1 an de trade en réel

**Doumé** · 11/07/2009, 15:28

Citation de : laurent68 (au 11-07-2009 16:17:48)

Citation de : Doumé (au 11-07-2009 15:33:12)

Hello à tous,
Ben moi j'en ai un que je vous vends pour rien et il est performant => 442% en rendement annuel
Je m'en sers plus, il m'a fait perdre de l'argent
Edit => je vous envoie ce message depuis mon bateau bien évidement
A+
Dominique
Cliquez pour agrandir

bonjour,

un système de trading demande de la rigueur :
des frais de courtage realiste,
des frais de slippage realiste
un historique consequent, au moins 5 ans, avec des periodes de hausse, de baisse, de range, alternées et/ou qui durent.
Bref 10 ans c'est mieux.
Et enfin un logiciel connu pour sa fiabilité des backtests,

sinon effectivement on se prends pour le roi des traders mais la realité nous fait vite retomber.

442% / an, ca devrait mettre la puce a l'oreille...

on peut lui trouver un nom : Mad On ou mieux Mad off voir Madoff...

Hello,
J'oubliais l'historique était sur 4 ans, je vais le refaire sur 10 ans mais je vais optimiser avant les indicateurs pour cette période
Edit => pour le nom c'est déjà fait, il s'appelle Domi

A+
Dominique

**laurent68** · 11/07/2009, 15:43

Citation de : Doumé (au 11-07-2009 16:28:12)

Citation de : laurent68 (au 11-07-2009 16:17:48)

Citation de : Doumé (au 11-07-2009 15:33:12)

Hello à tous,
Ben moi j'en ai un que je vous vends pour rien et il est performant => 442% en rendement annuel
Je m'en sers plus, il m'a fait perdre de l'argent
Edit => je vous envoie ce message depuis mon bateau bien évidement
A+
Dominique
Cliquez pour agrandir

bonjour,

un système de trading demande de la rigueur :
des frais de courtage realiste,
des frais de slippage realiste
un historique consequent, au moins 5 ans, avec des periodes de hausse, de baisse, de range, alternées et/ou qui durent.
Bref 10 ans c'est mieux.
Et enfin un logiciel connu pour sa fiabilité des backtests,

sinon effectivement on se prends pour le roi des traders mais la realité nous fait vite retomber.

442% / an, ca devrait mettre la puce a l'oreille...

on peut lui trouver un nom : Mad On ou mieux Mad off voir Madoff...

Hello,
J'oubliais l'historique était sur 4 ans, je vais le refaire sur 10 ans mais je vais optimiser avant les indicateurs pour cette période
Edit => pour le nom c'est déjà fait, il s'appelle Domi
A+
Dominique

et n'oublie pas les frais cette fois ci (courtage, slippage)

ils sont a 0 sur ta copie d'ecran

**Doumé** · 11/07/2009, 15:48

Hello,
Bon merci à Laurent, j'ai optimisé les indicateurs et pris un historique de 10 ans, les résultats sont meilleurs
Rendement annuel => 848%
Taux de réussite de 96%, je savais que j'étais meilleur que le TTS de tuncay

Pour les frais, ce système MT fait part de 61 positions soit 6 positions en moyenne par an...
Merci Laurent si tu es intéressé, je te le passe gratuitement

A+
Dominique

**vicken123** · 11/07/2009, 17:10

Bravo pour ton système Doumé

Quel est le logiciel que tu utilises pour backtester ?
Cdlt

**popsi** · 11/07/2009, 18:17

Doumé,

Tout le monde sait qu'on peut faire un fake systeme en prenant une valeur quelquonque surtout sur des bougies journalières. Mais en plus tu t'y prends mal; 6 positions par an c'est un peu léger... Donc ton intervention est inutile. Par comparaison, mon systéme prend une position short ou long tous les jours et en intraday, soit 255 par an. Tes 6 à coté sont un peu ridicule

.

**Doumé** · 11/07/2009, 19:05

Citation de : popsi (au 11-07-2009 19:17:56)

Doumé,

Tout le monde sait qu'on peut faire un fake systeme en prenant une valeur quelquonque surtout sur des bougies journalières. Mais en plus tu t'y prends mal; 6 positions par an c'est un peu léger... Donc ton intervention est inutile. Par comparaison, mon systéme prend une position short ou long tous les jours et en intraday, soit 255 par an. Tes 6 à coté sont un peu ridicule .

Hello,
Je préfère faire 6 positions par an avec un taux de réussite de 96%, que 255...

Que mon intervention soit inutile, je te l'accorde, c'était juste un clin d'oeil
Avant d'être envahi de mp, je tiens juste à signaler que ce système est buggé, malheureusement !!!
Alors un conseil Popsi, gardes bien ton système

Sorry pour le dérangement
A+
Dominique

Edit voilà le code, je vous laisse le soin d'optimiser les valeurs

Rapport Général - Système de profitabilité Domi
Valeur CAC 40 (Code RGA FR0003500008)

Achat
dim UM, UC as variant
dim CT, MT as variant

dim UMQ as variant

CT = tcrs(,,,,Quotidien)
MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)

UC = tmme(CT,L1) eqv tmma(CT,L2)
UM = tmme(MT,L3) eqv tmma(MT,L4)

UMQ = alignBar( tref(UM,),UC)

result= UC > 0 and UMQ > 0

Vente
dim UM as variant
dim MT as variant

dim TMP as variant
dim UMQ as variant

MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)
UM=tmme(MT,L3) eqv tmma(MT,L4)

TMP = tcrs(,,,,Quotidien)
UMQ = alignBar( tref(UM,), TMP )

result = UMQ < 0

Vente à découvert
dim UM, UC as variant
dim CT, MT as variant

dim UMQ as variant

CT = tcrs(,,,,Quotidien)
MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)

UC = tmma(CT,L1) eqv tmma(CT,L2)
UM = tmma(MT,L3) eqv tmma(MT,L4)

UMQ = alignBar( tref(UM,),UC)

result = UC < 0 and UMQ < 0

Rachat
dim UM as variant
dim MT as variant

dim UMQ as variant
dim TMP as variant

MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)
UM=tmma(MT,L3) eqv tmma(MT,L4)

TMP = tcrs(,,,,Quotidien)
UMQ = alignBar( tref(UM,), TMP )

result = UMQ >0

**laurent68** · 11/07/2009, 19:49

Citation de : Doumé (au 11-07-2009 20:05:52)

Que mon intervention soit inutile, je te l'accorde, c'était juste un clin d'oeil
Avant d'être envahi de mp, je tiens juste à signaler que ce système est buggé, malheureusement !!!

C'est bien pour cela que j'avais aussi precisé
"Et enfin un logiciel connu pour sa fiabilité des backtests"

Celui que tu utilise n'en fait pas parti apparement

**ybm** · 11/07/2009, 19:53

Il s'agit du logiciel de Waldata...

En quoi..est il Buggé....??

**Elvis** · 11/07/2009, 19:58

Citation de : disciplus simplex (au 11-07-2009 12:50:03)

trouver un bon systeme est une chose, tant mieux pour toi popsi et bravo
avoir un gros capital pour l'exprimer de suite en est une autre ... ceci pour elvis, qu'i n'aura lui jamais ni l'un ni l'autre

popsi envoie un mp à tamla il pourra t'aiguiller sur une société qui peut répondre à tes besoins

good luck

MDR

avoir un gros capital pour le dilapider avec un logiciel

(¯`·.disciplus simplex pour écrire ça.·´¯)

**f.taby** · 11/07/2009, 20:46

Ouvert d'esprit ... :
A la mode "opensource" et pro-at, partage ton système et peut-être que d'autre apporterons des améliorations.

... ou portefeuille grand ouvert :
Monte un site de signaux payants, comme il en existe plein.

AHMA trader avec l'argent des autres et prendre une commission sur les gains (et pas les pertes hehe) c'est pas mal non plus, enfin, c'est la suite logique. Faut être super crédible et avoir un petit carnet d'adresse dans ce cas.

Bon week

**Doumé** · 12/07/2009, 00:01

Citation de : laurent68 (au 11-07-2009 20:49:27)

Citation de : Doumé (au 11-07-2009 20:05:52)

Que mon intervention soit inutile, je te l'accorde, c'était juste un clin d'oeil
Avant d'être envahi de mp, je tiens juste à signaler que ce système est buggé, malheureusement !!!

C'est bien pour cela que j'avais aussi precisé
"Et enfin un logiciel connu pour sa fiabilité des backtests"

Celui que tu utilise n'en fait pas parti apparement

Hello,
tu te trompes, j'ai des systèmes qui fonctionnent parfaitement, il ne faut pas généraliser...
là il s'agit d'une fonction mal utilisée.
A+
Dominique

**Doumé** · 12/07/2009, 00:06

Citation de : ybm (au 11-07-2009 20:53:51)

Il s'agit du logiciel de Waldata...

En quoi..est il Buggé....??

Hello,
La fonction AlignBar permet de mélanger les unités de temps d'une période longue vers une période inférieure. Cette fonction a un paramètre qui permet de savoir si elle va faire "Madame IRMA" ou non. Effectivement, si tu prends une moyenne mobile hebdomadaire, sa valeur sera connue en fin de cycle à savoir le Vendredi soir et AlignBar permet de tricher en donnant l'impression que dès le Lundi, tu vas connaître la valeur pour le Vendredi. D'où des résultats erronés, des prises de positions impossibles car tu peux avoir un signal le Lundi et une invalidation le lendemain voire en fin de semaine alors bonjour les dégats...
A+
Dominique

**mpcdmu** · 12/07/2009, 00:14

Citation de : Doumé (au 12-07-2009 01:06:11)

Citation de : ybm (au 11-07-2009 20:53:51)

Il s'agit du logiciel de Waldata...

En quoi..est il Buggé....??

Hello,
La fonction AlignBar permet de mélanger les unités de temps d'une période longue vers une période inférieure. Cette fonction a un paramètre qui permet de savoir si elle va faire "Madame IRMA" ou non. Effectivement, si tu prends une moyenne mobile hebdomadaire, sa valeur sera connue en fin de cycle à savoir le Vendredi soir et AlignBar permet de tricher en donnant l'impression que dès le Lundi, tu vas connaître la valeur pour le Vendredi. D'où des résultats erronés, des prises de positions impossibles car tu peux avoir un signal le Lundi et une invalidation le lendemain voire en fin de semaine alors bonjour les dégats...
A+
Dominique

Bonjour Doumé,

Normalement en Walbasic "Crs()" retourne le cours de clôture de la période considérée.

Et donc " MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)" devrait retourner le cours de clôture du vendredi ?

Cordialement.

**Doumé** · 12/07/2009, 00:24

Citation de : mpcdmu (au 12-07-2009 01:14:45)

Citation de : Doumé (au 12-07-2009 01:06:11)

Citation de : ybm (au 11-07-2009 20:53:51)

Il s'agit du logiciel de Waldata...

En quoi..est il Buggé....??

Hello,
La fonction AlignBar permet de mélanger les unités de temps d'une période longue vers une période inférieure. Cette fonction a un paramètre qui permet de savoir si elle va faire "Madame IRMA" ou non. Effectivement, si tu prends une moyenne mobile hebdomadaire, sa valeur sera connue en fin de cycle à savoir le Vendredi soir et AlignBar permet de tricher en donnant l'impression que dès le Lundi, tu vas connaître la valeur pour le Vendredi. D'où des résultats erronés, des prises de positions impossibles car tu peux avoir un signal le Lundi et une invalidation le lendemain voire en fin de semaine alors bonjour les dégats...
A+
Dominique

Bonjour Doumé,

Normalement en Walbasic "Crs()" retourne le cours de clôture de la période considérée.

Et donc " MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)" devrait retourner le cours de clôture du vendredi ?

Cordialement.

Hello l'Ami,
et AlignBar?
A+
Dominique

**mpcdmu** · 12/07/2009, 04:10

Citation de : Doumé (au 12-07-2009 01:24:48)

Citation de : mpcdmu (au 12-07-2009 01:14:45)

Citation de : Doumé (au 12-07-2009 01:06:11)

Citation de : ybm (au 11-07-2009 20:53:51)

Il s'agit du logiciel de Waldata...

En quoi..est il Buggé....??

Hello,
La fonction AlignBar permet de mélanger les unités de temps d'une période longue vers une période inférieure. Cette fonction a un paramètre qui permet de savoir si elle va faire "Madame IRMA" ou non. Effectivement, si tu prends une moyenne mobile hebdomadaire, sa valeur sera connue en fin de cycle à savoir le Vendredi soir et AlignBar permet de tricher en donnant l'impression que dès le Lundi, tu vas connaître la valeur pour le Vendredi. D'où des résultats erronés, des prises de positions impossibles car tu peux avoir un signal le Lundi et une invalidation le lendemain voire en fin de semaine alors bonjour les dégats...
A+
Dominique

Bonjour Doumé,

Normalement en Walbasic "Crs()" retourne le cours de clôture de la période considérée.

Et donc " MT = tcrs(,,,,Hebdomadaire)" devrait retourner le cours de clôture du vendredi ?

Cordialement.

Hello l'Ami,
et AlignBar?
A+
Dominique

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