Existe-t-il des systèmes automatiques qui marchent

[Mack]

citation :

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Citation de everest-futures

citation :

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Message original posté par Elrix Fëantury

Je mets de coté tout ceux qui peuvent être créé avec Safir, ils seront certainement hors concours.

Mais avez-vous réussi vous-même à développer des systèmes automatiques qui soient performants, dans lequel vous avez réellement confiance et que vous jouez en réel?
Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, d'un certain blackbox qui donnait ses entrées et ses sorties, pour au final à arriver à quelque chose de plutôt catastrophique, alors qu'il semblait avoir confiance en son système.

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Bonjour,

vous pouvez aller voir le système Everest, que j'ai développé, et pour lequel j'ai une très bonne confiance, même si je ne trade pas en réel, pour cause de sous-capitalisation (marchés U.S. obligent). C'est un système EOD, non optimisé, backtesté sur 6 ans. Signaux données avant l'ouverture des marchés.

Denis

http://www.everest-futures.com
http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=9379

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Pas mal, Everquest...
Tu as trouvé tes données End of Day sur quel site ?

citation :

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Citation de Mack
Pas mal, Everquest...
Tu as trouvé tes données End of Day sur quel site ?

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www.csidata.com

Everquest: finalement, j'aurais plutôt du appeler mon site comme ça

[JIPSO]

Bonjour,

J'ai une question pour Pierre Orphelin et les autres particpants portant sur la performance moyenne annuelle des sytèmes automatiques.

Ma technique discrétionnaire, à temps partiel, sur FCE + Monep en swing et daily me permet d'atteindre 60% à 80% par an. Evidemment si je peux faire mieux avec un système automatique et consacrer mon temps libéré au développement d'autres affaires je suis très très intéressé.

Avez-vous des statistiques sur les performances moyennes réalisées par des systèmes automatiques de trading développés grace à Safir X? Pas de contrainte de capital de départ.

Merci!

[linuxpower]

citation :

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Citation de JIPSO

Bonjour,

J'ai une question pour Pierre Orphelin et les autres particpants portant sur la performance moyenne annuelle des sytèmes automatiques.

Ma technique discrétionnaire, à temps partiel, sur FCE + Monep en swing et daily me permet d'atteindre 60% à 80% par an. Evidemment si je peux faire mieux avec un système automatique et consacrer mon temps libéré au développement d'autres affaires je suis très très intéressé.

Avez-vous des statistiques sur les performances moyennes réalisées par des systèmes automatiques de trading développés grace à Safir X? Pas de contrainte de capital de départ.

Merci!

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Salut JIPSO,

C deja pas mal 80%/an !!!

As tu essayer d'automatiser ta methode discretionnaire ? P-e pas possible ?

Au moins tu as de la chance tu n'as pas de contrainte de capitale lol

[tomzoe]

60 à 80% l'an semblent difficile à battre!
Mais ne faut-il pas raisonner aussi en termes de risques encourus? D'où l'utilité de ratios tels que le Ratio Sharpe, qui prennent en compte non seulement le return, mais également le risque pris pour obtenir ce return.

[JIPSO]

Linuxpower,

Je crois que pas mal de systèmes prétendent faire plus de 60-80% par an si j'en crois les performances affichées en back-testing.Mais j'aimerais un avis argumenté de professionnels.

Malheureusement je module pas mal autour de ma technique de base en fonction de critères semi-rationnels comme volatilité, sentiments des opérateurs, AT. Aujourd'hui je suis donc loin d'un système directement automatisable même si j'essaie de m'en rapprocher.

Pour le capital, il devrait être facile de 'lever' des sommes importantes dès lors qu'on a un système fiable et rentable.

Tomzoe,

Je ne suis pas des critères aussi rigoureux que ceux requis pour les systèmes automatiques; cela dit je travaille avec des tolérances pré-définies:

- sur la performance, je tolère un écart de 20% en weekly et 10% en monthly. Au-delà remise en cause de mes hypothèses sous-jacentes. Sur les derniers 18 mois j'ai eu un tel écart une seule fois en mars 2003 - bullish un peu trop tôt
- pour le risque, ma limite de perte potentielle à tout instant est de 10% du capital (sous la réserve importante que les stops fonctionnent en cas de crash du marché....).

[Pierre Orphelin]

[quote]Citation de JIPSO

Bonjour,

J'ai une question pour Pierre Orphelin et les autres particpants portant sur la performance moyenne annuelle des sytèmes automatiques.

Ma technique discrétionnaire, à temps partiel, sur FCE + Monep en swing et daily me permet d'atteindre 60% à 80% par an. Evidemment si je peux faire mieux avec un système automatique et consacrer mon temps libéré au développement d'autres affaires je suis très très intéressé.

Avez-vous des statistiques sur les performances moyennes réalisées par des systèmes automatiques de trading développés grace à Safir X? Pas de contrainte de capital de départ.

Merci!

Le mieux est de vous faire votre propre idée en testant le logiciel.
Safir-X fabrique de systèmes de trading, et tous ne sont pas excellents, ce qui est un critère subjectif.
On ne peut donc pas donner de résultats sauf sur des cas particuliers ( résultats de systèmes générés, pas résultat de Safir-X qui est une usine à fabriquer des systèmes).

C'est gratuit et sur simple demande ( sirtrade@wanadoo.fr)

[JIPSO]

Merci pour votre réponse que je comprends. Evidemment avant d'investir le temps dans l'apprentissage du logiciel et les essais de'automatisation j'aurais préféré m'assurer que cela en valait la peine sur la base de résultats moyens ou médians.

Mais j'arrête de polluer la file.

[JIPSO]

Une question encore: une petite recherche sur Internet m'a amené à l'article suivant:

http://www.futuresmag.com/library/daytrade97/day8.html

et au tableau de performance suivant:



J'ai du mal à interpréter les acronysmes: est-ce que cela signifie que ces systèmes ont généré entre 7% et 95% par an?

Merci de votre feedback.

[allo]

fastoche,comme systeme,vs vendez un bon prix un logiciel,aucun risque ,peu de frais,vs utilisez les sites d'AT gratos,n'oubliez pas les appats(vos potes,c pas cher)

[Pierre Orphelin]

[quote]Citation de JIPSO

Une question encore: une petite recherche sur Internet m'a amené à l'article suivant:

J'ai du mal à interpréter les acronysmes: est-ce que cela signifie que ces systèmes ont généré entre 7% et 95% par an?

Oui ( retour sur capital investi + drawdown), mais il faut regarder les performances en détail sur plusieurs années.
Et là vous verrez que peu de systèmes tiennent la route sur le long terme avec régularité .

Attention à l'effet boîte noire et au changement de code en cours de vie du système. Vous ne contrôlez en fait pas grand chose.

Voyez aussi Attain Capital Management qui produit de telles statistiques.

[Mack]

citation :

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Citation de everest-futures

citation :

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Citation de Mack
Pas mal, Everquest...
Tu as trouvé tes données End of Day sur quel site ?

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www.csidata.com

Everquest: finalement, j'aurais plutôt du appeler mon site comme ça

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Pourquoi n'investis tu donc pas ?
Tu es a la recherche de capitaux ? D'associés ?

citation :

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Citation de Mack

citation :

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Citation de everest-futures

citation :

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Citation de Mack
Pas mal, Everquest...
Tu as trouvé tes données End of Day sur quel site ?

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www.csidata.com

Everquest: finalement, j'aurais plutôt du appeler mon site comme ça

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Pourquoi n'investis tu donc pas ?
Tu es a la recherche de capitaux ? D'associés ?

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Il y a plein de raisons que j'avais évoqué sur mon post initial. Mais la principale est que j'estime que le système n'est pas assez mûr, en terme de test ex-post. Il y a aussi tout le côté 'short' à améliorer, avec les règles très restrictives concernant la vente à découvert sur le marché américain.

[serge.harimax]

Performances en détail sur plusieurs années:

http://www.futuresmag.com/library/daytrade97/daypi...

1986-1996 10 ans.

Serge