Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
Jouer avec nous au Rallye des Options
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Jouer avec nous au Rallye des Options

    Bonjour à tous,

    En accord avec le Patron du site, MAW et moi-même avons eu l'idée d'organiser un petit rallye (boursier cela va sans dire ! ) sur le thème des options.

    A l'instar d'un rallye amical qui réunit le plus souvent petits et grands pour les faire converger vers une destination finale, nous proposons à tous les membres de Pro-AT de participer aux dix étapes qui se dérouleront jusqu'au 03/02/2010.

    Quel que soit votre niveau de connaissance et/ou de pratique du trading des options, vous pouvez participer.

    Et pour vous y encourager, il est convenu que le vainqueur de chaque étape se verra offrir un webinaire parmi une liste qui sera communiquée par Crock.
    Le gagnant du rallye, quant à lui (ou elle ) recevra en cadeau le Guide Pratique du Monep d'Eric Pichet ou un autre livre s'il possède déjà ce dernier.

    Chaque étape sera ouverte tant que la suivante n'aura pas été publiée.

    Afin de conserver tout le suspens, nous ne communiquerons la liste des vainqueurs d'étapes et le nom du gagnant final qu'après la clôture de ce petit rallye.

    Prêts

    Voici la première étape :

    Vous venez d'hériter de 20 000 € et, comme cette somme ne vous est pas immédiatement utile, vous souhaitez l'investir
    sur les marchés d'options.

    Vous êtes par ailleurs adepte de l'analyse technique et disposez d'un plan de trade sur le CAC 40 qui vous conduit à privilégier une hausse jusqu'à 4200.

    Nous vous demandons de proposer votre meilleure stratégie en options en vue de servir cet objectif.

    Cette stratégie pourra être simple ou combinée, impliquer une ou plusieurs échéances et un ou plusieurs prix d'exercice.
    Toutefois, pour cette première étape, les capitaux engagés ne devront pas excéder 30 % du portefeuille initial.

    C'est à vous ! A vos claviers et calculettes ...

    ABAX

  • #2
    Bonjour ABAX,

    Très bonne idée !! Pour être clair, 4200 à quelle échéance ?
    Quel cours de référence prendre pour les options ? A quelle date ? (important pour la simulation du capital)

    Merci
    A+
    Fcetrader

    Commentaire


    • #3
      Citation de : airbustrader (au 20-01-2010 14:18:44)

      Bonjour ABAX,

      Très bonne idée !! Pour être clair, 4200 à quelle échéance ?
      Quel cours de référence prendre pour les options ? A quelle date ? (important pour la simulation du capital)

      Merci
      A+
      Fcetrader


      Bonjour Fcetrader,

      Très bonnes remarques !
      En fait, nous attacherons beaucoup d'importance à la qualité et à la cohérence des réponses ; c'est pourquoi nous n'avons pas indiqué plus de contraintes. En clair, chacun choisira son horizon (entre maintenant et juin prochain par exemple) et nous indiquera ses prix de négociation.

      @ bientôt,
      ABAX

      Commentaire


      • #4
        Autre question: quel est le critère pour la meilleure stratégie: celle qui rapporte le plus avec le moins de risque ?

        A+
        Fcetrader

        Commentaire


        • #5
          Citation de : airbustrader (au 20-01-2010 15:00:01)

          Autre question: quel est le critère pour la meilleure stratégie: celle qui rapporte le plus avec le moins de risque ?

          A+
          Fcetrader



          C'est bien entendu l'un des critères que nous prendrons en compte ; d'autres seront d'ordre plus qualitatifs.

          Commentaire


          • #6
            question : quelle cotation prendre pour le choix de nos stratégie?

            prix de compensation? y a t'il un lien Liffe euronext?

            Commentaire


            • #7
              Citation de : raptor90 (au 20-01-2010 15:52:29)

              question : quelle cotation prendre pour le choix de nos stratégie?

              prix de compensation? y a t'il un lien Liffe euronext?



              Ceux qui disposent d'une plateforme et du flux options l'utiliseront ; les autres peuvent utiliser le pricer sur Pro-AT:

              http://www.pro-at.com/produits-derives/options/?pa...

              @+
              ABAX

              Commentaire


              • #8
                ABAX,

                Quelle est la deadline pour proposer une stratégie avant de passer à l'étape 2 ?

                A+
                Fcetrader

                Commentaire


                • #9
                  Citation de : airbustrader (au 20-01-2010 19:21:22)

                  ABAX,

                  Quelle est la deadline pour proposer une stratégie avant de passer à l'étape 2 ?

                  A+
                  Fcetrader



                  Il ne faut pas hésiter à se prononcer, quitte à y revenir.
                  En effet, en cas d'ex aequo, l'horodatage sera favorable au plus rapide.

                  Nous pensons dévoiler une étape par jour, mais cela pourra varier, afin de pimenter un petit peu le parcours...

                  Enfin, ce n'est pas parce que la CAC 40 a chuté aujourd'hui que le scénario fictif de cette première étape doit vous rebuter ...

                  @ vous lire,
                  ABAX

                  Commentaire


                  • #10
                    j'ai du mal à comprendre :

                    1 étape par jour alors qu'une stratégie porte sur un horizon pas déterminé?

                    les propositions doivent être faites en MP ou sur la file ?

                    Commentaire


                    • #11
                      Bonjour,

                      Voici une premiere proposition. Mon plan de trade: objectif 4200 sur le CAC en Mars 2010.
                      Cours de cloture du CAC ce soir: 3928

                      Je mets en place un butterfly:
                      achat 1 call 4000 écheance Mars 2010
                      vente 2 call 4200 échéance Mars 2010
                      achat 1 call 4400 échéance Mars 2010

                      Cours de compensation Euronext au 20/01/2010:
                      call 4000 écheance Mars 2010 -> 95.54
                      call 4200 écheance Mars 2010 -> 29.40
                      call 4400 écheance Mars 2010 -> 6.10

                      Cout de la stratégie: (95.54 + 6.1 - 2*29.40)*10 = 428.4 euros.
                      Fais de courtage: chez IB, 0.5 euros par options, donc 0.5*4 = 2 euros.
                      Cout global 430.4 euros.

                      Mon plan de trade me dit que tant que le CAC restera au dessus de la zone 3850/3880, on visera 4200. Pour me financer, je vends met en place un put ratio spread échéance Mars 2010.

                      Cours de compensation Euronext au 20/01/2010:
                      put 3700 écheance Mars 2010 -> 55.62
                      put 3500 écheance Mars 2010 -> 26.38

                      achat 1 put 3700 échéance Mars 2010
                      vente 2 puts 3500 échéance Mars 2010

                      Ce put ratio spread est créditeur de: (-55.62 + 4*26.38)*10 - 0.5*5 (frais) = 496.5 euros
                      Ce ratio spread sera ajusté si le CAC passe sous 3850.

                      Cout final de la stratégie: 430.4-496.5 = -66.1 euros. La stratégie globale est donc créditrice.

                      Bilan:
                      - stratégie créditrice
                      - gain max: 2000 euros (CAC à 4200)
                      - début de perte: si CAC passe sous 3500 à l'échéance (mais position ajustée avant si nécessaire)

                      Voilà une premiere possibilité !

                      A+
                      Fcetrader

                      Commentaire


                      • #12
                        Peut-on proposer plusieurs stratégies ?

                        Commentaire


                        • #13
                          Citation de : raptor90 (au 20-01-2010 20:58:33)

                          j'ai du mal à comprendre :

                          1 étape par jour alors qu'une stratégie porte sur un horizon pas déterminé?

                          les propositions doivent être faites en MP ou sur la file ?



                          Les questions de chaque étape seront indépendantes des précédentes. Ceci permettra à tous de pouvoir participer, sans avoir pour autant répondu à toutes les étapes précédentes.
                          Ainsi, pour aujourd'hui, il suffit de nous communiquer la ou les stratégies qui vous semblent le mieux servir l'objectif annoncé.

                          Les autre étapes traiteront d'autres hypothèses.

                          Bien entendu, le gagnant du rallye aura nécessairement participé à un grand nombre d'étapes et en aura remporté au moins une

                          Répondre sur la file, c'est quand même plus convivial !
                          L'horodatage sera discriminant.

                          Allez.... Go !

                          Commentaire


                          • #14
                            citation AIRBUSTRADER :" Peut-on proposer plusieurs stratégies ?" fin de citation

                            NON!!!!
                            (enfin je voulais dire non pour AIRBUSTRADER , il n'a pas le droit de proposer plusieurs stratégies )

                            Il nous bluffe, hein ABAX, dis nous qu'il nous bluffe ???

                            j'achète un call 4000 03/2010 et je vends un call 4300 03/2010
                            (benoitement inspiré des conseils d'AIRBUSTRADER, donc si je gagne, il aura la moitié du prix )

                            Commentaire


                            • #15
                              Bonjour,

                              Désolé, correciton des fautes de frappe:

                              Voici une premiere proposition. Mon plan de trade: objectif 4200 sur le CAC en Mars 2010.
                              Cours de cloture du CAC ce soir: 3928

                              Je mets en place un butterfly:
                              achat 1 call 4000 écheance Mars 2010
                              vente 2 call 4200 échéance Mars 2010
                              achat 1 call 4400 échéance Mars 2010

                              Cours de compensation Euronext au 20/01/2010:
                              call 4000 écheance Mars 2010 -> 95.54
                              call 4200 écheance Mars 2010 -> 29.40
                              call 4400 écheance Mars 2010 -> 6.10

                              Cout de la stratégie: (95.54 + 6.1 - 2*29.40)*10 = 428.4 euros.
                              Fais de courtage: chez IB, 0.5 euros par options, donc 0.5*4 = 2 euros.
                              Cout global 430.4 euros.

                              Mon plan de trade me dit que tant que le CAC restera au dessus de la zone 3850/3880, on visera 4200. Pour me financer, je mets en place un put ratio spread échéance Mars 2010.

                              Cours de compensation Euronext au 20/01/2010:
                              put 3700 écheance Mars 2010 -> 55.62
                              put 3500 écheance Mars 2010 -> 26.38

                              achat 1 put 3700 échéance Mars 2010
                              vente 4 puts 3500 échéance Mars 2010

                              Ce put ratio spread est créditeur de: (-55.62 + 4*26.38)*10 - 0.5*5 (frais) = 496.5 euros
                              Ce ratio spread sera ajusté si le CAC passe sous 3850.

                              Cout final de la stratégie: 430.4-496.5 = -66.1 euros. La stratégie globale est donc créditrice.

                              Bilan:
                              - stratégie créditrice
                              - gain max: 2000 euros (CAC à 4200)
                              - début de perte: si CAC passe sous 3500 à l'échéance (mais position ajustée avant si nécessaire)

                              Voilà une premiere possibilité !

                              A+
                              Fcetrader

                              Commentaire

                              Chargement...
                              X