Market profile

[olandeer.uxxar]

Bonjour,

Je suis ravi de vous lire dans ce sens, l' apprentissage. Je n' ai pas trop l' habitude des forums et quand je lisais quelques posts, souvent les gars " s' allumaient" bien bien d' où mon appréhension à dire les choses contrariennes. Bien, maintenant c' est réglé.

Alors, je pratique le MP depuis un peu plus de 4 ans, au départ je ne l' utilisais que "normalement avec les TPOs, poc, ib, va, re,... les classiques puis j' ai créé le dmu (pour ceux qui ont visité mon blog)et j' utilise le mp avec les ticks et non avec les boites.
Ci dessous la plus grosse différence, ce que j' appelle le "ptp" pour pic des ticks par niveau de prix.




on voit que le poc ne renseigne sur rien alors que le ptp en cours oui et surtout la possibilité d' un nouveau ptp. Pour infos, je sors toujours de position sur un new ptp !!

Sinon, je trade les marchés volatiles (sauf le dax future car il est trop "fou fou")et fortement volumineux comme les futures eurex bun et djeuro stoxx50 mais aussi les futures us avec le mini sp500. Le forex beaucoup moins à ce jour.

La vision MP est une vue graphique (en largeur de boite 30 minutes) me permettant de voir le ptp et la répartition des ticks mais j' ai un graphique standard sans indicateurs moyennés.

Voilà

[holdupholdown]

Citation de : olandeer.uxxar (au 24-11-2008 12:16:15)

---

effectivement, la différence est frappante.
Même si on y perd en clarté.

ça revient un peu à la différence de représentation entre les chandeliers en xtemps (5min/10min/1h etc...)
et les chandeliers en xticks voire en xvolume.

En terme de pertinence du niveau de prix, on ne peut accorder la même importance à un chandelier qui fait un parcours de prix avec 10 ticks, et un autre chandelier qui fait le même parcours de prix en 100 ticks durant le même intervalle de temps.

l'une ou l'autre des approches focalisent sur le volume des intervenants, ou leur nombre (pour résumer) ou le temps passé à tel ou tel niveau.

le market profile (en tpo prix) s'attarde sur le temps passé à tel ou tel niveau et met sur un niveau d'égalité un tpo à 15h30 open us, et un tpo 10h du matin.
Il existe des représentations de market profile en volume.
Mais le fait qu'on ne puisse pas tout regrouper sur le MP en constitue la principale faiblesse selon moi.

Il est étonnant que nul ne parle de ces différentes approches sur le site (au moins en ce qui concerne les chandeliers)

Par contre, j'observe que tpo ou tick, la zone de la value area coîncide sur ton graphe olandeer.uxxar.

[CALTONIO]

Il est représenté différente couleur sur ton MP à quoi elles correspondent exactement, merci pour les infos Olandeer.

[olandeer.uxxar]

Alors, les triangles:
-vert=ouverture
-bleu=cloture ou cours actuel
-rouge=poc point of control

les traits verticaux:
-bleu= initial balance = range de la premire heure
-rouge=value area des tpo (des boites) indépendante du choix des UT. (atention rien à voir avec l' histo de gauche)

les histos:
-droite=compteur de boites (tpo)
-gauche=comptur de ticks

les couleurs représentent 30 minutes (dans le cas classique) de cotations.



La même que toute à l' heure. On note le nouveau ptp (ligne blanche et le décallage de la va vers le haut.

[CALTONIO]

Effectivement les VA ont une légère différence, cela peut être intéressant de comparer la divergence qu'il esxiste entre elle. Bon maintenant va falloire motivER les ingénieurs de MT4 pour qu'ils se remettrent au travail.

[holdupholdown]

petit contresens de ma part.

je pensais que le trait vertical bleu au milieu représentait la VA du tick distribution à gauche et le trait rouge, la VA du MP à droite.

Or le trait bleu ne gravite pas autour du Poc du tick distribution de gauche.

Que sont ces traits exactement?

[olandeer.uxxar]

ATTENTION !!!!

trait vertical bleu est fixé c' est l' initial balance (range première heure) rien à voir avec une Value Area en rouge en mouvement constant. Il n' y a rien à comparer entre boites (tpo) et ticks si ce n' est le poc et le ptp.

Personnellement je ne me sers pas de la VA, par contre un grand classique simple du MP mais sommes toutes bluffant c' est la rupture de l' IB !

[CALTONIO]

De quelle IB tu parle Olandeer de celles de la premiére heure? pour prndre le mouvement à contre sens? (Encore merci de temps).

[holdupholdown]

au contraire, il faut comparer la pertinence des approches.

sinon, la value area est un concept très important en MP.
Mais j'avoue que telle qu'elle est présentée, elle est trop généraliste et inexploitable à tous les cas de figure.

pour une journée à double distribution par exemple, il faudrait idéalement trouver 2 VA pour voire les zones travaillées.
Or la VA telle qu'elle est présentée fera une moyenne sur toute la journée.
C'est fiable en période de range. Pas en tendance.

ATTENTION !!!!

doucement...on discute sur des concepts
sinon, la value area sur les 2 parties du graphe est placée au même endroit?
il me semble qu'il y aurait des différence de niveau entre les 2 approches.

[olandeer.uxxar]

Citation de : olandeer.uxxar (au 24-11-2008 13:47:33)

ATTENTION !!!!

trait vertical bleu est fixé c' est l' initial balance (range première heure) rien à voir avec une Value Area en rouge en mouvement constant. Il n' y a rien à comparer entre boites (tpo) et ticks si ce n' est le poc et le ptp.

Personnellement je ne me sers pas de la VA, par contre un grand classique simple du MP mais sommes toutes bluffant c' est la rupture de l' IB !

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Oui, il n' y a qu' une et une seule IB qui est tout simplement le range de la première heure. Sa cassure dans n' importe quel sens est typique selon si cette IB est large ou étroite.

Je te conseille de lire mind over market si tu as le courage et la compréhension de l' anglais, sinon comme je l' ai dit et pour pas cher (5 euros je crois) action future n°20 qui te donnera plus que la base du MP !!

[CALTONIO]

Ok, c'est juste que je découvre la méthode et je trade jamais à contre sens, donc cela me parrait encore dangereux. Puis j'ai pas mal de mauvais souvenir de ce coté la, sinon je compte effectivement lire le livre de Dalton, merci bien pour cette petite approche.

[olandeer.uxxar]

Citation de : holdupholdown (au 24-11-2008 13:57:00)

au contraire, il faut comparer la pertinence des approches.

sinon, la value area est un concept très important en MP.
Mais j'avoue que telle qu'elle est présentée, elle est trop généraliste et inexploitable à tous les cas de figure.

pour une journée à double distribution par exemple, il faudrait idéalement trouver 2 VA pour voire les zones travaillées.
Or la VA telle qu'elle est présentée fera une moyenne sur toute la journée.
C'est fiable en période de range. Pas en tendance.

ATTENTION !!!!

doucement...on discute sur des concepts
sinon, la value area sur les 2 parties du graphe est placée au même endroit?
il me semble qu'il y aurait des différence de niveau entre les 2 approches.

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No problem !

MOI je n' utilise pas la va mais elle fait partie du MP et certains jouent les sorties de cette VA pour revenir vers le poc mais quant on sait à quoi correspond le poc par rapport au ptp hé bien il y a des incohérences sauf si on devenine les journées disons normales des journées trend.

Dans le deuxième MP, coté tick, il y aurai d' après moi 2 VA séparées par un ctp (creux des ticks par prix)alors que coté tpo (droit) il n' y en a qu' une excentrée vers le haut.

Je suis d' accord qu' il y aurai de nombreuses réflexions à faire, c' est ce que j' ai fait pour aboutir à la distribution médiane d' uxxar.

[holdupholdown]

Citation de : olandeer.uxxar (au 24-11-2008 13:59:42)
Je te conseille de lire mind over market si tu as le courage et la compréhension de l' anglais, sinon comme je l' ai dit et pour pas cher (5 euros je crois) action future n°20 qui te donnera plus que la base du MP !!

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si c'est le numéro auquel je pense, la partie sur le market profile est présentée comme les travaux d'un thésard alors que ce n'est que la traduction mot pour mot en français de la partie sur les types d'open et de journée de dalton.

J'ai lu ce dernier il y a quelques années, et est vraiment très complet sur l'approche.

Mais olandeer, comment exploites-tu les différents types de journée?
en emettant des hypothèses, assurément?

[olandeer.uxxar]

Ah ah en voilà une bonne question !

Tout d' abord il faut que j' explique que les formes de journées du MP (BDPl)sont variantes au cours d' une même journées et ceci souvent dès que les ricains arrivent.

A comprendre qu' une journée clairement identifiée normal day ou normal variation of normal day par exemple formant par exemple un beau "D" avec un poc et un ptp centrés donc de nombreux retours sur le ptp (ou pour les puristes, le poc de droite) peut (souvent) se transformer en une journée type "P" car à 15h le cours à explosé à la baisse !

Cela je ne le comprenais pas jusqu' à décider de ne trader que le matin ( du moins jusqu' à 14h à peu près)en étant propre (avec mon dmu, le mp normal) et si aucun trade réalisés alors de rentrer comme un furieux dans le sens des US si et seulement si le matin j' étais en journée forme "D" !!!

J' essayerai sur mon blog de faire une partie spéciale open et journée MP avec taille IB et forme MP !

[holdupholdown]

j'ai survolé ton blog.
Les recherches sont poussées, c'est intéressant. J'irais le lire en détail un peu plus tard.

Donc en fait, dans ton approche, le mieux pour toi serait de trader le matin EU
et à 15h30, passer US et quitter l'EU pour à nouveau le trader comme un matin (avec IB etc..)
Ca se défend, et ça tient clairement compte des tranches horaires qu'on devrait distinguer dans toute approche de trading.

Mais sur fut europe par exemple, ton IB, c'est 8h-9h en globex ou plutôt 9h-10h?

idem US (14h30-15h30 prémarket ou bien 15h30-16h30)

pour bien exploiter l'IB et ses breaks?