File perso

[neo-13]

Une autre possibilité, est de te mettre au C# et d'utiliser Alpha trader, ainsi tu pourras backtester (le module BT est à venir) et trader sur la même plateforme et choisir comme broker soit Lmax, soit IB (et certainement d'autres dans le futur) et ainsi trader les fut ou cfd selon ton choix.

+2p
-2n

[ruliann]

heureusement que je sauvegarde de tps en tps qq graphs ici, ça m'a permit de voir que mon backtest a prit l'eau cet été Erreur que je n'arrive pas à identifier! y a rien de plus chiant!

sur les graphs ci-dessous :

>>> backtest du 17/07 sur YM pour le 1er graph (avec un flux au tick mais retardé de 15 min car moins cher)
>>> backtest du 03/09 sur YM pour le 2nd (avec un flux live au tick)

stratégie identique pour les 2 backtests.








suite à une réinstallation complète de MC 8.8 (plus de 9 si pas release) + du logiciel d'Iqfeed avant-hier, j'ai pris un flux live pour l'YM chez IQ pour le mois... Soit-disant (dixit les ingé de MC) que certains dysfonctionnement de la 9.3 de MC venaient du fait que mon flux YM était retardé. Mouais...pas convaincu mais je me suis dit ok, je vais tenté le flux live, même si je trouve que ça fait cher pour du backtest (chez IQ, souscrire à abonnement live donne l'accès à 180 jours d'histo au tick.)

Donc je relance une nouvelle installation de MC : plus de dysfonctionnements ! tout refonctionne impec avec la 8.8 et avec le flux live ca ne peut être que mieux?! je relance ensuite le téléchargement de l'historique des cotations via IQ. Vu qu'on était le 03/09, normalement j'aurais dû pouvoir accèder aux cotations à partir du 03/03/2014, bon... même pas, je n'ai eu qu'un historique à partir du 04/05/2014.

Mais.... vu qu'avec le flux retardé j'avais déjà eu accès et sauvegardé les cotations YM au tick du 15/11/2013 au 17/07/2014, je me suis dit que j'allais importer les datas sauvegardées dans le symbol YM#. Ok tout fonctionne nickel ! MC affiche bien l'YM du 13/11/2013 au 03/09/2014.


sauf que, super surprise ce matin ! je lance le bakctest depuis le 15/11/2013 jusqu'à aujourd'hui ! super ! un peu trop peut-être !!

au regard de la trique de l'equity curve , je vois bien que les résultats du backtest (du 13/11/2013 à mi-mai) sont conformes à ceux que j'observais avant la réinstallation de MC mais je vois aussi que l'equity monte en flèche à partir de mi-mai/début juin et que ça, c'est pas identique à ce que j'avais observé sur l'ancien backtest !

Du coup je regarde ds le détail (le fichier .txt) les datas que j'avais sauvegardées, puis je regarde celles que je viens de télécharger... cotation, horaire à la milliseconde, prix... et je m'aperçois que les dernières datas sont plus complètes! elles comportent des cotations horodatées que les anciennes datas n'ont pas ! la galère !!


du coup je ne sais absolument pas en quelles datas avoir confiance!! donc pblm insoluble !!! les anciennes datas ou les nouvelles? et surtout, pqoi sont-elles différentes (pas le tout le tps mais des fois!)

quand je vérifie l’exécution des trades de ma stratégie au hasard, tout est ok au niveau des conditions remplies. Je pensais alors à ce que les nouvelles datas se soient "superposées" aux anciennes entre la mi-mai et le 03/09, ce qui aurait contribué à augmenter le nombre de cotations et donc de bougies et donc d'opportunités de trades? doubler les trades gagants/perdants quoi...ben...non plus. Je retrouve bien des datas anciennes et nouvelles qui ont les mêmes cotations de prix à la même milliseconde.

Y a pas non plus de trades en double ds le rapport d'analyse de MC.


bref, je crois que j'ai réussi à me dégouter tout seul des backtests ! j'ai une strat qui semble marcher, mais à cause d'une incertitude à la con sur la "matière première", je suis bien incapable de dire si elle vaut qqchose ou quedal. Retour à la case départ =>

si qq'un a un début d'idées je suis preneur, sans quoi je vais faire une pause avec l'auto et prendre bcp de recul sur les backtests tant les paramètres à maitriser sont inombrables, même qd on pense toucher au but

[MadMan]

Hello Ruliann

Désolé pour ta mésaventure.
Très difficile de dire ce qui a pu se passer, les raisons peuvent être multiples.
En trading algo, la data de BT c'est le nerfs de la guerre, il faut blinder ça avant toute chose, sinon il ne faut même pas commencer.
C'est donc une fort mauvaise raison pour abandonner même si c'est une des raisons les plus courantes autour de moi.
Si tu n'abandonnes pas à ce stade, tu auras franchi un point qui arrête bcp de monde.

Ma reco perso, et c'est ce qu'on fait de notre côté, c'est la data CQG en tick-by-tick + volumes.
Je ne sais pas comment fonctionne ton soft, nous on reconstruit toutes les bougies à partir de cette data avec notre propre module.
Si t'as pas besoin de ce degré de précision, tu peux choisir autre chose ; moins y'aura de points de data, moins ça coûtera ; CQG est plutôt cher mais leur data est AAA.

Good luck, et n'abandonne pas !

[ruliann]

merci pour ton message madman c'est sympa ca m'a remis le pied à l'étrier + vite que prévu

concernant le fonctionnement du soft, je me connecte au serveur d'IQfeed pour récupérer les datas (au tick et avec le volume car j'en ai besoin) via un logiciel d'IQfeed qui s'appelle DTN IQfeed. Les datas sont ensuite stockées sur mon PC et organisées/accessibles via un module annexe à Multichart (Quote manager). Ensuite la plateforme MC "mets en forme" ces datas en chandelier ou autre.


j'ai finit par mettre le doigt sur l'erreur hier. En faisant un simple controle visuel de la base de données des datas, je pensais qu'il n'y avait pas de doublons. En faisant un controle "informatique", ben les doublons sont ressortis. Tu parles, sur 14 975 254 lignes de datas j'avais de l'espoir de m'apercevoir de quoi que ce soit!




Le pblm venait donc bien du fait des datas que j'avais importées 2 fois sur la période 07/05/2014 au 17/07/2014.

les datas sont maintenant nettoyées des doublons, le backtest est redevenu conforme aux performances observées avant ce problème, et je ne suis pas prêt de remettre à jour le soft de Multichart pour tester une version béta (qui est à l'origine de ce beau bordel). Release release release


encore 2 mois de backtests avant que je me décide (enfin) à le mettre de côté, ou à l'essayer.

a + !

[MadMan]

Hello Ruliann

Content de lire que tu t'es dépatouillé !
Pour la solidarité, sache que nous aussi on a eu des pb de doublons à un moment, pas de doublons de data, mais des doublons de trade (aléatoires en plus...) pour une sinistre erreur qqpart dans le code

Good luck pour la suite et au plaisir de lire la suite de tes aventures !

[ruliann]

un mois après le dernier update, qq news du programme. Le temps passe dans 1 mois ça fera 1 an de backtest ! j'arrive à un échantillon de 651 trades et pour le moment, pas de cata.

ci-dessous les résultats du backtest avec 2 variantes : une 1ère variante avec 1 tick de slippage sur chaque ordre et une 2ème avec 2 ticks de slippage. La vérité doit être entre les 2

concernant le nombre de contrat, pour le moment les simul ne sont faites qu'en traitant 1 seul contrat à chaque trade. J'ai des pistes d'optimisations que je n'ai pas encore eu le temps de coder ou plutôt j'ai la flemme de m'y mettre. Je prends davantage mon pied avec le scalping qui en contre partie me bouffe pas mal d'énergie et de temps! donc le programme auto évolue moins vite...

Je pense que je pourrais avoir confiance en ce programme, ie le faire fonctionner en réel. Mais j'ai un dernier frein, celui de la connexion internet. Connecté via la fibre ma connexion est pourtant super stable, pas 1 seule déconnexion en 3 ans. Sauf qu'il y a 8 jours c'est arrivé, bing 10 minutes sans internet à 8 heure du mat! depuis je ne peux pas m'empecher de penser aux conséquences d'une déconnexion internet si le programme auto avait fonctionné (avec Multichart je crois qu'on ne peut pas intervenir manuellement sur un EA pour forcer une position par exemple)

bref, un coup de flippe quoi. Donc je vais réfléchir à la manière de limiter ce risque, et si pas possible, ne me restera plus qu'à proposer mon EA sur le boncoin

[neo-13]

Salut,
pour du trading auto, je te déconseille de passer par ton pc perso, aussi bonne soit ta connexion. Le mieux étant un vps, ainsi tu t'assures une connexion sécurisée. Tu peux, de plus, mettre un stop de sécurité pour le au cas où, du type 30/50 ou 100 points en dessous.
Toutefois avant de lancer ton système en réel fait le, tout d'abord, tourner sur un compte démo, de sortes à t'assurer qu'il fonctionne correctement et conformément aux BT.

Netjoker,
désolé, pour l'instant je n'utilise pas AlphaTrader, aussi je ne saurais te dire ce qu'il en est.

[ruliann]

salut neo!

je crois que c'est toi qui m'avait deja parlé de la solution VPS? ou raptor je sais plus... bref, depuis j'ai regardé (très) rapidement le procédé notamment par le bais du site de N. Vitale

voilà plusieurs questions en vrac si tu as un retour d'expérience là-dessus : au niveau de la licence du logiciel de trading, à l'heure actuelle j'ai une licence Multichart qui me permet de l'utiliser sur 1 seul PC à le fois (pour éxécuter des ordres). Si demain je mets en place un VPS, est-il nécessaire que j'ai une 2nde licence Multichart par exemple?? sachant que la 1ère licence je m'en servirai pour trader en manuel depuis mon PC

ensuite, selon les presta... si tu as eu des echos dessus je suis preneur MyTradeHost /
et puis quid de la confidentialité de l'EA aussi? qd je vois que certains propose des solutions gratos et que d'autre demande 80 à 100$/mois...

y a qq noms de presta ici : MultiCharts: Trading Software for Automated Trading and Backtesting ? View topic - Multicharts on Window server


tout ça me parait plus difficile (ou tt du moins + chiant pour être exact ) à mettre en place que de faire le code de l'EA lui-même Pourtant tu as raison, c'est la solution aux problème de coupure d'électricité mais surtout d'internet

Concernant le compte démo, je vois pas ce que ca m'apporterait de plus? mais peut-être que c'est ton expérience qui parle? en l'état, que je fasse tourner l'EA sur un flux live toute la journée ou que je backteste le soir la même journée, je vois bien que les prises de positions sont les mêmes. En cela, la manière dont Multichart permet, lors de ses backtests, de reconstituer chaque bougie tick by tick est assez bluffante.

la vraie inconnue qui réside est de savoir si mes ordres auraient été éxécutés ou pas? servi ou pas? c'est à cause de cette inconnue que j'ai choisi de backtester en tradant le minimum de contrat (1 seul) à chaque trade, et que j'ai appliqué 1 tick voir 2 de slippage sur l'execution

[neo-13]

Tu ne pourras en effet pas utiliser un MC sur le vps et sur ton PC simultannément, sauf à les utiliser à des heures différentes. C'est en tous les cas certain si les 2 MC sont connectés au même compte de trading, par contre si les comptes sont différents, je ne serais dire, même si je pense que les boss de MC ont dus penser à la chose et certainement la rendre impossible (trop facile sinon ).
Pour ce qui est des prestataires VPS, j'utilise commercial network services qui est sur londres, car mon broker est à Londres et donc le temps d'exécution est raccourci.
Pour toi qui trade via un broker français et si j'ai bien compris, l'exécution dans ton système est importante, le choix devra se porter sur un prestataire français ou étranger mais dont le data center est le plus proche possible de la localisation de ton broker.
Je n'ai, à ce jour, et en dehors de besoin de test et donc de prix, jamais utilisé de VPS français, je ne peux donc te dire ce qu'il en est, mais je crois savoir qu'OVH est "sérieux" et compétitif.
Tu fais comme tu veux, mais il est préférable de passer par une démo avant de se lancer en réel. Peut être que dans ton cas cela ne fera pas de différence, et si ça n'en fait pas tu n'auras rien perdu, par contre s'il y en a une alors crois moi tu ne le regrettera pas!

+2p
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[neo-13]

en fait le problème ne se pose pas, tu utilises ton MC là ou il est "installé" et avec la même licence, si c'est sur un VPS tu l'utilises via le VPS... ça ne change rien qu'il soit chez toi ou ailleurs, tu as toujours la main dessus techniquement, l'endroit on s'en fou... sauf si tu es en 56K chez toi

Oui, mais je pense que ca n'était pas la question. En effet peux importe d'où tu utilise MC pour peu qu'il n'y ait qu'une seule instance d'ouverte. Tu le mets sur un vps ou ton pc, ça marche sauf si tu tentes de l'utiliser depuis ton pc alors que dans le même temps il tourne sur le VPS. Dans ce cas, 2 instances sont ouvertes simultanément et là du point de vue des licences il y a problème, problème qui n'existe pas avec MT4 dans la mesure où il est gratuit.

+2p
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[MadMan]

Bonjour

Une solution consiste à lancer ton MC sur un VPS et ensuite à prendre la main à distance sur ce VPS.
L'inconvénient est que tu as un léger lag, ce qui n'est pas très important s'il s'agit simplement de monitorer du trading auto.
Nous avons fonctionné comme ça pendant un moment, avec un VPS chez OVH (désormais chez IBM).
Je vais dans le sens de néo-13 sur l'importance de la localisation des serveurs (notre serveur IB est à Omaha dans le Nebraska, et notre VPS IBM est à Dallas, Texas).
Je bosse maintenant avec IB, avec une instance TWS (la plateforme de trading IB) ouverte sur un VPS sur lequel est également installé le robot, et j'ai simplement créé un deuxième User, qui me permet d'accéder au même compte via une deuxième instance TWS ouverte sur mon pc local. L’inconvénient est que tu paies deux fois la data, mais c'est une architecture confortable.

[ruliann]

merci pour les infos, je regarderai ça à tête reposée!

[ruliann]

l'ea en action (demo en live), il adoooreee la volatilité
comme ns tous en fait


on voit mieux en live sur celle là

un coup d'oeil sur le vix en-dessous

[ruliann]

prochain update mi-novembre
les traversées du désert c'est les périodes sans vol, très visible depuis 1 semaine



je parviens pas à vous montrer la corrélation entre la volatilité (dont le vix ns donne une idée) et la courbe de performance car on y voit rien sur les échelles. L'essentiel est que l'ea survive dans les périodes sans voilà

on verra s'il est tjs vivant après une deuxième quinzaine d'octobre qui s'annonce mouvementée
++

[ruliann]

sacré soft de backtest ce Multichart64

ce post pour vous parler des capacités d'optimisation de backtest que gère Multichart.

Coté backtest, rien à rajouter : MC sait faire et plutôt très bien. Pour faire simple, vous avez le choix de demander soit un backtest qui respectant le spread entre le bid et l'ask enregistré dans vos datas, soit une option de backtest qui reconstitue tick by tick la formation des bougies quelque soit l'UT, le tout en live ou en replay. Top du top

Mais ce n'est pas tout, MC peut également vs permettre d'optimiser vos stratégies. Trouver les bons réglages quoi!


Exemple :

Dans la strat que je teste depuis plusieurs mois maintenant, j'ai une vingtaine de parametres que je peux ajuster (par parametres j'entends la longueur des périodes, les ET, etc...). Et donc, xxxxx combinaisons ajustements possibles pour configurer mon backtest (soit plus d'1 million de combinaisons de backtest dans mon cas).

Pour aider l'utilisateur ds cette tache - ie celle de choisir la combinaison de parametres qui satisfait le plus vos attentes - Multichart dispose d'un optimizer assez impressionant (pour peu qu'on ait un PC qui ait de la ressource). Très efficace même l'optimizer!

En effet, en plus de fournir des rapports tests très détaillés comme sur l'image ci-dessous, Multichart permet de visualiser en un coup d'oeil via un graph 3D ce même tableau. Juste génial!

ci-dessous le tableau de test un peu brut de décoffrage : il peut paraitre imbitable mais il est très bien pensé (ici je l'ai exporté sous excel mais son affichage dans le module optimizer de MC est + pratique)


et ci-dessous je vous joint la représentation graphique de ce tableau que MC réalise en plus du tableau précédent: on y lit en 2 secondes l'info qu'on cherche!

pour cet exemple, j'ai simplement demandé à MC d'optimiser le positionnement de mon TP et celui de mon SL (je n'ai fait tourner que 10% des simul car le calcul entier demandait 7 heures... et pour les puristes, j'ai demandé des simul exhaustives et non sur des échantillons)

alors ; des SL éloignés et un TP rapproché quelle incidence sur le net profit? et inversement?

pour l'anecdote, si je demendais à MC de tester la totalité des combinaisons de backtests possibles je devrais attendre environ 160000 heures que le calcul se termine

donc si on tient à son PC il faut cibler les parametres à tester et ne pas etre trop gourmand, surtout qd on choisit de backtester non pas sur des échantillons de données mais de maniere exhaustive (ie sur tout l'historique de datas).

allez, dans les prochaines versions de MC on sera livré à domicile : l'idée de setup, le codage de la strat, le backtest et l'optimisation!