Nous souhaitons attirer l'attention des contributeurs de nos forums que la législation française requiert que vous indiquiez si vous avez une position ouverte dans un instrument sur lequel vous émettez une opinion. Veuillez respecter cette recommandation faite par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) . Pour plus d'information : lire ce PDF.
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Backtest systématique du 123 Reversal façon Johnlee
Merci Nicolas
Et merci encore pour ton aide précieuse pour le passage sur les Futures
J'ai un petit mail en préparation pour toi d'ailleurs, je vais te contacter rapidement.
War is Peace - Freedom is Slavery - Ignorance is Strength - Debt is Wealth
Félicitations pour le travail accompli et ce qu reste à accomplir!
Dans mes évaluations /sélections de systèmes de trading j'attache une grande importance à 2 mesures :
1- La régularité des résultats qui est donnée par l'écart type moyen de tous les trades.
Plus il est faible moins grande est la dispersion et donc meilleure régularité des résultats = système stable et reproductible quelles que soient les conditions des marchés
2-un indice de qualité du système donné par :
indiceQ = Espérance/Ecart type de tous les trades
Avec Espérance = ((probabilité de gain * gain moyen) - (probabilité de perte * perte moyenne))/probabilité de perte
Mesure valable pour un BT ou un live d'au moins 350 trades pour être significatif d'après les théories d’échantillonnage.
Échelle de notation :
0,16 à 0,19 = pauvre mais négociable
0,20 à 0,24 = moyen
025 à 0,29 = Bon
0,3 à 0,5 = excellent
0,5 à 0,69 = Superbe
0,7 et plus = Saint Graal!
Y aurai-il moyen de nous communiquer ces 2 résultats?
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