Gains d'un trader...

[portalis]

Bonjour,

Ca dépend des conditions de marchés....

si le marché est fortement bullish, tout le monde fait beaucoup d'argent et les bons traders aussi.

Si le marché est sans tendance, peu font de l'argent.

Si le marché est baissier, les mauvais traders et les moyens perdent de l'argent, les bons préservent leur capital ou font beaucoup d'argent s'ils sont à l'aise avec les vad.

pour un bon trader, je pense que 70% des gains proviennent des conditions de marchés.
- marché sans volatilité, même les bons day traders ont du mal
- marché sans tendance, c'est la galère en swing trading.

d'ailleurs peut de traders font la meme perf tous les ans, il faudrait pour bien faire réalisé le beta de leur perf en fonction du risque pris et des perf du marché.

[Boots]

L'idéal c'est d'être sur 10/15 marchés en même temps mais là ça se complique.

[jcledoc]

citation :

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Citation de marmotte01

Réponse à jcledoc,
Tu as oublié un paramètre dans ton calcul...plus le capital est petit plus tu peux avoir un % élévé en prenant des risques et du levier ce que j'ai signalé d'ailleurs.. N'oublie pas que notre trader a aussi des frais qu'il mange et dépense aussi un peu d'argent...

Pour info, je confirme que certain font plus, largement plus que 300% regarde les résultats de certains concours !! ...........comme le dit dbouzon à partir d'un certain niveau les intérêts "simples" suffisent largement. Pourquoi prendre des risques...

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Pas trop vite ...c'est simplpe de masquer une vérité pour l'arranger à sa sauce !!!
La question était : quel gain annualisé sur 5-10 ans ?
La réponse pour certains fut 300%

Que tu viennes "chipoter" sur le levier , le " pas besoin de faire tant puisque les interets suffisent" , n'a pas d'interet pour répondre à une question claire .

Quand on fait 300% l'an ou meme 10% , on se contre fout du levier utilisé: seul le % compte pour calculer les plus values .

300% l'an pendant 10 ans ca fait multiplier ton capital par plus de 59000 : un point c'est tout

Et pour ceux qui parlent de concours , allez avec 8000% l'an tu fais 3 fois mieux en 6 ans !!!

Si tu fais moins de 59000 fois le capital ...et bien c'est que tu n'as pas fait 300% l'an pendant 10 ans

Les raisons, on s'en fout !!!!


ps : evidemment il y'a pleins de raisons de ne pas faire ce résultat ...puisque personne ne l'a jamais fait ....

[Boots]

Le levier est la clé de la réussite.

Si tu fais 10 % par an sans levier. Avec levier tu aurais fais 1/2/3/4/5 fois plus ?

[jcledoc]

J'ai l'impression de me répéter ....
Que tu fasses 10% en levier 5 ou 25% en levier 2 , ca fait 50 % l'an point .
Dans la question , on donne le % réalisé: peut importe la méthode pour l'obtenir .

Bons trades

[Nikoloko]

un bon trader n utilisera pas de levier.... car avec ces ptain d effet de levier t as un money managment de touriste ..... et une plantée te fera perdre tout ton fric ....

Un bon trader peu sortir 3 à 15 % par mois !!! avec drow down de 10 %...
Mais pour ca il faut de l argent ....pas 10 000 mais 100 000 Eur .

[laurhaq]

Bonjour,

J'aimerai qu'on m'explique comment gagner plus de 10% par mois....

Je cherche depuis 1994.
Tout ce que j'ai pu trouver (en programmant moi-même un système discrétionnaire), c'est +25% net par an avec une plus mauvaise année à +4% ( échantillon (1988-2002 en backtest puis 2003 à today en réel ).

Ne croyant que ce que je vois, il faudrait que cette méthode mécanique soit backtestable....

Merci

[laurhaq]

j'oubliais un point.....

N'utilisant pas les leviers, ce que je cherche est une technique n'utilisant pas de levier.

VAD levier 1 si nécessaire.

[marmotte01]

salut jcledoc,
Je te cite "Pas trop vite ...c'est simplpe de masquer une vérité pour l'arranger à sa sauce !!!
La question était : quel gain annualisé sur 5-10 ans ?
La réponse pour certains fut 300%"
désolé je sais pas comment faire les citations sur pro-at
Ma réponse fut entre 100 et 300%... ne déforme pas et n'arrange pas à ta sauce non plus ! lol
Mea culpa: effectivement la question était en annualisé sur 5-10ans. Sans chercher d'excuses j'ai pensé score sur un an... j'aurais du relire la question... sept fois avant de répondre mais je répète que la taille du compte est importante car cela sélectionne les possibilités de trades. Avec un petit montant tu peux trader des actions hyper spéculatives dont la liquidité est limitée...et si tu es doué faire...x %, chose que tu ne pourras pas faire avec des grosses sommes.
Il est vrai qu'avec de gros comptes un très bon trader qui fait du 30% annualisé est déjà un trader d'exception: ex Soros avec son hedge fund.
Le plus dur étant de reproduire régulièrement la perf !! ce que lui fait depuis longtemps, largement plus de dix ans...

je te cite encore: "Que tu viennes "chipoter" sur le levier , le " pas besoin de faire tant puisque les interets suffisent" , n'a pas d'interet pour répondre à une question claire ."
Je ne chipote pas, j'argumente... pour justement dire que tu ne peux pas faire ça indéfiniment,(je te rappelle que j'ai plus répondu en score brut qu'en annualisé !!) la courbe qui en théorie est exponentielle avec ta démonstration de fortune ne l'est pas en réalité pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons... comme tu le signale en disant "puisque personne ne l'a jamais fait !"
P.S. j'ai été faire un visite sur ton blog, il est sympa j'ai même été cité et considéré comme un optimiste disons un peu rêveur... oui je suis optimiste mais je reste réaliste... le marché se charge de me le rappeler au cas où...
Amicalement et sans rancunes...

[Boots]

Quelqu'un a un site de perf de plus grands fonds et trader ?

[jcledoc]

A Marmotte

Je force un peu le trait pour passer le message : le trading c'est pas l'argent facile et souvent des pertes douloureuses.

J'ai rebondi sur ton % le plus fort ..il est vrai . et je comprend que tu aies parlé de % annuel mais pas de résultat annualisé... ce qui me rassure Ca arrive à chacun de lire les posts un peu vite et de repondre sans relire.

Etre optimiste et réaliste , c'est une bonne association pour réussir en trading ...meme à 50% l'an

Amicalement et Bons trades


ps : pour répondre à Boots : les resultats de 2005 sont au

http://khi.fr/infonews/fxperfs.jpg id="size3">

Très instructif !!!!Et là c'est que du gratin dont Percival

[jcledoc]

Vu les resultats 205 ???

Le plus extraordinaire est leur drawdown fantastiquement bas : CHAPEAU

[portalis]

les perf comparés aux max draw down sont excellentes.

juste une question ...comment le draw down est calculé ?

sur les liquidités seul ou les positions ouvertes incluses ?

[Nikoloko]

je montre volontier mon releve de perf des derniers mois, file moi ton e mail .

j fais ces perfs en short strangle sur les indices EURO !! sans systemes automatique qui ne marcheront de tout facon jamais !!!! juste en métrisant la volatilité et les supoort et rés principaux !!

mais pour ca il faut de belles marges !! min 100 000 EUR car il faut toujours pouvoir se retourner !!!

[xrof]

citation :

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Citation de jcledoc

les resultats de 2005 sont au
http://khi.fr/infonews/fxperfs.jpg id="size3">

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Des résultats sur un an ça n'est hélas pas très significatif, sur le site www.cta-info.com des stats sur 10 ans sont disponibles pour pas mal de fonds et les ratios return/maxdrawdown n'ont vraiment rien à voir avec ceux la. (il faut s'inscrire mais c'est gratuit)

exemple de perf pour un currency index :
https://<a href='/ref.php?uri=http%3..._index.pdf</a>

La je pense qu'on s'approche plus de la réalité ...