Bonsoir tout le monde,
Débutant dans le domaine des options, j'ai appliqué la stratégie du warrior earning ou double calendar spread sur la valeur PAR (objet d'une OPA en ce moment) et je m'étonne de voir les valeurs suivantes
call sept 2010 32.5 => 0.95 (vendues vendredi à 0.9)
put sept 2010 32.5 => 1.40 (vendues vendredi à 1.1
call dec 2010 32.5 => 0.80 (acheté vendredi à 1.2)
put sept 2010 32.5 => 1.30 (acheté vendredi à 1.4)
Je m'étonne de voir comme des primes d'options à court terme peuvent être inférieures à des primes d'options long terme.
Du coup, ma perte maximale de 0.6 est maintenant dépassée puisqu'on en est à -0.75
Merci et bonne soirée
Débutant dans le domaine des options, j'ai appliqué la stratégie du warrior earning ou double calendar spread sur la valeur PAR (objet d'une OPA en ce moment) et je m'étonne de voir les valeurs suivantes
call sept 2010 32.5 => 0.95 (vendues vendredi à 0.9)
put sept 2010 32.5 => 1.40 (vendues vendredi à 1.1
call dec 2010 32.5 => 0.80 (acheté vendredi à 1.2)
put sept 2010 32.5 => 1.30 (acheté vendredi à 1.4)
Je m'étonne de voir comme des primes d'options à court terme peuvent être inférieures à des primes d'options long terme.
Du coup, ma perte maximale de 0.6 est maintenant dépassée puisqu'on en est à -0.75
Merci et bonne soirée
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