs à l'action et l'usage d'outils temps réels...ce n'est pas mon cas les mises à jour sont manuelles...

Le micro SP qui résidait au-dessus de 9385 dans le profil du jour a finalement été comblé .. retour poc -1 ou Ibh en support ???

Beaucoup de volatilité et des bougies 1 mn très "vivantes"...

Chart MP jour + overlay 2 jours;

[gribouille168]

Bonjour Pater,

en effet c'est un peu ce que j'évoquais vers 10h30, d'un point de vue technique, c'est envisageable, mais le contexte s'y prête-t-il ?

Maintenant est-ce que l’excès baissier pourrait être un levier ... les US apporteront la réponse et la journée est loin d'être terminée.

Au calendrier il y avait le ZEW à 11h00 (alors plus de peur...!!).
Demain stats US + FOMC

Le marché est "bipolaire" dans le sens maniacodépressif... difficile à suivre un plan préétablit au "mm", les stops dégagent à vitesse "V".

@Gribouille , bonjour
le bas du 1er SP à 9412 fait pour l'instant office de résistance .
mais après l'exés baissier de ce matin , nous avons réintégrer la VA -1
ne pourrait- on pas envisager une règle de la valeur si le 1er SP cède
rebond sur le POC ?

[ATTACH=CONFIG]70364[/ATTACH]@

[olandeer.uxxar]

Hello le fil,

Dur ce Rallye de fin d'année qui prouve à nouveau qu'il n'y a pas de règle en trading. En observant le bund, on aurait pu voir une difficulté pour le dax de monter en même temps car celui qui a fait une belle hausse depuis décembre c'est le Bund et nul autre !!

Cependant j'ai noté que le dax a troué sans sourciller ( sans rebond tech ou sans combler) des zones Support (creux) ce qui m'a fait acheté l'excès de ce matin pour revenir voir les anciennes zones de moindres valeurs (les "?").

J'ai noté également un beau support en cas de rechute à 9080 et la résistance que je vise en swing si pas de changement à 9835. Bon d'ici là vous me direz, il y a de grandes chances de voir d'autres zones creuses et pics se former, c'est logique.

Bonne semaine de rallye (enfin) ? lol

[gribouille168]

Fdax, pour l'instant , le pivot a été touché et une réaction baissière a eu lieu ... à suivre son dépassement pour combler jusque 9457

avant 9449 (mid range lundi-mardi)

[gribouille168]

Fdax, midi passé, le pivot est trop fort !!

Voici le chart à jour ;

Queue de vente en cours , queue d'achat, cassure Ibh et ibb , pour l'instant neutre

retour dans IB et poc du jour ?

donc suivre Vab et Vah dynamique et éventuelle cassure pour transformer en directionnel lors de l'activité US...

[gribouille168]

Fdax, le range a été quasi retracé durant l'heure du déjeuner, puis reprise haussière vers les 9225.

Balance, retour dans Va et poc-1 et poc du jour , spread jusqu'à 2.5 pts ...

forte agitation...

Volume > 130 000 ... erreur vol > 200 000 contrats traités (eurex)

[gribouille168]

Fdax, un mvt haussier est parti depuis 15h30, comblant la zone de SP travaillée partiellement ce matin puis la seconde zone de SP est plus résistante vers les 9500 ...

Toutefois l'avance est en route .

Le spike de 16 h00 prend appui sur le poc du moment 9329 et casse la Vah 9387 à la clôture de la bougie et le mvt se poursuit... en semant une zone de SP (sera-t-elle retravaillée pour la clôture cash ?)...

Contrats tradés selon Eurex vol > 264 000.

A suivre ...

[gribouille168]

Fdax, tendance en ligne ... et accélération finale avant clôture, reste 1 zone de SP à combler, et produite hier...

et pour réaliser une règle de la VA c'est 9608.5...

il reste un résidu de SP vers les 9684...

creux de volume LT tout de même dans la zone de prix 9530-9550...à suivre

[gribouille168]

Fdax, eh! bien ! rien n'y fait l'opération comblement de SP de la veille est terminée, reste donc à annuler le spike et revenir sur le poc secondaire 9628 environ et ainsi la règle de la VA sera effectuée.

En terme de timing , clôture cash toute proche ... ira, ira pas ??

[gribouille168]

Fdax, le vwap trimestriel aura été une source d'opportunité semble-t-il ...

Clôture cash Europe passée, consolidation et travaille des deux zones de SP abandonnées ?

[gribouille168]

Fdax, consolidation toute modérée comparativement au Dow.

L'heure du déjeuner US approche...

Vol contrats tradés ce jour sur Fdax > 300 000

Une zone de SP est travaillée actuellement possiblement jusque 9485-9480.

bonne soirée

[gribouille168]

Bonsoir,

Imprévu ce jour et donc pas dispo pour commenter la séance ;

Hier, Le Fdax a consolidé plus fortement et les cours se sont clôturés juste au-dessus de la Vah du jour: 9420. Comblant ainsi les zones de SP semées lors de ce spike 15h30-16h00 et les SP produits la veille.

Le poc de mardi et la valeur de mardi sont baissières / lundi. Toutefois le spike engendré est une situation particulière montrant un changement dans le contexte et la journée suivante les cours doivent confirmer.

Dans la continuation du travail du spike de mardi, l'IB de ce jour se place au-dessus de la Va j-1 dans le spike, dans cette configuration, un travail des prix à contrôle partagé (voir Dalton) s'est produit à travers une journée "neutre" haussière (extrême actuellement ), avec toutefois un Volume > 160 000 contrats tradés selon l'Eurex...

Ainsi le spike n'est pas remis en cause, bien au contraire un plus haut est réalisé / hier et de la valeur s'est produite en déplaçant le poc et la valeur à la hausse / hier.

A l'échelle de la semaine , le profil est balancé , l'open 9570 et les cours actuellement sont à ce niveau...créant une belle bougie hebdo en doji et témoignant d'une belle volatilité de 465.5 pts.

Les cours sont au-dessus du poc hebdo en cours: 9477.5.

Le spike de lundi vers 16h00 avait cassé la Vab du jour à 9588. La règle d'annulation de ce spike serait que les cours dépassent la base vers 9650 et ce durant 2 otps...la bougie hebdo serait haussière aussi dans ce cas.

La semaine n'est pas terminée ... à suivre avec attention...

Une journée neutre comme celle-ci montre beaucoup plus de bruits et on perçoit en filigramme une phase haussière jusque 11h30 puis baissière jusque 15-30 environ et une phase haussière en cours et sur le point de se terminer. Le calendrier ECO était chargé en stats € puis US+FOMC ce soir.

Peut -être un point d'entrée sur le milieu de range hebdo collant possiblement avec le timing haussier puis la sortie de Va du jour et la dynamique haussière ne venait pas inquiété le point d'entrée par contre le matin apparaît plus chaotique dans sa phase haussière ? Après coup c'est toujours plus facile...

Chart de la semaine en MP ;