Accélérer la décision sur Volatilité

[trenders]

Bonjour je pense avoir trouver un développement adapté au titre de la file.

L'usage de la volatilité ne va pas de soit et le "bricolage de l'indicateur ne semble pas faire l'unanimité (comme toujours en trading )je repars de l'indicateur standard écart type sur 20 mesures comme base.

Utilisant l'expérience de Jonhlee entre le MACD zéro retard et le macd de référence je vous propose un signal précurseur par rapport au signal standard je garde la différence Bolinger-Keltner qui me semble très utile
Je calcul le signal précurseur avec le dema (idem macd zéro retard)
le dema 5 de l'écart type 14 semblant trop détaché je propose le dema 3 sur l'écart type 16 qui apporte une bonne anticipation visuelle

coef 1.09 du dema pour estimer l'écart type 20 à partir de 16 mesures

Voila le résultat sur le cac hebdo

[trenders]

Voir fin de page 2 l'explication sur l'indicateur prévitionnel de volatilité
Et voila le programme sous prorealtime

Rem Indicateur de volatilité historique
Rem permet de comparer la band width bolinger de la bande de keltner
Rem pour simplifier le dessin donne directement Bolinger - Keltner
Rem intérprétation en zone négative la bande bolinger est à l'intérieur de la bande de keltner squeez probable
Rem Prevecartype est une estimation légèrement avancée de ecart type 20

p=TypicalPrice
Keltner=0.75*AverageTrueRange[30](close)/p

Vecartype=STD[20](p)/p-Keltner

Prevecartype=(dema[3](STD[16](p))*1.09)/p-Keltner

Liminf=lowest[100](Vecartype)
Limsup=highest[100](Vecartype)

return Prevecartype COLOURED(153,0,205) as "Prevision volatilité", Liminf COLOURED(180,180,180) as "Limite inférieure 150min", Limsup COLOURED(180,180,180) as "Limite supérieure 150 max", Vecartype as "Dispersion 20", 0 as "Ref Keltner"

[trenders]

Citation de : victaure (au 03-04-2009 14:40:05)

Hello,

Pour ne parler que de la représentation graphique de l'écart type en tant qu'indicateur, pourriez vous m'en indiquer le "mode d'emploi" ?

---

Bonjour Victaur,
Selon mon analyse l'indicateur de volatilité est indépendant du sens de variation il repond à 2 questions
- zone de squeez?
- unité de temps directionnelle?

C'est peu mais déjà énorme
pour les questions que vous vous posées de mon point de vue le meilleur graphe est celui du graphe principal des prix

Il faut noter qu'en tendance baissière l'indicateur de volatilité historique est un indicateur pertinent pour quantifier la peur

[victaure]

Bonsoir et MERCI à Trenders de sa réponse.

[trenders]

bonsoir Victaure
ma réponse a était un peu simple par rapport aux rafales de questions

je précise qu'un point fondamentale est le prix avec les zones de résistance et de support
C'est tellement vrai qu'Eutetic sur pro-at a mis au point une méthode sans aucun indicateur juste support et résistance horizontale vague de wolf et projection.

Il me semble que la combinaison de tes questions ne doit pas faire oublier une chose. le prix fait la plus value

[victaure]

Bonjour,

Il est bien vrai que seuls les prix représentent la réalité.
J'ai seulement posé ces questions sur les indications (éventuelles) que pourrait délivrer l'écart type suite à une phrase de JLee je crois qui parlait de sa "directivité.." Il s'avère que les points hauts donnent un "essoufflement / fin d'un mouvement" et les points bas des zones de sueeeze. Quant au reste..
Bonne journée

[victaure]

Bonjour,

Il est bien vrai que seuls les prix représentent la réalité.
J'ai seulement posé ces questions sur les indications (éventuelles) que pourrait délivrer l'écart type suite à une phrase de JLee je crois qui parlait de sa "directivité.." Il s'avère que les points hauts donnent un "essoufflement / fin d'un mouvement" et les points bas des zones de sueeeze. Quant au reste..
Bonne journée

[trenders]

Cà faisait un petit moment que j'avais envie de vous proposer la suite

voici sous prorealtime l'application à Bollinger de la méthode : Bollinger accélérée

Comment rendre plus lisible et plus réactif Bollinger tout en gardant notre coup d'œil usuel sur les bollingers 20 périodes
comment mieux distinguer chacune des 4 phases qui la compose
comment s'appuyer d'avantage sur les zones limites pour prendre les décisions en réduisant les mauvaises décisions en phase 2. en effet Bollinger réagi avec retard et laisse une doute sur le franchissement fréquent de la zone +/- 2 écarts type

inversement à la transition phase 3 phase 4 il ne se replie pas assez pour déclencher une alerte sur zone limite +/- 2 écart type

bref un indicateur qui ne change rien à nos habitudes mais qui nous informe un peu mieux et peut être même un cran plus tôt sur les conditions de marché


Cliquez pour agrandir

exemple ici sur le DAX en bleu la bande de Bollinger standard en fuschia le Bollinger accéléré

et voici le code sous prorealtime :
titre 'Bollinger accéléré'


REM Calcule la moyenne mobile de Bollinger et l'écart-type accéléré
rem voir explication sur la page "accélérer la décision sur la volatilité" site www.pro-at.com


Rem créer une variable s qui correspond au multiplicateur d'écart type
Rem s : type décimal , >0 , 2 par défaut

projecartype=Dema[3](STD[17](Close))*1.089
rem 1.089 coef correcteur d'estimation de l'écart type (20)
moyBollinger=Average[20](close)

REM calcul les courbes de Bollinger

bollSup = moyBollinger+ s * projecartype
bollInf = moyBollinger- s * projecartype

rem à superposer sur les prix à la place de Bollinger
rem un remplisage claire entre la boll sup est la boll inf peut être utile
rem choisir 2 couleurs haut bas inversées
rem zone expansion une couleur, zone de contraction une autre couleur
rem la moyenne est généralement en trait pointillée fin
rem interprétation
rem idem Bollinger avec une zone d'expansion qui se fait plus vite sur une ou deux ut
rem avec des ventres plus ronds et des nœuds ou squeez plus fermés qui déclenchent une unité plus tôt
rem le passage entre chaque phase est généralement plus lisible

RETURN moyBollinger as"boll=" ,bollSup AS "Boll+", bollInf AS "Boll-"


Si vous utilisez cette proposition merci de laisser un commentaire dans la file

Amicalement