[Graphe AT PRo : programmation]

[bambi]

Si quelqu'un peut m'aider à les faire réapparaître, je lui en serai reconnaissant.

Un moyen parmi d'autres
Mettre en ligne ton image sur https://goopics.net/
Puis coller dans ton post, le lien "forum"
Avantage pour le lecteur: on peut zoomer

[smallcaps90]

Bonsoir Bambi, Yoff et raoul6,

Désolé, je constate le même phénomène chez moi. Mes graphes sont remplacés par des vignettes alors qu'ils étaient bien visibles lorsque je les ai postés le 8 dernier. Ils l'étaient encore hier après-midi. J'ai pourtant suivi la méthode décrite pour intégrer des images dans un post.
Si quelqu'un peut m'aider à les faire réapparaître, je lui en serai reconnaissant.
Cordialement.

[bambi]

Bonjour Ami(e)s de la file.

Bonjour smallcaps90
Contente de te lire
Je vais suivre tes posts avec intérêt
Par contre, aucune image n'est visible sur ton post #2673

[smallcaps90]

Bonsoir Parisboy,

Heureux de te voir intéressé par le SSA, çà lisse pas mal hein...
Cordialement.

[raoul6]

bonsoir
je m'excuse mais je ne vois pas de graphs,

idem je ne vois aucun graph...

[Yoff]

bonsoir
je m'excuse mais je ne vois pas de graphs,

[Parisboy]

Salut Smallcaps, heurreux de voir que tu es toujours vivant et actif . Je suivrais tes messages sur le SSA @+

[smallcaps90]

Bonjour Ami(e)s de la file.

Il y a déjà quelques temps que je me promettais de tenter d'appliquer la méthode SSA (Singular Spectrum Analysis) pour lisser les cours d'une action autrement qu'avec des moyennes mobiles, voire avec d'autres méthodes dont notre file ne manque pas.
La méthode SSA est une méthode assez couramment utilisée sur des séries chronologiques de tous types, quasi exclusivement extérieures à la bourse : médecine, climat, géographie, mesures dans des domaines industriels divers, etc
Un programme SSA existe pour la bourse sur Metatrader, c'est le seul à ma connaissance, il y en a peut-être d’autres.
Vous pourrez trouver sur le net de nombreuses publications, souvent en anglais, qui présentent la méthode SSA. Elle permet d’extraire la tendance, les composantes cycliques et le bruit contenus dans le signal étudié. Cela peut nous intéresser évidement.
La méthode SSA met en œuvre des calculs complexes sur des données matricielles, malheureusement GrapheAT Pro ne permet pas.

Il y a deux étapes principales dans le déroulement de la méthode.
Sans entrer dans le détail, je peux y revenir si vous le souhaitez, la première étape est la décomposition en composantes dîtes principales (notées CP), d'une matrice construite d'une façon particulière à partir du vecteur des clôtures sur une durée à choisir. Les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice sont calculés et triés dans l’ordre croissant.
Ensuite elle procède en la reconstruction de ces composantes principales pour aboutir à des composantes dites reconstruites (notées CR), ceci en fonction du nombre de CP choisies). Les CR sont une simple somme des CP choisies.

Comme dit plus haut, les calculs effectués sont complexe. Comme GrapheAT Pro ne peut les réaliser, l'idée m'est venue de faire ces calculs avec Scilab (contraction de Scientific Laboratory) qui est un logiciel libre, gratuit donc, développé à l'INRIA depuis les années 80. Scilab possède des commandes qui effectuent des calculs complexes sur les matrices de façon extrêmement simple pour le programmeur. C'est une sorte de clône de Matlab qui lui est payant.
Il est téléchargeable sur le site : www.scilab.org. La dernière version est la 6.1.0. Elle fonctionne sous Windows 64 bits, Linux, MacOS... De nombreux articles qui présentent Scilab existent sur le net, assez peu sur la dernière version qui a amené des modifications/suppressions/adjonctions aux versions précédentes. Pour aider le programmeur, il existe une aide en ligne bien utile, directement accessible par la commande 'help'.

Le schéma, tout simple, que j'ai suivi est :
GrapheAT Pro → Scilab → GrapheAT Pro.

1- Tout d'abord, je récupère un nombre choisi de clôtures d'une action sur GrapheAT Pro puisqu'elles y sont disponibles.

2- Je fournis ensuite ces clôtures comme données sous forme de vecteur au programme Scilab que j'ai créé pour appliquer la méthode SSA, qui ne nécessite pas d’hypothèse d’ordre statistique préalable.
Il suffit de définir 2 paramètres. Le premier est le nombre de colonnes de la matrice spéciale crée avec les données, le deuxième est le nombre de Composants Reconstruits retenus.

3- Enfin, les résultats des calculs de Scilab sont réintégrés comme indicateur sur les cours dans GrapheAT Pro, ce qui peut nous permettre de comparer le lissage obtenu à d'autres indicateurs, voire de simuler des prises de position, elles sont bien sûr approximatives pour le moment avec la version beta du programme...puisque je fais comme si on pouvait prendre position sur les sommets et les creux de la courbe de lissage SSA.
Vous pourrez constater que le lissage obtenu suit particulièrement l'évolution des clôtures sans trop de lag la plupart du temps, le choix des deux paramètres étant déterminant.

Il est temps de vous présenter quelques résultats obtenus, malgré leur caractère perfectible. J'ai choisi l'action Air Liquide en daily. Je me suis limité à 250 cours e clôture pour ce post et je me suis limité aux cours mis à jour au 8 mai 2020 pour cet exemple.

Voici leur graphe :



Lissage SSA avec les 6 premiers CR retenus par exemple :



Clôtures et leur lissage puis tracé de la dérivée première (graphe du bas) avec ses passages à 0 pour déterminer les positions de sommets et des creux de la courbe de lissage (petits cercles noirs) :



Clôtures, lissage SSA et "chemins de tradings possibles (anticipation) :



Le programme Scilab (version beta) contient un peu plus de 300 lignes avec de nombreux commentaires. Il est disponible...


Retour dans GrapheAT Pro avec repérage des sommets et des creux de la courbe de lissage SSA. :



Je remercie Mr Metois (MLOG) pour les conseils qu'il m'a donnés pour récupérer les résultats de Scilab dans GrapheAT Pro.

Bonne lecture.
Si le sujet vous intéresse, je peux le développer.

Bien cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Tradinvest,

Mille excuses pour le retard mis à te répondre.
Pour ce qui concerne ton programme de recherche des Plus hauts (et des Plus Bas), il apparaît une erreur de syntaxe après le Alors qui se trouve dans ta bouche TantQue :




Explication de ce refus :

Préalablement, il faut bien comprendre que le programme d’une règle indicateur est exécuté
systématiquement par GrapheAT Pro pour chaque jour de l’historique choisi, du 1^er cours de cet historique (pour lequel RangHisto=1) au dernier (pour lequel RangHisto=FinHisto), ceci si rien n’empêche la règle d’examiner chaque jour de l’historique (ce qui est tout à fait possible).

Lorsqu’on entre la 1ère fois dans la boucle TantQue, HJ0 contenant la valeur du Haut du 1^er cours de l’historique (Haut(0)), comme i=1 à ce moment, la comparaison :
Si HJ0 = Haut(i)…
équivaut à comparer ce premier haut à un haut imaginaire, puisque Haut(1) est le haut d’un cours qui précèderait le premier cours et qui bien sûr n’a pas d’existence. D’où l’erreur de syntaxe signalée.

Pour ce genre de répétitive il est conseillégénéralement que l’indice qui suit le TantQue soit utilisé comme indice à l’intérieur de la boucle pour des raisons évidentes de lisibilité du programme.
En l’occurrence tu n’utilises pas EXIT comme indice dans la boucle mais i.

Tu souhaites rechercher les PH et PB des 354 derniers jours de l’historique, il serait donc plus judicieux et plus simple pour éviter des calculs inutiles de se placer au dernier jour de l’historique et de concevoir une répétitive qui examine les hauts des 364 jours précédents.
Par exemple :

Si RangHisto = FinHisto Alors
i=0
TantQue i < 364 Faire
….//corps de la boucle
i=i+1
FinTantQue

On pourrait aussi utiliser une boucle POUR...

On pourrait enfin se positionner à 364 jours de la fin de l'historique et effectuer les calculs nécessaires sur les 364 derniers jours de celui-ci :

Si RangHisto = FinHisto-364 Alors
......//corps de la boucle
......

A toi de concevoir ce qui manque dans le corps de la boucle….
Bon courage.

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Parisboy,

Merci pour tes interventions, je suis heureux de te voir ici, sans cesse sur la brèche avec les enveloppes de Hurst à ce que je constate.
Entre nous, je suis attentivement tes interventions sur la file : "Analysis and Trading based on Envelopes, Waves, Cycles" que tu as initiée sur :
http://www.forexfactory.com/showthre...709088&page=73
Déjà 73 pages à ce jour, chapeau bas l'artiste, le petit frenchie qui fait découvrir aux yankees un outil né chez eux!

Connaissais-tu "l'astuce" décrite par l'excellent Mladen dans :
https://forex-station.com/viewtopic....8480&t=8423458
au sujet des valeurs actuelles identiques d'une moyenne mobile triangulaire centrée et d'une classique moyenne mobile pondérée linéaire de paramètre la demi longueur de celui de la moyenne mobile triangulaire +1 : "Current bar value of centered TMA is exactly the same as half length + 1 period LWMA..." ?

Concernant les bandes de Fong, effectivement elles ressemblent "furieusement" aux bandes de Donchian sans en être une copie et, surtout, les exploitations qu'on en fait diffèrent (si on applique strictement la méthode des Breakoutpour les Donchian).
On trouve dans l'article de Fong un paragraphe dans lequel il compare les différents types d’enveloppes basiques disons : les enveloppes de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et de Donchian avec celle qu’il propose (voir table 1). Il ne parle pas des bandes de Hurst...Plus loin il compare les résultats obtenus entre une technique qui utilise les Bandes de Bollinger et ses bandes sur le S&P 500 (voir tables 2 et 3) puis sur le GLD (voir tables 4 et 5), avec avantages aux bandes de Fong...bien entendu.
On pourrait appliquer l'approche de Fong aux bandes de Donchian, cela a été proposé d'ailleurs sur certains forums. Ce qui me paraissait être une petite originalitédans la méthode de Fong est la prise en compte de l'autocorrélation pour déterminer si le régime des cours est en range ou en tendance. Les bandes de Fong ont aussi la volonté de tenter de capturer la distribution empirique des prix alors que les bandes de Bollinger admettent qu’ils sont distribués normalement ce qui n’est pas le cas.

Il reste maintenant à valider cette nouvelle approche.

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour,

Je ne souhaite pas ajouter mon grain de sel à la petite joute de ces derniers jours. Je contacterai prochainement Tradinvest en MP pour répondre à ses légitimes questions sur l'utilisation de GrapheAT Pro tant pour sa tentative de rechercher les points hauts et bas que pour l’utilisation des bandes de Fong.
Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Pater,

Merci de t’intéresser aux bandes de Fong.
Malheureusement je n’ai pas le temps de les coder avec PRT. Tu trouveras sans doute l’aide que Tu souhaites sur le forum PRT. Tu pourrais aussi t’adresser à Sohocool dont le blog regorge de programmes utilisant le langage de programmation de PRT.

Cordialement.

[Parisboy]

Bonjour Tradinvest

votre présence ici n'a rien d'illégitime - ma remarque doit être approfondie - elle signifiait pourquoi s'intéresser à des trucs compliqués (même relativement) à programmer si vous faites du + 40 % par an avec 2 banales moyennes mobiles ?

les Bandes de Fong ont une tronche visuellement de Canal (ou bandes) de Donchian

comme les "Enveloppes" sont à la base de la méthodologie que j'utilise je m'intéresse forcément à ce qu'à écrit Smallcaps qui est un puits de science, un vulgarisateur hors pair et un type charmant.

En effet il y a toujours à apprendre quelque chose en terme de processus ou de méthodologie

[tradinvest]

Bonjour Parisboy

Au regard de votre point C :
- je suis désolé de n'avoir pas vu que vous vous adressiez spécifiquement à SMALLCAP90

Au regard de votre point A :
- vous avez tout à fait raison je n'ai pas su, "reconnaître des Bandes de Bollinger" raison pour laquelle je vous en ai demandé confirmation,

Au regard de votre point B :
- vous avez tout à fait raison "la file Graphe AT est à tout le monde" raison pour laquelle je vous ai souhaité la bienvenue… sachant que notre "patron à tous ici" SMALLCAP90 était absent,

Au regard de votre point D :
- si j'ai envie comme vous de ne pas croire "aux systèmes de trading automatique", soyons franc : faute de moyen,
Je suis, inversement, parfaitement convaincu que nous pouvons arriver à modéliser l'analyse que nous devrions faire chaque soir, sauf que … pour ma part, prendre en compte ± 90 paramètres sur les 129 valeurs que j'ai sélectionnées j'en suis totalement incapable.

Au regard de votre point E :
La réponse à votre question ce que "je fais ici" ici se résume en un simple calcul mathématique :
a/- 10 000 € de capital x 40 % x 3 effets de levier = 12 000 €
b/- 12 000 € - 30% = 8 400 € (on oublie la TTF et le courtier)
c/- 8 400 € - 10% = 7 560 € (mais on n'oublie pas l'impôt résiduel… merci les avantages en natures)
d/- 7 560 € / 12m = 630 € de plus par mois (bof, bof)

Dites moi, Grand Sage du forum, ma présence ici vous parait-elle toujours aussi illégitime ?

Cordialement
tradinvest

PS : J'aime bien les relations qui commencent par un accrochage. Elles sont souvent, mais pas toujours, la preuve d'une vivacités d'esprit qui peut être source de créativité.

[Parisboy]

Tradinvest bonjour

a) vous ne savez visiblement pas reconnaitre des Bandes de Bollinger
b) la file Graphe AT est à tout le monde
c) je me rappelais au bon souvenir de Smallcaps
d) je ne crois pas aux systèmes de trading automatique
e) si vous faites du 40% par an avec 2 moyennes mobiles que faites vous ici