Tout est dans le titre mais si vous pouviez précisez quels sont les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre des stratégies ce serait super.
Merci d'avance
Merci d'avance
Citation de : chipeur (au 20-08-2012 20:31:40)
google est ton ami
http://www.m-x.ca/educ_guides_strat_fr.php
https://www.disnat.com/fr/knowledge/articles/langf...
https://www.disnat.com/fr/knowledge/options/option5.asp
etc etc etc....
Citation de : Iphilgood (au 21-08-2012 09:12:59)
Bonjour à tous
La grosse différence entre les deux c'est la détention des titres (ou de futures) dans le collar. J'y vois deux principales raisons.
- on détient déjà le sous-jacent ou bien on souhaite le détenir. Le collar permet de cadrer la perte et le gain maxi et de rouler cette protection d'échéance en échéance éventuellement en ajustant les strikes.
- au moment d'acheter le call (si on avait décidé de monter un long call spread) on constate que la construction synthétique achat sous-jacent + long put est moins cher que le long call. c'est bien sûr théorique car dans la réalité, les opportunités d'arbitrage sont surveillées de très près et il y a peu de chances de pouvoir en saisir une.
Citation de : tim38 (au 20-08-2012 21:53:41)
Citation de : chipeur (au 20-08-2012 20:31:40)
google est ton ami
http://www.m-x.ca/educ_guides_strat_fr.php
https://www.disnat.com/fr/knowledge/articles/langf...
https://www.disnat.com/fr/knowledge/options/option5.asp
etc etc etc....
je viens de lire les fiches et c'est vraiment instructif mais pour accéder aux fiches descriptives des autres stratégies il faut être client.
As tu un compte chez eux?
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